第一章 决策分析概论

挖河 河行船
取土
烧砖制瓦
水运建材
皇宫修复后
碴土填河
这个例子是古人应用系统工程思 想进行决策的典型案例。丁谓把“修 皇宫”作为一个系统，而把“挖土烧 砖”、“运输材料”、“清理垃圾” 作为三个子系统，通过子系统间的有 机联系和相互协调而达到了系统的整 体的最优化。高明的决策是人类智慧 的结晶。
例2:“田忌赛马”
二、决策分析发展简史
• 决策分析是一门年轻的学科，其产生和发展是由两条线展开，最 后交叉汇合形成的。 • 第一条线是统计决策，决策分析最初是在统计决策理论的基础上 发展起来的： 20世纪20年代开始，统计学家奈曼(J.Neyman)和皮尔逊 (E.S.Pearson)提出假设检验理论，利用抽样信息对统计假设作出 统计推断，在接受和拒绝两种行动中作出决定，即最早提出“决 定”(Decision)的概念。 20世纪40年代，冯.诺依曼和摩根斯坦发表了名著《决策理论和经 济行为》，在古典效用概念基础上，提出了现代效用理论，成为决 策分析的重要理论基础。 20世纪50年代，萨维奇用统计分析方法研究决策问题，建立贝叶斯 决策理论；美国哥伦比亚大学教授瓦尔德提出决策函数的概念和 方法，利用最大期望值准则，作为风险决策的标准。 20世纪60年代，霍华德发表《决策分析：应用决策理论》一文，首 次提出“决策分析”这一名词。此后，许多学者在决策分析领域作 出了大量的研究工作，例如序贯决策、多目标决策、群决策等。
例2:“囚徒两难”决策
乙
甲 不招供 招供
不招供
(-1,-1) (0,-8)
招供
(-8,0) (-5,-5)
每个囚徒的推理： 如果对方选择“不招供”，我的 最佳选择是“招供”，这样我可 以得到自由,不用坐牢。如果对 方选择“招供”，我的最佳选择 也是“招供”，否则我就要承担 全部罪行判8年而对方将消遥法 外。
双方都这样推理：个人是合理的，但是集体不合理，每 人判5年合起来判10年。
例: 抗美援朝决策
（1）问题：美军入侵朝鲜，朝鲜向中国求救 （2）目标：保和平，卫祖国 （3）方案A：参战 方案B：不参战 （4）最优方案：方案A参战（抗美援朝）
（5）结局：实现和平
第一章
决策概论
第一节、决策概念 第二节、决策类型 第三节、决策的地位
（3）系统分析原则 综观全局，整体优化时决策分析必须坚持的原则。要以整 体目标为核心进行系统分析，追求整体目标最优，综合平 衡，全盘规划，统筹兼顾，才能作出正确的决策。 （4）定性和定量分析结合的原则 决策分析经常使用定量分析方法，例如优化、统计、模拟、 对策等模型技术，并使用计算机进行信息处理。由于在社 会经济问题中，存在大量非数量性指标（如市场前景、职 工素质、社会稳定程度等）通常用经验分析和主观判断方 法作出定性分析；同时，只有在对社会经济系统构成要素 和内在规律作了大量透彻定性分析基础上，定量的机理分 析才是真实有效的。因此定量分析和定性分析相结合，定 量分析应以定性分析为基础，定量分析是定性分析的深入 和补充。
• 第二条线是管理科学。 • 二战前后，生产的发展和科技的进步，对管理提出更高的要 求，促使管理科学进入深入发展的新阶段。美国学者巴纳德 和斯特恩在管理科学中首次提出决策的概念。 20世纪50年代，美国卡内基大学教授西蒙发表《管理决策新 科学》等一系列著作，突出了决策在管理中的核心地位，对 决策准则、决策程序以及决策过程中目标冲突等问题做出开 创性的分析，首次将行为科学引入决策分析理论，突出用 “满意准则”替代传统的“最优准则”，并倡导将人工智能 技术引入决策科学，为决策支持系统的研究指出了新方向， 西蒙开创性的工作奠定了现代管理决策的理论基础，对管理 科学做出了重大贡献，获得了1978年诺贝尔经济学奖。 20世纪60年代，经济学家阿罗发表著作《社会选择和个人价 值》，他的不可能定理对群决策和社会选择领域的研究起着 重要作用。 • 在决策分析学科的发展历史过程中，两条线索相互交叉和促 进。此后，许多学者充分吸收系统科学、行为科学、运筹学、 统计学和计算机科学的内容和方法，使决策分析学科在广度 和深度方面都得到充分的发展，逐渐形成了现代决策分析理 论的框架和基础。
第一节.决策概念及发展历史
一、决策分析的概念
1.决策定义 决策分析简称决策，是一种评估和取舍执行方案的过程。
• “决策是从两个以上的备选的方案中选择一个的过程。” --美国学者 里基· 格里芬 • “决策是管理的心脏，管理是由一系列决策组成的；管理就是决策”-20世纪60年代美经济与管理学家赫伯特· · A 西蒙（H.A.Simon） 狭义──决策就是在不同行动方案中作出最佳选择，即泛指作出决定。 广义──把决策看作是一个过程，还包括在作出选择之后采取行动的一 切活动。
信息分析与决策
课时：32学时（理论） 考试：平时成绩（30%）+期末成绩（理论70%） 教材：
《信息分析与决策》(第二版)王延飞 秦铁辉 北京大学出版社
参考书：
《预测与决策分析》 吴清烈 蒋尚华 东南大学出版社 《决策分析与管理——全面决策质量提升的构架与方法》 简祯富 清华大学 出版社 《管理决策分析》 赵新泉 彭勇行 科学出版社
决策与每个人的生活与命运息息相关，与其说“个性决 定命运”，倒不如说“决策来自百度文库方式与执行决定一个人的命 运”。
决策在管理领域中也是被深入探讨最少的领域。一方面， 因为决策是“道可道，非常道”的艺术，一般人往往只能看 到决策结果，而许多卓越的决策者的内心世界未必是其他人 所能理解的。另一方面，决策的研究仍然需要科学的方法做 有系统的研究，然而这样的研究不能离开人性，所以硬套某 学数量方法的研究就像“削足适履”，无法被真正应用而产 生具体贡献，甚至会误导决策。
宋真宗大中祥符年间，都城开封里的皇宫着了火，宫室毁坏了不少。 右谏议大夫、权三司使丁渭受命负责重新营造皇宫。建造皇宫需要很多土， 丁渭考虑到从营建工地到城外取土的地方距离太远，费工费力。丁渭便下 令将城中街道挖开取土，节省了不少工时。挖了不久，街道便成了大沟。 丁渭又命人挖开官堤，引汴水进入大沟之中，然后调来各地的竹筏木船经 这条大沟运送建造皇宫所用的各种物材，十分便利。等到皇宫营建完毕， 丁渭命人将大沟中的水排尽，再将拆掉废旧皇宫以及营建新皇宫所丢弃的 砖头瓦砾添入大沟中，大沟又变成了平地，重新成为街道。这样，丁渭一 举三得，挖土、运送物材、处理废弃瓦砾等三件工程一蹴而成，节省的工 费数以亿万计。
20世纪60年代 K.Arrow ：群决策 中的不可能定理
三、与决策有关的名词术语
1.预测：是对未来将要放声的情况及变化做出的推 断和预见。决策学理论来说，预测是指对某一个非 控制变量的预报，是描述一定条件下或一定环境中 可能发生的变化，是向人们提供一种未来将要发生 何种情况的信息。预测既是决策的依据，也是改进 决策的手段。 2.策略：代表重点 的选择 ，是在特定时期对局部问 题的决策，是战略的一部分，包含一系列决策。 3.战略：原指对战争的全局规划和指导原则，后引 申为在一定历史时期中带全局性的规划与策略。
1.围绕既定目标拟定各种实施方案——基本要求 2.在若干有价值的实施方案中比较和选优。 3.决策的目的是为了达到一个既定的目标。 4.决策既要考虑实施过程中情况不断变化的应变方案，又要 考虑实现目标之后的经济效果和社会效果。
4.决策的特征
系统性 应坚持以整体目标为核心进行系统分析，使决策从整体上 最优或令人满意。系统的思想和方法，是现代决策分析的 灵魂。 动态性 决策必须考虑到系统是处于不断变化中的。表现在时间和 空间上，系统的状态不是静止的，而是随着时间的变化而 变化，决策必须分析系统结构和功能的动态情况。在空间 上系统内部要素之间，系统与环境之间的相互联系、相互 作用，都是在运动变化中实现的。 信息性 信息是物质运动的普遍属性，是事和物运动状态的直接或 间接表达，决策和信息的关系，好像江河的源和流的关系， 源远才能流长，信息是科学决策的基础和依据。
齐使者如梁，孙膑以刑徒阴见，说齐使。 齐使以为奇，窃载与之齐。齐将田忌善而客 待之。忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其 马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙 子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。” 田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临 质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取 君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既 驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千 金。于是忌进孙子于威王。威王问兵法，遂 以为师。
典型的定义：决策是人们为了达到一定目标，在掌握充分的 信息和有关情况进行分析的基础上，用科学的理论和方法拟 订并评估各种方案，从中选出合理（最满意的）方案，并对 方案的实施进行检查。 学术界普遍定义：决策是决定未来的行动目标，并从两个以 上实现目标的方案中选择一个合理方案的分析判断过程。
2.决策的四个基本要素
5.决策的原则
（1）信息充分原则 信息是决策的基础，决策信息包括决策问题全部构成要素 的数据、资料、结构、环境以及内在规律。有价值的信息 必须具有准确性、时效性和全面性。准确就是真实，虚假 信息往往导致错误决策；时效就是及时，过时的信息也会 导致失误，任何决策都要从收集、分析信息入手。 （2）经济效益原则 效益 指决策所要取得的效益 指决策过程本身的效益 决策的最终目的是提高决策部门的经济效益，促进生产发 展。在决策过程中，要使效益与规模、效益与速度、经济 效益与社会效益相结合。另外还要充分注意决策分析过程 的经济合理性，进行成本效益分析。
课程提纲
• • • • • • • • • • 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 决策分析概论 决策机制 科学决策与信息分析 决策分析方法 时间价值 决策研究素材 信息分析方法 决策信息分析成果 决策信息分析人才 决策者与决策群体
决策的例子
例1:“丁谓修皇宫”
1.决策主体——决策人，个人或组织。 2.决策目标——决策的开端是确定目标，终端是实现目标。 3.决策对象——决策的客体，可以包括人类活动的各个方面。 凡是人的行为不能施加影响的事物，不能作为决策对象。 4.决策环境——是指相对于主体、构成主体存在条件的物质 实体或社会文化等要素。
3.科学决策必要的四环节
（5）社会制约原则 决策分析的指标、准则、判据，都必须与国家、地区的方 针、政策、法规和条例的要求相一致，不允许有任何背离 和疏漏之处。在决策分析过程中，应该把这些作为社会经 济系统的环境因素，作为社会条件加以考虑，决策的结果 也要受到这些因素的制约和检验；决策主体的价值取向和 主管判断也不能违背这些社会条件；决策目标不能脱离社 会经济系统的环境制约。 （6）民主集中原则 重大社会、经济问题决策，要坚持民主集中的科学原则， 建立合理精干的决策机构，实行决策分工体制，专人收集 整理决策信息，专人设计论证方案，专人协调各部门的决 策目标和要求，在分析论证的基础上，决策者最后选择方 案并负责决策责任。
课程导言
• 随着社会信息化进程的加快，信息资源已成为人类经济活动、 社会活动的重要战略资源。作为财富与资源的信息，其巨大 效用并不是在被接受后，通过直接使用就能显示出来，而需 要经过对信息的收集、存储、组织、分析、提供等程序，才 能实现它们的价值，其中通过信息分析可以深入认识信息的 价值和可能用途，满足实际需要并且有针对性地解决实际问 题，同时为决策提供必不可少的依据。 • 决策分析（简称决策）是一种试图从可以意会却难以言传的 思维中，理出可以学而知之的分析方法，决策是所有管理活 动的根本，甚至可以说“决策是管理之父”、决策时竞争策 略与管理的核心。 • 本课程从决策（分析）和信息分析两个角度深入探讨决策的 本质、决策行为的规律、决策方法以及与之密不可分的信息 分析方法、思想、规律及基本思路。
20世纪20年代 统计决策：假设检验理 论，提出“决定”的概 念
20世纪40年代 现代效用理论
20世纪60年代 决策分析
20世纪50年代 H.A.Simon ：将行为科 学引入决策分析理论， 用“满意准则”替代 “最优准则” 系统科学 行为科学 运筹学 统计学 计算科学 …
20世纪50年代 贝叶斯决策 决策函数 风险型决策的 最大期望值准则