[职业资格类试卷]2017年基金从业资格(证券投资基金基础知识)真题汇编(一).doc

[职业资格类试卷]2017年基金从业资格（证券投资基金基础知识）真题汇编（一）一、单项选择题1 交易所上市的股指期货合约以( )进行基金资产估值。

（A）收盘价（B）估值技术（C）估值当日结算价（D）成本2 下列关于美国存托凭证的说法，错误的是( )。

（A）有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的（B）按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证（C）全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大（D）美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证3 房地产投资信托基金的特点不包括( )。

（A）流动性强（B）抵补通货膨胀效应（C）风险较低（D）信息不对称程度较高4 基金财务会计报表不包括( )。

（A）利息表（B）资产负债表（C）利润表（D）净值变动表5 下列不属于系统性因素的是( )。

（A）政治因素（B）宏观因素（C）环境因素（D）法律因素6 从投资类型来看，我国QDII基金多数为( )。

（A）增值型（B）股票型（C）成长型（D）指数型7 股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1．4亿元；2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1．2亿元。

计算该基金的时间加权收益率是( )％。

（A）5．6（B）6．7（C）7．8（D）8．98 下列衍生工具合约中，通常用现金结算的是( )。

（A）远期合约（B）互换合约（C）期货合约（D）期权合约9 ( )是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

（A）基金资产总值（B）基金资产估值（C）基金资产净值（D）基金份额净值10 下列关于做市商和经纪人在市场流动性贡献的区别中；说法正确的是( )。

（A）在报价驱动市场中，经纪人是市场流动性的主要提供者和维持者（B）在报价驱动市场中，做市商是市场流动性的主要提供者和维持者（C）在指令驱动市场中，市场流动性是由经纪人的买卖指令提供的（D）在指令驱动市场中，做市商执行投资者的买卖指令11 下列关于全球投资业绩标准关手收益率计算的具体条款，说法错误的是( )。

（A）必须采用总收益率（B）必须采用经现金流调整后的时间加权收益率（C）在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益（D）自2010年1月1日起，必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收益率12 在《关于实施（合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法）有关问题的通知》（证监发[2007]81号）中，对QDII基金的净值计算机披露的规定中，基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。

（A）1（B）2（C）3（D）413 下列不属于UCITS一号指令规范的内容的是( )。

（A）投资政策（B）信息披露（C）管理人薪酬（D）跨市场销售14 国债现券、企业债（含可转换债券）、国债回购以及以后出现的新的交易品种，其交易佣金标准由证券交易所制定并报中国证监会和原国家计划和发展委员会备案，备案( )天内无异议则正式实施。

（A）10（B）15（C）20（D）3015 下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的区别说法错误的是( )。

（A）远期合约和互换合约通常在场外交易（B）期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是它的损益的不对称性（C）远期合约有明显的杠杆效应（D）远期合约和互换合约通常用实物进行交割16 ( )是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

（A）事前指标（B）事后风险（C）下行风险（D）风险敞口17 下列不属于境外资产托管人应满足的条件的是( )。

（A）在中国大陆以外的国家或地区设立（B）具备安全保管资产的条件（C）最近5年没有受到监管机构的重大处罚（D）具备安全、高效的清算、交割能力18 下列不属于债券结算业务类型的是( )。

（A）分销业务（B）质押式回购业务（C）债券近期交易（D）债券借贷19 下列不属于宏观经济指标的是( )。

（A）国内生产总值（B）减税（C）利率（D）失业率20 总资产周转率越大，说明( )。

（A）企业的销售能力越强，资产利用效率越高（B）企业的销售能力越强，资产利用效率越低（C）企业利用其自由资本获利的能力强，投资带来的收益高（D）企业利用其自由资本获利的能力弱，投资带来的收益低21 债券收益率的构成因素不包括( )。

（A）息票利率（B）基础利率（C）再投资利率（D）未来到期收益率22 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，基金管理公司的责任和义务不包括( )。

（A）制订健全有效的估值政策和程序（B）建立相关的信息披露制度和内部控制制度（C）建立信息审核制度（D）在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告23 对停止交易但未行权的权证，一般采用( )确定公允价值。

（A）收盘价（B）市价（C）估值当日结算价（D）估值技术24 债券基金指的是基金资产( )以上投资于债券的基金。

（A）50％（B）60％（C）80％（D）100％25 设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法错误的是( )。

（A）分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资于资产A更高的预期收益率（B）资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率（C）分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动（D）资产A和资产B的投资收益存在负相关性26 影响投资决策的( )主要是心理上的因素。

（A）外在因素（B）内在因素（C）个人因素（D）社会因素27 以下不属于基金业绩评价需要考虑的因素是( )。

（A）基金风险水平（B）基金的管理费用（C）基金规模（D）投资目标与范围28 影响期权价格的因素不包括( )。

（A）合约标的资产的市场价格与期权的执行价格（B）期权的有效期限（C）无风险利率水平（D）权利金的波动率29 我国《基金法》规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的( )担任。

（A）实力雄厚的证券公司（B）信托投资公司（C）商业银行30 货币市场工具期限在( )。

（A）1年以内（B）1年以上（C）3年以上（D）5年以上31 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，下列不属于金融资产在初始确认时的分类的是( )。

（A）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（B）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（C）持有至到期投资（D）贷款和应收款项32 下列不属于短期政府债券特点的是( )。

（A）回购期限短（B）违约风险小（C）流动性强33 根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金的分类标准中，仅投资于货币市场工具的，为( )。

（A）股票基金（B）债券基金（C）货币市场基金（D）基金中基金34 能够很好地衡量私募股权基金总成本和总潜在回报工具的是( )。

（A）风险投资（B）市场投资（C）二次出售（D）J曲线35 基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的( )。

（A）5％（B）10％（C）15％（D）20％36 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。

（A）max(ST一X,0)（B）min(X一ST,0)（C）max(X一ST,0)（D）min(ST一X,0)37 ( )取决于投资者的风险厌恶程度。

（A）风险容忍度（B）风险承担意愿（C）收益要求（D）风险承受能力38 有关银行间债券市场的回购，以下表述不正确的是( )。

（A）买断式回购期内，正回购方可以使用该笔债券（B）质押冻结期间债券的利息归出质人所有（C）质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务（D）买断式回购的期限最长不得超过91天39 下列基金交易费中，由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取的是( )。

（A）交易佣金（B）印花税（C）过户费（D）经手费40 每股股票所代表的实际资产的价值是( )。

（A）股票的票面价值（B）股票的账面价值（C）股票的清算价值（D）股票的内在价值41 下列关于风险与收益的关系说法错误的是( )。

（A）在金融市场上，风险与收益常常相伴而生（B）投资产品的风险越大，相应的风险报酬越大（C）一个投资产品是高风险的，那么它最终实现的历史收益率就一定较高（D）只要投资者认识到某一种风险的存在，且投资者无法回避它，那么投资者就会对承担这种风险要求相应的风险报酬42 下列属于上海证券交易所固定收益平台的交易时间的是( )。

（A）8：30一11：30（B）9：15一11：30（C）13：00一14：00（D）13：00一15：3043 下列不属于权证的基本要素的是( )。

（A）权证类别（B）赎回条款（C）标的资产（D）行权价格44 通常采用现金结算，极少进行实物交割的衍生品合约是( )。

（A）期货合约（B）远期合约（C）期权合约（D）互换合约45 下列关于基金财务会计报告分析内容中的基金份额变动分析的说法正确的是( )。

（A）如果基金份额变动较大，则会对基金管理人的投资有不利影响（B）如果基金份额变动较小，则会对基金管理人的投资有不利影响（C）如果基金持有人中个人投资者较多，则该基金的规模相对不稳定（D）如果基金持有人中机构投资者较多，表明机构不认可该基金的投资46 ( )指证券登记结算机构依法设立的用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券登记结算机构的损失的一种基金。

（A）证券交易风险基金（B）证券结算基金（C）证券结算风险基金（D）证券保管风险基金47 价格收益率曲线中收益率越低，则( )。

（A）斜率越小（B）久期越大（C）久期越小（D）凸度越小48 关于风险价值，下列表述错误的是( )。

（A）目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法（B）VaR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型（C）风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据（D）VaR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术49 企业期初存货200万元，期末存货300万元，本期产品销售收入为1500万元，本期产品销售成本为1000万元，则该存货周转率为( )次。

（A）3（B）4（C）5（D）650 下列属于基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用的是( )。

（A）基金转换费（B）基金管理费（C）基金托管费（D）持有人大会费51 下列不属于基金暂停估值情形的是( )。

（A）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日时（B）基金管理人、基金托管人认为自己无法评估基金资产价值时（C）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值（D）如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的52 基金资产估值的最终目的是( )。