宏观经济监测预警统计分析 共41页PPT资料
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扩散指数
• 扩散指数又称扩张率。它是在对各个经 济指标循环波动进行测定的基础上，所 得到的扩张变量在一定时点上的加权百 分比。
N
I Xti Xtij
DtIi1
N
10% 0在 t时变 刻量 扩总 张数 的1变 0% 0量个数
I是一个示性函数 若Xti＞Xt-ji ，则I=1；若Xti=Xt-ji，则I=0.5；若Xti＜Xt-ji，则I=0
• （一）预警系统的结构 1．预警系统指标体系
2．各景气状态间的数量特征的确定系统
•
3．景气前景判断的系统
• （二）建立预警系统的步骤
• 1．建立预警监测指标体系
• （1）周期的时间原则
（2）经济重要性原则
（3）数列的均匀性
原则 (4）循环方向的一Fra Baidu bibliotek性 (5) 统计的充分性 (6) 及时性原则
• 2．对特征变量的预处理： 极端值的剔除与修正 ；时间序列的季节调整。
• 3．确定各景气状态的数量特征
•
利用聚类分析（Q型聚类），把景气状态相似的时期合并为同类。结
果就把各历史时期分为不相同的若干个类，然后计算每一类内各特征变量
的取值范围和集中趋势、离散程度，从中找出各类之间差异显著的数量特 征，以此作为划分或确定具体年份或时期景气状态归属的依据。
• 4．景气状态的的评估
作为官方的权威性结论。 • 1978年，OECD通过决议建立了应用先行指标系统监测成员国经济动向的机构。 • 1979年，欧洲共同体也开始了关于成员国景气状况监测系统的研究，80年代初开始投入运行
• 八十年代中期，亚洲一些国家和地区分别建立了宏观经济监测预警系统， • 1984年日本经济研究所确定了一个称为SEPIA的科研项目，使“预警系统”的概念得以逐步完
• 经济政策时滞的存在，需要建立宏观经济监 测预警系统
• 监测对象为宏观经济运行，经济总量的波动、 宏观经济各部门的波动、各地区的经济波动。
3
• 发展大致经历了四个阶段：早期发展、再度兴起、迅速发展与成熟、走向国际化。 • 20世纪初，频繁发生的经济危机、大量经济统计资料的积累以及统计分析方法的进步 • 1909年，美国巴布森经济活动指数。 • 1911年，法国的经济恐慌委员会改组为常设机构，编制各类商情指数 • 1915年，美国哈佛大学由帕森斯教授曾编制过“经济晴雨表”， • 1917年，“经济调查委员会”，编制出“美国一般商情指数”（即哈佛指数） • 1937年，NBER首脑密契尔利用经济指标判断衰退结束的转折时间的研究。出版《测度经济循
环》。对复苏进行指示。 • 1950年，美国经济研究所的经济统计学家穆尔，主持了新的景气监测系统的建立工作。选择了
具有代表性的21个指标，对经济波动中的衰退与复苏都能做出较好的反映。 • 1955年、1960年，主持了对监测系统的修订工作， • 1973年，穆尔与其合作者提出了测定增长循环的新方法。 • 1980年，美国的基准循环正式由NBER中的一个专门委员会负责认定，并在商务部刊物上发布，
善。 • 我国对预警问题的研究，可以说是从1961年刘国光等率先尝试。
• 八十年代中期有关部门的重视。 • 1988年，国家信息中心开始组织人力投入宏观经济景气分析的研究开发。1991年初起在国家经
济信息系统试点推广
• 九十年代初期，由国家统计局主持建立了“宏观经济监测与预警系统。”
4
预警系统的结构及建立步骤
6
基准循环的确定
• （1）以工业总产值的波动为初始基准循环，并确定它的各个循环 转折点；
• （2）以初始基准循环为参照系，划分先行、同步、滞后三类指 标；
• （3）根据同步指标构造一个综合指数，以此修正基准循环，并 确定出它的各个循环转折点；
• （4）将以上结果以及相应时期内的政治、经济大事记一并提供 给有关专家，听取他们的意见；
宏观经济监测预警统计分析
• 宏观经济监测预警统计分析的一般问题 • 监测预警指标的分类与基准循环的确定 • 监测预警方法简介 • 我国的宏观经济监测预警系统
1
一般问题
• 建立宏观经济监测预警系统的必要性 • 西方宏观经济监测预警系统的历史考察 • 预警系统的结构及建立步骤
2
• 经济运行呈现明显的周期性波动。剧烈的波 动对于经济生活是有害的。宏观管理的目标 之一就是要制定和实施经济政策，来实现经 济的稳定增长。
• 3．指标的经济性质与基准循环有着肯定的、比较明确的先行关 系。
•
确定同步指标和滞后指标的标准与上述标准类似，但同步指
标的特殊循环的峰值与基准循环的峰值的时差保持在正负3个月
以内；滞后指标的特殊循环的峰值比基准循环的峰值落后在3个
月以上。
8
第三节 监测预警方法简介
• 一、扩散指数 • 二、综合指数 • 三、景气警告指数法
• 利用先行指标建立预测模型对下期经济运行状态进行估计，并结合状态特 征变量的数值，对其所属的景气状态做出评估。
5
预警指标的分类与基准循环的确定
• 一、监测预警指标的分类 • 先行指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地领先于基准循
环相应转折点半个周期内且在三个月以上的循环指标。作用：为 预警系统提供预警信号的唯一的一类指标。 • 同步指标是指其循环转折点在出现的时间上与基准循环相应转折 点几乎同时出现，误差不超过2个月的那些指标。作用：（1）描 述当期经济过程所处的景气状态。（2）通过这类指标和先行指标 在转折点上的时差，可由先行指标的转折点预计何时出现同步指 标的相关转折点。在预警分析中，第二个作用显得突出些。 • 滞后指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地落后于基准循 环相应转折点半个周期以内和3个月以上的指标。作用：检验宏观 经济波动过程是否确已超过某个转折点，进入了另一景气状态。
• （5）根据专家意见进一步调整基准循环，确定出一个最基本的 基准循环及其转折点，以此为基础，作为划分先行、同步、滞后 三类指标的依据。
7
划分先行、同步、滞后指标的标准
• 1．各个特殊循环的峰值比基准循环的峰值先行至少在3个月以上， 且这种先行关系比较稳定，不规则现象较少；
• 2．特殊循环与基准循环接近一一对应，且在最近的连续3次循环 运行中，至少有两次特殊循环的峰值保持先行，且先行时间在3 个月以上；
扩散指数
• 扩散指数又称扩张率。它是在对各个经 济指标循环波动进行测定的基础上，所 得到的扩张变量在一定时点上的加权百 分比。
N
I Xti Xtij
DtIi1
N
10% 0在 t时变 刻量 扩总 张数 的1变 0% 0量个数
I是一个示性函数 若Xti＞Xt-ji ，则I=1；若Xti=Xt-ji，则I=0.5；若Xti＜Xt-ji，则I=0
• （一）预警系统的结构 1．预警系统指标体系
2．各景气状态间的数量特征的确定系统
•
3．景气前景判断的系统
• （二）建立预警系统的步骤
• 1．建立预警监测指标体系
• （1）周期的时间原则
（2）经济重要性原则
（3）数列的均匀性
原则 (4）循环方向的一Fra Baidu bibliotek性 (5) 统计的充分性 (6) 及时性原则
• 2．对特征变量的预处理： 极端值的剔除与修正 ；时间序列的季节调整。
• 3．确定各景气状态的数量特征
•
利用聚类分析（Q型聚类），把景气状态相似的时期合并为同类。结
果就把各历史时期分为不相同的若干个类，然后计算每一类内各特征变量
的取值范围和集中趋势、离散程度，从中找出各类之间差异显著的数量特 征，以此作为划分或确定具体年份或时期景气状态归属的依据。
• 4．景气状态的的评估
作为官方的权威性结论。 • 1978年，OECD通过决议建立了应用先行指标系统监测成员国经济动向的机构。 • 1979年，欧洲共同体也开始了关于成员国景气状况监测系统的研究，80年代初开始投入运行
• 八十年代中期，亚洲一些国家和地区分别建立了宏观经济监测预警系统， • 1984年日本经济研究所确定了一个称为SEPIA的科研项目，使“预警系统”的概念得以逐步完
• 经济政策时滞的存在，需要建立宏观经济监 测预警系统
• 监测对象为宏观经济运行，经济总量的波动、 宏观经济各部门的波动、各地区的经济波动。
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• 发展大致经历了四个阶段：早期发展、再度兴起、迅速发展与成熟、走向国际化。 • 20世纪初，频繁发生的经济危机、大量经济统计资料的积累以及统计分析方法的进步 • 1909年，美国巴布森经济活动指数。 • 1911年，法国的经济恐慌委员会改组为常设机构，编制各类商情指数 • 1915年，美国哈佛大学由帕森斯教授曾编制过“经济晴雨表”， • 1917年，“经济调查委员会”，编制出“美国一般商情指数”（即哈佛指数） • 1937年，NBER首脑密契尔利用经济指标判断衰退结束的转折时间的研究。出版《测度经济循
环》。对复苏进行指示。 • 1950年，美国经济研究所的经济统计学家穆尔，主持了新的景气监测系统的建立工作。选择了
具有代表性的21个指标，对经济波动中的衰退与复苏都能做出较好的反映。 • 1955年、1960年，主持了对监测系统的修订工作， • 1973年，穆尔与其合作者提出了测定增长循环的新方法。 • 1980年，美国的基准循环正式由NBER中的一个专门委员会负责认定，并在商务部刊物上发布，
善。 • 我国对预警问题的研究，可以说是从1961年刘国光等率先尝试。
• 八十年代中期有关部门的重视。 • 1988年，国家信息中心开始组织人力投入宏观经济景气分析的研究开发。1991年初起在国家经
济信息系统试点推广
• 九十年代初期，由国家统计局主持建立了“宏观经济监测与预警系统。”
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预警系统的结构及建立步骤
6
基准循环的确定
• （1）以工业总产值的波动为初始基准循环，并确定它的各个循环 转折点；
• （2）以初始基准循环为参照系，划分先行、同步、滞后三类指 标；
• （3）根据同步指标构造一个综合指数，以此修正基准循环，并 确定出它的各个循环转折点；
• （4）将以上结果以及相应时期内的政治、经济大事记一并提供 给有关专家，听取他们的意见；
宏观经济监测预警统计分析
• 宏观经济监测预警统计分析的一般问题 • 监测预警指标的分类与基准循环的确定 • 监测预警方法简介 • 我国的宏观经济监测预警系统
1
一般问题
• 建立宏观经济监测预警系统的必要性 • 西方宏观经济监测预警系统的历史考察 • 预警系统的结构及建立步骤
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• 经济运行呈现明显的周期性波动。剧烈的波 动对于经济生活是有害的。宏观管理的目标 之一就是要制定和实施经济政策，来实现经 济的稳定增长。
• 3．指标的经济性质与基准循环有着肯定的、比较明确的先行关 系。
•
确定同步指标和滞后指标的标准与上述标准类似，但同步指
标的特殊循环的峰值与基准循环的峰值的时差保持在正负3个月
以内；滞后指标的特殊循环的峰值比基准循环的峰值落后在3个
月以上。
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第三节 监测预警方法简介
• 一、扩散指数 • 二、综合指数 • 三、景气警告指数法
• 利用先行指标建立预测模型对下期经济运行状态进行估计，并结合状态特 征变量的数值，对其所属的景气状态做出评估。
5
预警指标的分类与基准循环的确定
• 一、监测预警指标的分类 • 先行指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地领先于基准循
环相应转折点半个周期内且在三个月以上的循环指标。作用：为 预警系统提供预警信号的唯一的一类指标。 • 同步指标是指其循环转折点在出现的时间上与基准循环相应转折 点几乎同时出现，误差不超过2个月的那些指标。作用：（1）描 述当期经济过程所处的景气状态。（2）通过这类指标和先行指标 在转折点上的时差，可由先行指标的转折点预计何时出现同步指 标的相关转折点。在预警分析中，第二个作用显得突出些。 • 滞后指标是指其循环转折点在出现的时间上稳定地落后于基准循 环相应转折点半个周期以内和3个月以上的指标。作用：检验宏观 经济波动过程是否确已超过某个转折点，进入了另一景气状态。
• （5）根据专家意见进一步调整基准循环，确定出一个最基本的 基准循环及其转折点，以此为基础，作为划分先行、同步、滞后 三类指标的依据。
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划分先行、同步、滞后指标的标准
• 1．各个特殊循环的峰值比基准循环的峰值先行至少在3个月以上， 且这种先行关系比较稳定，不规则现象较少；
• 2．特殊循环与基准循环接近一一对应，且在最近的连续3次循环 运行中，至少有两次特殊循环的峰值保持先行，且先行时间在3 个月以上；