交易系统的建立培训资料

交易系统的建立

1

、买入点

我很认真的说，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盘，而不是个股。在证券市

场活得久一点的人，都会看大盘，不会死盯着个股不放。理由非常简单，大多数时候，大多

数股票的涨跌情况，和大盘一致，我们需要站在胜算最高的一边，对吧？

其次是精选符合系统的个股到板块，我个人的趋向如下：

（1）

中长线看好——虽然是短线操作，

但是从本质讲，

是充分利用中长线可操作的股票的价

格波动赚取更多利润，而不是纯粹为挣快钱而盲目投入。

（2）市盈率、市净率越低越好，市盈率不超过30，负的不算，市净率不超过3。

（3）前期涨幅较大的不参与。

（4）

主力控盘高的不参与——短线走势可能比较诡异，

主力一般会控制短线走势，抑制短线客的利润，或者自己画线增加判断难度。做短线久一点经常会发现这类股票，如果各种形态良好，现在正逢底部，近期平均换手低于0.5，前期有整理平台，该平台换手诡异甚至出现筹码锁定，那么恭喜你，忘记该死的短线吧。

（5）流通盘不要太大，比如中石油，这样的短线挣钱不易，练手倒是不错。

（6）走势与大盘一致的，以及与大盘迥异的都要选择，尤其是抗跌品种，前者是首选，后者在前者清空后可以密切关注，充分利用资金。

（7）假设已经同时满足1-6，仍然对几只股票拿不定主意，选择近期走势刚刚强于大盘的那

只，或者分仓但最好不要多于3只。

将所有关注的个股，放入自己的短线板块，本工作，应当在开盘之前完成，很多时候的利润

缩小乃至亏损，来自于于盘中的头脑发热。

需要谨记，只有不多的时候，我们可以得出结论，今天涨还是跌。

我们最佳的买入卖出位置，是趋势刚刚已经转折的时候。

买入的情况，我们分为两种情况，

一种是中长期趋势处于盘整或者下跌时，

一种是中长期趋势处于拉升途中。

现在我们讨论前一种情况：

同时满足下面几种情况可以视为买入点：

5分钟K线图上：

（1）KD在20以下形成金叉

（2）KD开始突破

20

（3）此时在K线图上，不能有大阳线存在，阳线低于2%才可以介入，高于这个点乃至跳空

形态出现，最好不考虑——一定要注意这一点，

如果你已经熟悉KD指标的算法，自然会明白。此时最佳K线形态，是极短的K线，同时出现圆弧底的盘整。

（4）15分钟K线图上指标是否支持向上趋势，比如

15分钟低位走平，有可能出现金叉，用掉你选择做这只股票资金的1/3，如果15分钟形成金叉，再加1/3，出现一根小阴线，最好的情况是在马上可能会出现的15分钟K D50位置左右的死叉（经常出现，

经过此回调后，上涨幅度比不出现更大），等一下K线企稳或者金叉出现就可以加上最后的筹码了。推荐大家分批加码，如果怕麻烦，至少分成2部分。

或者：

15分钟KD在20低位以下出现金叉，这时的5KD金叉，无论什么位置都是考虑买入的。因为15分钟的走势将保证5分钟金叉利润的来日胜利大逃亡。

说明：

为什么选择15分钟而不是分钟、60分钟呢？平常我们更多看的不是日线吗？上面

提到过，我们现在的操作，基于盘整或者下跌趋势中，一次可以谋求利润的机会，在日线上

的表现，可能只有2-3天，日周期的指标，无法充分反映这次机会。很多人会提到指标的滞

后，这是必然的，一个解决办法是修改指标的算法，另外一个办法就是缩短周期。

30分钟和60分钟同样也是重要的，

后面会有专门介绍每个周期作用的章节。

15分钟周期，从一个拐点到另外一个拐点的时间，通常也就是2-3天。

第二种情况，拉升途中的短线操作。

上面没有讲述一个重要问题，放在这里会提到——中长期趋势的判断。既然我们根据趋势划

分了短线的操作，趋势的判断就必不可少。中长期趋势判断的办法很多，举例：

（1）K线图+均线，关注均线的发散情况，比如经过长期盘整甚至砸坑之后的多头排列

（2）更加长期的趋势，使用周线图，切忌这一点，未来的某一天，还会出现轰轰烈烈的疯牛走势，根据股市领先经济的情况，真正的拐点会出现在全球经济转暖之前。周线图配合OBV能量潮，如果OBV 击穿之后数周之内无法有效上穿，都要小心。

（3）下面给出一个指标：

VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3;

VAR2:=SUM(((VAR1-REF(LOW,1))-(HIGH-VAR1))*VOL/100000/(HIGH-LOW),0);

VAR3:=EMA(VAR2,1);

JCS:VAR3;

JCM:MA(VAR3,12);

JCL:MA(VAR3,26);

这是个类似于能量潮的东西，比较好的地方是各种周期都适用。分析大盘中长期走势可以用

它在周线图上使用。在下跌盘整中的短线操作，跑赢大盘是正常的。很多优秀的短线投资者，在升浪尤其是主升浪当中短线操作，即使趋势判断正确，操作良好，会面临另外一个问题，短线操作的利润不如低于中长期持有。

很多人都知道技术派在挣不了大钱的事实，就是这个原因。

所以，如果要改变这个事实又不怕麻烦，我们可以做的事情，就只有一件，在已经确定的牛市中，如果趋势没有改变的迹象，我们只要可以降低成本，哪怕每次只有1%的利润，也放手

去做。在

15分钟K线图上，如果出现高位死叉，卖出，一旦股价降低到当前价格的1%以下，

买回来，不用等金叉的形成，但是务必检查当前大盘趋势还有个股趋势。否则还是转型做中线得了。

在强势中做好短线而不损失利润实际上是一件非常困难的事情，如果确定大盘走势良好，可以持有，大盘走坏则卖出。

2、卖出

个人的习惯在买入之前痛苦比较好。经过前面繁杂的买入选择，卖出不是个大问题了。

15分钟的KD85以上的高位死叉，就是卖出点。

S A R的绿点也是，没有经过的

15分钟K D50位置左右死叉的买入，止盈就好（或者选择5分钟高位死叉）。

如果我们的卖出条件是