金字塔软件期权函数
金字塔模型策略 python
金字塔模型策略python全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金字塔模型是一种经典的市场营销策略，它可以帮助企业建立和拓展客户群体，实现销售增长。
在金字塔模型中，顶端是最高价值的客户，而底端则是最广泛的客户群体。
通过不同的营销手段和策略，企业可以逐步吸引并转化潜在客户，最终实现销售目标。
在本文中，我们将介绍如何使用Python来实现金字塔模型策略，并为企业带来更多商机和利润。
一、数据收集与分析金字塔模型的关键是了解客户的需求和行为，以便有针对性地进行营销活动。
为了实现这一目标，企业需要收集和分析大量的数据，包括客户的基本资料、购买行为、喜好偏好等信息。
使用Python中的数据分析工具如Pandas、Numpy等，可以帮助企业快速有效地进行数据处理和分析，发现客户的潜在需求和行为规律。
二、客户分类与定位在金字塔模型中，客户分类是非常重要的一环。
企业需要将客户根据其价值和潜在发展性进行分类，以便更好地制定营销策略和方案。
通过Python中的机器学习算法如K-means聚类、决策树等，可以对客户进行有效分类和定位，找到最有利可图的目标客户群体。
三、营销策略制定基于客户分类和定位结果，企业可以制定相应的营销策略，通过不同的渠道和方式吸引和转化潜在客户。
Python的数据可视化工具如Matplotlib、Seaborn等，可以帮助企业直观地展示数据和结果，为营销决策提供参考。
Python中的机器学习和深度学习算法也可以帮助企业实现个性化、精准营销，提高营销效果和ROI。
四、实时监测与调整金字塔模型是一个动态的过程，需要企业不断监测和调整。
通过Python中的数据分析和挖掘技术，企业可以实时监测客户行为和市场变化，及时调整营销策略和方案。
Python也提供了丰富的机器学习和深度学习库，可以帮助企业预测客户需求和行为，为未来的营销工作提供参考和借鉴。
五、总结与展望第二篇示例：金字塔模型是一种常用的策略模型，它的原理是将整体目标分解为一系列具体的行动步骤，从而实现更高效的工作目标和任务分配。
金字塔决策交易系统-交易函数的区别
金字塔决策交易系统-交易函数的区别目录1三类交易函数简介 (2)1.1普通图表交易函数 (2)1.2新图表交易函数 (3)1.3后台交易函数 (4)2图表交易和后台交易的主要区别 (4)2.1适用交易模式不同 (4)2.2显示方式不同 (4)2.3启用和设置方式不同 (5)2.4虚拟和真实的区别 (5)3如何开始程式化交易 (5)3.1开始图表程式化交易 (5)3.2开始后台程式化交易 (7)金字塔决策交易系统-交易函数的区别在金字塔中，如果您想在符合条件的情况对某个品种进行下单，那么您就需要用到交易函数了，金字塔决策交易系统中总共包含三类交易函数，如下图所示：三种交易函数从上往下，功能参数依次增加，对交易过程的控制能力依次增强。
1三类交易函数简介1.1普通图表交易函数ENTERLONGENTERSHORTEXITLONGEXITSHORT适用于图表程式化交易模式，能够完成下单操作，但无法设置参数，在一个指标中只能出现一次函数名，例如您书写指标时，前50行代码是书写开仓、平仓的条件，那么只能在指标的最后加上普通图表交易函数进行下单。
这种交易函数优点在于使用简单，适合新手初期联系使用，适合较为简单的交易模型的处理；缺点是无法设置参数，不能对持仓、下单手数等灵活设置，其下单数量只能按照图表程式化启动界面的系数来控制，无法使用循环控制语句等，与之配套使用的函数较少，因此只能用于实现较为简单的交易模型。
例1：ENTERLONG:vol/ref(vol,1)>3 AND CLOSE>OPEN;EXITLONG:vol/ref(vol,1)>3 AND CLOSE<OPEN;1.2新图表交易函数BUYBUYSHORTSELLSELLSHORT适用于图表程序式交易模式，在普通图表交易函数的基础上增强了对交易过程的个控制能力，可以设置参数，本函数中可以设置下单条件、下单手数、下单价格等参数。
金字塔决策交易系统—高级教程
金字塔决策交易系统—高级教程介绍金字塔决策交易系统是一种非常有效的交易策略，可以帮助交易者在市场趋势明确时获得更大的收益。
本教程将介绍金字塔决策交易系统的高级技巧，帮助交易者更好地应用该策略。
什么是金字塔决策交易系统？金字塔决策交易系统是一种逐步增加头寸的交易策略。
它基于市场趋势的判断，在头寸赢利时逐步增加仓位，以获得更大的利润。
该策略可以使交易者充分利用市场的上升或下降趋势，获得更高的收益。
如何使用金字塔决策交易系统？使用金字塔决策交易系统的关键是正确判断市场趋势，以避免在市场没有明确趋势时造成损失。
以下是使用金字塔决策交易系统的几个步骤：1.分析市场趋势：使用技术分析工具，如趋势线、移动平均线等，来判断市场的趋势方向。
确保市场趋势明确，并且有明显的上升或下降趋势。
2.确定入场点：根据市场趋势的判断，选择适当的入场点。
这可以是突破关键价格位、趋势线的回调等。
3.设定止损点：在进入交易之前，确定止损点的位置。
止损点应该根据风险承受能力和市场波动性来设定，以避免过大的损失。
4.进入第一笔头寸：根据入场点和止损点，在头寸确定之前，先进入第一笔头寸。
这是根据市场趋势的判断，选择合适的交易策略进行操作。
5.确定头寸规模：根据交易者的头寸管理规则，确定每次增加头寸的规模。
该规模可以根据头寸的盈亏比例和风险承受能力来调整。
6.增加头寸：当第一笔头寸获利时，根据头寸管理规则，逐步增加头寸。
这样可以在市场趋势明确时获得更大的收益。
7.调整止损点：随着头寸的增加，可以考虑调整止损点的位置，以保护已经获利的头寸，并降低风险。
8.退出交易：当市场趋势逆转或达到预设的盈利目标时，及时退出交易。
这可以通过止盈点或其他技术指标来确定。
金字塔决策交易系统的优势金字塔决策交易系统的优势在于能够在市场趋势明确时获得更大的利润。
以下是金字塔决策交易系统的几个优点：1.最大化利润：通过逐步增加头寸，金字塔决策交易系统可以在市场趋势明确时获得更大的利润。
快期、金字塔、盈佳交易软件特点介绍
基本功能 快速平仓 持仓栏中仓位操作
程序化交易策略
1、支持一键式下单模式，用户开自行设置相应的数字或数目。 2、行情栏中开仓操作 当在行情栏中选择一个或多个合约后，按下 Insert 键,终端将 按照设置好的开仓参数（手数，主动价或者被动价，n 个最 小价格波动范围）报买开操作，当按下 Delete 键，将进行卖 开操作。 鼠标单击持仓填平仓单到下单板 鼠标双击持仓直接下平仓单（无需确认） 1、增仓操作 在持仓栏中，选中一个或多个合约，按下＋键，终端将按照 设置好的增仓手数和增仓价格（主动价或者被动价，n 个价 位）进行报单。 2、平仓操作 在持仓栏中，选中一个或多个合约，按下－键，终端将按照 设置好的平仓手数和平仓价格（主动价或者被动价，n 个价 位）进行报单。 盈佳终端封装了下列类别的函数：
它能将基本面信息、技术信息等综合制作成独特的分析、决策模型，再配以程式化交易系统
或半程式化交易系统。
采用多路数据同步接收的方式，独特的双数据接入技术完全拒绝断线情况，
程式化交易更加安全可靠。
图形技术分 析能力
支持公元 100 年到 9999 年超长历史数据分析。
等时、等笔、等量、等幅四种分析模式。
可按幅度或价格叠加多个品种，自动叠加对应指数和衍生品与正股。
反向平仓原则。
在有持仓时快期优
先平今、平仓，再反
向开仓，方便客户快
速翻多翻空操作。
账户交易 报告
账户交易报告自主 生成，便于客户全面 的了解自身交易的 情况
二、金字塔决策交易系统
金字塔决策交易系统是一款面向机构及专业投资者的股票、期货、债券、外汇等决策交
易软件，集图表分析、基本面分析、系统交易于一体，同时拥有二次开发功能的综合软件。
金字塔决策交易系统——初级教程(2016新版)
金字塔决策交易系统策略编写初级教程上海金之塔信息技术有限公司目录第一章金字塔语言概要感谢您阅读金字塔决策交易系统学习课程，该教程的学习目标是熟练掌握金字塔决策交易系统革命性的交易语言——PEL。
让您可以将交易想法转换为PEL编写的分析技术与交易策略，也能够阅读、理解并学习其它人编写的交易策略。
实盘策略示例包含对策略思想的分析、点评，源码公开，可直接导入软件使用。
一般而言，PEL全部的示例对期货、股票、期权以及外汇都是适用的，与本书展示无关。
您可以自由开发并在您熟悉的领域进行策略编写与图形分析，这将会增加熟悉PEL的价值，给您新的想法提交机会。
我们只为您提供设计策略、观察策略历史表现的工具，不推荐或提供任何交易策略与交易品种。
系统自带与本书所述仅限与举例，而不是推荐。
我们在此提醒您注意，一个交易策略的历史仿真交易并不能保证它的未来交易成功。
金字塔公式平台的编辑语言是Pyramid Easy Language，简称“PEL 语言”。
该语言在沿用国内常用股软语言体系的基础上，针对程序化交易做了大量功能开发与优化。
即使计算机编程零基础的用户也能快速上手。
本手册内容是PEL 公式的初级使用教程，详细介绍了PEL的结构、语法、特点、使用方法及功能等等。
通过阅读本教程，您能够了解PEL语言的基本语法、操作符、表达式及控制语句等，通过手册提供的各种示例程序，掌握PEL语言的编写要领，最终能够熟练地将自己的思想转化为PEL语言，并在金字塔决策交易系统中应用。
第二章数据程序化交易相较手工交易，它的优势在于不用盯盘、排除感情因素的干扰。
但它带来这些好处的同时，需要用户对数据有一定的处理能力。
因为程序化交易的基础是建立在数据之上。
本章将详述金字塔软件中相关数据的操作。
注意：数据操作对程序化交易非常重要，属于不得不讲的内容，可内容相对枯燥。
所以，若读者没有编程基础（或同类软件使用经验），又急着上手，建议先阅读“公式系统”及其他部分，待熟悉代码编写，了解策略开发过程后再看本章，熟悉日常数据操作中的细节。
金字塔（自定义函数）
金字塔（自定义函数）
CU_MA2=收盘价简单移动平均
自定义函数示例.用法:CU_MA2(N)取收盘价的N日移动平均值.
这个函数是系统内置VBS编写的，代码部分请单击“工具”菜单下的“宏”，然后选择 ISUAL BASIC工程”。
然后从VISUAL BASIC工程资源管理器上选择 UNCTION?模块。
用户可以从中中学习研究他
TRIANGLESHAPE=三角形向上突破判断
三角形向上突破判断
用法：TRIANGLESHAPE(CYC,SCYC,ECYC),判断CYC周期内的数据是否为三角整理形态
开始位置SCYC周期内的高低价格为三角形态的开始,
ECYC内周期的高低为三角的结束。
若三日后发生向上突破则返回1，否则返回0
这个函数是系统内置VBS编写的，代码部分请单击“工具”菜单下的“宏”，然后选择“VISUAL BASIC工程”。
然后从VISUAL BASIC工程资源管理器上选择“FUNCTION”模块。
用户可以从中中学习研究他。
金字塔（引用函数）
金字塔（引用函数）BACKSET=向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1。
用法：BACKSET(X,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
例如:BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0BARSCOUNT=有效周期数求有效周期数。
用法：BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数例如：BARSCOUNT(CLOSE)取得上市以来总交易日数BARSLAST=上一次条件成立位置上一次条件成立到当前的周期数。
用法:BARSLAST(X):上一次X不为0到现在的天数例如：BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1)表示上一个涨停板到当前的周期数如果没有符合条件的周期，函数将返回零BARSSINCE=第一个条件成立位置第一个条件成立到当前的周期数。
用法：BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数例如：BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数如果没有符合条件的周期，函数将返回零COUNT= 统计总数统计满足条件的周期数。
用法：COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始。
例如：COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数DMA=动态移动平均求动态移动平均。
用法：DMA(X,A),求X的动态移动平均。
算法: 若Y=DMA(X,A)则Y=A*X+(1-A)*Y',其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1。
例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL())表示求以换手率作平滑因子的平均价DRAWNULL=无效数取得一个无效数字例如:if(close>ref(close,1),close,drawnull)表示下跌时分析图上不画线EMA=指数平滑移动平均求指数平滑移动平均。
用法：EMA(X,N),求X的N日指数平滑移动平均。
金字塔（行情函数）
金字塔（行情函数）ADVANCE=上涨家数取得该周期上涨家数。
用法：ADVANCE()(本函数仅对大盘有效,其他品种为成交买单数(日线以上周期有效))AMOUNT=成交额取得该周期成交额。
用法：AMOUNTASKPRICE=委卖价取得委卖1--委卖5价格。
用法:ASKPRICE(N),N取1--5(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)ASKVOL=委卖量取得委卖1--委卖5量。
用法：ASKVOL(N),N取1--5(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)BIDPRICE=委买价取得委买1--委买5价格。
用法：BIDPRICE(N),N取1--5(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)BIDVOL=委买量取得委买1--委买5量。
用法：BIDVOL(N),N取1--5(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)BUYVOL=主动性买单取得主动性买单量。
用法：BUYVOL(当本笔成交为主动性买盘时,其数值等于成交量,否则为0(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)CALLSTOCK=引用证券引用同期的其他证券数据用法：CALLSTOCK(CODE,TYPE[,CYC,N]),引用指定品种代码为CODE,周期为CYC(可选),类型为TYPE的数据N为左右偏移周期个数（可选）0表示引用当前数据，<0为引用之前数据，>0为引用之后数据。
其中TYPE的值可为 VTOPEN(开盘) VTHIGH(最高) VTLOW(最低) VTCLOSE(收盘)VTVOL(成交量) VTAMOUNT(成交额) VTADVANCE(涨数,大盘有效) VTDECLINE(跌数,大盘有效)如果找不到同期数据，那么将返回最近的一个。
CYC范围为0-19，分别表示0:分笔成交、1:1分钟、2:5分钟、3:15分钟、4:30分钟、5:60分钟6:日、7:周、8:月、9:年、10:多日、11:多分钟、12:多秒13:多小时、14:季度线、15:半年线、16:节气线、17:3分钟、18:10分钟、19:多笔线例如:CALLSTOCK('1A0001',VTCLOSE,6,-1)表示引用昨日品种1A0001 的日线收盘价CALLSTOCK('SH600000',VTOPEN)表示引用SH市场的600000，使用当前周期CLOSE=收盘价取得该周期收盘价。
金字塔（帐户函数）
金字塔（帐户函数）TACCOUNT( 1)=帐户ID帐户函数:返回当前交易帐户ID(该函数返回字符串类型数值)该函数返回常数TACCOUNT( 2)=帐户类型帐户函数:返回当前交易帐户类型返回类型：0 盈透 1 CTP该函数返回常数TACCOUNT( 3)=现金余额帐户函数:返回当前交易帐户中的现金余额该函数返回常数TACCOUNT( 4)=浮动盈亏帐户函数:返回当前交易帐户中的浮动盈亏该函数返回常数TACCOUNT( 5)=期货损益帐户函数:返回当前交易帐户中的期货损益(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT( 6)=平仓净值帐户函数:返回当前交易帐户中的平仓净值该函数返回常数TACCOUNT( 7)=含贷款价值资产帐户函数:返回当前交易帐户中的平仓净值(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT( 8)=昨日计入保证金要求后资产帐户函数:返回当前交易帐户中的昨日计入保证金要求后资产(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT( 9)=RegT资本帐户函数:返回当前交易帐户中的RegT资本(IB专有)TACCOUNT(10)=特殊契约帐户帐户函数:返回当前交易帐户中的特殊契约帐户(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(11)=证券头寸总值帐户函数:返回当前交易帐户中的证券头寸总值(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(12)=现金总结余帐户函数:返回当前交易帐户中的现金总结余(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(13)=当前初始保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的当前初始保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(14)=当前维持保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的当前维持保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(15)=预计初始保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的预计初始保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(16)=预计维持保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的预计维持保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(17)=隔夜初始保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的隔夜初始保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(18)=隔夜维持保证金要求帐户函数:返回当前交易帐户中的隔夜维持保证金要求(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(19)=当前可用资金帐户函数:返回当前交易帐户中的当前可用资金TACCOUNT(20)=当前流动资产帐户函数:返回当前交易帐户中的当前流动资产该函数返回常数TACCOUNT(21)=预计可用资金帐户函数:返回当前交易帐户中的预计可用资金(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(22)=预计流动资产帐户函数:返回当前交易帐户中的预计流动资产(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(23)=隔夜可用资金帐户函数:返回当前交易帐户中的隔夜可用资金(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(24)=隔夜流动资产帐户函数:返回当前交易帐户中的隔夜流动资产(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(25)=购买力帐户函数:返回当前交易帐户中的购买力(IB专有)该函数返回常数TACCOUNT(26)=上次结算准备金帐户函数:返回当前交易帐户中的上次结算准备金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(27)=结算准备金帐户函数:返回当前交易帐户中的期货结算准备金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(28)=占用保证金帐户函数:返回当前交易帐户中的占用保证金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(29)=可取资金帐户函数:返回当前交易帐户中的可取资金数量(CTP专有)TACCOUNT(30)=平仓盈亏帐户函数:返回当前交易帐户中的平仓盈亏数额(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(31)=手续费帐户函数:返回当前交易帐户中的手续费(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(32)=入金金额帐户函数:返回当前交易帐户中的入金金额(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(33)=出金金额帐户函数:返回当前交易帐户中的出金金额(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(34)=上次信用额度帐户函数:返回当前交易帐户中的上次信用额度(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(35)=上次质压帐户函数:返回当前交易帐户中的上次质压(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(36)=质压金额帐户函数:返回当前交易帐户中的质压金额(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(37)=信用额度帐户函数:返回当前交易帐户中的信用额度(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(38)=冻结保证金帐户函数:返回当前交易帐户中的冻结保证金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(39)=冻结手续费帐户函数:返回当前交易帐户中的冻结手续费(CTP专有)TACCOUNT(40)=保底资金帐户函数:返回当前交易帐户中的保底资金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(41)=多头保证金帐户函数:返回当前交易帐户中的当前品种的多头保证金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT(42)=空头保证金帐户函数:返回当前交易帐户中的当前品种的空头保证金(CTP专有)该函数返回常数TACCOUNT2=指定帐户取指定帐户的资金情况用法:TACCOUNT2(N,AC),N为类型,用法与TACCOUNT相同,AC 为指定帐户该函数返回常数,并且只有在国内期货品种下的帐户内容有效。
金字塔（后台程序化交易）
金字塔（后台程序化交易）ALLOWREPEAT=允许重复指令在后台程式化交易时,允许交易指令在同一个周期内反复发出信号例如TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;表示满足条件后市价开仓,并允许在固定预警周期内反复开仓.该函数只有在后台程式化交易运行中有效DEBUGFILE=调试输出到文件在最后一个周期输出指定的调试字符串到一个指定的文件中用户可以在程式化交易中通过输出指定的字符串到文件来实现调试的目的.借此可以借助这个功能来完成监控程式化交易的各种细节参数.因为在后台执行程式化交易时,用户在前台的图表上是看不到内部数据的用法:DEBUGFILE(PATH,STR,NUM),PATH为用户的本地计算机路径,STR为用户指定输出的一个行文字,NUM为用户指定的一个监控数字.例如:DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','当前资产为%.2f',1234),将在程式化交易的监控部分输出到D:\TEST.TXT文件, "当前资产为1234.00""%.2f"为一个打印的控制符号,系统会将他替换为指定的一个数字输出,%.2f为显示两位小数,%.0f则表示不显示小数DEBUGOUT=调试输出在最后一个周期输出指定的调试字符串到后台自动交易监控界面用户可以在程式化交易中通过输出指定的字符串来实现调试的目的.借此可以借助这个功能来完成监控程式化交易的各种细节参数.因为在后台执行程式化交易时,用户在前台的图表上是看不到内部数据的用法:DEBUGOUT(STR,NUM),STR为用户指定输出的一个行文字,NUM为用户指定的一个监控数字.例如:DEBUGOUT('当前资产为%.2f',1234),将在程式化交易的监控部分打印出来 "当前资产为1234.00""%.2f"为一个打印的控制符号,系统会将他替换为指定的一个数字输出,%.2f为显示两位小数,%.0f则表示不显示小数.该函数仅在做后台程式化交易时有效SLEEP=延时当位于最后一个周期时，延时指定数量时间后再执行下条语句。
金字塔函数整理汇总
金字塔函数整理2011年3月版。
#@引用操作符例如:"INDIE.V AR"(P1,P2) 引用INDI指标的V AR输出,计算参数为P1,P2。
若没有指定公式线，系统将取最后一行公式输出数据类型有TICK、MIN1、MIN3、MIN5、MIN10、MIN15、MIN30、MIN60、DAY、WEEK、MONTH、YEAR、MULTIDAY、MULTIMIN、MULTISEC、MULTIHOUR、QUARTER、SEMIYEAR、SOLARTERM"MACD#WEEK"(26,10,5) 引用周线数据的MACD指标最后一行公式输出"MACD"表示该指标的最后—行公式输出并且使用公式的默认参数。
"000001$CLOSE" 引用品种000001的收盘价"SZ000001$CLOSE#WEEK" 引用SZ市场的品种000001周线收盘价"VOL##DAY"引用日线数据的前一周期的VOL指标引用数据时，需要实现确认被引用品种周期数据齐全，再首次使用或者在不确定时，请手工进行数据补充工作"DLLNAME@FNCNAME"(P1,P2) 引用DLLNAME.DLL的FNCNAME函数,计算参数为P1,P2所属函数组：控制语句[]对下标对应的数组或序列元素进行取值或赋值数组下标从1开始直到数据数量例如:V ARIABLE:V ARR1[10]=0,SARR[5]='STR';V ARR1[1]:=V ARR1[10];定义1个含10个元素的数组并进行取值和赋值又如移动平均线可通过如下循环语句和数组操作实现:INPUT:N(5,2,500); //参数申明V ARIABLE:I=0,S=0;V AR1:=C; //变量申明//为了加快运算速度，只有最后一个周期时才循环计算IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;FOR J=1 TO DATACOUNT DO BEGINS:=S+V AR1[J];IF J>=N THEN BEGINIF J>N THENS:=S-V AR1[J-N];MA1[J]:S/N; //实现MA(C,N)I:=0;END;END;所属函数组：控制语句ABS求绝对值。
金字塔决策交易系统产品介绍手册1.3
金字塔决策交易系统产品介绍手册2013金字塔平台特色↘多市场多品种支持●期货、股票、外盘策略可在同一平台上运行，支持多市场、跨市场交易策略的实现。
↘策略研究与执行●语言易学——PEL语言沿袭国内软件用户习惯，简单易学●函数众多——近900、22类函数支持，方便用户实现投资思想●统计函数——70余统计函数，全面支持统计类、创新类模型●二次开发——支持自定义数据、自定义函数功能提供VBS、VBA、C++、C#扩展功能●精确回测——提供各种测试功能，方便用户策略与优化●便捷调试——提供简洁易用的调试器，轻松解决策略的纠错、优化●高频扫描——支持tick级别策略的运行●图表程序化——简单PEL，轻松实现资金管理●后台程序化——基于预警模式，不懂C++也可实现策略精细化控制↘机构解决方案●服务器公式——通过高清度加密算法，提供模型分享解决方案基于预警模式，提供远程信号分享方案●篮子功能——支持N个股票同时下单，方便实现期现套利●多账户下单——支持多平台账户同时下单↘数据服务●双路数据支持——确保数据稳定、准确，为程序化交易的安全性提供保障●全推行情——全市场、全品种实时行情零秒延时传输●数据库支持——提供SQL、ACCESS等标准化数据库接口●大容量历史数据——免费提供包括Tick数据在内的各周期行情数据●数据容量无限制——支持导入1900年以后的数据用于分析、测试↘行情分析●分时图——提供如K线般分析功能●板块指数——建立自己的“上证指数”，并进行分析、下单●套利合约——套利合约可如常规品种般查看K线、分时等信息，并加载各种指标公式。
↘下单支持●支持CTP、金仕达、恒生柜台系统、股票FIX接口及IB（美国盈透）下单●支持手工、程序化下单金字塔决策交易系统产品介绍手册目录1．数据服务 (1)1.1. 数据支持 (1)1.2. 海量历史数据 (1)2. 策略研究 (2)2.1. 图表程序化 (2)2.2. 函数支持 (3)2.3. 后台程序化 (4)2.4. VBA、C++二次开发 (5)2.5. 测试 (6)2.6. 优化 (8)2.7. 调试器 (8)3. 行情分析 (9)3.1. 特色分时图............................................ 93.2. 板块指数. (11)3.3. 套利合约 (11)4、风险控制 (12)4.1. 止盈止损 (12)4.2. 短信、邮件提示 (12)5. 私募、机构解决方案 (13)5.1服务器公式 (13)5.2多账户下单 (14)6. 下单支持 (15)6.1. 篮子下单 (15)6.2. 套利下单 (15)7. 版本介绍 (16)1．数据服务1.1. 数据支持☑全市场——提供期货、股票、外盘实时数据☑双路数据技术——除常规软件提供的站点数据外，金字塔开发了从CTP账户直接接入实时数据的技术。
金字塔函数
金字塔函数一、扩展统计1、AINDEX(MARKET)取指定市场流通市值均价系数。
2、ALLBORNUM(M)取指定市场分类中、已成交的买单数量。
3、ALLBUYA(M,N)取指定市场分类中、所有个股外盘总额之和。
4、ALLBUYOR(M,N)取指定市场分类中、所有个股外盘总笔数之和。
5、ALLBUYV(M,N)取指定市场分类中、所有个股外盘总量之和。
6、ALLPOWERD(M,N)取指定市场分类中、所有个股下跌劲道之和。
7、ALLPOWERU(M,N)取指定市场分类中、所有个股上升劲道之和。
8、ALLSELLA(M,N)取指定市场分类中、所有个股内盘总额之和。
9、ALLSELLOR(M,N)取指定市场分类中、所有个股内盘总笔数之和。
10、ALLSELLV(M,N)取指定市场分类中、所有个股内盘总量之和。
11、ALLSORNUM(M)取指定市场分类中、已成交的卖单数量。
12、ALLTICK(M,N)取指定市场指定类别中、所有个股的跳动次数之和。
13、ALLTICKA(M,N)取指定市场分类中、所有个股的跳动金额之和。
14、ALLTICKD(M,N)取指定市场分类中、所有个股的下跳次数之和。
15、ALLTICKDA(M,N)取指定市场分类中、所有个股的下跳金额之和。
16、ALLTICKE(M,N)取指定市场分类中、所有个股的平跳次数之和。
17、ALLTICKEA(M,N)取指定市场分类中、所有个股的平跳金额之和。
18、ALLTICKU(M,N)取指定市场分类中、所有个股的上跳次数之和。
19、ALLTICKUA(M,N)取指定市场分类中、所有个股的上跳金额之和。
20、ARC(M) 取指定市场分类中、个股算术涨幅。
21、ARCA(M)取指定市场分类中、所有上涨个股的算术涨幅。
22、ARCD(M)取指定市场分类中、所有下跌个股的算术跌幅。
23、ATINDEX(MARKET)取指定市场总市值均价系数。
24、EXTGBDATA(S)取得单值全局变量。
金字塔（指标函数）
金字塔（指标函数）COST=成本分布成本分布情况。
用法：COST(10),表示10%获利盘的价格是多少，即有10%的持仓量在该价格以下，其余90%在该价格以上，为套牢盘该函数仅对日线分析周期比较有效FLATZIG=归一化之字转向归一化之字转向。
用法：FLATZIG(X,N),当序列或K线变化量超过N%时转向X为序列或常数,为常数时表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收盘价,4:高点用最高价、低点用最低价与ZIG函数不同的是本函数返回值在0-1之间。
例如:FLATZIG(3,10)表示收盘价的10%的FLATZIG转向FLATZIG(MA(C,20),10)表示均线的10%的FLATZIG转向FLATZIGA=归一化绝对变化量之字转向归一化之字转向(绝对变化量)。
用法:FLATZIGA(X,N),当序列X变化量超过N时转向与ZIGA函数不同的是本函数返回值在0-1之间。
例如:FLATZIGA(RSI1,10)LWINNER=近期获利盘比例近期获利盘比例。
用法：LWINNER(5,CLOSE),表示最近5天的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比例，例如返回0.1表示10%获利盘该函数仅对日线分析周期比较有效PEAK=前M个波峰值前M个ZIG转向波峰值。
用法：PEAK(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰的数值,M必须大于等于1例如：PEAK(VTHIGH,5,1)表示%5最高价ZIG转向的上一个波峰的数值PEAK(MA(C,20),10,1)表示均线的10%的ZIG转向的上一个波峰的数值PEAKA=ZIGA前M个波峰值前M个ZIGA转向波峰值(绝对变化量)。
用法：PEAKA(X,N,M)表示之字转向ZIGA(X,N)的前M个波峰的数值,M必须大于等于1例如:PEAKA(RSI1,10,1)PEAKBARS=前M个波峰位置前M个ZIG转向波峰到当前的距离。
用法:PEAKBARS(K,N,M)表示之字转向ZIG(K,N)的前M个波峰到当前的周期数,M必须大于等于1例如：PEAKBARS(0,5,1)表示%5开盘价ZIG转向的上一个波峰到当前的周期数PEAKBARS(MA(C,20),8,1)表示均线的8%的ZIG转向的上一个波峰到当前的周期数PEAKBARSA=ZIGA前M个波峰位置前M个ZIGA转向波峰到当前周期数(绝对变化量)。
金字塔（交易系统）
金字塔（交易系统）ASSET=当前资产客户账户的净自有资产=可用现金+占用保证金-融资（现金+品种市值-融资）用法：ASSETAVGENTERPRICE=买入均价当前持有品种的平均持仓成本——最近空仓以来计用法:AVGENTERPRICEBESTPERCENT=最大利润率当前位置之前所有交易中利润率最大一次的利润率,其数值在0—1之间用法:BESTPERCENTBESTTRADE=最大盈利额当前位置之前所有交易中盈利最大一次的利润额用法:BESTTRADEBUY=开多交易系统之开多操作,用法:BUY(COND,V,Type,P);表示当COND条件成立时,买入V股（手）当前品种，TYPE表示买入类型，P表示买入价格，所有参数均可以省略。
V:买入股（手）数或买入资金百分比(N%)，省略表示100%；TYPE:可以是本周期收盘(THISCLOSE),市价(MARKET),限价单(LIMIT)，停损单(STOP)等交易方式控制符；P:对于限价单、停损单需要指定的买入价格例如：BUY(C>O ,1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）。
BUY(C>0,50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入限价单，若价格达到或低于该价格则用50%资金买入。
BUYSHORT=开空交易系统之开空操作,用法:BUYSHORT(COND,V,Type,P);表示当COND条件成立时,空头买入V股（手）当前品种，TYPE表示买入类型，P表示买入价格，所有参数均可以省略。
V:买入股（手）数或买入资金百分比(N%)，省略表示100%；TYPE:可以是本周期收盘(THISCLOSE),市价(MARKET),限价单(LIMIT)，停损单(STOP)等交易方式控制符；P:对于限价单、停损单需要指定的买入价格例如：BUYSHORT(C>O ,1000,THISCLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价上空头买入1000股（手）。
金字塔股票期货程序化API C++接口规范文档
金字塔股票期货C++行情与交易接口API规范使用金字塔C++ API开发策略的优势我们很多专业投资者及一些投资机构都喜欢使用C++直接编写交易策略，C++语言无论是灵活性和安全性都是要比传统的一般意义上的脚本语言要强大许多，这也是大家所普遍采用的一个主要理由。
但是直接使用C++开发需要3个主要组件，主要包括：1、历史行情数据的管理和接收2、交易策略的评估与实现3、下单交易具体实施实际上上述3点其实已经包含了一个程序化交易软件所具有的主要特点了，如果是全部都要重新开发一套这样的产品，我们的投资公司最后都要变成名副其实软件公司了，将耗费很大的精力与财力来组织和管理整个软件开发团队。
如果使用金字塔平台进行C++的策略编写，那么上述的多个难点就可以很好的得到解决，主要如下：1、金字塔为C++接口提供了丰富完善的历史数据，包括盘中即时数据，1分，5分，15，3 0，日线等等多大十几种周期数据，这些数据都是金字塔软件统一管理，模型的开发者不必再来操心历史数据如何管理。
2、金字塔的所有即时行情报价数据均为全推数据，包含了所有沪深股市的所有股票即时报价，所有期货、期权、外盘品种的所有数据报价，这么大量的全推数据全都由金字塔一个平台来为你完成。
3、我们的交易策略在前期模型阶段可以利用金字塔平台PEL语言快速的进行评估，评估结束后，再集中精力来变成C++的具体交易算法，节省了大量的时间。
4、可以利用金字塔平台进行全球市场交易；虽然现在CTP平台开放了交易接口，但毕竟是只有这一个接口，如果交易者要对其他的交易接口例如金仕达、恒生接口等等时，都必须要去重新开发接口，同样是要花费很大的精力。
但如果使用金字塔平台，开发者就不必再去关心不同的交易接口到底有哪些不同，我们都已经为客户封装好了统一的交易接口规范，你只要交易策略编写完毕后，就可以在金字塔所支持的国内期货公司，证券公司，外盘期货外汇等等平台上进行交易。
综上所述，实际上很多底层的服务模块金字塔都已经为客户开发好了，客户在金字塔上只需要关心如何用C++编写策略就可以，极大的加快了投资者的开发周期，并节省了大量的研发费用。
金字塔（字符串函数）
金字塔（字符串函数）INBLOCK=是否板块成员判断本股票是否板块成员。
用法：INBLOCK(S),若本股票是板块S的成员将返回1，否则返回0，例如：INBLOCK('工业板块'),若本股票属于工业板块则返回1。
LOWERSTR=转换为小写将字符串转换为小写。
用法：LOWERSTR(STR),将返回STR对应的小写字符串。
例如：LOWERSTR('EFGH')将返回"efgh"。
LTRIM=除去开始空格除去字符串开始空格用法：LTRIM(STR)例如:LTRIM(' SH') 返回SHMARKETLABEL=市场代码取得当前股票的市场代码。
用法：MARKETLABEL(),将返回当前股票的市场代码，例如：沪市返回"SH",深市返回"SZ"。
MARKETNAME=市场名称取得当前股票的市场名称。
用法：MARKETNAME(),将返回当前股票的市场名称，例如：沪市返回"上海证券交易所"，深市返回"深圳证券交易所"。
NUMTOSTR=数字转化为字符串将数字转化为字符串，用户可以设定精度。
用法：NUMTOSTR(N,M),将N转化为字符串返回，精确到小数点后M位。
例如：NUMTOSTR(CLOSE,5)将返回收盘价对应的字符串，例如"15.78000"。
RTRIM=除去尾部空格除去字符串尾部空格用法：RTRIM(STR)例如:RTRIM('SH ') 返回SHSTKLABEL=股票代码取得股票代码。
用法：STKLABEL(),将返回当前股票的代码,例如深发展A将返回"000001"。
STKNAME=品种名称取得品种名称。
用法:STKNAME(),将返回当前品种的名称。
STRCAT=字符串相加把一个字符串添加到另一个字符串中用法：STRCAT(DES,STR),将STR字符串添加到DES字符串末尾。
金字塔（常数函数）
金字塔（常数函数）CAPITAL=流通盘大小流通盘大小。
用法：CAPITAL()，返回流通盘大小，单位为手。
指数为0注意：该函数返回常数CLOSETIME=收盘时间返回交易所的指定时段的收盘时间用法:CLOSETIME(N),N表示对应市场分类中交易所交易时间设置的节数（自上而下），特设0表示最后一节的节数(即日收盘的节数)函数返回有效值范围为(000000-235959)，此函数返回常数,对于日线及更长周期此函数无效.DATACOUNT=序列数据量序列数据量。
用法：DATACOUNT，返回序列数据数量注意：该函数返回常数DATATYPE=数据周期类型当前数据周期类型。
用法：DATATYPE返回值范围为0-19，分别表示0:分笔成交、1:1分钟、2:5分钟、3:15分钟、4:30分钟、5:60分钟、6:日、7:周、8:月、9:年、10:多日、11:多分钟、12:多秒、13:多小时、14:季度线、15:半年线、16:节气线、17:3分钟、18:10分钟、19:多笔线DATATYPEMORE=数据周期类型参数值取当前多日、多小时、多分钟、多秒、多笔线周期的参数值用法：DATATYPEMORE(N)N取值0-4分别为0多日；1多小时；2多分钟；3多秒; 4多笔线FINDINDEXBYTIME=按时间寻找K线特定时间的K线位置用法：FINDINDEXBYTIME(Y),返回当时间为Y时，K线的序列索引时间格式:'YYMMDD HHMMSS' 或'HHMMSS'例如:FINDINDEXBYTIME('20060601 093001')或FINDINDEXBYTIME('20060601')系统默认时间为0点或FINDINDEXBYTIME('093001')系统将默认为当前最后一笔交易日期。
若找不到指定日期的数据，将返回最近的周期。
金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]
![金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]](https://img.taocdn.com/s3/m/fe7f62549a6648d7c1c708a1284ac850ad02048e.png)
金字塔期货套利之公式运用方法及源码[金字塔模型]前提：利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。
原理：取交易合约数据中的开、高、低、收数据，计算形成套利数据的开、高、低、收然后通过公式指标计算，在主图中显示步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确，否则没有效果TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";步骤二、K线的构建，有两种方法：1、通过KLINe函数KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);2、自定义K线，可根据自己喜好定义，例：STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred;STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred;STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred;STICKLINE(TL_cSTICKLINE(TL_c步骤三、应用，以KLINE函数为例根据步骤一和二，建立公式，并在公式中以“主图”显示，也可副图，命名公式名称为：TL_SR_01_05TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);然后保存退出，可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05步骤四、制作套利应用指标，以均线为例TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价}TL_o:="sry01$open"-"sry05$open";TL_h:="sry01$high"-"sry05$high";TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);ma5:ma(TL_c,5);ma10:ma(TL_c,10);ma15:ma(TL_c,15);缺点：1、每当新增套利品种，需要重新构建套利K线指标，如步骤一；2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改，如步骤四。
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金字塔软件期权函数
一、基本信息函数
以下函数返回常数,永远都是一个盘中的最新值(只有当前值,无历史值) OPTIONINFO(1) 返回该期权合约的标的合约
OPTIONINFO(2) 返回整数：0-股票期权，1-股指期权，2-期货期权
OPTIONINFO(3) 返回整数：0-欧式，1-美式
OPTIONINFO(4) 0-认购期权，1-认沽期权
OPTIONINFO(5) 行权价格
OPTIONINFO(6) 行权比例及合约单位
OPTIONINFO(7) 最后交易日
OPTIONINFO(8) 截至到今天的到期日然日天数
OPTIONINFO(9) 行权起始日
OPTIONINFO(10) 内在价值
OPTIONINFO(11) 时间价值
OPTIONINFO(12) 隐含波动率
OPTIONINFO(13) 杠杆比率
OPTIONINFO(14) 溢价率
OPTIONINFO(15) 真实杠杆率
OPTIONINFO(16-20) 16、Delta；17、Gamma；18、Rho；19、Theta；20、Vega OPTIONINFO(21) 历史波动率
OPTIONINFO(22) 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，不考虑股息影响。
OPTIONINFO(23) 平值合约行权价
OPTIONINFO(24) 返回该期权连续合约对应的实际可交易字符串合约代码OPTIONINFO2(N, STKLABEL) 取得品种代码STKLABEL的对应动态行情数据
二、期权统计函数（注意：对于商品期权，请注意标的合约日线历史数据是否齐全。
）
1、IMPLIEDVOLATILITY(N,R); 统计当前期权合约隐含波动率。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)，表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的隐含波动率。
2、OPOBYPRIRCE(C,P,D,N,H); 通过行权价获取相关期权合约，可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位.
C:为标的合约代码；
P:为欲查找的行权价期权合约行权价；
D:行权方向0认购1认沽；
N:交割月份类型选择；若为0则系统自动选择对应行权价的合约；若为1则系统会按照最靠近当前交割月份的合约;若为具体行权月份(格式YYYYMM)则只匹配指定月份合约H:价格检查，若为1则P参数价格大小在标的合约行权价之外时该方法函数无效，若为0表示不检查;
例如:
IF CLOSE>OPEN THEN
BEGIN
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510180',3.1,0,1,1);
DRAWTEXTEX(1,0,100,100,RS);
END;
表示当最后周期为阳线时查找180ETF合约的价格为3.1行权价距离最近交割月的认购期权对应合约，并在屏幕上显示出现。
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。
对于商品期权标的合约则为具体的合约，例如：OPOBYPRIRCE('DQM09',2729,0,1,1);表示取大连市场M09合约的2729行权价的商品期权合约。
注意1:该函数返回字符串参数，即为查找后的对应期权合约，若返回值为-1则表示查找失败，使用该函数请务必认真检查返回值，只有正确返回有效合约时才可以正常使用！
注意2:该函数在逐K线模式下最后周期有效，一般使用在后台程序化交易中。
注意3;使用该函数请注意使用效率，强烈建议放在IF THEN控制语句中，防止无效的盘中计算。
3、OPTIONGREEKVALUE(N,r,K);该函数对期权品种有效。
统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
K为特征值类型：1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho。
例如：
OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)，表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的Delta值。
4、OPTIONLABEL(N) ;N为基于1索引开始的索引取缓冲区基于1开始指定索引的期权合约代码
注意：
使用该函数前，必须调用OPTIONSIZE函数取得合约列表并初始化缓冲区
例如:SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1509,0);
IF ISLASTBAR THEN BEGIN
FOR I = 1 TO SIZE DO
BEGIN
MSGOUT(1,OPTIONLABEL(I));
END
END
5、OPTIONMARGINRATE(CODE,P1,P2,N); 计算该期权合约每手需要的保证金
CODE为指定品种代码,为空则表示当前品种;
P1为保证金公式调整系数1，目前交易所默认为12%，即取值0.12;
P2为保证金公式调整系数2，目前交易所默认为7%，即取值0.07;
N, 0为取义务仓开仓保证金最低标准1为义务仓维持保证金最低标准。
例如：OPTIONMARGINRATE(‘’,0.12,0.07,0);返回当前品种的义务仓开仓保证金。
6、OPTIONPRICE(N,R); 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，不考虑股息影响.
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
7、OPTIONSIZE(CODE,MONTH,TYPE); 期权合约的数量值
8、RISKFREERATE 取系统设置的无风险利率
9、VOLATILITY(N,Code);取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。