吴要武：经验研究的过程一个方法论角度的探讨(上)

吴要武：经验研究的过程一个方法论角度的探讨（上）

作者简介：吴要武，中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员，博士生导师。赵泉，北京工商大学经济学院副教授。注：原文载于《学术研究》2015年第11期。

2007年，Amy Finkelstein曾做过一个关于经验研究方法的讲座，开篇一句值得特别强调：这些技巧，我希望当年也曾有人教过我[1]。无论是Finkelstein的学术成就还是受教育经历，都使人无法怀疑，她接受了当今世界最优秀经济学家群体提供的完备训练。从MIT经济系历届毕业生所取得的卓越成就，2009-2012年，更是连续获得四届克拉克奖，可以想见其教授们在训练研究生方面的强大实力。尽管如此，Finkelstein的语气，暗示MIT的教授们忽略了对研究过程和方法技巧的指导。

中国的研究生和青年学者，大多数没有MIT那样的学习、研究和成长环境，也缺少训练有素的教授们组成的导师组进行完备的知识技能训练。如果连Finkelstein都认为给研究生讲解经验研究过程中的方法技巧是有价值的，那么，为了帮助中国的研究生和青年学者找到正确门径，对这个过程作专门的探究就是必要的。探究经验研究过程的另一个诱因是看到很多大学的经济计量学教师，并不会做经验研究。其中不少人教育背景为数量经济学、数学或统计学专业。他们会

解数学题和统计学题——甚至很难的题，但却不知道解这些题有什么用。他们教学生做经验研究，是“瞎子领瞎子”。因此，中国的经验研究总体水平不高。即使在国内最优秀的经济学专业期刊上，对经济计量学的错误运用，也比比皆是。如果没有良师指点，少数聪明颖悟之士，或许也能学会做规范的经验研究，但这个过程将是漫长的。弗里德曼曾指出：经济学家拥有一套观察、思考和分析问题的独特方法，只有极少数天才，才能偶然地无师自通。我们认真研究了Finkelstein和其他众多介绍经验研究方法的文章后自问：这些零星技法能把中国的研究生领入经验研究的大门内吗？

结论是“未必”[2]。因此，笔者想从经验研究的过程入手，尝试为研究生和青年学者寻找正确路径。

揭示经验研究的过程，在一定意义上相当于“手把手地教人”做研究。写一篇规范的论文，与工程师建造一座桥梁，裁缝制作一件服装，具有类似性。本文会例示一些优秀的论文，剖析经验研究论文的产生过程；还要从方法论角度作探讨，使我们对经验研究过程的分析更具一般性。

经验研究不容易，因为它的研究对象是复杂的人类社会，“原因”常被各种混淆性因素所缠绕、遮盖。欲揭示真正的原因，不仅需要理论洞见，还需要掌握众多相关事实和专业方法。即使找到了事件真正的原因，还有各种复杂的技术难题要克服，很多不确定的因素要处理。有些问题可用数据来刻画，

另一些问题却只能来自研究者的主观判断。当然，主观证据也要建立在理论和事实的基础上（DiNardo, Lee, 2011）。做经验研究者，都要掌握一套完备的知识体系，但，掌握这套知识体系并不保证你能做出好的经验研究。事实为，即使对那些老练的学者来说，要写出一篇规范的论文，仍不是一件容易的事。一年能写出一篇高质量的研究论文，就是生产率非常高的经济学家（Hall，2009）。一、模仿：倒立的影像做经验研究是从模仿开始的，几乎没有例外。有经验的导师会选国际领先期刊上的论文，给研究生研读，训练他们掌握经验分析的方法：让研究生认真琢磨作者如何提出问题，如何分析研究对象面临的环境和制约因素，如何利用理论和约束条件构建假说，如何介绍数据，如何设定经验方程，得出什么结论。作者如何处理内生性偏差，如何扩展模型，作稳健性检验等等。鼓励研究生比照这个思路与框架写出自己的论文来。那篇优秀论文作为模板，就立在那里。通过模仿掌握研究方法是个共识，但大多数研究生并未学会做规范的经验研究。如果他们有锲而不舍的精神，坚持上5—10年，甚至更长，或许会找到正确的路径。但更可能的结果是，大多数人因挫折而放弃。“经济学不是科学”，“我与经济学无缘”，是一个轻松的借口。

难在哪里？当我们希望模仿一篇规范的经验研究论文时，除了要突破各种知识技能上的障碍，还有一个易被忽略的难

点：那是一个“倒立的影像”——“原因—过程—结果”。文章本身并不显示真实的研究和写作过程，甚至误导了读者。真正的研究过程，却是相反的：我提出了一个问题，接着，找到了答案，然后，还原事件发生的过程；再接着，我猜测事情发生的原因……。当我把一系列的因素都构建齐备后，通过写作过程，把这个“头下脚上”的影像翻转，在一个“规范的框架”里报告出来。

下面，我们开始探讨一个规范的经验研究过程，从作为起点的“选题”谈起。二、提出问题：科学上可识别科学研究都始于一个客观事实。经济学也不例外，选题通常来自社会生活中的问题或历史事件。有经验的导师，会鼓励学生去现实生活中找问题（Davis, 2001；Mankiw, 2006）。

（一）选题原则：重要、新颖、科学上可识别重要，是指问题的社会关注度。通常是现实生活中的重要事情。研究的问题过小，缺少社会关注度，哪怕作者自认为有趣，别人也会认为不值得研究，毕竟，一颗葡萄是难以与人分享的（Stigler, 1988）。有学者曾指出：在转型期的中国，“农民工的工作条件和收入”是一个比“脸蛋漂亮对工资的影响”更有价值的问题。

新颖，包括选题新和研究问题的切入点选得好。新颖的选题，不仅让作者感到有趣，也让读者感到有趣。但太阳下面无新事，对那些天天遇到的事情，大多数人会熟视无睹。一旦作

者能从大家熟悉的事实，讲一个别致的故事，也会让人耳目一新。比如，女性地位是个老问题，无论发达国家还是发展中国家，都存在着争论；而性别比失衡，则是发展中国家面临的社会难题。钱楠筠将这两个因素结合起来，用中国市场上的茶叶价格波动来探讨女性收入和其社会地位的关系，并扩展到了性别比这个大问题上去（Qian, 2008）。就选题来说，是个成功的典范。

科学上可识别，意味着对问题的解释能够用经验证据检验。这个命题，你用某个大样本抽样数据可以检验它，别人使用其他的大样本数据，也同样能检验它，会得出一致或近似的结果。这体现了科学研究的可重复性，是客观性的一种经验表现。

可识别的另一层意义是把一个不清晰、不准确的表述精炼化，使之成为一个可以检验的科学命题。这个能力经由训练而获得，每个青年研究人员都必须练就这个能力。

（二）寻找答案

第一，从理论出发去“猜答案”。经济学之所以是科学，是因为他建立在“人性不变”这个准公理性假设的基础上——从阅读孔子、司马迁、修昔底德和普鲁塔克等人的著作，结合我们对自己的反思，对身边人的观察，可以相信，2500年以来，人性是稳定的，古今中外皆然。人性的稳定性，使人类社会有一种内在的和谐，因而是可以认识的。人是理性的，