1-3篇课堂练习

1-3篇课堂练习

课堂练习——（第1-3篇）

一、计算题

1．若银行的资本比率为7.5%,资产盈利率为1.1%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长?

2．某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？

3．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1.1%，税后利润中40%用于分红。根据给定的条件进行计算：

（1）如果明年银行预期的资产增长率为12%，那么资产收益率为多少？

（2）如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为12%？

4． 某行的表内及表外资产情况如下:

某行资产负债表 单位：百万美元 权数 资产项目 金额 负债项目 金额

0% 现金 0.7 一级资本

+ 二级资本

10 存放央行 10.8 央行债券 6

购买国债 26.4 10% 存放同业

7.9 拆放同业

2.5 贷款

3.9 贴现

4.5 50% 抵押贷款 7.3 负债 138.8

个人按揭9

100% 固定资产 4

担保贷款65.8

合计148.8 合计148.8

某行表外项目资料单位：百万美元

转换系数表外项目金额相应表内项目

风险权数50% 跟单信用证 1 50% 一年以上的

2 100%

授信额度

100% 银行承兑 2 50% 合计 5

计算其资本充足率.

5．某银行的总资产为50亿元，红利分配比例为30%，原有资本为2亿元，未分配利润为2亿元，如果资本与资产比率保持不变，红利分配比例不变，要实现资产10%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？

6．利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？(单位：万元)

资产项目金额风险

权重%

表外

项目

金

额

信用转换

系数%

对等信用

风险权数

现金250 0 备用信用证券180 20 20 政府债券2560 0 银行承兑票据230 20 100 存放同业450 20 长期贷款承诺210 100 50 住房抵押

贷款

820 50

企业担保

贷款

10800 40 总计620

票据贴现1800 30

总资产16680 总资本1030

7.假设准备金要求为0，存款保险成本为0.23%，利率为8%，服务费用为2.5%，计算货币市场存款帐户(MMDA)的边际成本。

8.接上题，银行可转让支付命令帐户(NOW)的利率为 5.5%,法定准备金为10%,服务费用为4%,如果客户把存款从货币市场帐户(MMDA)转移到可转让支付命令帐户(NOW),银行的盈利增加了还是减少了?

9.某银行开办新存款,使其资金增长8000万,这些资金的利息成本为4.5%,其他成本率为2%,新增资金的30%用于非盈利资产,则该银行边际成本是多少?

10.某银行现有资金为2500万，资金成本为7%，银行计划将存款利率提高到7.5%,预计可吸收资金5000万,若未来市场投资收益率为10%，问银行的计划是否可行？

11.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，计算该银行的资金边际成本和盈利资金的边际成本。

12.假定一家银行筹集了500万的资金，包括200万的活期存款，300万定期存款与储蓄存款。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，定期存款和储蓄存款总成本为10%。假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%。求该银行负债的加权平均成本率。

13.某银行负债情况如下表:

某银行2001年负债加权平均成本表

单位:万元

负债项目平均

余额

利息成本营业成本负债总成本

利率利息费率费用成本率总成本

零息活期

存款

6 000 0 4.1

有息活期

存款

8 000 1.5 2.9 储蓄存款40 000 2.8 1.2 大额可转

让存单

15 000 3.5 0.8 同业借款 2 000 2.5 1.1 短期借款8 000 2.7 1.2 金融债券7 000 3.8 0.9

其他负债 4 000 1.8 2.0

合计90 000

求:①活期存款加权平均成本②全部负债加权平均成本

14.存款边际成本表

单位：万元，％

预期新增存款新增存

款成本

率

新增

成本

边际

成本

边际收

益率

净收

益额

2 500 4.5 7.02 5 000 5.0 7.02 7 500 5.5 7.02 10 000 6.0 7.02

试分析该行的存款成本率的最佳选择.

二、案例分析题

1、根据A、B两家银行的资产负债表，用所学知识分析两家银行的资本充足水平，并就如何调整资产负债结构，更加稳健经营谈谈自己的看法。

2、资讯：《理财周刊》136期介绍了中国民生银行“钱生钱”储蓄理财业务。客户只需预先指定其活期帐户中的留存余额，当活期帐户余额大于客户的指定金额时，银行的系统将自动根据客户指定的理财套餐，将资金由活期转为不同期限的定期存款，通过这样的安排，