金融大数据挑战下的风险控制

统计比较算法 （1000000数据量）
5% [-0.00276184 0.00276184] [-0.00272989 0.00273037] 4913.2s
GPU消耗时间 0.11271s
5.79s
0.11171s
5.7963s
GPU：CPU加速 217.96 比
328.53
412.55
847.64
[-0.0026145 0.0026207]
5% [-0.00239182 0.00232792]
[-0.0024533 0.00245142]
CPU消耗时间 24.566s
1902.2s
5% [-0.00262451 0.0026226]
[-0.00246096 0.0024593]
46.086s
GPU加速实例人民币对美元月汇率实验结果
• 使用GPU加速蒙特卡洛法VaR的计算
• 数据采用2002-2012人民币兑美元汇率
冒泡算法（100000数据 冒泡算法（1000000数据量） 统计比较算法
量）
（100000数据量）
置信度 VaR(by CPU)
VaR(by GPU)
5% [-0.00246954 0.00246429]
Memory Coalescing
CUDA程序优化
Bank访存优化
CUDA程序优化
分支优化
GPU加速实例：人民币对美元月汇率实验
•
GPU加速实例：人民币对美元月汇率实验
•
GPU加速实例：人民币对美元月汇率实验
对蒙特卡洛模拟VaR值的过程进行分析，考察计算过程的速度瓶颈 所在。发现随机数产生器和数组排序的过程是计算速度瓶颈所在。 对于随机数产生器我们使用的算法是Mersenne Twister(MT)。 MT 随机数产生算法拥有非常好维度均匀性。接合CUDA的平行思 想我们在每个线程中以不同的种子开始，每个线程计算产生一百个 随机数。
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。20 20年1 0月15 日星期 四8时5 9分23 秒Thur sday, October 15, 2020
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相信相信得力量。20.10.152020年1 0月15 日星期 四8时5 9分23 秒20.1 0.15
谢谢大家！
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。 2020年 10月1 5日星 期四下 午8时5 9分23 秒20:5 9:232 0.10.1 5
•Baidu Nhomakorabea
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10 月下午8 时59 分20.10 .1520: 59Oct ober 15, 2020
谢谢大家
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.15 20.10. 15Thu rsday, October 15, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。 20:59: 2320:5 9:232 0:5910 /15/2 020 8:59:23 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.15 20:59: 2320: 59Oct-2015-Oct-2 0
讯能力的要求会越来越高
风险模型开发
• 庞大的历史金融数据 • 复杂的风险模型 • 模型的开发、验证对计算能力的要求会越来越高
基于GPU加速的解决方案
基于GPU加速的解决方案
• 蒙特卡洛模拟需要大量随机数 • GPU适合做可大规模并行化的简单计算 • 同等功耗下相比CPU快几十至上百倍
CUDA程序优化
金融数据发展趋势
• 信息化和全球化 • 越来越活跃的全球金融市场 • 程序化交易迅速普及 • 越来越大的数据量和数据密度
风险控制
风险控制
• Value at Risk (VaR) • 风险监控 • 风险模型开发
Value at Risk (VaR)
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风险监控
• 高频金融数据 • 复杂的风险模型 • 多个头寸 • 及时、准确的确定风险敞口对计算能力和数据通
金融大数据挑战下的 风险控制
周晓辉 西安邮电大学 陕西省高性能计算研究中心
金融大数据挑战下的风险控制
• 频率越来越高的金融数据 • 复杂度越来越高的金融市场 • 金融大数据挑战下的风险控制 • 基于GPU加速的解决方案
金融数据
NYSE交易量
外汇市场交易量
Algorithmic Trading（算法交易）交易量
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。20: 59:23 20:59: 2320: 59Thur sday, October 15, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.1 0.1520 .10.15 20:59: 2320: 59:23 Octob er 15, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年10月1 5日下 午8时5 9分20. 10.15 20.10. 15
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 10月1 5日星 期四8 时59分2 3秒20 :59:23 15 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午8时5 9分23 秒下午 8时59 分20:5 9:2320 .10.15
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.1 0.1520 .10.15 20:59 20:59: 2320: 59:23 Oct-20