计量经济学选择题.(精选)

选择题

Ch3 两变量线性回归

1.相关关系是指( D )。

A 变量间的非独立关系

B 变量间的因果关系

C 变量间的函数关系

D 变量间不确定性的依存关系

答D

2.进行相关分析时的两个变量( A )。

A 都是随机变量

B 都不是随机变量

C 一个是随机变量，一个不是随机变量

D 随机的或非随机都可以

3.参数β的估计量ˆβ

具备有效性是指( B )。 A

ˆvar ()=0β

B ˆvar ()β为最小

C ˆ()0ββ－＝

D ˆ()ββ－为最小 4.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝

，这说明( D )。

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

5.对回归模型i 01i i Y X u ββ+＝＋进行检验时，通常假定i u 服从( C )。

A 2i N 0) σ（，

B t(n-2)

C 2N 0)σ（，

D t(n)

6.以Y 表示实际观测值，ˆY

表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使( D )。

i i 2i i i i 2i i ˆA Y Y 0

ˆB Y Y 0

ˆC Y Y ˆD Y Y ∑∑∑∑

（－）＝ （－）＝ （－）＝最小

（－）＝最小 7.设Y 表示实际观测值，ˆY 表示OLS 估计回归值，则下列哪项成立( D )。 ˆˆA Y

Y B Y Y ˆˆC Y

Y D Y Y ＝ ＝　＝ ＝ 8.用OLS 估计经典线性模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，则样本回归直线通过点( D )。

ˆA X Y B X Y ˆC X Y

D X Y （，） （，）　（，） （，） 9.以Y 表示实际观测值，ˆY

表示OLS 估计回归值，则用OLS 得到的样本回归直线

i 01i

ˆˆˆY X ββ+＝满足( A )。 i i 2i i 2i i 2i i ˆA Y Y 0

B Y Y 0

ˆC Y Y 0ˆD Y Y 0∑∑∑

∑ （－）＝ （－）＝ （－）＝ （－）＝

10.用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于( D )。

A t 0.05(30)

B t 0.025(30)

C t 0.05(28)

D t 0.025(28)

11.判定系数R 2的取值范围是( C )。

A R 2≤-1

B R 2≥1

C 0≤R 2≤1

D －1≤R 2≤1

12.回归模型i i i u X Y ++=10ββ中，关于检验010=β：H 所用的统计量)ˆ(ˆ11

1βββVar -，下列说法正确的是( D )。

A 服从）（22-n χ

B 服从）

（1-n t C 服从）（12-n χ D 服从）（2-n t

13.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i X Y ln 75.000.2ln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加( C )。

A 2％

B 0.2％

C 0.75％

D 7.5％

14.回归分析中定义的( B )。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

Ch4 多元线性回归模型

1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）

A.

i C （消费）=500+0.8i I （收入） B. d i Q （商品需求）=10+0.8i I （收入）+0.9i P （价格）

C. s i Q （商品供给）=20+0.75i P （价格）

D. i Y （产出量）=0.650.6i L （劳动）0.4i K （资本）

2.用一组有30个观测值的样本估计模型

01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）

A. )30(05.0t

B. )28(025.0t

C. )27(025.0t

D. )

28,1(025.0F

3.线性回归模型01122......t t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==

时，所用的统计量服从( C )

A.t(n-k+1)

B.t(n-k-2)

C.t(n-k-1)

D.t(n-k+2)

4. 调整的判定系数与判定系数

之间有如下关系( D )

A.2

211n R R n k -=

-- B. 22111n R R n k -=--- C. 2211(1)1n R R n k -=-+-- D. 2211(1)1n R R n k -=---- 5.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ C ）。

A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化

B ．Y 关于X 的边际变化

C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D ．Y 关于X 的弹性 6.半对数模型μ

ββ++=X Y 10ln 中，参数1β的含义是（ A ）。

A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率

B.Y 关于X 的弹性

C.X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化

D.Y 关于X 的边际变化

Ch6 异方差、序列相关和多重共线性

1.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ A ）。

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

2.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）。

A.一阶差分法

B.广义差分法

C.工具变量法

D.加权最小二乘法

3.Glejser 检验方法主要用于检验（ A ）。

A.异方差性

B.自相关性

C.随机解释变量

D.多重共线性

4.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）。

A.戈德菲尔特——匡特检验

B.怀特检验

C.戈里瑟检验

D.方差膨胀因子检验

5.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A ）。

A.加权最小二乘法

B.工具变量法

C.广义差分法

D.使用非样本先验信息

6.如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 （ A ）。

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.设定误差问题

7.如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。

A.cov(x t , u t )=0

B.cov(u t , u s )=0(t ≠s)

C. cov(x t , u t )≠0

D. cov(u t , u s ) ≠0(t ≠s)

8.DW 检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。

A 、DW ＝0

B 、ρ＝0

C 、DW ＝1

D 、ρ＝1

9.DW 的取值范围是（ D ）。

A 、-1≤DW ≤0

B 、-1≤DW ≤1

C 、-2≤DW ≤2

D 、0≤DW ≤4

10.当DW ＝4时，说明（ D ）。

A 、不存在序列相关

B 、不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在完全的正的一阶自相关

D 、存在完全的负的一阶自相关

11.当DW ＝0时，说明（ C ）。

A 、不存在序列相关

B 、不能判断是否存在一阶自相关

C 、存在完全的正的一阶自相关

D 、存在完全的负的一阶自相关

12.当DW ＝2时，说明（ A ）。

A 、不存在序列相关

B 、不能判断是否存在一阶自相关