对我国13家商业银行经营效率的测度与分析

３７０３８
２２３５０
５５１．４０
中国农业银行
４８４１６０
６３８．４８
３９９６８．５４
２６３２５．５５
７８．７８
中国建设银行
３０５３３９．５
４９２．０２５
４００６０．４６
２４７２７．５９
５５３．６４
交通银行
５５８６５．５
２１９．２
１２２０８
７７１４
１２８．４３
中信银行
１３０８７．５
５９．０６５
５０５９．３５
３、从规模报酬上看， 四大国有商业银行均处于规模报酬 递减阶段， 规模无效主要是由于投入规模过大所致， 这和国 有银行过去一直存在的费用偏好和规模扩张偏好密切相关。 在新兴股份制银行中， 民生银行经营处于规模报酬不变阶 段， 说明其经营规模合理， 达到了规模经济。华夏银行、深圳 发展银行、恒丰银行和兴业银行处于规模报酬递增阶段， 说 明 其 规 模 相 对 自 己 的 技 术 水 平 而 言 还 有 很 大 的 发 展 空 间 。交 通 银 行 、招 商 银 行 、上 海 浦 东 银 行 和 中 信 银 行 处 于 规 模 报 酬 递减阶段， 这意味着虽然其经营规模相比国有商业银行并不 为大， 但相对自身的技术和经营管理水平仍嫌过大， 所投入 要 素 的 效 用 未 能 充 分 发 挥 。近 几 年 为 了 在 规 模 和 实 力 上 缩 小 和国有商业银行的差距， 以在市场竞争中占有一席之地， 新 兴股份制银行在大中城市增设网点的势头猛烈， 其吸收存款 和发放贷款的增势超过国有商业银行， 但有些银行规模扩大 到一定程度后， 银行内部的协调、管理和监督成本增加， 导致 整个组织管理效率下降， 从而出现了规模无效率。
根据下表 １ 数据， 运用 ＤＥＡ 软 件 分 析 各 商 业 银 行 ２００５ 年的 技 术 效 率 、纯 技 术 效 率 、规 模 效 率 和 规 模 报 酬 状 况 并 对 其进行技术效率大小排序， 结果如下表 ２ 所示。
表 ２ 的结果显示： １、从技术效率来看， 我国商业银行 的 经 营 效 率 普 遍 不 高 ， 技 术 效 率 平 均 值 仅 为 ０．６６２６， 这 表 明 我 国 商 业 银 行 在 资 源 利 用 和 投 入 要 素 组 合 上 没 有 达 到 了 最 佳 。其 中 四 大 国 有 商 业 银 行 显 示 为 技 术 无 效 率 ， 平 均 值 仅 为 ０．５５４２， 明 显 低 于 总 体平均值， 都低于股份制商业银行的平 均 值 （ ０．７１２１） 。 这 一 结论与人们认为国有商业银行效率不高的其他研究结论一 致。 在 １３ 家商业银行中， 中国农业银行的技术效率最低， 效 率值仅为 ０．３７７２。在国有商业银行中， 中国建设银行技术效 率最高， 但效率值也仅为 ０．７８１１， 排在第 ５ 位。在九大股份制 商 业 银 行 中 ， 中 国 民 生 银 行 为 ＤＥＡ 有 效 ， 技 术 效 率 值 为 １。 兴业银行和上海浦东发展银行的效率相对较高， 技术效率值 分别为 ０．９３４６ 和 ０．８６６２。最差的是交通银行， 技术效率值仅 为 ０．４２８８。 总体而言， 我国商业银行技术效率不高， 在极具代表性 的 １３ 家商业银行中， 仅有 １ 家为 ＤＥＡ 有效， 其余 １２ 家虽然 无效率的程度存在差异但均为 ＤＥＡ 无效。需要重视的是国 有商业银行的存贷款份额分别占到 １３ 家银行总存贷款额的 ８０．３４％和 ７７．８４％， 但其技术效率明显低于新兴股份制商业 银行， 这说明国有商业银行过去在垄断地位的优势下， 资源
０．５９５６６９４
１
０．５９５６６９
递减
０．４６２５５５９
０．５４４６８８４
０．８４９２１２
递增
０．４５１５１７５
１
０．４５１５１７
递减
０．４４６２６３０
１
０．４４６２６３
递增
０．４２８８１８２
１
０．４２８８１８
递减
０．３７７１９８１
０．８９９４７６３
０．４１９３５３
递减
ＴＥ 效率排序 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
三、对 １３ 家商业银行的经营效率分析
考虑到我国尚未完全实现利率市场化的现实情况， 商业 银行对存贷款利率的调控能力较弱， 在追求利润最大化的目 标下， 对成本控制能力相对较强， 因此本文选取投入导向型 ＤＥＡ 模型是合理的。本文选择作为决策单元的 １３ 家银行的 投入及产出指标值如下表 １ 所示。
四、结论及相关建议
． ２０ ．
统计教育
２００７ 年第 １２ 期
从学生成绩 透视教育技术学专业本科课程设置
文／ 崔景娜
摘 要： 为分析教育技术学专业本科课程设置情况， 特选
本项研究采集的数据是华东师范大学教育信息技术学
择华东师 范 大 学 教 育 技 术 学 专 业 一 个 班 的 学 生 成 绩 为 例 进 系本科 ２００１ 级本科某班共 ４３ 位学生大学四年的所有成绩，
． １９ ．
配置存在着一定问题。而新兴股份制银行由于产权多元化， 内部具有明确的产权结构， 外部有竞争的市场机制， 其自身 又以追求利润最大化为目标， 因此与国有银行相比， 新兴商 业银行有着较高的产权激励效率和资源配置效率， 从而有较 高的技术效率。
２、从技术无效的来源看， 在将技术效率分解为纯技术效 率和规模效率之后， １３ 家商业银行中有 ６ 家纯 技 术 无 效 ， １２ 家规模无效。从中可以明显看出， 我国商业银行的技术无效 率在很大程度上是由规模无效造成的， 规模不当已经成为制 约我国商业银行经营效率提高的症结所在。
鉴于资料的可得性， 本文选取了 ２００５ 年我国四大国有 商业银行 （ 中 国 工 商 银 行 、中 国 农 业 银 行 、中 国 建 设 银 行 、中 国银行） 和九个有代表性的新兴股份制商业银行（ 上海浦东
发 展 银 行 、交 通 银 行 、中 信 银 行 、华 夏 银 行 、中 国 民 生 银 行 、深 圳发展银行、招商银行、兴业银行、恒丰银行） 共 １３ 家银行作 为决策单元。
３７０８．６４
５３．６４
华夏银行
７３８４
３６．３８
３１０５．０３
２３３６．８８
２０．０３
中国民生银行
７９１４．５
２９．４５５
４８８８．３３
３７８０．４２
４２．４３
深圳发展银行
７０７０．５
２８．３１
２０２０
１５６１
Hale Waihona Puke Baidu
６．３９
上海浦东发展银行
９４４９．５
５１．１１
５０５５．７６
３７７２．２２
４２．３１
招商银行
总第 ９９ 期
问题探讨
表１
２００５ 年 １３ 家商业银行的投入产出指标
投入指标
产出指标
商业银行
职工人数 固定资产净值
存款额
贷款额
税前利润
（ 人）
（ 亿元）
（ 亿元）
（ 亿元）
（ 亿元）
中国工商银行
４０１５８２
９１２．５６
５６６０４．６２
３２８９５．５３
５９３．５４
中国银行
２２５３６９．５
６４２．６１
二、决策单元和投入产出指标的确定 本文着重于评价 ２００５ 年我国商业银行的效率， 从银行
资 源 配 置 的 规 模 使 用 角 度 来 评 价 银 行 的 技 术 效 率 、纯 技 术 效 率 和 规 模 效 率 状 况 。由 于 银 行 的 效 率 状 况 不 只 是 货 币 投 入 和 货币产出的比较， 还包括劳动的投入， 因此在投入产出指标 选取上本文作了一些改进。
０．９３４６１００
０．９５５３９３５
０．９７８２４６
递增
０．８６６２４４７
０．９５３６３０４
０．９０８３６５
递减
０．８２４９８３１
１
０．８２４９８３
递减
０．７８１１３５３
１
０．７８１１３５
递减
０．７６４５０８９
０．９７０６９１
０．７８７５９２
递减
０．６８０８２７５
０．７２９７２３
０．９３２９９４
递增
一、评价方法的选择
数据包络分析方法是以相对效率概念为基础的一种判 断决策单元间相对有效性的效率评价方法， 它在处理具有相 同 性 质 的 部 门 进 行 多 输 入 、多 输 出 的 相 对 有 效 性 比 较 方 面 存 在 很 大 的 优 势 。它 采 用 数 学 规 划 技 术 以 各 输 入 输 出 指 标 的 权 重为优化变量， 从最有利于该决策单元的方向对其进行优 化， 从而使得各决策单元的权重是从数据集内获取， 而不像 参数分析法那样需要事先确立各指标的权重， 避免了主观因 素影 响 、增 强 了 客 观 性 ， 因 而 在 各 系 统 效 率 评 价 中 得 到 广 泛 应用。鉴于上述优点， 本文采用 ＤＥＡ 方法对我国商业银行进 行效率评价。ＤＥＡ 方法有多种形式， 本文主要运用其中的基 于投入的 ＣＣＲ 模型和 ＢＣＣ 模型。
由于银行的主要功能是融资中介， 其生产程序并不明 确， 使得在投入产出指标选取上国内研究至今难以达成共 识。本文在综合了生产法和中介法的基础上， 考虑到银行在 社会中扮演的角色和改革性质及本文的研究目的， 投入指标 选取了职工人数和固定资产净值指标； 产出指标选取了存款 额、贷款额和税前利润额。取其当年的平均值， 而不同于其他 研究所使用的年底净值。
１９２４１
５５．８１５
６３４４．０４
４７２１．８５
６６．３３
兴业银行
８９８４
２６．２０５
３５５２．１８
２４２５．７２
３５．２８
恒丰银行
１３８３．５
４．２９５
２７８
２４６
１．７２
数据来源：《中国金融年鉴 ２００５》，《中国金融年鉴 ２００６》，《中国统计年鉴 ２００５》，《中国统计年鉴 ２００６》及各
人 力 资 源 与 物 质 技 术 资 产 配 置 没 有 达 到 最 优 。中 国 民 生 银 行 的纯技术效率和规模效率均为 １， 这说明民生银行在当前的 技术水平和经营管理水平下， 达到了最佳的经营规模， 处于 ＤＥＡ 完全有效状态， 这和民生银 行 一 直 是 股 份 制 银 行 中 最 具竞争力的现实相一致。
关键词： 商业银行； ＤＥＡ 法； 技术效率； 规模效率
商业银行作为经济活动中最主要的资金集散机构， 已成 为我国金融体系中最重要的组成部分。２００６ 年 １２ 月 １１ 日 我国开始向外资银行开放对中国境内公民的人民币业务， 这 使得我国的银行业由过去的国内金融企业垄断阶段进入到 国内外金融企业激烈竞争的新阶段， 给我国银行业的发展带 来了巨大的挑战和机遇。效率是银行综合竞争力的集中体 现， 提高银行业的效率是防范金融风险， 实现银行可持续发 展的关键。因此， 在新形势下， 对我国商业银行效率进行科学 的评价和分析， 并提出针对性建议， 对提高我国商业银行的 竞争力， 具有重要的战略意义。
银行网站。
表２
商业银行 中国民生银行 兴业银行 上海浦东发展银行 招商银行 中国建设银行 中信银行 华夏银行 中国银行 深圳发展银行 中国工商银行 恒丰银行 交通银行 中国农业银行
２００５ 年 １３ 家商业银行的 ＤＥＡ 效率评价结果
技术效率 ＴＥ 纯技术效率 ＰＴＥ 规模效率 ＳＥ
规模收益
１
１
１
不变
． １８ ．
统计教育
２００７ 年第 １２ 期
对我国 １３ 家商业银行
经营效率的测度与分析
文／ 李林杰 石建涛
摘 要： 经营效率是银行综合竞争力的集中体现。本文利 用 非 参 数 法 中 的 数 据 包 络 分 析 法 （ＤＥＡ）从 银 行 资 源 配 置 的 规模使用角度对 ２００５ 年我国四大国有商业银行和九家新兴 股 份 制 商 业 银 行 的 经 营 效 率 进 行 了 测 度 和 分 析 。实 证 分 析 表 明我国国有商业银行效率低于新兴股份制商业银行， 而规模 无效是造成商业银行效率低下的根本原因。
在四大国有商业银行中， 只有农业银行的技术无效既来 源于规模无效又来源于纯技术无效， 但主要来源于规模无 效， 其他三家银行的技术无效则完全是由规模无效造成的。 新兴股份制商业银行中， 无效银行的平均纯技术效率为 ０．８９４３， 平 均 规 模 效 率 为 ０．７６９６， 由 此 看 出 新 兴 股 份 制 银 行 的 技 术 无 效 也 主 要 来 自 于 规 模 无 效 。 恒 丰 银 行 、交 通 银 行 和 招商银行在纯技术效率上完全有效， 其技术无效主要源自当 年的经营规模方面， 从而造成效率的损失。浦东发展银行和 中信银行的纯技术效率也大于规模效率， 这说明这两家银行 的 技 术 无 效 更 多 的 也 是 由 规 模 无 效 造 成 的 。 华 夏 银 行 、兴 业 银行和深圳发展银行的纯技术效率小于规模效率， 说明这三 家银行的技术无效主要是由纯技术无效造成的， 即所投入的