上海证券交易所会员集中交易

上海证券交易所会员集中交易

接入报备技术指引

为规范本所会员集中交易的接入管理，有效控制风险，保障证券行业集中交易系统安全稳定运行，根据《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本指引。

一、本指引所指的“会员集中交易”是指以集中的网络与信息系统为技术支撑、对证券公司各类需要通过委托、清算、交收才能完成的相关业务实行由证券公司总部直接管理的运营模式。

二、已开始实行集中交易的会员，当其下属20%以上营业部实行集中交易后，均应按照本指引向本所提出集中交易接入备案申请，完成接入备案程序。

三、会员应根据集中交易进展状况参加相应的技术系统测试，申请时须按本所规定向本所会员部报送相关申请材料及测试结果（见附件）。在会员完成接入备案程序后，由会员报中国证券业协会备案。

四、实行集中交易的会员承诺其集中交易系统达到《证券公司集中交易安全管理技术指引》规定的各项要求和本所相关规定的各项要求，保证其技术系统的可靠性、稳定性和安全性。

五、实行集中交易的会员应当按照本所交易数据接口规范的要求，保证其总部电脑主机系统与本所交易系统之间准确、高效的数据传送；保证其总部电脑主机系统与参与集中交易的各营业部之间准确、高效的数据传送。

六、会员集中交易系统出现异常情况，导致其主机系统与交

易所系统之间出现订单申报、成交回报接收、实时行情接收等故障时，应当立即将有关情况和相应的应急处理措施报告本所。异常情况消除后，应当及时通知本所。

七、目前已经实行或部分实行集中交易接入，但不符合本所集中交易接入报备程序的会员，应当尽快进行整改并补办相关申请手续。

八、实行集中报盘的会员应当每年对其集中交易系统进行例行安全评估，并将评估结果报本所和中国证券业协会备案。会员提交的集中交易年检资料包括《集中交易安全评估报告》和其它本所要求的资料。

九、实行集中交易的会员应当安排相关业务及技术人员参加本所组织的集中交易业务相关培训。

十、对已在本所完成报备程序的会员，所填信息如有变更，应当及时重新报备本所。

十一、本所不定期对会员集中交易系统和相关资料备案情况进行检查。

十二、本所新一代交易系统上线后，对集中交易接入报备格式及要求如有变化，将另行发布。

附件：1.会员集中交易接入报备承诺书

2.会员集中交易通信链路接入表

3.会员集中交易系统软件接入表

4.会员集中交易接入测试报告

5.会员集中交易系统情况表

6.会员集中交易营业部识别码规则

附件1

会员集中交易接入报备承诺书

上海证券交易所：

一、本公司集中交易系统现已达到中国证券业协会《证券公司集中交易安全管理技术指引》规定的各项指标。实行集中交易过程中，本公司将严格执行《证券公司集中交易安全管理技术指引》中的各项规定。

二、因本公司技术系统故障导致本公司下属营业部数据传输中断或全部交易席位无法申报，在未达到相关法律法规规定的停市要求下，无需贵所实行临时停市。

三、本公司在实行集中交易时，因自身电脑主机系统、总部与各营业场所之间的通信系统发生故障而产生的一切法律后果，由本公司承担全部责任。

四、本公司保证所提交的申请材料的真实性、准确性、完整性，如有差错，后果自负。

会员单位（盖章）：年月日附件2

会员集中交易通信链路接入表

2、营业部与主运行系统和灾备系统通信方式中，线路类型指SDH、DDN、Internet VPN、

双向卫星等。通信方式指地面、卫星等。

附件3

会员集中交易系统软件接入表

附件4

集中交易连通性测试情况报告

附件5

会员集中交易系统情况表

附件6

会员集中交易营业部识别码规则

1.所有的法定营业部都分配有一个四字节长的唯一代码，该代码的任何一个字节均为数值字符, 使用区间为[1000,4843]。各会员营业部代码可通过本所网站->会员专区查阅。

2.每个营业部只能有唯一的识别码，不可重复。

3.根据相关规定，实行集中交易的会员必须在每笔委托与撤单表reff字段第1-2字节应该填写营业部代码的转换码，该字段第3-10字节内容仍留券商自定义。其中，营业部代码的转换码仅用于报盘系统内部，不用于日常人工业务。

4.当会员新增营业部时，应当向本所及时报送营业部资料，若该会员已实行集中交易，营业部资料应当包括营业部识别码。

5.将本所分配的四字节长营业部代码转换为二字节长转换码的方法如下：

<1>定义int类型变量X, X被赋值为营业部代码对应的十进制数值, 判断X 是否处于[1000, 4843]的区间，如果是，进入下面的步骤。

<2>定义int类型变量 m, n, 计算m=(X-1000)/62, n=(X-1000)%62。其中/是除法取整运算，%是除法取余运算。

<3>定义int类型变量 p, q, 计算p, q的公式如下：

if 0<=m<=9 then p= m+48

if 10<=m<=35 then p=m+55

if 36<=m<=61 then p=m+61

if 0<=n<=9 then q=n+48

if 10<=n<=35 then q=n+55

if 36<=n<=61 then q=n+61

<4>p,q 分别作为转换码第一字节、第二字节的数值

举例：某营业部四字节长代码为’1400’, 通过公式计算得p= 54, q = 83。因为字符’6’‘S’对应的ASCII 码值分别为54, 83, 所以二字节长营业部转换码为’6S’。reff字段第1~2字节填写’6S’。