统一监管培训20200218

数据重跑
银监报送
人行统计报送
应用系统
区域特色
合规预警
外管报送
存款模型
统一监管报送数据集市
贷款模型 模型层 流动性模型
其它模型
流水汇总
借据汇总 公共汇总层 卡交易汇总 授信汇总
财务
基础层数据模型
协议
产品
当事人
……
统一接口
数据平台
核心系统
信贷系统 大总账系统 补录数据
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Hibernate
资源层
Mysql， Oracle， Hadoop等
应用服务器(Tomcat、Weblogic、WebSphere...)
处理流程规划
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Mapping规则引擎
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商票系统
国结系统
零售数据
零售信贷系统
信用卡系统
资金数据 资金系统
客户数据 ECIF
核心/总帐 核心业务系统
财务系统
其它
保全系 内评系
统
统
其他
数据 补录平台
统
一 数 据 交 换 平
数 据 标 准 层
台
监管数据集市
指标层
统 一
监
数
管
据
数
交
据
换
集 市
公共汇总层
平 台
数
据
加 工
基础模型层
批 量 提
供
数
据
服
务
7月份开始报送EAST3.0
-8-
Agenda
01 背景 02 概述 03 解决方案 04 经验分享
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监管平台数据架构演变
监管报送应用
1104
金融报送
……
传统数据平台
DW
业务源系统
核心
xml的用C/S客户
端报送，xls的用
月初12号前报送上月 B/S客户端报送， 人民银
数据
需拉人行专线 行
月初8号前报送上月数
据
C/S报送客户端，
需拉银监专线 银监会
月初12号前报送上月 C/S报送客户端，
数据
需拉银监专线 银监会
C/S报送客户端，
日
需拉银监专线 银监会
人行推荐xml格式报送，xls 的行内PISA系统不健全，不 支持生成xml时才用。
• 业务调研/访谈 • 系统调研/访谈 • 数据调研/访谈
现状收集与分析
需求分析
• 数据应用需求分析 • 差距分析
•数据体系规划 •数据架构 •数据标准 •数据处理流程 •数据管理制度
体系规划
实施路径规划
• 实施线路规划 • 目标与重点
1.形成XX银行监管报送的总体框架，构建组织架构，优化报送流程；
Agenda
01 背景 02 概述 03 解决方案 04 经验分享
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监管报送需求（抽样）
监管内容
1104（并表、新资本协议） 新版客户风险统计 银监数据标准化报送（EAST） 理财信息登记系统 科技信息风险 金融统计（数据大集中） 反洗钱、客户风险评级 存贷款统计标准化(金融标准化) 支付信息统计分析系统（PISA） 利率报备 个人征信/企业征信 个人结算户账户报送系统 非居民金融账户涉税信息报送 外汇帐户监管 国际收支申报 银行卡境外交易
监管报 送种类
繁多
杂
报送数 据维度 复杂主 题多样
急
报送截 止时间 短，任
务重
概要说明（抽样）
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编号 监管系统名称
概要说明
1 金融统计报送
金融统计报送系统又名人民银行金融统计数据大集中报送系统，从2006年左右开始报送，是人民银行最早上线的监管系统。 人行列出较为关注的指标数据，由各银行和其他金融机构进行数据汇总后上报，上报范围涵盖较广，主要是授信类业务，例 如：贷款、贸易融资、票据贴现等等，是人民银行对外发布全部金融数据最主要的数据来源系统
4 企业征信
人民银行企业征信报送系统。主要报送企业的工商注册、变更基本信息、对公贷款、保理、票据贴现、贸易融资、信用证、 保函、银行承兑汇票、公开授信、担保、垫款以及还款信息。
5 反洗钱
人民银行反洗钱报送系统。主要报送客户交易类数据，只要涉及客户金额变动的交易都属于报送范围。报送数据分为大额交 易和可疑交易。大额数据由人行制定标准，可疑数据由人行给出大致规则，由报送机构决定具体报送标准。
部
明细
txt本文 日
需拉人行专线 行
B/S报送客户端， 人民银
法律合规部 明细
xml
日
需拉人行专线 行
反洗钱3号令
支付统计分析 6 （pisa）
运营部
总数
7 非现场监管（1104）计财部
总数
信用风险监控
8 新版客户风险
部
明细
9 银监标准化（EAST）高资办
明细
xml，xls
xml xml txt文本
存款模型
最大贷款科技客户 模型
指标模型
信用卡账户模型
贴现利率模型
理财资金投向模型
存款保险模型
最大十家存款客户 情况模型
应收应付利息模型
银行卡卡模型
存款利率模型
最大十家关联方表 内外授信情况模型
互联网业务模型
银行卡交易模型
同业拆借利率模型
最大十家集团客户 授信情况模型
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接口模型说明
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模型和报表需求匹配
数据模型
贷款类1
贷款类2
资资金模型
银行卡类模型
利率模型
理财模型
存款模型
最大十家模型
其他模型
贷款借据模型
涉农贷款模型
同业模型
贷款质量迁徙模型
涉农贷款客户数模 型
统一监管培训方案
长亮科技 2020.02
Agenda
01 背景 02 概述 03 解决方案 04 经验分享
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监管报送背景
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咨
2.协助XX银行熟识监管制度，梳理报送口径。编制内部相关制度文件；
询 产
3.制定XX银行监管报送数据质量考核方案，编制系统操作手册；
出
4.搭建XX银行统一监管数据集市，提升XX银行的数据使用与分析能力。
5.结合监管制度与流程，辅助制定XX银行监管绩效考核方案。
统一监管系统总体架构
源数据
对公数据 信贷管理系统
数据标准 管理监控
数据质量 管理监控
数据治理体系-元数据管理
监管应用系统
1104监管
科技风险动态 监测指标
金融统计大 新版客户风险
集中
统计
PISA
金融标准化
EAST
个人结算账户 报送
辽宁省重点融 资客户报送
其他系统
多维 分析
仪表盘
监管 报表
即席 查询
固定 报表
监管数据上报
报表展现
外围应用平台 应用数据库
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数据平台特点
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无存储过程
文档即代码
维护方便
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数据架构规划方案
• 面向应用 • 逻辑上相互独立 • 可为汇总层提供扩充依据 • 视情况保留历史
• 面向整合 • 标准化数据（国标和行规） • 数据质量检核 • 视情况保留较长历史，便与
信贷
总账
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监管报送平台
1104
金融报送
……
监管数据集市
URS
大数据数据平台
DW
业务源系统
核心
信贷
总账
监管业务咨询
收集系统和数据现状，充分分析各监管报送系统间的数据需求、数据现状和数 据质量，评估现状和监管要求的差异，规划实施路线、系统目标和重点。
资产转让模型
房地产贷款模型
下岗失业人员贷款 模型
投资模型
客户数模型
助学贷款模型
债券模型
信贷现金流重定价 流模型
贷款核销模型
委托贷款模型
信贷收放模型
表外业务模型
住房贷款模型
重点关注行业贷款 模型
精准扶贫模型
保障性安居工程贷 款模型
绿色贷款模型
地方政府融资平台 贷款模型
信用卡损失准备
贷款利率模型
理财模型
人民银行支付统计分析系统，简称PISA。从2012年底开始报送，主要报送是行内借记卡、贷记卡、贴现等的数量、交易等信
6 支付统计分析（pisa）息，以指标方式报送，由各报送行加工。
银监会非现场监管统计分析系统，由于是2006年11月4号开始报送，所有又简称1104。报送范围是全行业务数据、巴Ⅲ报表
和利率风险监控的相关信息。以EXCEL报表形势报送。是银监会最为重要的报送，也是银监会对银行机构评分的最主要依据，
支持系统 系统1 系统2 系统3 。。。 。。。 。。。
统一监管系统技术架构
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浏览器
WEB框架 JSON 业务逻辑
DAO
ORM
数据库
客户层
表现层
Ajax、Jsp
业务层
Spring
集成层
银行业监管机构为了便于对银行、财务公司、消费金融公司等金融机构进行监 管，特制定了一系列非现场监管的数据报送制度。而自2003年之后，随着监管 报送的进一步发展及其各类监管机构对于银行监管数据统计的重视，每年都会 有大量数据需要银行业机构通过各种形式上报到各类监管机构。非现场监管报 送类系统大致包括人行相关报送系统、外管相关报送系统、银监会相关报送系 统等。并且报送统计要求报送种类繁多、制度变更频繁、格式不一、校验规则 多样，银行业机构需要付出极大精力来满足监管机构对银行业统计数据的报送 要求。
计财部
总数பைடு நூலகம்
txt本文 据
需拉人行专线 行
月初8号前报送上月数 生成报文后，邮 人民银 预计年底人行可能会发布
计财部
明细
txt本文 据
件发给人民银行 行
C/S客户端
日（常规）
C/S报送客户端， 人民银
消费金融部 明细
txt本文 月。合并报送
需拉人行专线 行
预计今年会推出征信2.0
信用风险评审
C/S报送客户端， 人民银 预计今年会推出征信2.0
2 存贷款抽样统计
存贷款抽样统计又名人民银行金融统计标准化，简称金标。大概从2010年开始报送。主要报送存贷和贷款明细类数据。个 人存款报送按汇总报送，对公存款和贷款报送明细。具体详见报送资料。目前人行只是抽样报送，并未全国推广。
3 个人征信
人民银行个人征信报送系统。主要报送个人身份以及反映个人家庭、职业等情况的个人基本情况、个人贷款、个人信用卡、 担保以及还款信息。
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指标计算引擎组件
实现可视化配置
技术口径
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平台适配器
可适配关系型数据库、 星环、华为、CDH、 开源hadoop平台
通用计算引擎 无需频繁变动
计算引擎
算法、优化
不同平台有相应的 算法和优化策略
•提供统一的业务口径 •避免数据的重复加工 •随着应用建设逐步完善 •保留较长历史 • 按监管数据需求设计
的专用层 • 可加载增量或全量数据
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监管数据接口模型
根据应用需求分析数据之间的共性、制定满足需求并具有良好扩展性的监管数据接口模型
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监管部门
银保监 人民银行
外管局
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主要监管
恒丰建设监管系统
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特点
多
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报送介绍（抽样）
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编号 监管系统名称 1 金融统计报送 2 存贷款抽样统计 3 个人征信 4 企业征信 5 反洗钱
监管机
负责部门 报送内容 报文格式
报送周期
报送方式
构
备注
月初8号前报送上月数 C/S报送客户端， 人民银
7 非现场监管（1104） 行内非常重视。
8 新版客户风险
银监会新版客户风险报送系统，由2013年开始报送。主要报送对公和同业客户信息，个人信息仅报送有违约的。
银监标准化也是2013年开始报送。报送范围是全行明细数据，报送数据量之大，报送范围之广前所未有，这样造成数据质
9 银监标准化（EAST） 量的参差不齐。目前银监会也在大力改造数据质量问题。