商业银行风险监管核心指标管理办法
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指监管机构依据法律法规和监管规定，对商业银行的各项风险进行监控和评估的关键指标。
这些指标可以帮助监管机构及时发现风险，采取相应的监管措施，保护金融体系的稳定运行。
以下是商业银行风险监管核心指标的主要内容。
首先，信用风险是商业银行最主要的风险之一、商业银行应当坚持风险管理原则，合理设置授信额度、严格把控授信流程、对借款人进行充分的信用评估。
监管机构通过核心指标监控商业银行信用风险，包括不良贷款率、关注贷款比例、资本充足率等指标。
不良贷款率是指商业银行不良贷款余额占总贷款余额的比例，关注贷款比例是指关注贷款余额占总贷款余额的比例，资本充足率是指商业银行核心资本占风险加权资产的比例。
监管机构可以根据这些指标，判断商业银行的信用风险水平。
此外，市场风险也是商业银行需要注意的风险之一、商业银行从事债券、股票等证券投资业务，会受到市场价格波动和市场流动性变化的影响。
监管机构通过核心指标监控商业银行市场风险，包括久期调整序列、资产负债匹配水平、利差敏感性等指标。
久期调整序列是指商业银行资产和负债久期的调整能力，资产负债匹配水平是指商业银行在不同市场情况下，资产负债匹配程度的调整能力，利差敏感性是指商业银行对市场利率变化的敏感程度。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的市场风险水平。
最后，操作风险也是商业银行需要关注的风险之一、操作风险包括内部失控风险、外部风险等。
商业银行应当建立健全的内控体系，完善内部管理制度，加强对操作风险的防范和控制。
监管机构通过核心指标监控商业银行操作风险，包括违约交易数量、违反交易限额的次数、违规交易金额等指标。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的操作风险水平。
综上所述，商业银行风险监管核心指标涉及信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等方面。
监管机构通过这些指标，可以对商业银行的风险水平进行监控和评估，并采取相应的监管措施，确保金融体系的稳定运行。
商业银行风险监管核心指标
核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
（一）风险水平风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
（二）风险迁徙风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标(试行)第一章：引言1.1 背景1.2 目的1.3 适用范围1.4 定义第二章：风险监管框架2.1 风险监管目标2.2 监管机构职责2.3 风险监管流程2.4 风险评估方法第三章：资本风险指标3.1 资本充足率3.2 资本结构3.3 资本缺口测算第四章：信用风险指标4.1 信用风险评估4.2 不良贷款率4.3 资产质量审查第五章：市场风险指标5.1 市场风险评估5.2 利差测算5.3 外汇风险测算第六章：流动性风险指标6.1 流动性风险评估6.2 资金酬报率6.3 流动性压力测试第七章：操作风险指标7.1 审计风险评估7.2 内部控制体系评估7.3 违规风险测算第八章：模型风险指标8.1 模型风险评估8.2 不确定性测算8.3 敏感性分析第九章：衍生品风险指标9.1 衍生品风险评估9.2 隐含波动率测算9.3 交易量监控第十章：法律法规与合规要求10.1 国家法律法规10.2 相关合规要求10.3 风险报告规定第十一章：附件11.2 监管指标计算公式本文档涉及附件：附件2：监管指标计算公式本文所涉及的法律名词及注释：1.资本充足率：指商业银行的核心资本与风险加权资产的比例，用于衡量银行的资本实力。
2.不良贷款率：指商业银行不良贷款的比例，用于评估银行的信用风险水平。
3.资金酬报率：指商业银行净利润与平均总资产的比例，用于衡量银行的盈利能力。
4.审计风险评估：指对商业银行内部审计体系的评估，用于评估银行的操作风险水平。
5.模型风险评估：指对商业银行使用的风险模型的评估，用于评估银行的模型风险水平。
6.衍生品风险评估：指对商业银行衍生产品交易的风险评估，用于评估银行的衍生品风险水平。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。
本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。
首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。
资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。
资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。
其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。
流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。
因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。
再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。
商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。
通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。
此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。
商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。
因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。
最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。
利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。
通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。
总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。
这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。
同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。
商业银行风险监管核心指标(doc 6页)
商业银行风险监管核心指标(doc 6页)【字体：】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、（三）全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
第十条市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
（一）累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
（二）利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行确定有关操作风险的指标值。
第十二条风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
（一）正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
商业银行风险监管核心指标(试行)
商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
《商业银行风险监管核心指标》口径说明
《商业银行风险监管核心指标》口径说明商业银行是金融体系的核心组成部分，承担着资金中介、风险传导和金融稳定的重要职责。
为了有效监管商业银行的风险水平，国际金融监管机构和各国监管部门制定了一系列监管指标，其中核心指标是衡量商业银行风险水平的重要工具之一、本文将介绍《商业银行风险监管核心指标》的口径说明。
首先，商业银行风险监管核心指标是对商业银行风险水平的评估和监测工具。
核心指标可以分为资本和流动性两个维度，反映了商业银行的资本充足程度和流动性风险管理水平。
在资本方面，核心指标包括净资本充足率、资本杠杆率和资本缺口等指标。
净资本充足率是商业银行资本与风险加权资产之比，反映了商业银行资本充足程度。
资本杠杆率是商业银行净资本与总资产之比，反映了商业银行杠杆风险水平。
资本缺口是商业银行资本与风险加权资产之差额，反映了商业银行资本缺口状况。
为了保障商业银行风险监管核心指标的可比性和相对稳定性，国际金融监管机构和各国监管部门制定了统一的计算方法和口径。
指标的计算方法和口径主要依据国际公认的金融规则和行业最佳实践，如巴塞尔协议、国际会计准则和风险管理框架等。
同时，监管机构还要求商业银行按照一定的频率提交报告，明确报告的时间要求和报告的内容，以确保监管的及时性和准确性。
商业银行风险监管核心指标的发布和公开透明度也是保障金融市场稳定的重要方面。
监管机构和政府部门通常会定期发布指标的统计结果和分析报告，向市场和公众披露商业银行风险状况和变化趋势，加强市场监督和舆论监督。
总而言之，商业银行风险监管核心指标是评估和监测商业银行风险水平的重要工具。
指标涵盖了资本和流动性两个维度，可以帮助监管机构和银行业监管部门及时发现和应对商业银行的风险。
同时，指标的计算方法和口径在国际上具有一定的统一性和国际比较性，加强了跨国金融监管的协作和合作。
指标的发布和公开透明度也能提升市场和公众对商业银行风险状况的了解，增加金融体系的稳定性和健康发展。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行作为金融机构的一种，承担着金融中介的角色，为经济发展提供融资和风险管理服务。
然而，由于金融业务的特殊性，商业银行面临着各种不同的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了规范商业银行的风险管理行为，各国监管机构普遍制定了一系列的风险监管指标，以确保商业银行能够有效防范和控制风险。
我国央行也制定了一套商业银行风险监管核心指标（试行），以加强对商业银行的风险管理监管。
该指标分为四大类，分别是资产和负债风险监管指标、市场风险监管指标、流动性风险监管指标和综合风险监管指标。
首先，资产和负债风险监管指标是商业银行风险监管的基础。
其中，资本充足率是最重要的指标之一，用于评估商业银行的资本充足程度。
资本充足率不足会导致商业银行无法承担风险，从而增加银行破产的风险。
此外，不良贷款率和拨备覆盖率也是评估商业银行信贷风险的重要指标。
不良贷款率反映了商业银行的资产质量，拨备覆盖率则衡量了商业银行覆盖不良贷款损失的能力。
其次，市场风险监管指标用于评估商业银行在金融市场运作中所面临的风险。
市场风险包括利率风险、外汇风险、股票和固定收益证券风险等。
商业银行应当根据各种风险组合情况，确定市场风险敞口，并进行相应的风险管理。
再次，流动性风险监管指标用于评估商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指商业银行无法以合理的时间和成本获得足够的资金来履行债务和支付客户的提款要求。
货币净流入指标和流动性覆盖率是流动性风险监管的关键指标。
货币净流入指标用于衡量商业银行在一定时期内的资金溢出或流入情况，流动性覆盖率则用于评估商业银行覆盖预期现金流出的能力。
最后，综合风险监管指标用于综合评估商业银行的整体风险水平。
综合风险利润指标和风险敞口指标是综合风险监管的核心指标。
综合风险利润指标旨在评估商业银行在风险管理过程中取得的收益和效益，风险敞口指标则用来衡量商业银行各类风险的累积和交叉影响。
商业银行风险监管核心指标（试行）的制定和落实，有助于强化商业银行的风险管控能力，促进金融机构的稳健运营。
商业银行风险监管核心指标简介
权益资本市场市值风 险
权益资本市值波动引起的风险
资产收益率
净息差
银行资产收益与资产总额的比例， 用于衡量银行盈利能力。
银行利息收入与利息支出之间的 净差额，表征银行利息业务盈利 能力。
不良贷款率相关经济资本 利润
银行利润与不良贷款对经济资本 的占用关系，用于评估银行的风 险回报。
内部职务的独立性，以防 止潜在的操纵和不当行为。
银行在交易中要求客户提 供的保证金策略和风险管 理。
资本管理
风险加权资产
将不同类型风险对不同类别 资产的影响进行加权计算得 到的指标。
减值预备金
用于弥补潜在资产损失的储 备金，预防信贷风险。
资本应对周期性风险
银行根据风险情况和预期损 失决定资本配置的灵活性。
商业银行风险监管核心指 标简介
商业银行风险监管核心指标简介
背景介绍
商业银行与风险管理，监管机构对商业银行风险的关注。
资产质量
不良贷款率
评估银行贷款质量的重要指标，衡量不良贷款占总贷款的比例。
拨备覆盖率
用于应对可能发生的资产损失的储备金与不良贷款之比。
拖欠贷款率
测量银行贷款拖欠情况的指标，反映风险暴露和违约潜力。
资本充足率
1 核心资本充足率
核心资本相对于风险加权 资产的比例，用于评估银 行资本充足程度。
2 一级资本充足率
一级资本和附加一级资本 相对于风险加权资产的比 例，衡量银行抵御损失的 能力。
3 总资本充足率
总计准资本相对于风险加 权资产的比例，用于评估 银行总体资本充足性。
流动性指标
1
流动性覆盖率
总结
1 商业银行风险监管核心指标不可或缺
商业银行风险监管核心指标口径说明
商业银行风险监管核心指标口径说明随着金融市场的不断发展和全球经济的快速增长，商业银行作为金融体系的重要组成部分，承担着重要的金融中介、信用创造和风险管理职责。
为了确保商业银行能够有效地管理和控制风险，监管机构制定了一系列的风险监管核心指标，用于评估和监测商业银行的风险水平。
一、资本充足率资本充足率是商业银行风险监管的核心指标之一，用于评估银行在面对风险时能够承受的程度。
资本充足率的计算涉及到两个关键指标：资本与风险加权资产比率（Capital Adequacy Ratio，CAR）和核心资本与风险加权资产比率（Core Capital Adequacy Ratio，CCAR）。
CAR是衡量商业银行资本充足程度的主要指标，而CCAR则是CAR中核心资本占比的指标。
二、风险资产比率风险资产比率被用来衡量商业银行所持有的风险资产与总资产的比例。
风险资产指的是具有潜在风险的资产，包括不良贷款、呆账以及其他潜在亏损资产。
监管机构通过风险资产比率的监管，旨在确保商业银行持有的风险资产的规模和比例处于可控范围内，以防止风险溢出和系统性金融风险的发生。
三、流动性比率流动性比率用于衡量商业银行的流动性风险程度。
流动性风险是指由于资产与负债的结构不匹配，商业银行在面对资金流动和提现需求时可能面临的风险。
监管机构通过设定流动性比率的要求，强调商业银行在流动性管理方面的重要性，并要求银行有效地管理其流动性风险。
四、杠杆比率杠杆比率是衡量商业银行风险暴露程度的指标。
该比率用于衡量商业银行的资本与风险敞口之间的关系，即银行在面对风险时所具备的资本覆盖能力。
监管机构通过设定杠杆比率要求，以确保商业银行在经济下行周期和金融冲击的情况下能够稳健运营。
五、市场风险资本要求市场风险资本要求是指监管机构对商业银行市场风险承受能力的要求。
市场风险是指由于金融市场价格波动、汇率变动、利率变动等因素引发的风险。
监管机构通过制定市场风险资本要求，以确保商业银行在面对市场风险时具备足够的资本来承担风险。
商业银行风险监管核心指标试行完整版
商业银行风险监管核心指标试行HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】商业银行风险监管核心指标（试行）第一章总则第一条为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。
第二章核心指标第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
第八条流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
（一）流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
（二）核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
（三）流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
第九条信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
（一）不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
（二）单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
商业银行风险监管核心指标管理办法
商业银行风险监管核心指标管理办法商业银行风险监管核心指标,征求意见稿，第一章总则第一条为强化对商业银行风险的识别和评价~有针对性地采取监管措施~根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规~制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行~包括中资银行、外资独资银行和中外合资银行。
第三条本办法规定的风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准～中国银行业监督管理委员会,以下简称银监会,可针对不同机构提出其他风险监管指标.本办法规定的风险监管核心指标值是对商业银行风险监管的最低要求～银监会可根据商业银行不同的风险程度提出更高要求.第四条商业银行应按照本办法规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标.第五条银监会按照本办法对商业银行的各项风险监管核心指标进行检查监督～并采取相应监管措施。
第二章核心指标1第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次～即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标～以时点数据为基础～属于静态指标.第八条流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性～包括流动性比率、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率～按照本币和外币分别计算：，一，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比～衡量商业银行流动性的总体水平～不得低于25%。
，二，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比~不得低于2%.,三，核心负债比率为核心负债与负债总额之比～不得低于60%。
，四, 流动性缺口率为流动性缺口加未使用不可撤销承诺与到期流动性资产之比～不得低于—10%。
第九条信用风险监管指标包括不良资产和不良贷款率、单一客户授信集中度、关联授信比例三类指标.,一，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比～不得高于5％。
不良资产率为不良资产与资产总额之比～不得高于4%。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
(一)风险水平风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。
1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。
1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。
2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。
该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标;不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。
该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。
2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。
3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。
具备条件的商业银行可同时采用其他方法(比如在险价值法和基本点现值法)计量外汇风险。
3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
商业银行风险监管核心指标管理办法
商业银行风险监管核心指标管理办法商业银行是金融体系中的重要组成部分，承担着为实体经济提供融资服务的职责。
然而，商业银行的运营活动存在一定的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
为了维护金融稳定和保护金融消费者的利益，监管部门出台了一系列的监管措施，其中核心指标管理办法是其中重要的一项。
核心指标是商业银行评估经营风险和资本充足水平的重要指标，是监管机构用以评估商业银行风险监管情况的重要依据。
核心指标管理办法规定了商业银行核心指标的计算方法和管理要求，促使商业银行加强风险管理和资本充足监管，提高风险抵御能力，确保金融体系的稳定运行。
核心指标管理办法的主要内容包括三个方面：一是核心指标的选择和计算方法。
核心指标主要包括风险加权资产比率、资本充足率、非执行贷款比例等。
商业银行应按照监管规定的计算方法，定期向监管部门报告核心指标，确保核心指标的准确性和可比性。
二是核心指标的管理要求。
商业银行需要建立健全内部控制制度，确保核心指标的计算和报告工作的准确性和及时性。
商业银行应设立专门的风险管理部门，加强对风险的识别、评估和监控，及时发现和应对可能存在的风险。
三是核心指标的监管要求。
监管部门会根据商业银行的核心指标情况，进行定期或不定期的风险评估，及时发现和应对潜在风险。
如果发现商业银行的核心指标存在违规或不达标的情况，监管部门有权采取相应的监管措施，包括限制经营权限、罚款、撤销银行业务资格等。
核心指标管理办法的出台，对于商业银行风险监管具有重要意义。
一方面，它促使商业银行加强风险管理，提高资本充足水平，降低经营风险。
另一方面，它也有助于提升商业银行的透明度和公信力，增强金融体系的稳定性和可持续发展能力。
然而，核心指标管理办法还存在一些挑战。
首先，商业银行的业务日益复杂化，核心指标管理办法可能无法完全覆盖所有风险。
其次，由于商业银行的业务模式和发展阶段的不同，其核心指标的情况也存在一定的差异，监管部门需要根据实际情况进行差异化管理。
商业银行风险监管核心指标试行完整版
商业银行风险监管核心指标试行完整版商业银行风险监管是保障金融安全稳定的重要组成部分，为了确保银行业的风险可控、业务稳健，各国监管机构制定了一套有效的监管指标，用来评估银行的资本充足性、资产质量、业务运营等风险状况。
下面就是商业银行风险监管核心指标试行完整版。
一、资本充足性指标资本是商业银行的防范风险的重要保障，资本充足性指标用来评估银行的资本充足程度，确保银行能够承受预期和非预期损失，维持经营活动的稳定性。
1.风险加权资产比例（RWA/TA）该指标计算银行的风险加权资产（Risk-Weighted Assets，RWA）与总资产（Total Assets，TA）的比率，反映了银行的风险承受能力和资本充足程度。
监管机构一般要求该指标不低于8%。
2.资本充足率（CAR）资本充足率是衡量银行资本充足程度的核心指标，它计算的是核心资本与风险加权资产之比。
监管机构一般要求该指标不低于10%。
3.核心资本充足率（Core CAR）核心资本充足率是核心资本与风险加权资产之比，核心资本包括普通股和留存收益。
监管机构一般要求该指标不低于5%。
二、资产质量指标资产质量是反映银行资产风险的重要指标，评估银行的风险识别与控制能力，以及资产的质量和价值。
1.不良贷款率（Non-performing Loan Ratio，NPL）不良贷款率是不良贷款与总贷款的比率，反映银行贷款资产的质量。
监管机构一般要求该指标不超过5%。
2.拨备覆盖率（Loan Loss Provision Coverage Ratio，LLP）拨备覆盖率是拨备金与不良贷款之比，用来评估银行为不良贷款备足拨备金的能力。
监管机构一般要求该指标不低于100%。
3.净损失率（Net Loss Ratio，NLR）净损失率是净损失与平均总资产之比，反映了银行资产的损失程度。
监管机构一般要求该指标不超过3%。
三、盈利能力指标盈利能力是评估银行经营状况和风险承受能力的重要指标，反映了银行的盈利能力和经营风险水平。
商业银行风险监管核心指标(2023最新版)
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标⒈介绍商业银行作为金融机构，承担着各类风险的管理和监控责任。
为了确保银行业的稳定运行，监管机构需要对商业银行的风险指标进行监管和核心指标的披露。
本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细说明和相关指导，以帮助商业银行合规运营。
⒉资本充足率资本充足率是衡量商业银行偿付风险能力和抵御风险能力的重要指标。
根据监管要求，商业银行需要监控和报告其风险加权资产和资本比率，并确保符合最低资本充足率要求。
详细的资本充足率计算方法和监管要求请参考附件一。
⒊资本质量指标资本质量是评估商业银行风险承受能力的重要指标。
银行需要监控和报告其不良贷款和违约率、净利润和资产质量等指标，以确保其资本质量处于合规水平。
进一步的资本质量指标包括资产负债表的杠杆比率和资本维持缓冲区要求等，请参考附件二获取详细信息。
⒋流动性风险指标商业银行需要管理和监控其流动性风险，以确保随时满足债务偿还和客户提取资金的需求。
流动性风险指标包括流动性比率和流动性压力测试等，请参考附件三了解更多详细内容。
⒌利率风险指标商业银行需要有效管理利率风险，以确保利差收入和净息差的稳定性。
利率风险指标包括敞口限额和敏感度分析等，请参考附件四查询详细要求。
⒍外汇风险指标商业银行在经营国际业务时需要管理和监控外汇风险，以确保外汇风险在承受范围内。
外汇风险指标包括净外汇头寸敞口和外汇波动性等，请参考附件五详细了解。
附件一：资本充足率计算方法和监管要求附件二：资本质量指标详细说明附件三：流动性风险指标监测和管理要求附件四：利率风险指标监测和管理要求附件五：外汇风险指标监测和管理要求法律名词及注释：⒈监管机构：指负责对金融机构进行监管和监督的机构，如中央银行、银行监管部门等。
⒉最低资本充足率要求：监管机构规定的商业银行需要保持的最低资本充足率的要求。
⒊不良贷款：商业银行的贷款账户中有逾期或风险较高的贷款。
⒋违约率：商业银行贷款中借款人无法按时履约的比率。
《商业银行风险监管核心指标》口径说明
《商业银行风险监管核心指标》口径说明《商业银行风险监管核心指标》是由中国银监会制定的，用于评估商业银行风险状况的重要指标。
该指标主要包括偿付能力指标、流动性风险指标、市场风险指标和信用风险指标等多个方面。
下面是对这些指标的口径进行详细说明。
1.偿付能力指标偿付能力是商业银行的重要指标之一，用于评估其在面对各种风险情况下的偿付能力。
其中，主要包括资本充足率、核心一级资本充足率、风险覆盖率等指标。
资本充足率是商业银行核心资本与风险加权资产之比，核心一级资本充足率则是商业银行核心一级资本与风险加权资产之比，风险覆盖率是商业银行风险准备与风险加权资产之比。
2.流动性风险指标流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，指商业银行在一定期限内满足偿付义务的能力。
相关指标包括流动资金充足率、长期预测流动性指标、货币流量匹配指标和存款与贷款比例等。
流动资金充足率是银行流动资金与短期债务之比，长期预测流动性指标用于评估银行长期流动性风险，货币流量匹配指标用于评估银行短期流动性风险，存款与贷款比例则是商业银行存贷比的指标。
3.市场风险指标市场风险是商业银行面临的来自市场价格波动的风险，指标包括债券组合市场风险和股权风险。
债券组合市场风险主要通过债券评估指标来衡量，股权风险则通过股权报酬率和市场指数变动率等指标来评估。
4.信用风险指标信用风险是商业银行面临的借款人或其他机构无法按时偿还债务的风险，主要通过不良贷款比例、逾期贷款比例和关注类贷款比例等指标来评估。
不良贷款比例是指不良贷款金额与全部贷款金额之比，逾期贷款比例是指逾期贷款金额与全部贷款金额之比，关注类贷款比例是指关注类贷款金额与全部贷款金额之比。
上述是《商业银行风险监管核心指标》的主要内容和口径说明。
这些指标的制定和应用，可以帮助监管机构和市场参与者评估商业银行的风险状况，从而采取相应的风险管理措施，维护金融体系的稳定和安全。
同时，商业银行也可以通过了解和遵守这些指标，加强自身的风险管理和监测能力，提高自身的偿付能力和抵御风险的能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商业银行风险监管核心指标管理办法商业银行风险监管核心指标,征求意见稿,第一章总则第一条为强化对商业银行风险的识别和评价～有针对性地采取监管措施～根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规～制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行～包括中资银行、外资独资银行和中外合资银行。
第三条本办法规定的风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准～中国银行业监督管理委员会,以下简称银监会,可针对不同机构提出其他风险监管指标。
本办法规定的风险监管核心指标值是对商业银行风险监管的最低要求～银监会可根据商业银行不同的风险程度提出更高要求。
第四条商业银行应按照本办法规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条银监会按照本办法对商业银行的各项风险监管核心指标进行检查监督～并采取相应监管措施。
第二章核心指标1第六条商业银行风险监管核心指标分为三个层次～即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
第七条风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标～以时点数据为基础～属于静态指标。
第八条流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性～包括流动性比率、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率～按照本币和外币分别计算:,一, 流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比～衡量商业银行流动性的总体水平～不得低于25%。
,二, 超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比～不得低于2%。
,三, 核心负债比率为核心负债与负债总额之比～不得低于60%。
,四, 流动性缺口率为流动性缺口加未使用不可撤销承诺与到期流动性资产之比～不得低于-10%。
第九条信用风险监管指标包括不良资产和不良贷款率、单一客户授信集中度、关联授信比例三类指标。
,一, 不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比～不得高于5%。
不良资产率为不良资产与资产总额之比～不得高于4%。
,二, 单一客户授信集中度为对单一客户授信总额与资本净额之比～不得高于15%。
2,三, 关联授信比例为关联授信与资本净额之比～对全部关联方的授信关联度不得高于50%。
第十条市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险～包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率:,一, 累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比～不得高于20%。
在条件成熟时将采用在险价值法,VAR方法,。
,二, 市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年～指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。
第十一条操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险～表示为操作风险损失率～即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
银监会将在相关政策出台后另行制定指标值。
第十二条风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度～表示为资产质量从前期到本期变化的比率～属于动态指标。
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率、关注贷款迁徙率、次级贷款迁徙率与可疑贷款迁徙率:,一,正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比～不得高于0.5%,,二,关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比～不得高于1.5%,3,三,次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比～不得高于3%,,四,可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比～不得高于40%。
第十三条风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力～包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面:,一,盈利能力指标包括资产收益率和资本收益率。
资产收益率为税后净利润与平均资产总额之比～不得低于0.6%,资本收益率为税后净利润与平均净资产之比～不得低于11%。
,二,准备金充足程度指标包括信贷资产准备充足率和非信贷资产准备充足率。
信贷资产准备充足率为授信资产实际计提准备与应提准备之比～不得低于100%,非信贷资产准备充足率为非信贷资产实际计提准备与非信贷预计损失之比～不得低于100%。
,三,资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率～核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比～不得低于4%,资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比～不得低于8%。
第三章检查监督第十四条商业银行应按期以法人为单位向银监会报送与上述监管指标相关的各项数据～季度数据可不并表～半年和年度数据应当包括不并表和并表两套数据。
风险迁徙类指标和操作风4险指标的数据每半年报送一次。
第十五条商业银行应在每季度结束后10个工作日内、每半年结束后15个工作日和每年度结束后20个工作日～分别报送有关数据。
第十六条商业银行应建立与本办法相适应的统计与信息系统～准确反映风险水平、风险迁徙和风险抵补能力。
第十七条商业银行应将非信贷资产分为正常类资产和不良资产～计量非信贷资产风险～评估非信贷资产质量。
第十八条商业银行董事会应定期获得各项指标的实际值～并督促管理层采取纠正措施。
第十九条银监会应通过非现场监管系统定期采集有关数据～分析商业银行各项监管指标～及时评价和预警其风险水平、风险迁徙和风险抵补。
银监会在必要时应组织现场检查核实数据的真实性～根据核心指标实际值有针对性地检查商业银行主要风险点～并进行诫免谈话和风险提示。
第二十条银监会对未达到核心指标值要求的商业银行～将根据未达标的具体情况并结合日常监管掌握信息～采取相应的监管措施。
第四章附则第二十一条农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、5农村信用社、政策性银行、中资银行分支机构和外国银行分行参照执行。
第二十二条附件是本办法的组成部分～规定了各项风险监管核心指标的具体口径。
第二十三条本办法由中国银行业监督管理委员会负责解释。
第二十四条本办法自2005年月日起试行。
1996年12月22日中国人民银行发布的《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》同时废止。
6风险监管核心指标一览表指标类别指标名称公式拟定监管值流动性风险 1.流动性比例流动性资产/负债大于25%2.超额备付金率 ,超额准备+库存现金,/各大于2%项存款3.核心负债比率核心负债/负债总额大于60%4.流动性缺口率 ,流动性缺口+未使用不可大于-10%撤销承诺,/到期流动性资产信用风险 5.不良贷款率不良贷款/贷款总额小于5%6.不良资产率不良资产/资产总额小于4% 风7.单一客户授信单一客户授信额/资本净额小于15% 险集中度水8.关联授信比例全部关联授信/资本净额小于50% 平市场风险 9.累计外汇敞口累计外汇敞口头寸/资本净小于20%头寸比例额10.市值敏感性修正持续期缺口X1%/年监测比率操作风险 11.操作风险损操作损失/,净利息收入+非监测失率利息净收入,正常贷款 12.正常类贷款正常类贷款变为不良额/正小于0.5% 风迁徙率常贷款险关注贷款 13.关注类贷款关注类贷款变为不良额/关小于1.5% 迁迁徙率注贷款徙次级贷款 14.次级类贷款次级类贷款变为可疑和损小于3% 迁徙率失类贷款/次级贷款可疑贷款 15.可疑类贷款可疑类贷款变为损失额/可小于40%迁徙率疑类贷款盈利能力 16.资产收益率净利润/平均资产总额大于0.6%17.资本收益率净利润/平均净资产大于11% 风准备金充足18.信贷资产准信贷资产实提准备/应提准大于100% 险程度备充足率备抵19.非信贷资产非信贷资产实提准备/预计大于100% 补准备充足率损失资本充足程20.核心资本充核心资本/风险加权资产大于等于度足率 4%21.资本充足率 ,核心资本+附属资本,/风大于等于险加权资产 8%7《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平(一)流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。
l 计算公式:流动性比例,流动性资产,流动性负债×100%l 指标释义:流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。
流动性负债包括:活期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
2、核心负债依存度本指标分别计算本币和外币口径数据。
l 计算公式:核心负债依存度,核心负债,总负债×100%l 指标释义:核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%。
总负债是指按照金融企业会计制度编制的资产负债表中负债总计的余额。
3、流动性缺口率8本指标计算本外币口径数据。
l 计算公式:流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%l 指标释义:流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
(二)信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。
l 计算公式:不良资产率,不良信用风险资产,信用风险资产×100%l 指标释义:信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。
主要包括:各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。
不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。
不良贷款为不良信用风险资产的一部分，定义与“不良贷款率”指标定义一致;贷款以外的信用风险资产的分类标准将由中国银行业监督管理委员会(简称银监会，下同)另行制定。
4.1 不良贷款率本指标计算本外币口径数据。
l 计算公式:不良贷款率,(次级类贷款，可疑类贷款，损失类贷款),各项贷款×100%l 指标释义:贷款五级分类标准按照《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》(银监发[2003]22号)文件)及相关法规要求执行。
正常类贷款定义为借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额9偿还。
关注类贷款定义为尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑类贷款的定义为借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失类贷款定义为在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。