第四章现金资产管理.pptx
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• 如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款 项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入 款项，就称为“缺头寸” 。对预计这一类头寸的 多与少的行为称为“轧（yà）头寸” 。到处想方 设法调进款项的行为称为“调头寸” 。如果暂时 未用的款项大于需用量时称为“头寸松” ，如果 资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧” 。
• 可贷头寸=可用头寸-备付金
• 银行备付金率为银行的存款备付金（包括在中 央银行的超额存款准备金、库存现金等）与当 期存款总额（不包括同业存款）的比率
头寸变动的影响因素： • 本行现金收支 • 跨行资金划拔 • 与央行的资金流
银行主要资金来源与资金运用
资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸）
贷款变动趋势（略）
三、流动性管理
流动性需求：
• 季节性 • 长期 • 经济周期 • 临时性
流动性供给：存款、偿还的贷款、同
业拆借、债券、央行借款……
流动性管理的监控指标
• 优良率＝（贷款额-不良贷款额）/贷款额 • 存贷率＝贷款额/存款额
资金调度渠道
资金调度 渠道
上级银行 同业拆借 货币市场 中央银行
贷款利息和Hale Waihona Puke Baidu金
新发放的贷款
变现债券及到期债券 购买债券
存款增加 其他负债增加 发行新股
存款减少 其他负债减少 收购股份
资金头寸计算
存量计算——书上例题
资金头寸计算
流量计算：
• 现金 • 汇差 • 票据 • 准备金 • 借入借出 • 贷款
头寸预测
存款变动趋势：
• 定期存款（随时提取成本高） • 定活两便、整存整取（成本较低） • 活期存款（成本低） 重点在后两类预测
资料 我国历年法定存款准备金率调整情况
在途资金？？？
现金资产的作用
安全性
目标 流动性
赢利性
保持清偿力 保持流动性 与其他资产的平衡
现金资产的管理原则
总量适度
规模
结构
适时调节
安全保障
二、头寸？？寸头？？
资料 什么是头寸？
• 头寸（position）也称为“头衬“就是可用资金的 意思，是金融界及商业界的流行用语。
头寸 可用资金
时点头寸 存量
时期头寸 流量
基础头寸
头寸
随时可用
一定时期内可用
可用头寸
可贷头寸
库存现金
同业存款
基础头寸
超额存款 准备金
上级行 存款
准备金
• 可用头寸=基础头寸±上级行应调入或调出资 金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款 准备金调曾或调减额±应调减或调曾二级准备 金（在上级行准备金）此处为计算的理论依据
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
资金调度方式
• 票据（再贴现、转贴现、本票） • 证券（债券、股票） • 信用 • 抵押
…………………………………eNd
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.3.821.3.8Monday, March 08, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。12:55:4512:55:4512:553/8/2021 12:55:45 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡 。21.3.812:55:4512:55Mar-218-Mar- 21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人 的错儿 。12:55:4512:55:4512:55Monday, March 08, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有 力，自 胜者强 。21.3.821.3.812:55:4512:55:45Marc h 8, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中 像泥块 一样任 意揉捏 。2021年3月8日星期 一下午12时55分45秒12:55:4521.3.8 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自 我。。2021年3月下午 12时55分21.3.812:55March 8, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年3月8日 星期一12时55分45秒12:55:458 March 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。下 午12时55分45秒下午12时55分12:55:4521.3.8
第四章 现金资产管理
一、现金资产构成
现金资产
库存现金
在上级行 存款准备金
在中央银行 存款
同业存款
在途资金
存款准备金：法定存款准备金
超额存款准备金
广义的超额准备金是指商业银行吸收的存款中 扣除法定存款准备金以后的余额，即商业银行 可用资金. 狭义的超额准备金则是指在存款准备金账户中， 超过了法定存款准备金的那部分存款。
• 头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、 证券、股票、期货交易中经常用到。
• 比如在期货交易中建仓时,买入期货合约 后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期 货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。 商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的 差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种 做法，在现货交易中还没有这种做法。
• 可贷头寸=可用头寸-备付金
• 银行备付金率为银行的存款备付金（包括在中 央银行的超额存款准备金、库存现金等）与当 期存款总额（不包括同业存款）的比率
头寸变动的影响因素： • 本行现金收支 • 跨行资金划拔 • 与央行的资金流
银行主要资金来源与资金运用
资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸）
贷款变动趋势（略）
三、流动性管理
流动性需求：
• 季节性 • 长期 • 经济周期 • 临时性
流动性供给：存款、偿还的贷款、同
业拆借、债券、央行借款……
流动性管理的监控指标
• 优良率＝（贷款额-不良贷款额）/贷款额 • 存贷率＝贷款额/存款额
资金调度渠道
资金调度 渠道
上级银行 同业拆借 货币市场 中央银行
贷款利息和Hale Waihona Puke Baidu金
新发放的贷款
变现债券及到期债券 购买债券
存款增加 其他负债增加 发行新股
存款减少 其他负债减少 收购股份
资金头寸计算
存量计算——书上例题
资金头寸计算
流量计算：
• 现金 • 汇差 • 票据 • 准备金 • 借入借出 • 贷款
头寸预测
存款变动趋势：
• 定期存款（随时提取成本高） • 定活两便、整存整取（成本较低） • 活期存款（成本低） 重点在后两类预测
资料 我国历年法定存款准备金率调整情况
在途资金？？？
现金资产的作用
安全性
目标 流动性
赢利性
保持清偿力 保持流动性 与其他资产的平衡
现金资产的管理原则
总量适度
规模
结构
适时调节
安全保障
二、头寸？？寸头？？
资料 什么是头寸？
• 头寸（position）也称为“头衬“就是可用资金的 意思，是金融界及商业界的流行用语。
头寸 可用资金
时点头寸 存量
时期头寸 流量
基础头寸
头寸
随时可用
一定时期内可用
可用头寸
可贷头寸
库存现金
同业存款
基础头寸
超额存款 准备金
上级行 存款
准备金
• 可用头寸=基础头寸±上级行应调入或调出资 金±到期同业往来清入或清出资金±法定存款 准备金调曾或调减额±应调减或调曾二级准备 金（在上级行准备金）此处为计算的理论依据
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
资金调度方式
• 票据（再贴现、转贴现、本票） • 证券（债券、股票） • 信用 • 抵押
…………………………………eNd
9、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.3.821.3.8Monday, March 08, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。12:55:4512:55:4512:553/8/2021 12:55:45 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡 。21.3.812:55:4512:55Mar-218-Mar- 21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人 的错儿 。12:55:4512:55:4512:55Monday, March 08, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有 力，自 胜者强 。21.3.821.3.812:55:4512:55:45Marc h 8, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中 像泥块 一样任 意揉捏 。2021年3月8日星期 一下午12时55分45秒12:55:4521.3.8 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自 我。。2021年3月下午 12时55分21.3.812:55March 8, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年3月8日 星期一12时55分45秒12:55:458 March 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。下 午12时55分45秒下午12时55分12:55:4521.3.8
第四章 现金资产管理
一、现金资产构成
现金资产
库存现金
在上级行 存款准备金
在中央银行 存款
同业存款
在途资金
存款准备金：法定存款准备金
超额存款准备金
广义的超额准备金是指商业银行吸收的存款中 扣除法定存款准备金以后的余额，即商业银行 可用资金. 狭义的超额准备金则是指在存款准备金账户中， 超过了法定存款准备金的那部分存款。
• 头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、 证券、股票、期货交易中经常用到。
• 比如在期货交易中建仓时,买入期货合约 后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期 货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。 商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的 差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种 做法，在现货交易中还没有这种做法。