c15111期权中希腊字母100分
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一、单项选择题
1. （）度量了期权价格对期权存续期的敏感性。
A. Delta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 其他条件不变的情况下，存续期越长，利率的影响越明显，期
权的Rho的绝对值（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 以上都不正确
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 当期权处于（）状态时，时间价值最大。
A. 实值
B. 虚值
C. 平值
D. 极端实值
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 当认沽期权处于极端实值状态，股票价格变动1元，内在价值
（）变动趋向1元。
A. 横向
B. 正向
C. 纵向
D. 反向
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 下列关于期权的Vega值的说法正确的是（）。
A. 随着到期日的临近，Vega值逐渐减小
B. 波动率越大，实值和虚值期权的Vega值越大，平值期
权的Vega值相对较平稳
C. 当期权处于平值时，Vega值最大
D. 当期权处于平值时，Vega值最小
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 下列关于期权的Theta值说法正确的是（）。
A. 当期权处于平值时，Theta值最小
B. 平值期权Theta逐渐减小，时间价值加速流失
C. 波动率越高，Theta值越小
D. 一般情况下期权的Theta值均为负
您的答案：A,C,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. 期权为平值时Gamma最大，Delta变化最快。（）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 当认购期权处于极端实值时，时间价值将变小，Delta趋向0。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 波动率越高，时间价值越大，期权的Theta值越小，相同存续
期内时间价值流失越快。（）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 认购期权的Rho为正数，认沽期权的Rho为负数。（）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0