信用风险内部评级法风险加权资产计量规则

RSME
=
0.12
×
1
− 1
1 e (50×PD −1
)
+
0.24
×
1
−
1
− 1
1 e (50×PD −1
)
−
0.04
×
1
−
S − 3 27
e50
e50
S 为中小企业在报告期的年营业收入（单位为千万人民币）， 低于 3 千万人民币的按照 3 千万人民币来处理。
4. 零售风险暴露
个人住房抵押贷款，Rr1=0.15 合格循环零售贷款，Rr2＝0.04 其他零售贷款，
Rr3
=
0.03 ×
1
− 1
1 e (35×PD ) −1
+
0.16
×
1
−
1
− 1
1
e (35×PD −1
)
e 35
e35
（二） 计算期限调整因子（b）
b = [0.11852 − 0.05478 × ln(PD)]2
（三）计算信用风险暴露的资本要求（K）
1. 非零售风险暴露
K
=
LGD ×
N
1 × G(PD) +
1− R
1 1 −1.5 ×
b
× [1 +
(M
−
2.5)×
b]
1
R −R
×
G(0.999)
−
PD
×
LGD
×
2. 零售风险暴露
K = LGD × Βιβλιοθήκη Baidu
1 × G(PD) + 1− R
1
R −R
×
G(0.999)
R
=
0.12
×
1−
1 e (50×PD)
1− 1
+
0.24
×
1
−
1
− 1
1
e (50×PD −1
)
e 50
e50
2. 金融机构风险暴露
RFI
=
1.25
×
0.12
×
1
− 1
1 e (50×PD −1
e 50
)
+
0.24
×
1
−
1
− 1
1
e (50×PD −1
)
e 50
3. 中小企业风险暴露
−
PD
×
LGD
（四）计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA）
RWA = K×12.5×EAD
二、已违约风险暴露的风险加权资产的计量 K＝ Max[0,（LGD－BEEL）] RWA = K×12.5×EAD 此处，BEEL 是指考虑经济环境、法律地位等条件下对已违约 风险暴露的预期损失率的最大估计值。
附件 3：
信用风险内部评级法风险加权资产计量规则
商业银行采用内部评级法的，应当按照以下规则计量主权、 金融机构、公司和零售风险暴露的信用风险加权资产。股权风险 暴露的信用风险加权资产采用权重法计量。
一、未违约风险暴露的风险加权资产的计量
（一）计算信用风险暴露的相关性（R）
1. 主权、一般公司风险暴露