一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

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回归分析法概念及原理

回归分析法概念及原理回归分析法概念及原理回归分析定义：利用数据统计原理，对大量统计数据进行数学处理，并确定因变量与某些自变量的相关关系，建立一个相关性较好的回归方程（函数表达式），并加以外推，用于预测今后的因变量的变化的分析方法。

分类：1.根据因变量和自变量的个数来分类：一元回归分析；多元回归分析；2. 根据因变量和自变量的函数表达式来分类：线性回归分析；非线性回归分析；几点说明：1.通常情况下，线性回归分析是回归分析法中最基本的方法，当遇到非线性回归分析时，可以借助数学手段将其化为线性回归；因此，主要研究线性回归问题，一点线性回归问题得到解决，非线性回归也就迎刃而解了，例如，取对数使得乘法变成加法等；当然，有些非线性回归也可以直接进行，如多项式回归等；2.在社会经济现象中，很难确定因变量和自变量之间的关系，它们大多是随机性的，只有通过大量统计观察才能找出其中的规律。

随机分析是利用统计学原理来描述随机变量相关关系的一种方法；3.由回归分析法的定义知道，回归分析可以简单的理解为信息分析与预测。

信息即统计数据，分析即对信息进行数学处理，预测就是加以外推，也就是适当扩大已有自变量取值范围，并承认该回归方程在该扩大的定义域内成立，然后就可以在该定义域上取值进行“未来预测”。

当然，还可以对回归方程进行有效控制；4.相关关系可以分为确定关系和不确定关系。

但是不论是确定关系或者不确定关系，只要有相关关系，都可以选择一适当的数学关系式，用以说明一个或几个变量变动时，另一变量或几个变量平均变动的情况。

回归分析主要解决的问题：回归分析主要解决方面的问题；1.确定变量之间是否存在相关关系，若存在，则找出数学表达式；2.根据一个或几个变量的值，预测或控制另一个或几个变量的值，且要估计这种控制或预测可以达到何种精确度。

回归模型：回归分析步骤：1. 根据自变量与因变量的现有数据以及关系，初步设定回归方程；2. 求出合理的回归系数；3. 进行相关性检验，确定相关系数；4. 在符合相关性要求后，即可根据已得的回归方程与具体条件相结合，来确定事物的未来状况，并计算预测值的置信区间；回归分析的有效性和注意事项：有效性：用回归分析法进行预测首先要对各个自变量做出预测。

一元线性回归

12．9 一元线性回归以前我们所研究的函数关系是完全确定的，但在实际问题中，常常会遇到两个变量之间具有密切关系却又不能用一个确定的数学式子表达，这种非确定性的关系称为相关关系。

通过大量的试验和观察，用统计的方法找到试验结果的统计规律，这种方法称为回归分析。

一元回归分析是研究两个变量之间的相关关系的方法。

如果两个变量之间的关系是线性的，这就是一元线性回归问题。

一元线性回归问题主要分以下三个方面：（1）通过对大量试验数据的分析、处理，得到两个变量之间的经验公式即一元线性回归方程。

（2）对经验公式的可信程度进行检验，判断经验公式是否可信。

（3）利用已建立的经验公式，进行预测和控制。

12．9．1 一元线性回归方程 1．散点图与回归直线在一元线性回归分析里，主要是考察随机变量y 与普通变量x 之间的关系。

通过试验，可得到x 、y 的若干对实测数据，将这些数据在坐标系中描绘出来，所得到的图叫做散点图。

例1 在硝酸钠（NaNO 3）的溶解度试验中，测得在不同温度x （℃）下，溶解于100解将每对观察值（x i ，y i ）在直角坐标系中描出，得散点图如图12.11所示。

从图12.11可看出，这些点虽不在一条直线上，但都在一条直线附近。

于是，很自然会想到用一条直线来近似地表示x 与y 之间的关系，这条直线的方程就叫做y 对x 的一元线性回归方程。

设这条直线的方程为yˆ=a+bx 其中a 、b 叫做回归系数（y ˆ表示直线上y 的值与实际值y i 不同）。

图12.11下面是怎样确定a 和b ，使直线总的看来最靠近这几个点。

2．最小二乘法与回归方程在一次试验中，取得n 对数据（x i ，y i ），其中y i 是随机变量y 对应于x i 的观察值。

我们所要求的直线应该是使所有︱y i －yˆ︱之和最小的一条直线，其中i y ˆ=a+bx i 。

由于绝对值在处理上比较麻烦，所以用平方和来代替，即要求a 、b 的值使Q=21)ˆ(i ni iyy-∑=最小。

回归分析法

第五章回归分析方法
1
§5－1 一元线性回归

一、什么叫回归分析
（一）两种不同类型的变量关系、函数与相关
简单的说，回归分析就是一种处理变量与变量之间关系的数学方法。例：自由落体运动中，物体下落的距离S与所需时间t之间，有如下关系

S
1 2 gt 2
(0 t T )
2

变量S的值随t而定，这就是说，如果t给了固定值，那么S的值就完全确定了这种关系就是所谓的函数关系或确定性关系
（二）相关系数检验法
由U ( yi y ) U [(a bxi ) (a b x )]2
2 i=1 N i=1 N ^ _ N _
b ( xi x) 2
2 i=1
_
代入 Lyy [( yi yi ) ( yi y )]2整理后可得
i=1
23
相关系数临界值表 n-2 0.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.01
1.000 0.990 0.959 0.917 0.874 0.834 0.798 0.765 0.735 0.708
n-2 0.05
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.01
0.684 0.661 0.641 0.623 0.606 0.590 0.575 0.561 0.549 0.537
6
设y* a bx是平面上的一条任意直线，(xi , yi )(i 1,2, ..., N )是变量x，y的一组观测数据。那么，对于每一个xi，在直线y* a bx上确可以确定一个yi a bxi的值，yi 与xi处实际观测值yi的差： yi yi yi (a bx) 就刻画了yi与直线偏离度

第四章计量经济学答案

第四章一元线性回归第一部分学习目的和要求本章主要介绍一元线性回归模型、回归系数的确定和回归方程的有效性检验方法。

回归方程的有效性检验方法包括方差分析法、t检验方法和相关性系数检验方法。

本章还介绍了如何应用线性模型来建立预测和控制。

需要掌握和理解以下问题：1 一元线性回归模型2 最小二乘方法3 一元线性回归的假设条件4 方差分析方法5 t检验方法6 相关系数检验方法7 参数的区间估计8 应用线性回归方程控制与预测9 线性回归方程的经济解释第二部分练习题一、术语解释1 解释变量2 被解释变量3 线性回归模型4 最小二乘法5 方差分析6 参数估计7 控制8 预测二、填空ξ，目的在于使模型更1 在经济计量模型中引入反映（）因素影响的随机扰动项t符合（）活动。

2 在经济计量模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条：（1）因为人的行为的（）、社会环境与自然环境的（）决定了经济变量本身的（）；（２）建立模型时其他被省略的经济因素的影响都归入了（）中；（３）在模型估计时，（）与归并误差也归入随机扰动项中；（4）由于我们认识的不足，错误的设定了（）与（）之间的数学形式，例如将非线性的函数形式设定为线性的函数形式，由此产生的误差也包含在随机扰动项中了。

3 （）是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。

就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。

一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。

（）是拟合值的离散程度的度量。

它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。

（）是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。

4 回归方程中的回归系数是自变量对因变量的（）。

某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化（）个单位。

5 模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的（）；就参数而言，指的是回归模型中的参数的（）；通常线性回归模型的线性含义是就（）而言的。

一元线性回归方程

北京市城市居民家庭生活抽样调查表1 14 12 10 8 6 4 2 0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988
Y: 人均收入
x:年份
北京市城市居民家庭生活抽样调查图表 2 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8
Y:人均食品支出
10 12 14 16 18
Fα (1,n-2),得否定域为F >Fα (1,n-2);
4.代入样本信息,F落入否定域则否定原假设, 线性关系显著;落入接受域则接受原假设, 线性关系不显著.
相关系数检验法: 相关系数检验法:
1.提出原假设:H0:b=0; lxy 2.选择统计量 R = lxxl yy 3.对给定的显著性水平α,查临界值rα (n-2), 得否定域为R >rα (n-2); 4.代入样本信息,R落入否定域则否定原假设,线性关系显著;落入接受域则接受原假设,线性关系不显著.
第二节
一元线性回归方程
一回归直线方程
两个变量之间的线性关系，其回归模型为：两个变量之间的线性关系，其回归模型为：
yi = a + bxi + εi
ε 称为 y称为因变量，x称为自变量，
随机扰动，a,b称为待估计的回归参数，下标i表示第i个观测值。
对于回归模型，我们假设：
εi ~ N( 0,σ ),i = 1,2,⋯,n E( εiε j ) = 0,i ≠ j
pt
qt
概率 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 … 0.25 0.50 0.25
qt = 11 − 4 pt+ εt
其中
这时，这时，方程的形式为
εt
为随机变量. 为随机变量

一元线性回归

《土地利用规划学》一元线性回归分析学院：资源与环境学院班级：2013009姓名：x学号：201300926指导老师：x目录一、根据数据绘制散点图： (1)二、用最小二乘法确定回归直线方程的参数： (1)1）最小二乘法原理 (1)2）求回归直线方程的步骤 (3)三、回归模型的检验： (4)1）拟合优度检验（R2）： (4)2）相关系数显著性检验： (5)3）回归方程的显著性检验（F 检验） (6)四、用excel进行回归分析 (7)五、总结 (15)一、根据数据绘制散点图：◎由上述数据，以销售额为y 轴（因变量），广告支出为X 轴（自变量）在EXCEL 可以绘制散点图如下图：◎从散点图的形态来看，广告支出与销售额之间似乎存在正的线性相关关系。

大致分布在某条直线附近。

所以假设回归方程为：x y βα+=二、用最小二乘法确定回归直线方程的参数： 1）最小二乘法原理年份 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 广告支出（万元）x 4.00 7.00 9.00 12.00 14.00 17.00 20.00 22.00 25.00 27.00销售额y7.00 12.00 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 40.00最小二乘法原理可以从一组测定的数据中寻求变量之间的依赖关系，这种函数关系称为经验公式。

考虑函数y=ax+b ，其中a,b 为待定常数。

如果Pi(xi,yi)（i=1,2,...,n ）在一条直线上，则可以认为变量之间的关系为y=ax+b 。

但一般说来, 这些点不可能在同一直线上. 记Ei=yi-(axi+b)，它反映了用直线y=ax+b 来描述x=xi ，y=yi 时，计算值y 与实际值yi 的偏差。

当然，要求偏差越小越好，但由于Ei 可正可负，所以不能认为当∑Ei=0时，函数y=ax+b 就好好地反应了变量之间的关系，因为可能每个偏差的绝对值都很大。

【线性回归】线性回归模型中几个参数的解释

【线性回归】线性回归模型中⼏个参数的解释【线性回归】线性回归模型中⼏个参数的解释R ⽅1. 决定系数/拟合优度类似于⼀元线性回归，构造决定系数。

称为y 关于⾃变量的样本复相关系数。

其中，，有SST=SSR+SSE总离差平⽅和记为SST ，回归平⽅和记为SSR ，残差平⽅和为SSE 。

由公式可见，SSR 是由回归⽅程确定的，即是可以⽤⾃变量x 进⾏解释的波动，⽽SSE 为x 之外的未加控制的因素引起的波动。

这样，总离差平⽅和SST 中能够由⽅程解释的部分为SSR ，不能解释的部分为SSE 。

1. 意义意味着回归⽅程中能被解释的误差占总误差的⽐例。

⼀般来说越⼤，拟合效果越好，⼀般认为超过0.8的模型拟合优度⽐较⾼。

需要注意的是当样本量⼩时，很⼤（例如0.9）也不能肯定⾃变量与因变量之间关系就是线性的。

随着⾃变量的增多，必定会越来越接近于１，但这会导致模型的稳定性变差，即模型⽤来预测训练集之外的数据时，预测波动将会⾮常⼤，这个时候就会对作调整，调整R ⽅可以消除⾃变量增加造成的假象。

F 检验0、预备知识（1）假设检验为了判断与检测X 是否具备对Y 的预测能⼒，⼀般可以通过相关系数、图形等⽅法进⾏衡量，但这只是直观的判断⽅法。

通过对回归参数做假设检验可以为我们提供更严格的数量化分析⽅法。

（2）全模型与简化模型我们称之为全模型（full Model,FM ）通过对某些回归系数进⾏假设，使其取指定的值，把这些指定的值带⼊全模型中，得到的模型称为简化模型（reduced model,RM ）。

常⽤的简化⽅法将在之后介绍。

1、F 检验检验是线性模型的假设检验中最常⽤的⼀种检验，通过值的⼤⼩可以判断提出的假设是否合理，即是否接受简化模型。

1. 为检验我们的假设是否合理，即评估简化模型相对全模型拟合效果是否⼀样好，需要先建⽴对两个模型拟合效果的评价⽅法。

这⾥我们通过计算模型的残差平⽅和（）来衡量模型拟合数据时损失的信息量，也表⽰模型的拟合效果。

回归分析方法总结全面

一、什么是回归分析回归分析(Regression Analysis)是研究变量之间作用关系的一种统计分析方法，其基本组成是一个（或一组）自变量与一个（或一组）因变量。

回归分析研究的目的是通过收集到的样本数据用一定的统计方法探讨自变量对因变量的影响关系，即原因对结果的影响程度。

回归分析是指对具有高度相关关系的现象，根据其相关的形态，建立一个适当的数学模型(函数式)，来近似地反映变量之间关系的统计分析方法。

利用这种方法建立的数学模型称为回归方程，它实际上是相关现象之间不确定、不规则的数量关系的一般化。

二、回归分析的种类1.按涉及自变量的多少，可分为一元回归分析和多元回归分析一元回归分析是对一个因变量和一个自变量建立回归方程。

多元回归分析是对一个因变量和两个或两个以上的自变量建立回归方程。

2.按回归方程的表现形式不同，可分为线性回归分析和非线性回归分析若变量之间是线性相关关系，可通过建立直线方程来反映，这种分析叫线性回归分析。

若变量之间是非线性相关关系，可通过建立非线性回归方程来反映，这种分析叫非线性回归分析。

三、回归分析的主要内容1.建立相关关系的数学表达式。

依据现象之间的相关形态，建立适当的数学模型，通过数学模型来反映现象之间的相关关系，从数量上近似地反映变量之间变动的一般规律。

2.依据回归方程进行回归预测。

由于回归方程反映了变量之间的一般性关系，因此当自变量发生变化时，可依据回归方程估计出因变量可能发生相应变化的数值。

因变量的回归估计值，虽然不是一个必然的对应值(他可能和系统真值存在比较大的差距)，但至少可以从一般性角度或平均意义角度反映因变量可能发生的数量变化。

3.计算估计标准误差。

通过估计标准误差这一指标，可以分析回归估计值与实际值之间的差异程度以及估计值的准确性和代表性，还可利用估计标准误差对因变量估计值进行在一定把握程度条件下的区间估计。

四、一元线性回归分析1.一元线性回归分析的特点1)两个变量不是对等关系，必须明确自变量和因变量。

3、计量经济学【一元线性回归模型——参数估计】

ˆ Y i
(8) 651.8181 753.6363 855.4545 957.2727 1059.091 1160.909 1262.727 1364.546 1466.364 1568.182 11100
ˆ ei Yi Y i
(9)=(2)-(8) 48.18190 -103.6363 44.54550 -7.272700 40.90910 -10.90910 -62.72730 35.45450 83.63630 -68.18190

假设 5：随机误差项服从 0 均值，同方差的正态分布，即

2 i ~ N (0, ), ,,,,,,,,, ,, i 1,2, n
以上这些假设称为线性回归模型的经典假
设，满足这些假设的线性回归模型，也称为经典线性回归模型（classical linear regression model）。在回归分析的参数估计和统计检验理论中，许多结论都是以这些假定作为基础的。如果违背其中的某一项假定，模型的参数估计就会存在问题，也就是说最小二乘法（OLS）就不再适用，需对模型进行修正或采用其他的方法来估计模型了。
二、参数的普通最小二乘估计（OLS）三、最小二乘估计量的性质四、参数估计量的概率分布及随机误差项
方差的估计

给出一元线性回归模型的一般形式：
Yi 0 1 X i i ,,,, , i 1, 2, ,n
其中 Yi ：被解释变量，X i ：解释变量，0 和 1 ：待估参数； i ：随机误差项；
ei2
（10） 2321.495 10740.48 1984.302 52.89217 1673.554 119.0085 3934.714 1257.022 6995.031 4648.771 33727.27

第十三章一元线性回归

变量之间存在关系的两种类型：确定性关系（函数关系）不确定性关系（相关关系）
函数关系
1.
2.
3.
是一一对应的确定关系：一个（或多个）确定的自变量的值对应一个确定的因变量的值。 y 设有两个变量 x 和 y ，变量 y 随变量 x 一起变化，并完全依赖于 x ，当变量 x 取某个数值时， y 依确定的关系取相应的值，则称 y 是 x 的函数，记为 y = f (x)，其中 x 称为自变量，y 称为因变量 x 各观测点落在一条线上
l xy = ( x x)( y y ) = xy N x y

则：a = y b x
b = l xy / l xx
步骤：1、由变量x求 x来自l xx （自方差） 2、由变量y求 y，l yy 3、由x、y求l xy （协方差） 4、求a、b ˆ 5、写出方程：y = a + bx

【例】有15个学生，数学和物理成绩列于表内，现想求一个物理成绩对数学成绩的一元回归方程。
23 8 40 19 60 69 21 66 15 46 26 32 30 58 28 22 23 33 41 57 7 57 37 68 27 41 20 30
数学（x） 31 物理（y） 32

解：
1.
2.
3.
相关分析中，变量 x 变量 y 处于平等的地位；回归分析中，变量 y 称为因变量，处在被解释的地位，x 称为自变量，用于预测因变量的变化相关分析中所涉及的变量 x 和 y 都是随机变量；回归分析中，因变量 y 是随机变量，自变量 x 可以是随机变量，也可以是非随机的确定变量相关分析主要是描述两个变量之间线性关系的密切程度；回归分析不仅可以揭示变量 x 对变量 y 的影响大小，还可以由回归方程进行预测和控制

回归分析方法总结全面

回归分析方法总结全面回归分析是一种统计分析方法，用于研究变量之间的作用关系。

它由一个或多个自变量和一个或多个因变量组成。

回归分析的目的是通过收集样本数据，探讨自变量对因变量的影响关系，即原因对结果的影响程度。

建立一个适当的数学模型来反映变量之间关系的统计分析方法称为回归方程。

回归分析可以分为一元回归分析和多元回归分析。

一元回归分析是对一个因变量和一个自变量建立回归方程。

多元回归分析是对一个因变量和两个或两个以上的自变量建立回归方程。

回归方程的表现形式不同，可以分为线性回归分析和非线性回归分析。

线性回归分析适用于变量之间是线性相关关系的情况，而非线性回归分析适用于变量之间是非线性相关关系的情况。

回归分析的主要内容包括建立相关关系的数学表达式、依据回归方程进行回归预测和计算估计标准误差。

建立适当的数学模型可以反映现象之间的相关关系，从数量上近似地反映变量之间变动的一般规律。

依据回归方程进行回归预测可以估计出因变量可能发生相应变化的数值。

计算估计标准误差可以分析回归估计值与实际值之间的差异程度以及估计值的准确性和代表性。

一元线性回归分析是对一个因变量和一个自变量建立线性回归方程的方法。

它的特点是两个变量不是对等关系，必须明确自变量和因变量。

如果x和y两个变量无明显因果关系，则存在着两个回归方程：一个是以x为自变量，y为因变量建立的回归方程；另一个是以y为自变量，x为因变量建立的回归方程。

若绘出图形，则是两条斜率不同的回归直线。

回归方程的估计值；n——样本容量。

在计算估计标准误差时，需要注意样本容量的大小，样本容量越大，估计标准误差越小，反之亦然。

5.检验回归方程的显著性建立回归方程后，需要对其进行显著性检验，以确定回归方程是否具有统计学意义。

常用的检验方法是F检验和t检验。

F检验是通过比较回归平方和与残差平方和的大小关系，来判断回归方程的显著性。

若F值大于临界值，则拒绝原假设，认为回归方程显著。

t检验则是通过对回归系数进行假设检验，来判断回归方程中各回归系数的显著性。

第二章一元线性回归模型

0 1
∂Q ˆ ˆ = −2∑ (Yi − β 0 − β1 X i ) = 0 ∂β ˆ0 ˆ ˆ ∂Q = −2∑ (Y − β − β X )X = 0 i 0 1 i i ˆ ∂β1
化简得：化简得：
ˆ ˆ ∑ (Yi − β 0 − β1 X i ) = 0 ˆ ˆ ∑ (Yi − β 0 − β1 X i )X i = 0
2.总体回归方程（线）或回归函数总体回归方程（总体回归方程即对（）式两端取数学期望：即对（2.8）式两端取数学期望：
E y i）= β 0 + β 1 x i （
（2.9）
（2.9）为总体回归方程。由于随机项的影响，所）为总体回归方程。由于随机项的影响，有的点（）一般不在一条直线上；有的点（x,y）一般不在一条直线上；但所有的点（x,Ey）在一条直线上。总体回归线描述了与y ）在一条直线上。总体回归线描述了x与之间近似的线性关系。之间近似的线性关系。
Yi = β X i + ui
需要估计，这个模型只有一个参数需要估计，其最小二乘估计量的表达式为：小二乘估计量的表达式为：
∑XY ˆ β= ∑X
i i 2 i
例2.2.1：在上述家庭可支配收入-消费支出例中，对：在上述家庭可支配收入-消费支出例中，于所抽出的一组样本数据，于所抽出的一组样本数据，参数估计的计算可通过下面的表2.2.1进行。进行。的表进行
二、一元线性回归模型上述模型中，为线性的，上述模型中，若f(Xi)为线性的，这时的模型为线性的一元线性回归模型：即为一元线性回归模型：
yi = β 0 + β1 xi + ui 其中：yi为被解释变量，xi为解释变量，ui为随机误差项，β 0、β1为回归系数。

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

n反映了实际观测值yi与回归直线上相应纵坐标yi之间的偏离程度?我们希望yi与y值在处理上比较麻烦通常是用偏差的平方和来代替即要求ab的值使ni的n个偏差构成的总偏差越小越好这才说明所找的直线是最理想的?由于绝对q6ni1yiyi26ni1yiabxi2达到最小?使偏差平方和q6i1yiabxi2最小的方法称为最小二乘法?1方法一将偏差平方和展开得q6ni1yiabxi26ni1y2i2a6ni1yina22b6nni1xiyi2ab6nx2i2b6ni1xib26ni1x2ina22ab6ni1xi6i1yib26i1ni1xiyi6ni1y2i?把上式看成是关于a的二次函数a2的系数n0当a2b6ni1xi62nni1yi1n6ni1yib6ni1xiybx时q取最小值?其中y1n6ni1yix1n6ni1xi?同理把q的展开式重新按b的降幂排列看成是关于b的二次函数?可以得到当bn6ni1xiyia6x2ii1xi6ni1时q取最小值?将a1n6ni1yib6ni1xi代入得?blxylxx其中lxy6从而回归系数ab可由公式ni1xixyiylxx6ni1xix2blxylxxaybx求得这样回归直线方程就建立起来了?2方法二将偏差平方和变形为q6ni1yiybxixyabx26ni1yiy2b26ni1xix22b6ni1yiyxixnyabx2设r6xix26nni1yiyxix6ni1ni1yiy212lxylxxlxy12为相关系数其中lxy6则i1xixyiylxx6ni1xix2lyy6ni1yiy2?qlyyb2lxx2blxynyabx2704第4期刘连福
0 引言
一元线性回归模型是统计学中回归分析预测理论的一种重要方法 ,应用于自然科学、工程技术和经
济分析的各个领域 ,有较强的实用性·该方法的基本思想是 : 首先确定两个变量之间是否存在线性相

第八讲相关分析与一元回归分析(1)

样本回归直线 :
^
残差 : ei
^
^^
yi 0 1 xi
yi
^
ei yi yi
^
y1
x1
xi
X
（四）样本回归模型与总体回归模型的区别
1、总体回归直线是未知的，只有一条。而样本回归
直线是根据样本数据拟合的，每抽取一组样本，便可拟合
一条样本回归直线。
2、总体回归模型中 0和1 是未知的参数，表现为常
r
n xy x y
n x2 ( x)2 n y2 ( y)2
30268 4262 )
（二）相关系数的特点
1. r 的取值范围是 [-1,1] 2. |r|=1，为完全相关
r =1，为完全正相关 r = -1，为完全负相关 3. r = 0，不存在线性相关关系，可能存在非线性相关关系 4. -1r<0，为负相关 5. 0<r1，为正相关 6. |r|越趋于1表示线性相关关系越密切，|r|越趋于0 表示线性相关关系越不密切
如某种商品的需求与其价格水平及收入水平之间的相关关系。偏相关：在某一变量与多个变量相关的场合，假定其他变量不变，专门考察其中两个变量的相关关系。
如在假定人们收入水平不变的条件下，某种商品的需求与其价格水平的关系。
三、相关图和相关表（一）相关表：将某一变量的数值按照从小到大的顺序，
并配合另一变量的数值一一对应而平行排列的表。例：为了研究分析某种劳务产品完成量与其单位产品成本之间的关系，调查30个同类服务公司得到的原始数据如表。
因此，相关分析不必确定变量中哪个是自变量，哪个是因变量，并且可以都是随机变量。
而回归分析中必须事先确定哪个为自变量，哪个为因变量，并且自变量一般是给定的非随机变量，而因变量为随机变量。只能从自变量去推测因变量，不能反推。

第二章一元线性回归分析基础

加，消费增加，但消费的增长低于收入的增长，即消
费对收入的弹性小于1。它的数学表述为
Y X
0
Y X
1,
Y X
Y X
其中Y为消费额，X为收入。
该线性方程描述了消费与收入之间的确定关系，即给定一个收入值，可以根据方程得到一个唯一确定的消费值。但实际上消费与收入间的关系不是准确实现的。
原因：入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数，这就是线性回归模型的特征，也就是线性计量经济学模型的特征。
二、一元线性回归模型
单方程线性回归模型的一般形式为
Yi 1 2 X2i 3 X3i k Xki ui ,i 1,2, ,n 其中Y为被解释变量，X 2 ,X 3 , ,X n 为解释变量。
化。
如果误差项的方差不同，那么与其对应的观测值Yi的可靠程度也不相同。这会使参数的检验和利用模型进行预测复杂化。而满足同方差假设，将使检验和预测简化。
假设3 表示不同的误差项之间互相独立，同时，不同的被解释变量在统计上也是互相独立的。即
Cov(Yi, Yj)= E(Yi－E(Yi)) (Yj－E(Yj))= E(uiuj)=0， i≠j 假假设设4，自通动常满X足i为，确即定性变量，即非随机变量，此时，该
也可以用显函数形式表示为 Y f ( X1,X 2 , ,X n )
其中最简单的形式为一元线性函数关系。
例如当某种商品单价P固定不变，其销售收入y与销售的商品数量x之间的关系为一元线性关系，即y = Px
如果用x，y构成的直角坐标图来表示，上式所表示的函数关系为一条经过坐标原点的直线，所有可能的点都在这条直线上。
Cov(ui, Xi)= E(ui－E(ui)) (Xi－E(Xi))=0，i=1,2, ……,n 假设5 随机误差项服从零均值，同方差的正态分布。即

一元线性回归

一、一元线性回归(一)基本公式如果预测对象与主要影响因素之间存在线性关系，将预测对象作为因变量y，将主要影响因素作为自变量x，即引起因变量y变化的变量，则它们之间的关系可以用一元回归模型表示为如下形式：y=a+bx+e其中：a和b是揭示x和y之间关系的系数，a为回归常数，b为回归系数e是误差项或称回归余项。

对于每组可以观察到的变量x，y的数值xi，yi，满足下面的关系：yi =a+bxi+ei其中ei是误差项，是用a+bxi去估计因变量yi的值而产生的误差。

在实际预测中，ei是无法预测的，回归预测是借助a+bxi得到预测对象的估计值yi。

为了确定a和b，从而揭示变量y与x之间的关系，公式可以表示为：y=a+bx公式y=a+bx是式y=a+bx+e的拟合曲线。

可以利用普通最小二乘法原理(ols)求出回归系数。

最小二乘法基本原则是对于确定的方程，使观察值对估算值偏差的平方和最小。

由此求得的回归系数为：b=[∑xiyi—x∑yi]/∑xi2—x∑xia=-b式中：xi、yi分别是自变量x和因变量y的观察值，、分别为x和y的平均值.=∑xi/ n ; = ∑yi/ n对于每一个自变量的数值，都有拟合值：yi’=a+bxiyi’与实际观察值的差，便是残差项ei=yi一yi’(二)一元回归流程三)回归检验在利用回归模型进行预测时，需要对回归系数、回归方程进行检验，以判定预测模型的合理性和适用性。

检验方法有方差分析、相关检验、t检验、f检验。

对于一元回归，相关检验与t检验、f检验的效果是等同的，因此，在一般情况下，通过其中一项检验就可以了。

对于多元回归分析，t检验与f检验的作用却有很大的差异。

1．方差分析通过推导，可以得出：∑(yi—y-)2= ∑(yi—yi’)2+∑(yi—y-)2其中：∑(yi—y-)2=tss，称为偏差平方和，反映了n个y值的分散程度，又称总变差。

∑(yi—yi’)2=rss,称为回归平方和，反映了x对y线性影响的大小，又称可解释变差。

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法
1、首先对方程进行变形，令为y= aX+ b，通过求解线性回归方程（即确定y 的值）可得出一元线性回归方程中各个自变量之间的关系。

2、再用线性代数知识将上式化成标准型（标准型在实际应用中是最常见的），这样就可以根据其他因素对它做出调整，从而确定出不同的回归系数。

3、对于非线性问题还有一种办法：即求解线性回归方程后，根据实验结果（如均值等）对原方程作出调整，然后对每次调整所产生的新的自变量x 和y 分别赋予相应的权重，则新的自变量对应的权重就构成了回归系数。

一元线性回归资料

§2.1
回归分析概述
一、回归分析基本概念二、总体回归函数三、随机干扰项四、样本回归函数
一、回归分析基本概念
1、变量间的相互关系（1）确定性现象间的关系常常表现为函数关系。例如：s=πr2 （2）非确定性现象间的关系常常表现为统计相关关系。例如：农作物产量Y与施肥量X间的关系。
2、相关分析与回归分析（1）回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的均值。前一个变量称为被解释变量（应变量），后一个变量称为解释变量（自变量）。
一、线性回归模型的基本假设
假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设2、随机误差项µ具有零均值、同方差和不序列相关性： E(µi)=0 i=1,2, …,n Var (µi)=σµ2 i=1,2, …,n Cov(µi, µj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项µ与解释变量X之间不相关： Cov(Xi, µi)=0 i=1,2, …,n 假设4、µ服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 i=1,2, …,n µi~N(0, σµ2 )
∑ xi yi = ∑ ( X i − X )(Yi − ห้องสมุดไป่ตู้ ) = ∑ X iYi −
1 ∑ X i ∑ Yi n
上述参数估计量可以写成： β = Σxi y i ˆ1 2
Σx i β = Y − β X ˆ ˆ 1 0
称为OLS估计量的离差形式（deviation form）。离差形式（离差形式）。由于参数的估计结果是通过最小二乘法得到的，故称为普通最小二乘估计量（ordinary least 普通最小二乘估计量普通最小二乘估计量（ squares estimators）。）

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

回归分析法概念及原理

一元线性回归

回归分析法

第四章计量经济学答案

一元线性回归方程

一元线性回归

【线性回归】线性回归模型中几个参数的解释

回归分析方法总结全面

3、计量经济学【一元线性回归模型——参数估计】

第十三章 一元线性回归

回归分析方法总结全面

第二章 一元线性回归模型

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

第八讲 相关分析与一元回归分析(1)

第二章 一元线性回归分析基础

一元线性回归

一元线性回归方程中回归系数的几种确定方法

一元线性回归资料

第十三章一元线性回归

第二章一元线性回归模型

第八讲相关分析与一元回归分析(1)

第二章一元线性回归分析基础