市场风险的识别、计量、分析与缓释

一、单项选择题

1. 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）。

A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述

B. 对风险分析的可视性更强

C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别

D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确

描述：风险矩阵

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 下列风险缓释方法不包括（）。

A. 规避

B. 控制

C. 监控

D. 保护

描述：风险缓释方法

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 下列关于期望损失的表述正确的是（）。

A. 期望损失为损失概率乘以VaR值

B. 期望损失为损失金额乘以损失概率

C. 期望损失为损失概率乘以风险暴露

D. 期望损失为损失金额乘以风险敞口率

描述：期望损失

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）。

A. 该投资组合有5%概率损失至少为100万

B. 该投资组合有5%概率获利至少为100万

C. 该投资组合有95%概率损失至少为100万

D. 该投资组合有95%概率获利至少为100万

描述：VaR值

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：0.0

5. 风险计量方法需要达到的目的不包括（）。

A. 能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射

B. 能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势

C. 能整体描述投资组合价值风险

D. 能让公司高层领导简单直观地理解

描述：风险计量方法

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 下列关于风险限额管理体系的表述正确的是（）。

A. 由于业务部门对相关风险最为了解，因此应有业务部门制定风险偏好，再由风险管理部门进行统筹安排

B. 应由公司董事会决定公司风险偏好，由风险管理部门制定风险限额

C. 应由风险管理部门进行风险政策的执行，董事会进行总体风险的监控和报告

D. 风险限额管理为定量的风控体系，不包含定性因素，因此更加客观

描述：风险限额管理体系

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 考虑股价服从一个具有马尔科夫性质的随机过程的基本假设，在此前提下，表述正确的是（）。

A. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明日的股价变化影响较小

B. 明日股价与此前任意交易日股价无关，因为已假设其为随机变动

C. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明日的股价变化影响较大

D. 明日股价仅与当前交易日股价相关

描述：股价随机过程

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：0.0

8. 某国内投资经理持仓有一个人民币投资组合Y，该投资组合包括股票、国债、50ETF期权，因此该投资组合面临的市场风险不包括（）。

A. 汇率风险

B. 权益风险

C. 利率风险

D. 波动率风险

描述：市场风险种类识别

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

二、判断题

9. 风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度，另一方面又追求简洁、效率、容易为高层领导理解，因此需要在两者之间进行取舍而不能一味追求某一方面。（）

描述：风控模型

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。（）

描述：希腊值

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：80.0