2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案
2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案(7)
2013年上半年银行从业考试《风险管理》押密试卷及答案（7）一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。
在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。
A．5．00％B．4．00％C．3．33％D．3．00％2．如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3．（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值B．市场价值C．公允价值D．市值重估价值4．企业购买远期利率协议的目的是（）。
A．锁定未来放款成本B．锁定未来借款成本C．减少货币头寸D．对冲未来外汇风险5．大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A．流动性B．操作C．法律D．战略6．正态分布的图形特征是（）。
A．左高右低B．中间高，两边低，左右对称C．右高左低D．中间低，两边高，左右对称7．银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。
A．预期损失B．非预期损失C．极端损失D．违约损失8．在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A．过分依赖于外部评级B．没有考虑到不同资产间的相关性C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A．150B．110C．40D．26010．贷款组合的信用风险包括（）。
2013年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷(题后含答案及解析)
2013年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．关于风险的概念，理解不正确的是( )A．风险是一个事前概念B．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C．风险是一个贯穿于事前和事后的概念D．风险反映的是损失发生前的事物发展状态正确答案：C解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。
风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。
2．欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段( )A．全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段D．资产负债风险管理模式阶段正确答案：D解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
费雪.布莱克、麦隆.舒尔斯等人提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
3．以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命( ) A．资产风险管理模式阶段B．负债风险管理模式阶段C．资产负债风险管理模式阶段D．全面风险管理模式阶段正确答案：B解析：在负债风险管理模式阶段，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
同期-现代金融理论的发展也为风险管理提供了有力的支持。
这一阶段的金融理论被成为华尔街的第一次数学革命。
4．下列关于信用风险的说法，正确的是( )A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C．结算风险是一种特殊的信用风险D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险正确答案：C解析：信用风险也可以发生在实际违约之前。
对大多数商业银行来说，贷款是最大最明显的信用风险来源，但不是唯一的。
交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。
2013年上半年《风险管理》真题
2013年上半年《风险管理》真题扫一扫,对答案1.打开考试吧题库银行从业题库客户端，扫描二维码2.提交答案后即可评分并查看解析----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本试卷由考试吧题库为用户liyuanyuan566生成-1-t i k u .566.co m ti k u .566.co m t ik u .566.co m t ik u .566.co m t i ku .566.c o m t i ku .566.c o m t ik u .566.co m t ik u .566.co m 单项选择题:共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
2.投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
3.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。
假设资产的未来收益率有n种可能的取值r 1，r 2，…，r n ，每种收益率对应出现的概率为p i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r i -E（R）]2来计算，则资产的方差Var（R）为（）。
4.资产收益率标准差越（），表明资产收益率的波动性越（）。
5.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
2013年上半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网
2013年上半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网二、多项选择题91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。
A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险92、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。
A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量93、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机94、我国商业银行业的“三性原则”有()。
A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性95、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。
A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率96、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织97、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。
A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制98、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。
A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期99、商业银行面临的外部风险包括()。
[财经类试卷]2013年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析
![[财经类试卷]2013年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/40b201460b1c59eef8c7b4c0.png)
（D）全面风险管理模式阶段
4下列关于信用风险的说法，正确的是( )
（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生
（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
（C）结算风险是一种特殊的信用风险
（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险
5法律风险与操作风险之间的关系是( )
（A）操作风险和法律风险产生的原因相同
（A）流动性风险
（B）信用风险
（C）操作风险
（D）战略风险标准
57现金头寸指标等于( )
（A）(现金头寸+应收存款)／总资产
（B）核心存款／贷款总额
（C）贷款总额／核心存款
（D）流动资产／总资产
58以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )
（A）经济资本
（B）会计资本
（C）监管资本
（D）实收资本
12假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是( )
（A）1000元
（B）100元
（C）9．9％
（D）10％
13投资者把他的财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为( )
35以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是( )
（A）股东大会
（B）董事会
（C）监事会
（D）董事长
36商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括( )
（A）压力测试结果
（B）外部社会环境
（C）内部控制水平
（D）资本实力
（D）因果分析模型
初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考31
初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。
A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C2. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B3. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。
A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE4. 单选题：某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险正确答案：C5. 单选题：下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。
A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用正确答案：D6. 单选题：在国别风险管理体系中，商业银行董事会的主要职责不包括()。
A.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额B.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险C.监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责正确答案：D7. 单选题：20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。
上半年银行从业《风险管理》试题(附答案)
上半年银行从业《风险管理》试题(附答案).第 1 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。
（）正确答案：A,第 2 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。
（）正确答案：B,第 3 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。
（）正确答案：A,第 4 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。
（）正确答案：A,第 5 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。
运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。
（）正确答案：B,第 6 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。
（）正确答案：B,第 7 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 会计资本的数量小于经济资本的数量。
（）正确答案：B,第 8 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。
（）正确答案：A,第 9 题 (判断题)(每题 1.00 分) > 判断题 > 风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(一)DOC
2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题以下关于久期的论述正确的是( )。
A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A[答案解析]久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
故选A。
第2题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.17%B．0.77%C．1.36%D．2.32%【正确答案】：C[答案解析]CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn,SR=1-MMR，(SR为每年的存活率，MMR为边际死亡率)计算得1.36%。
故选C。
第3题某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为( )。
A．5.00%B．4.00%C．3.33%D．3.00%【正确答案】：B[答案解析]总资产收益率＝净利润/平均总资产。
根据题目计算得：4%。
故选B。
第4题下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。
A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D[答案解析]B项属于可降低的风险；A、C项属于可缓解的风险。
故选D。
第5题利率期限结构变化风险也称为( )。
A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险【正确答案】：A[答案解析]利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
中国银行业从业考试风险管理真题2013年6月
中国银行业从业考试风险管理真题2013年6月(总分：100.00，做题时间：120分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避√解析：2.投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
（分数：0.50）A.2%B.3%C.5%D.8% √解析：3.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1,r2,...,rn,每种收益率对应出现的概率为p1,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为（）。
（分数：0.50）A.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 +p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2√B.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 - p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2C.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... + pn[rn-E(R)]2D.Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... -pn[rn-E(R)]2解析：4.资产收益率标准差越（），表明资产收益率的波动性越（）。
（分数：0.50）A.大；小B.小；小C.大；大√D.小；大解析：5.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
（分数：0.50）A.监事会√B.董事会C.内部审计部门D.高级经理解析：6.以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。
2013银行从业考试《风险管理》习题及答案要点
2013银行从业考试《风险管理》习题及答案一、单选题共42 题题号：1巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险标准答案：B题号：2核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制标准答案：C题号：3失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。
下列哪项活动属于这一因素?( )A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动标准答案：B题号：4内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误标准答案：B题号：5错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。
它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的( )或者外部汇报不准确。
A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务标准答案：C题号：6在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。
它是指( )A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误标准答案：D题号：7商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本标准答案：C题号：8在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。
2013年银行从业资格认证考试《风险管理》一
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》全真模拟预测试卷（一）1、单项选择题（以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
共90题，每小题0.5分，共45分）1、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平2、下列关于信用风险的说法，错误的是( )。
A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还“存在于衍生产品交易中C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、违约风险既可以针对个人，也可以针对企业3、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲 D、市场对冲4、假设投资者A、每月的百分比收益为1％，投资者B、每季度的百分比收益为0％，投资者C、每半年的百分比收益为6％，投资者D、每年的百分比收益为12％，则年投资收益率最高的是( )。
A、 AB、 BC、 CD、 D5、在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。
A、每日股票价格B、每日股票指数C、股票价格每日变动值 D、股票价格每日收益率6、( )，商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A、 20世纪60年代以前B、 20世纪60年代C、 20世纪70年代D、 20世纪80年代7、一位投资者将500万元人民币投资1年期国债，国债的利率为5％，市场利率为10％，l年到期后，其投资的绝对收益是( )万元人民币。
A、550B、500C、25D、508、假设交易部门持有两种资产，头寸分别为l000万元和2000万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%和10％，投资期为l年，则该部门总的资产百分比收益率为( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013年上半年银行从业考试《风险管理》考前练习试卷及答案一、单项选择题1.【C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案解析】：市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
2.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。
A银行所面临的市场风险不包括【B】。
A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案解析】：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确;由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。
故本题答案为B。
3.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为【C】。
A.2%B.4%C.5%D.8%【答案解析】：银行的资产加权收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差，所以答案为C。
4.下列不属于商品价格风险的是【D】。
A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案解析】：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类考虑的。
5.即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【B】A.一个B.两个C.三个D.当日【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
6.【C】是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权【答案解析】：欧式期权是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
7.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【C】定价。
A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值【答案解析】：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价，所以C项正确。
8.【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案解析】：价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以答案是B。
9.缺口分析和久期分析采用的都是【B】敏感性分析。
A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案解析】：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，所以B项正确。
10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。
用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。
A.200B.400C.800D.850【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850，所以D 项正确。
11.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为【A】。
A.在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元【答案解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的、较大的损失。
在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元，所以A项正确。
12.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是【c】。
A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案解析】：本题主要考查期权的分类以及各分类期权之间的区别。
按照履约方式期权可以分为关式期权和欧式期权两类，所以D项正确，C项错误;美式期权买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物，在欧式期权中，期权的买方在到期日前不得要求卖方履行期货合约，仅能在到期当天要求期权卖方履行合约，所以AB项正确。
13.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过【B】，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易B.即期外汇交易C.远期外汇交易D.期权交易【答案解析】：本题主要考查的是即期外汇交易的含义。
即期外汇交易是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同贷币的需求。
14.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是【B】。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的【答案解析】：本题考查考生要从宏观上对市场风险进行整体把握。
A项中考查信用风险与市场风险的区别，就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一，所以A项正确;市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，所以B项错误;市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险，所以C项正确;市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的，所以D 项正确。
15.下列关于收益率的说法不正确的是【D】。
A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正收益率曲线流动性较差D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高【答案解析】：本题考查考生对收益单的把握。
收益率的形状反映了长短收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确;收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线，所以B项正确;正收益率曲线投资期限越长，收益率越高，其流动性较差，所以C 项正确;反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越低，所以D项错误。
16.关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是【D】。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案解析】：国际会计准则委员会将公允价值定义为："公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值"，A项正确;市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B项正确;与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，C项正确;在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，所以D项不正确。
17.对于总敞口头寸的理解不正确的是【C】。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确;总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确;短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。
18.若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为【C】。
A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案解析】：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他=1100—500+300一400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头，所以C项正确。
19.关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是【C】。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间【答案解析】：巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的单尾置信区阃，持有期为10个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，所以ABD项正确，至少每3个月更新一次数据，所以C项不正确。
20.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为【A】。
A.180B.140C.80D.220【答案解析】：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
净总敞口头寸=(200+150+100)一(220+50)=180，所以A项正确。
21.关于VaR的说法错误的是【B】。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案解析】：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B 项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。
22.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是【B】。
A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值【答案解析】：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值，所以B项正确。