市场风险管理办法

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市场风险管理办法

市场风险管理办法文件编号:

版次号:A/0

第一章总则 ...................................................................... 错误!未定义书签。第二章市场风险管理组织架构 ...................................... 错误!未定义书签。第三章市场风险的鉴别与分类 ...................................... 错误!未定义书签。

第一节市场风险的定义 ................................................... 错误!未定义书签。

第二节市场风险的分类 ................................................... 错误!未定义书签。

第三节市场风险的主要范围........................................... 错误!未定义书签。

第四节新产品批准程序 ................................................... 错误!未定义书签。第四章市场风险的评估与度量 ................................... 错误!未定义书签。第五章风险控制的基础设施与程序 .............................. 错误!未定义书签。

第一节责任与职务 ........................................................... 错误!未定义书签。

第二节职务分割 ............................................................... 错误!未定义书签。

第三节头寸获取 ............................................................... 错误!未定义书签。

第四节市场价格的合理确定........................................... 错误!未定义书签。

第五节估价 ....................................................................... 错误!未定义书签。

第六节收益曲线构建 ....................................................... 错误!未定义书签。

第七节事后检验 ............................................................... 错误!未定义书签。

第八节模型确认 ............................................................... 错误!未定义书签。第六章风险报告 .............................................................. 错误!未定义书签。第七章风险监控与绩效测评 .......................................... 错误!未定义书签。第八章附则 ...................................................................... 错误!未定义书签。内外部规章制度索引......................................................... 错误!未定义书签。

第一章总则

第一条为提高本行的市场风险管理水平,保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定,结合本行实际,制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的:

(一)股东的长期风险调整收益最大化

(二)依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险

(三)有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利

第四条本办法是由我行风险管理部拟定,资产负债管理委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。风险管理部负责至少每年审定本办法与配合业务发展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。本办法的所有变更必须由我行的资产负债管理委员会审核,行长同意后再报董事会批准。

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