2023年期货从业资格之期货基础知识自我提分评估(附答案)
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2023年期货从业资格之期货基础知识自我提分评估
(附答案)
单选题(共50题)
1、7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是()。
A.220点
B.180点
C.120点
D.200点
【答案】 B
2、关于跨币种套利,下列说法正确的是()。
A.预期A货币对美元贬值,B货币对美元升值,则卖出A货币期货合约的同时,买进B货币期货合约
B.预期A货币对美元升值,B货币对美元贬值,则卖出A货币期货合约的同时,买进B货币期货合约
C.预期A货币对美元汇率不变,B货币对美元升值,则买进A货币期货合约的同时,卖出B货币期货合约
D.预期B货币对美元汇率不变,A货币对美元升值,则卖出A货币期货合约的同时,买进B货币期货合约
【答案】 A
3、从交易结构上看,可以将互换交易视为一系列()的组合。
A.期货交易
B.现货交易
C.远期交易
D.期权交易
【答案】 C
4、关于看涨期权的说法,正确的是()。
A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
【答案】 D
5、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为27500元/吨,卖方开仓价格为28100元/吨,协议平仓价格为27850元/吨,协议现货交收价格为27650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,则卖方通过期转现交易可以()。
A.少卖100元/吨
B.少卖200元/吨
C.多卖100元/吨
D.多卖200元/吨
【答案】 D
6、在期权交易中,买入看涨期权时最大的损失是()。
A.零
B.无穷大
C.全部权利金
D.标的资产的市场价格
【答案】 C
7、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
A.40
B.-40
C.20
D.-80
【答案】 A
8、()是郑州商品交易所上市的期货品种。
A.菜籽油期货
B.豆油期货
C.燃料油期货
D.棕桐油期货
【答案】 A
9、以下属于跨期套利的是()。
A.卖出A期货交易所4月锌期货合约,同时买入A期货交易所6月锌期货合约
B.卖出A期货交易所5月大豆期货合约,同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约
C.买入A期货交易所5月PTA期货合约,同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D.买入A期货交易所7月豆粕期货合约,同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
【答案】 A
10、交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后,以下操作符合金字塔式增仓原则的是()。
A.该合约价格跌到36720元/吨时,再卖出10手
B.该合约价格涨到36900元/吨时,再卖出6手
C.该合约价格涨到37000元/吨时,再卖出4手
D.该合约价格跌到36680元/吨时,再卖出4手
【答案】 D
11、下列适合进行买入套期保值的情形是()。
A.目前尚未持有某种商品或资产,但已按固定价格将该商品或资产卖出
B.持有某种商品或者资产
C.已经按固定价格买入未来交收的商品或者资产
D.预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定
【答案】 A
12、()是会员制期货交易所会员大会的常设机构。
A.董事会
B.理事会
C.专业委员会
D.业务管理部门
【答案】 B
13、某新客户存入保证金10万元,8月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手,成交价为4140元/吨,当日结算价为4150元/吨,交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为()元。
A.1000
B.8000
C.18000
D.10000
【答案】 D
14、活跃的合约具有(),方便投机者在合适的价位对所持头寸进行平仓。
A.较高的市场价值
B.较低的市场价值
C.较高的市场流动性
D.较低的市场流动性
【答案】 C
15、当日无负债结算制度要求对交易头寸所占用的保证金逐()结算。
A.日
B.周
C.月
D.年
【答案】 A
16、取得期货交易所会员资格,应当经()批准。
A.证券监督管理机构
B.期货交易所
C.期货监督管理机构
D.证券交易所
【答案】 B
17、假设淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利,则一个月后的期货合约与现货的价差处于()时不存在明显期现套利机会。(假定现货充足)
A.大于45元/吨
B.大于35元/吨
C.大于35元/吨,小于45元/吨
D.小于35元/吨
【答案】 C
18、基差的变化主要受制于()。
A.管理费
B.保证金利息
C.保险费
D.持仓费
【答案】 D
19、3月5日,某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约,价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9