银行流动性管理应急预案

xx银行流动性管理应急预案

xx总发〔xx〕256号,xx年8月4日印发

第一章总则

第一条为切实提高流动性风险的应对能力，有效处置各种突发事件，预防和最大程度地减少流动性风险给我行带来的经济损失和给社会带来的损害，维护金融安全和稳定，根据银监会制定的《银行业突发事件应急预案》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律、法规，制定本预案。

第二条本应急预案所指流动性风险，系指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求从而引发挤兑风潮或本行信誉丧失的风险。

第三条流动性风险管理应急预案的基本目标是：在风险事件产生后能有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。

第二章组织机构与职责分工

第四条为有效防范流动性风险，我行根据有关监管要求，在监管机构的指导下，成立以总行行长为组长，分管资金运营、风险管理部门副行长为副组长，相关部门总经理为成员的流动性风险应急处置领导小组，组织领导本行的流动性风险应急管理工作。由总行计划财务部、金融市场部和运营管理部负责组织实施，金融市场部设立流动性头寸日常管理员，运营管理部设立专人监测清算账户资金余额。

（一）应急处置领导小组的职责

统一领导和指挥流动性风险应急处置工作；决定启动、终止本预案；向银监局、人民银行等部门报告事件的有关情况；协调配合有关部门共同处置突发事件；决定重大的处置措施等重大事项；负责处置过程中其他重要事项的决策。

（二）应急处置领导小组各成员部门及相关业务部门的职责

1、总行计划财务部和金融市场部根据流动性应急计划启动条件拟定流动性应急计划具体实施方案，报高级管理层审批。

2、流动性应急方案生效后，由总行计划财务部和金融市场部负责组织实施，通过系统内外资金管理调整资金运作策略，计划财务部负责全行规模管理，调整全行资产负债结构，提高全行现金储备和资金筹措能力。

3、总行办公室牵头负责与外界，包括政府部门、监管部门、分析师、投资人、外部审计师、媒体、大客户和其他利益相关者的沟通工作。

4、各分支行调整原有业务发展策略，执行总行的应急指令，必须绝对服从和配合总行的统一调度；负责做好客户沟通、反馈以及业务撤销工作。

在应急处置完成后应急处置领导小组各成员部门及相关业务部门需做好总结工作，防止此类风险事件再次发生。

第三章流动性应急事件的预防和预警

第五条总行相关部门及各分支机构应密切关注市场的反应和动态，加强对流动性风险情况的日常监测。及时传递信息，最大限度地杜绝决策过程中的信息盲区。

第六条总行计划财务部应加强全行资产负债比例管理，重视资产、负债的期限匹配和数量匹配，合理安排贷款投放规模与节奏，存贷款比例必须控制在75%以内。

第七条总行风险管理部和计划财务部应逐步建立和完善流动性风险监测技术，努力运用情景分析等方法，提高应对多种不利情况下流动性问题的能力，做到防患于未然。每月定期做好流动性压力测试并生成报告交由流动性风险应急处置领导小组审查。流动性压力测试分存款持续流失、存款准备金上调、房地产价格波动、利率波动、资本极度消耗等五方面影响因素做分析并给出相关建议及解决方案，确保流动性安全。

第八条总行金融市场部应综合衡量流动性、安全性和效益性之间的关系，对央行可能采取的紧缩流动性调控措施提前做好充分准备。坚持每日资金营运的计划管理，对资金头寸进行监测，防止头寸不足，保证一定的超额备付余额。

第九条风险管理部对照流动性风险预警指标，进行监测和评估。定期或不定期组织流动性应急演练并给出相关建议策略，有效排查流动性风险。

第十条会计结算部和运营管理部要加强对分支机构的业务指导、协调和服务，及时消除分支机构大额出款造成的流动性风险事件。

第十一条分支机构要做好大额资金进出报备工作，相关内容及处罚条例以我行制定的《关于进一步规范大额资金变动报备的通知》为准则。

第四章流动性应急计划内容

第十二条应急计划基本原则：

本行流动性应急计划管理坚持“统一性、防守性、有利性、保密性”原则。

（一）统一性原则：总行统一领导，统一组织实施，分支行配合执行。

（二）防守性原则：在应急计划启动期间，业务运作以防守策略为主。

（三）有利性原则：资金运作和结构调整尽量减少短期损失，避免长期损失。

（四）保密性原则：先急后缓，谨慎实施，保证对外业务正常进行。

第十三条本行流动性应急计划启动的条件包括但不限于以下内容：

（一）各项存款持续减少，依靠自身资金来源已无法满足正常支付及客户正常贷款资金需求。

（二）同业市场资金紧张，通过债券回购、票据转让以及优质信贷资产转让等正常渠道无法及时补充本行正常支付现金流需要。

（三）因本行评级大幅降低，凭借本行信用通过同业市场进行短期融资出现困难，金融机构同业普遍拒绝接受由本行承担信用风险的信用证、保函、银行承兑汇票等。

（四）本行不良资产短期内持续快速上升，经营利润大幅下降，或出现较大程度亏损。

（五）本行分支机构出现局部地区挤兑现象。

（六）外部出现对本行持续健康经营产生不利影响的市场传言。

（七）流动性临时中断，如突然运作故障、电子支付系统出现问题或者物理上的紧急情况使银行产生短期融资需求。