利率敏感性部分计算题

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1、某银行在一个计划期内(月)银行持有短期政府债券1亿,短期贷款0.5亿,货币市场存款1亿,短期储蓄账户1亿,计算利率敏感性缺口并判断利率变动对银行收益的影响。若利率上升1%,银行收益如何变动?

2、某银行累计利率缺口由原来的-0.35亿美元翻番,如果市场利率从6%的初始水平下降了25%,该银行净利息收入会发生什么变化?

3、某家跨国银行有40亿美元来源于贷款和证券投资利息收入,吸收存款和借入资金的利息支出为26亿美元,该银行贷款总额为300亿美元,证券资产100亿美元,计算净利差率。

4、某银行最近一次财务报表表明,净利差率3.25%,总利息收入0.88亿美元,总利息成本0.72亿美元。

(1)计算该行盈利资产?

(2)若利息收入上升了8%,利息成本与盈利资产均增长10%,计算净利差率。

5、某银行下述日到期或重新定价的资产和负债如下表。

判断。

6、假设某银行是一家新开业的银行,其资产负债表如下表所示,此时其资本负债值等于市场价值。该银行拥有两种生利资产。一类是年利率为14%的3年期商业贷款,另一类是年利率为12%的9年期国库券。该银行的负债部分包括年利率为9%的1年期定期存款,年利率为10%的4年期的大额可转让定期存单。资本金占资产总额的8%。

某银行的资产负债表

试回答下列问题:

(1)分别计算各项资产和负债的持续期,然后计算加权平均的资产负债持续期及持续期缺口。

(2)假设上例中该银行签订了所有的资产项目合约之后,市场利率上升了1个百分点,计算各项资产和负债的市场价值,持续期,然后计算加权平均的资产负债持续期及持续期缺口。

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