中国保险公司全面风险管理详解.精讲共29页文档
保险公司风险管理课件
保险公司收入支出表
分析保险公司的收入来源、支 出项目以及盈利能力，识别潜 在的风险和机会。
保险公司风险资本指 标
衡量保险公司在应对风险时所 需要的资本，包括风险调整资 本和经济资本。
保险公司风险管理案例分析
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生命保险公司的风险管理案例分析
保险公司风险管理课件
保险公司风险管理是保险业中至关重要的一个领域。通过有效的风险管理， 保险公司可以提高盈利能力，保护利益，降低不确定性。
概述
保险公司风险管理指的是通过识别、评估和控制潜在风险，以确保保险公司 的稳定运营和可持续发展。它的目的是管理和减少司风险管理工具
分析保险业面临的新挑战和机遇， 展望未来风险管理的发展方向。
提供保险公司风险管理的实际操 作建议，以促进业务增长和风险 控制。
风险评估模型
使用各种模型和方法评估保险公司面临的风险，例如风险分析、统计模型和风险矩阵。
风险控制手段
采取措施来减少风险的发生和严重程度，例如合理定价、再保险和风险转移。
风险管理框架
建立一套完整的风险管理框架，包括风险管理政策、程序和流程，并进行持续的监测和改进。
重要的保险公司风险管理指标
保险公司资产负债表
研究生命保险公司在长寿风险、投资风险和产品设计方面的风险管理策略。
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财产保险公司的风险管理案例分析
探讨财产保险公司在自然灾害、赔偿风险和合规风险方面的风险管理实践。
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近年来保险公司风险管理的相关案例分析
分析近年来保险公司面临的新兴风险，如网络安全风险和数据泄露风险。
保险公司风险管理政策
相关政策法规
介绍保险业监管机构和相关法规对保险公司风险管理的要求和规定。
中国保险公司全面风险管理详解精讲
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可量化风险
市场风险
信用风险 保险风险 商业风险 操作风险
由于市场因素例如价格、市场不稳定，相关因素等 的变动给公司造成损失的风险
由于其他企业信用状况的变动给公司造成损失的风险
由于非预期的理赔以及准备金的不利变动的风险
风险偏好体系各要素之间的层级关系
风险 承受能力
风险偏好
风险容忍度
风险限额
公司能够承受的风险 公司愿意承担的风险水平。
公司在某个风险类别承受的最大的风险水平。
不同业务单位和类别风险的关键指标 的具体阈值。
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关键应用:资本管理
业务风险 操作风险
分散 效应
保险风险
信用风险
市场风险
应对风险所需的 经济资本
力II”项目
2003年毕马威报 告和夏玛报告出 台
预计在2012年， 实现“偿付能力II”
2000年欧盟委员会 和欧盟理事会于颁 布了《金融服务行 动计划》
2002年3月，欧盟 实现了“偿付能力I” 预期目标
2006年至2008年，
QIS1、QIS2、QIS3 及QIS4的研究结果 先后发布；2010年 进行QIS5研究
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全面风险管理的两个层次
风险控制
战略性风险管理
风险识别
识别影响企业目标实现的内部和外部事 件并区分风险和机会
风险评估
评估风险事件对企业目标影响的程度， 可能性和影响程度
风险对策
对风险评估的结果采取应对措施，包括： 规避、降低、转移或承受等方式
风险监控
对风险管理要素的运行，风险对策的有 效性以及企业目标本身的改变进行监控
最新《风险管理》精讲讲义
《风险管理》精讲讲义第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力(一)风险与收益1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2.风险与收益的关系：平衡管理3.切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失 - 提取准备金、冲减利润非预期损失 - 资本灾难性损失 - 保险(二)风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力(1)依靠专业化的风险管理技能;(2)两个例子开发和管理基金;外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平(三)商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1.资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2.负债风险管理20世纪60年代 - 70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3.资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4.全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成(1)全球的风险管理体系(2)全面的风险管理范围(3)全程的风险管理过程(4)全新的方法(5)全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
保险行业全面风险管理精要
保险公司全面风险管理精要保险公司全面风险管理标准精要Insurance Criteria: Refining The Focus Of Insurer Enterprise Risk Management CriteriaStandard & Poor's Ratings Services一、ERM质量分级 (1)二、风险管理文化 (2)三、新兴风险管理 (4)3.1 新兴风险识别 (4)3.2 新兴风险重要性评估 (5)3.3 新兴风险应对 (5)四、风险模型和经济资本模型 (5)五、战略风险管理 (6)六、风险控制的一般思路 (7)七、信用风险 (9)7.1 风险识别 (9)7.2 风险监测 (9)7.3 风险限额及标准 (10)7.4 风险限额执行 (10)7.5 风险管理 (10)7.6 再保险信用风险 (12)7.7 其他交易对手信用风险 (12)7.8 商业抵押信用风险 (12)7.9 风险学习 (13)八、资产负债管理（ALM）和市场风险控制 (14)8.1 利率风险识别 (14)8.2 利率风险监测 (15)8.3利率风险限额和标准 (16)8.4利率风险限额执行 (16)1保险公司全面风险管理精要8.5 利率风险管理实践 (17)8.6 利率风险学习 (18)8.7流动性风险管理 (19)8.8 外汇风险管理 (19)8.9 股票市场风险管理 (20)8.10 含保证给付投资型产品的资产负债管理 (20)九、财产/意外损失（非寿险）保险风险 (24)9.1 风险识别 (24)9.2 风险监测 (24)9.3 风险限额及标准 (25)9.4 限额执行 (26)9.5 风险管理 (26)9.6 风险学习 (27)9.7 准备金风险 (27)十、人寿保险风险 (29)10.1 风险识别 (29)10.2 风险监测 (29)10.3 风险限额、标准及执行 (30)10.4 风险管理 (30)10.5 风险学习 (31)10.6 长寿风险控制 (31)10.7 投保人行为风险 (32)10.8 再保险公司需要特别注意的事项 (32)十一、新产品风险控制 (33)11.1 定价 (33)十二、操作风险 (34)12.1 风险识别 (35)12.2 风险监测 (35)12.3 风险限额及标准 (35)12.4 风险管理 (35)12.5 风险学习 (37)翻译参考书目 (39)专业术语 (40)2保险公司全面风险管理精要在对保险公司的财务实力或信誉进行评估时，标准普尔评级服务公司（Standard & Poor's Ratings Services）往往对被评公司的风险状况及风险采取的相应管理措施给予了高度的重视。
《风险管理详解》课件
风险监控
风险监控是指对已实施的风险管理策略进行定期监测和审查。这确保了风险管理策略的有效性，并及时采取必要的 调整措施。
风险管理实践
风险管理的案例分析
通过案例研究了解不同行业和 组织的风险管理实践，并从中 汲取经验教训。
风险管理的成功因素
探讨成功实施风险管理的关键 因素，如领导力、文化和信息 技术支持。
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风险分析
对已识别的风险进行定量或定性分析，以确定其对组织的威胁程度。
3
风险评估
对风险进行综合评估，确定其优先级和处理方案。
4
风险应对
制定和实施适当的应对措施，减少或控制风险的影响。
5
风险监控
定期监和审查已实施的风险管理措施，确保其有效性。
风险识别
风险识别是指发现、辨认和记录潜在风险的过程。它可以通过专家意见、调查、统计数据和市场分析等方法进行。
《风险管理详解》PPT课 件
这份PPT课件将带你深入了解风险管理的重要性、步骤和实践。准备好与专家 分享你的知识吗？
什么是风险管理
风险管理是指识别、分析、评估、应对和监控风险的过程。它在商业领域中 至关重要，有助于组织在不确定性中取得成功。
风险管理的步骤
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风险识别
通过系统分析和调查识别潜在风险，了解其发生的可能性和影响。
风险分析
风险分析是对已识别的风险进行全面评估和分析，以确定其概率和影响程度。常用的方法包括故障模式和效应分析 （FMEA）和事件树分析。
风险评估
风险评估是基于风险分析的结果，对风险进行综合评估和排序。常用的评估 方法包括定性评估和定量评估。
风险应对
风险应对是指在识别和评估风险后，制定和实施相应的措施以减少或控制风 险的影响。常用的方法包括风险规避、转移、减轻和接受。