商业银行MPA流动性管理概论
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净稳定资金比例 [100%，∞)：40分 （40分） [0%, 100%)：0分
遵守准备金制度 1、遵守准备金制度：20分； 情况（20分） 2、未遵守准备金制度：0分。
五、指标体系
（四）定价行为
评估机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求 • 利率定价行为符合市场竞争秩序要求：100分 • 不符合市场竞争秩序要求，如违反重庆市场利率定价自律机制决
二、总体目标
从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷（包括贷款、证券及投资、 回购等）实施宏观审慎管理。
按季度动态评估，并通过加强事中事后监测，引导金融机构广义 信贷合理增长，加强系统性风险防范。
根据总行宏观审慎评估总体原则和导向，重庆营管部在总行的指 导下，按照逆周期调节、依系统重要性程度实行差别化考量的原 则，初步建立了一整套评估指标体系。未来还将根据宏观调控需 要，对指标、权重、参数、评分方法等进行调整。
• A档机构：七大方面指标均为优秀（优秀线90分）；执行最优档 激励。
• B档机构：除A档、C档以外的机构；执行正常档激励。
• C档机构：资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资 产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行 中任意两项及以上不达标（达标线60分）；给予适当约束。
• 近期，激励约束措施主要包括实施差别准备金利率等。实施期间 为当次评估结果生效后的3个自然月，待下次评估结果生效后重 新调整。
率C*作比较）
[0%, C*-T）：0分。
杠杆率（20分）
[4%，∞)：20分； [0%, 4%)：0分。
五、指标体系
• 宏观审慎资本充足率（Ci*）=结构性参数×（最低资本充足率要求 +系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求）
• 结构性参数αi，主要参考机构稳健性状况和信贷政策执行情况。
• 最低资本充足率、储备资本参照相关监管要求。
议和自律公约、扰乱市场秩序、恶意哄抬价格等恶性竞争行为的 ：0分
五、指标体系
（五）资产质量
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
资产质量 （100分）
不良贷款率 （50分）
1、不高于同地区、同类型机构不良贷款 率：50分； 2、不高于同地区、同类型机构不良贷款 率2个百分点：30-50分； 3、高于同地区、同类型机构不良贷款率 2个百分点：0分。
七、其他事宜
各法人金融机构应于每月20日前，按照属地原则，向所在地人民 银行分支机构报送基础数据表。
人民银行各中心支行按照属地原则，负责辖区法人金融机构信贷 政策执行情况、利率定价、运用央行资金、遵守准备金制度等行 为的考察评估，按要求向重庆市宏观审慎评估委员会秘书处报送 基础数据。
对部分机构特别是非存款类金融机构不适用的指标，在评估时得 基本分。
考虑到新设机构缺少历史数据，且初期发展往往较快，对开业3年 以内的机构，参照MPA实施管理，Baidu Nhomakorabea辅之以必要的窗口指导。
七、其他事宜
本次培训会前秘书处收集了各法人机构1月数据并进行了试评估： • 总体情况：机构分布呈纺锤形，绝大多数机构评估结果为B等，
个别机构评估结果为A等或C等，表明辖区机构经营总体符合宏观 审慎要求。 • 两个一票否决项目：定价行为均为满分；极个别机构广义信贷扩 张过快但资本补充不够，资本充足率得分为0。 • 其他指标：委托贷款增速、同业负债占比、净稳定资金比例、遵 守存款准备金制度情况、不良率、拨备覆盖率等指标都有得0分 的机构，表明在具体指标上还需加强自律管理。 • 信贷执行情况评估：全辖将统一具体评估项目和标准。
七大方面（各100分）
14个指标
资本和杠杆情况
资本充足率（80分）、杠杆率（20分）
资产负债情况 流动性 定价行为
广义信贷（60分）、委托贷款（15分）、同业负债（25分）
流动性覆盖率（40分）、净稳定资金比例（40分）、遵守准备金 制度情况（20分）
利率定价（100分）
资产质量
不良贷款率（50分）、拨备覆盖率（50分）
拨备覆盖率 （50分）
[150%，∞)：50分 [100%, 150%）：30-50分 [0%, 100%)：0分
五、指标体系
（六）跨境融资风险
• 评估机构跨境融资是否满足宏观审慎要求。 • 目前重庆不属于全口径跨境融资宏观审慎管理试点范围，该指标
暂不适用。
五、指标体系
（七）信贷政策执行
指标体系 （括号内为分值）
• 系统重要性附加资本主要从规模性、替代性、关联性等方面评估机 构的系统重要性程度。
• 逆周期资本缓冲=max｛βi×[机构i广义信贷增速-（目标GDP增速+ 目标CPI）],0｝
• βi为机构i对整体信贷顺周期贡献度参数， βi=宏观经济热度参数（βi1）×系统重要性参数（βi2）
五、指标体系
（二）资产负债情况
三、评估对象
MPA的评估对象是各银行业金融机构，具体分为三类：全国性系 统重要性机构（N-SIFIs）、区域性系统重要性机构（R-SIFIs）、 普通机构（CFIs）。
重庆市MPA的评估对象：共计44家地方法人金融机构，其中农村 商业银行1家、城市商业银行2家、村镇银行32家、财务公司4家、 金融租赁公司2家、汽车金融公司1家、信托公司2家；主城区法人 机构18家、区县法人机构26家。
1、同业负债占负债总额不超过 28%：25分； 2、同业负债占负债总额不超过 33%：15-25分； 3、同业负债占负债总额超过 33%：0分。
1、同业负债占负债总额不超过 30%：25分； 2、同业负债占负债总额不超过 33%：15-25分； 3、同业负债占负债总额超过33%： 0分。
五、指标体系
（二）资产负债情况
广义信贷增速：指法人机构人民币信贷收支表中的各项贷款、债 券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机 构款项余额的同比增速。
委托贷款增速：指由金融机构根据委托人确定的贷款对象、用途 、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协 助收回的一般委托贷款的同比增速。
指标体系 （括号内为分值）
广义信贷 （60分）
资产负债 情况 （100 分）
委托贷款 （15分）
同业负债 （25分）
评分标准
区域性系统重要性机构 （R-SIFIs）
普通机构（CFIs）
1、广义信贷增速与目标M2增速 偏离不超过22个百分点：60分； 2、广义信贷增速与目标M2增速 偏离超过22个百分点：0分
宏观审慎评估简介
2016年3月2日
主要内容
一、实施背景 二、总体目标 三、评估对象 四、组织实施 五、指标体系 六、激励约束
一、实施背景
人民银行从2009年中开始研究强化宏观审慎管理的政策措施，并 于2011年正式引入差别准备金动态调整/合意贷款管理机制，其核 心内容是金融机构适当的信贷增速取决于经济增长的合理需要以 及自身资本水平。近几年该机制在实践中不断改进和完善，在促 进货币信贷平稳增长、维护金融宏观稳定方面发挥了重要作用。
跨境融资风险
跨境融资风险加权余额（100分）
信贷政策执行
信贷执行情况（70分）、央行资金运用情况（30分）
五、指标体系
（一）资本和杠杆情况
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
资本和杠杆 情况
（100分）
资本充足率（80分） [C*，∞)：80分；
（与宏观审慎资本充足 [C*-T, C*)：48-80分；
1、广义信贷增速与目标M2增速 偏离不超过25个百分点：60分； 2、广义信贷增速与目标M2增速 偏离超过25个百分点：0分
1、委托贷款增速与目标M2增速 偏离不超过22个百分点：15分； 2、委托贷款增速与目标M2增速 偏离超过22个百分点：0分
1、委托贷款增速与目标M2增速 偏离不超过25个百分点：15分； 2、委托贷款增速与目标M2增速 偏离超过25个百分点：0分
四、组织实施
重庆市宏观审慎评估委员会下设秘书处，设在人行重庆营管部货 币信贷处，负责宏观审慎评估的具体组织实施工作。
MPA一季度一评，通过持续评估对信贷投放形成事前引导。同时 ，按月监测金融机构相关指标，发现风险苗头给予提示预警，引 导金融机构加强自我约束和自律管理，必要时将进行窗口指导。
五、指标体系
一、实施背景
当前，我国经济面临较大下行压力，经济增长内生动力有待增强 ，中央经济工作会议明确要求“稳健的货币政策要灵活适度，为 结构性改革营造适宜的货币金融环境”。与此同时，随着金融创 新快速发展，金融机构资产配置、实体经济融资渠道日益多元化 。
为进一步完善宏观审慎政策框架，更加有效地防范系统性风险， 发挥逆周期调节作用，适应资产多元化的趋势，人民银行在继续 对金融机构信贷投放给予指导的同时，将现有的差别准备金动态 调整/合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（ Macro Prudential Assessment, MPA），从2016年起正式实 施。
六、激励约束
• 为了进一步增加实施差别准备金利率的灵活性，拟在现行法定准 备金利率±30%以内，分三类情况实施差别准备金利率。
• 正常情况下（当前），启用±10%的幅度，即对A档机构实施奖励 性利率（法定准备金利率×1.1）；对B档机构继续保持法定准备 金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.9）。
四、组织实施
重庆地区宏观审慎评估由人行重庆营管部及重庆市宏观审慎评估 委员会负责实施与解释。
重庆市宏观审慎评估委员会的构成：人行重庆营管部分管货币信 贷工作的部领导1人、货币信贷处1人、金融稳定处1人、重庆市市 场利率定价自律机制代表1人、地方法人金融机构代表1人，共5人 。委员会负责复核、确定地方法人金融机构宏观审慎评估结果。 目前，首届委员会已经成立。
同业负债占比：指法人机构同业拆入、同业借款、同业代付、同 业存放、卖出回购等同业负债项目扣除结算性同业存款后的同业 融入余额在总负债中的占比。同业存单不纳入同业负债。村镇银 行暂不适用该指标。
五、指标体系
（三）流动性
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
流动性 （100分）
流动性覆盖率 符合期间监管指标：40分 （40分） 不符期间监管指标：0分
• 需要增加宏观调控力度的情况下，启用±20%的幅度，即对A档机 构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.2）；对B档机构继续保 持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利 率×0.8）。
• 较为极端情况下，启用±30%的幅度，即对A档机构实施奖励性利 率（法定准备金利率×1.3）；对B档机构继续保持法定准备金利 率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.7）。
评分标准
信贷政策执行 （100分）
信贷执行情况 根据信贷政策导向效果评估结果等 （70分） 综合评估：0-70分。
央行资金运用 情况（30分）
基础分20分，根据央行资金运用投 向、利率、偿还情况等要求综合评 估：0-30分。
六、激励约束
• MPA按季度评估，结果分为ABC三档。首次评估在今年4月完成 。
谢谢大家！
遵守准备金制度 1、遵守准备金制度：20分； 情况（20分） 2、未遵守准备金制度：0分。
五、指标体系
（四）定价行为
评估机构利率定价行为是否符合市场竞争秩序等要求 • 利率定价行为符合市场竞争秩序要求：100分 • 不符合市场竞争秩序要求，如违反重庆市场利率定价自律机制决
二、总体目标
从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷（包括贷款、证券及投资、 回购等）实施宏观审慎管理。
按季度动态评估，并通过加强事中事后监测，引导金融机构广义 信贷合理增长，加强系统性风险防范。
根据总行宏观审慎评估总体原则和导向，重庆营管部在总行的指 导下，按照逆周期调节、依系统重要性程度实行差别化考量的原 则，初步建立了一整套评估指标体系。未来还将根据宏观调控需 要，对指标、权重、参数、评分方法等进行调整。
• A档机构：七大方面指标均为优秀（优秀线90分）；执行最优档 激励。
• B档机构：除A档、C档以外的机构；执行正常档激励。
• C档机构：资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标，或资 产负债情况、流动性、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行 中任意两项及以上不达标（达标线60分）；给予适当约束。
• 近期，激励约束措施主要包括实施差别准备金利率等。实施期间 为当次评估结果生效后的3个自然月，待下次评估结果生效后重 新调整。
率C*作比较）
[0%, C*-T）：0分。
杠杆率（20分）
[4%，∞)：20分； [0%, 4%)：0分。
五、指标体系
• 宏观审慎资本充足率（Ci*）=结构性参数×（最低资本充足率要求 +系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求）
• 结构性参数αi，主要参考机构稳健性状况和信贷政策执行情况。
• 最低资本充足率、储备资本参照相关监管要求。
议和自律公约、扰乱市场秩序、恶意哄抬价格等恶性竞争行为的 ：0分
五、指标体系
（五）资产质量
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
资产质量 （100分）
不良贷款率 （50分）
1、不高于同地区、同类型机构不良贷款 率：50分； 2、不高于同地区、同类型机构不良贷款 率2个百分点：30-50分； 3、高于同地区、同类型机构不良贷款率 2个百分点：0分。
七、其他事宜
各法人金融机构应于每月20日前，按照属地原则，向所在地人民 银行分支机构报送基础数据表。
人民银行各中心支行按照属地原则，负责辖区法人金融机构信贷 政策执行情况、利率定价、运用央行资金、遵守准备金制度等行 为的考察评估，按要求向重庆市宏观审慎评估委员会秘书处报送 基础数据。
对部分机构特别是非存款类金融机构不适用的指标，在评估时得 基本分。
考虑到新设机构缺少历史数据，且初期发展往往较快，对开业3年 以内的机构，参照MPA实施管理，Baidu Nhomakorabea辅之以必要的窗口指导。
七、其他事宜
本次培训会前秘书处收集了各法人机构1月数据并进行了试评估： • 总体情况：机构分布呈纺锤形，绝大多数机构评估结果为B等，
个别机构评估结果为A等或C等，表明辖区机构经营总体符合宏观 审慎要求。 • 两个一票否决项目：定价行为均为满分；极个别机构广义信贷扩 张过快但资本补充不够，资本充足率得分为0。 • 其他指标：委托贷款增速、同业负债占比、净稳定资金比例、遵 守存款准备金制度情况、不良率、拨备覆盖率等指标都有得0分 的机构，表明在具体指标上还需加强自律管理。 • 信贷执行情况评估：全辖将统一具体评估项目和标准。
七大方面（各100分）
14个指标
资本和杠杆情况
资本充足率（80分）、杠杆率（20分）
资产负债情况 流动性 定价行为
广义信贷（60分）、委托贷款（15分）、同业负债（25分）
流动性覆盖率（40分）、净稳定资金比例（40分）、遵守准备金 制度情况（20分）
利率定价（100分）
资产质量
不良贷款率（50分）、拨备覆盖率（50分）
拨备覆盖率 （50分）
[150%，∞)：50分 [100%, 150%）：30-50分 [0%, 100%)：0分
五、指标体系
（六）跨境融资风险
• 评估机构跨境融资是否满足宏观审慎要求。 • 目前重庆不属于全口径跨境融资宏观审慎管理试点范围，该指标
暂不适用。
五、指标体系
（七）信贷政策执行
指标体系 （括号内为分值）
• 系统重要性附加资本主要从规模性、替代性、关联性等方面评估机 构的系统重要性程度。
• 逆周期资本缓冲=max｛βi×[机构i广义信贷增速-（目标GDP增速+ 目标CPI）],0｝
• βi为机构i对整体信贷顺周期贡献度参数， βi=宏观经济热度参数（βi1）×系统重要性参数（βi2）
五、指标体系
（二）资产负债情况
三、评估对象
MPA的评估对象是各银行业金融机构，具体分为三类：全国性系 统重要性机构（N-SIFIs）、区域性系统重要性机构（R-SIFIs）、 普通机构（CFIs）。
重庆市MPA的评估对象：共计44家地方法人金融机构，其中农村 商业银行1家、城市商业银行2家、村镇银行32家、财务公司4家、 金融租赁公司2家、汽车金融公司1家、信托公司2家；主城区法人 机构18家、区县法人机构26家。
1、同业负债占负债总额不超过 28%：25分； 2、同业负债占负债总额不超过 33%：15-25分； 3、同业负债占负债总额超过 33%：0分。
1、同业负债占负债总额不超过 30%：25分； 2、同业负债占负债总额不超过 33%：15-25分； 3、同业负债占负债总额超过33%： 0分。
五、指标体系
（二）资产负债情况
广义信贷增速：指法人机构人民币信贷收支表中的各项贷款、债 券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机 构款项余额的同比增速。
委托贷款增速：指由金融机构根据委托人确定的贷款对象、用途 、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协 助收回的一般委托贷款的同比增速。
指标体系 （括号内为分值）
广义信贷 （60分）
资产负债 情况 （100 分）
委托贷款 （15分）
同业负债 （25分）
评分标准
区域性系统重要性机构 （R-SIFIs）
普通机构（CFIs）
1、广义信贷增速与目标M2增速 偏离不超过22个百分点：60分； 2、广义信贷增速与目标M2增速 偏离超过22个百分点：0分
宏观审慎评估简介
2016年3月2日
主要内容
一、实施背景 二、总体目标 三、评估对象 四、组织实施 五、指标体系 六、激励约束
一、实施背景
人民银行从2009年中开始研究强化宏观审慎管理的政策措施，并 于2011年正式引入差别准备金动态调整/合意贷款管理机制，其核 心内容是金融机构适当的信贷增速取决于经济增长的合理需要以 及自身资本水平。近几年该机制在实践中不断改进和完善，在促 进货币信贷平稳增长、维护金融宏观稳定方面发挥了重要作用。
跨境融资风险
跨境融资风险加权余额（100分）
信贷政策执行
信贷执行情况（70分）、央行资金运用情况（30分）
五、指标体系
（一）资本和杠杆情况
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
资本和杠杆 情况
（100分）
资本充足率（80分） [C*，∞)：80分；
（与宏观审慎资本充足 [C*-T, C*)：48-80分；
1、广义信贷增速与目标M2增速 偏离不超过25个百分点：60分； 2、广义信贷增速与目标M2增速 偏离超过25个百分点：0分
1、委托贷款增速与目标M2增速 偏离不超过22个百分点：15分； 2、委托贷款增速与目标M2增速 偏离超过22个百分点：0分
1、委托贷款增速与目标M2增速 偏离不超过25个百分点：15分； 2、委托贷款增速与目标M2增速 偏离超过25个百分点：0分
四、组织实施
重庆市宏观审慎评估委员会下设秘书处，设在人行重庆营管部货 币信贷处，负责宏观审慎评估的具体组织实施工作。
MPA一季度一评，通过持续评估对信贷投放形成事前引导。同时 ，按月监测金融机构相关指标，发现风险苗头给予提示预警，引 导金融机构加强自我约束和自律管理，必要时将进行窗口指导。
五、指标体系
一、实施背景
当前，我国经济面临较大下行压力，经济增长内生动力有待增强 ，中央经济工作会议明确要求“稳健的货币政策要灵活适度，为 结构性改革营造适宜的货币金融环境”。与此同时，随着金融创 新快速发展，金融机构资产配置、实体经济融资渠道日益多元化 。
为进一步完善宏观审慎政策框架，更加有效地防范系统性风险， 发挥逆周期调节作用，适应资产多元化的趋势，人民银行在继续 对金融机构信贷投放给予指导的同时，将现有的差别准备金动态 调整/合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（ Macro Prudential Assessment, MPA），从2016年起正式实 施。
六、激励约束
• 为了进一步增加实施差别准备金利率的灵活性，拟在现行法定准 备金利率±30%以内，分三类情况实施差别准备金利率。
• 正常情况下（当前），启用±10%的幅度，即对A档机构实施奖励 性利率（法定准备金利率×1.1）；对B档机构继续保持法定准备 金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.9）。
四、组织实施
重庆地区宏观审慎评估由人行重庆营管部及重庆市宏观审慎评估 委员会负责实施与解释。
重庆市宏观审慎评估委员会的构成：人行重庆营管部分管货币信 贷工作的部领导1人、货币信贷处1人、金融稳定处1人、重庆市市 场利率定价自律机制代表1人、地方法人金融机构代表1人，共5人 。委员会负责复核、确定地方法人金融机构宏观审慎评估结果。 目前，首届委员会已经成立。
同业负债占比：指法人机构同业拆入、同业借款、同业代付、同 业存放、卖出回购等同业负债项目扣除结算性同业存款后的同业 融入余额在总负债中的占比。同业存单不纳入同业负债。村镇银 行暂不适用该指标。
五、指标体系
（三）流动性
指标体系 （括号内为分值）
评分标准
流动性 （100分）
流动性覆盖率 符合期间监管指标：40分 （40分） 不符期间监管指标：0分
• 需要增加宏观调控力度的情况下，启用±20%的幅度，即对A档机 构实施奖励性利率（法定准备金利率×1.2）；对B档机构继续保 持法定准备金利率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利 率×0.8）。
• 较为极端情况下，启用±30%的幅度，即对A档机构实施奖励性利 率（法定准备金利率×1.3）；对B档机构继续保持法定准备金利 率；对C档机构实施约束性利率（法定准备金利率×0.7）。
评分标准
信贷政策执行 （100分）
信贷执行情况 根据信贷政策导向效果评估结果等 （70分） 综合评估：0-70分。
央行资金运用 情况（30分）
基础分20分，根据央行资金运用投 向、利率、偿还情况等要求综合评 估：0-30分。
六、激励约束
• MPA按季度评估，结果分为ABC三档。首次评估在今年4月完成 。
谢谢大家！