Eviews6上机指导书

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Eviews上机手册

《计量经济学》上机指导手册统计学院数量经济教研室2004年3月目录第一部分 Eviews基本操作_____________________________________________________1第一章预备知识____________________________________________________________1第二章 Eviews的基本操作____________________________________________________6第二部分上机实习操作_______________________________________________________17第三章简单线性回归模型与多元线性回归模型________________________________17第四章多重共线性________________________________________________________23第五章异方差性__________________________________________________________32第六章自相关性__________________________________________________________35第七章分布滞后模型与自回归模型_________________________________________38第八章虚拟变量_________________________________________________________42第九章联立方程模型______________________________________________________44第一部分Eviews基本操作第一章预备知识一、什么是EviewsEviews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。

Eviews操作手册.

Eviews操作入门：输入数据，对数据进行描述统计和画图首先是打开Eviews软件，可以双击桌面上的图标，或者从windows开始菜单中寻找Eviews，打开Eviews后，可以看到下面的窗口如图F1-1。

图F1-1 Eviews窗口关于Eviews的操作可以点击F1-1的Help，进行自学。

打开Eviews后，第一项任务就是建立一个新Workfile或者打开一个已有的Workfile，单击File，然后光标放在New上，最后单击Workfile。

如图F1-2图F1-2图F1-2左上角点击向下的三角可以选则数据类型，如同F1-3。

数据类型分三类截面数据，时间序列数据和面板数据。

图F1-3图F1-2右上角可以选中时间序列数据的频率，见图F1-4。

图F1-4对话框中选择数据的频率：年、半年、季度、月度、周、天（5天一周或7天1周）或日内数据（用integer data）来表示。

对时间序列数据选择一个频率，填写开始日期和结束日期，日期格式：年：1997季度：1997：1月度：1997：01周和日：8：10：1997表示1997年8月10号，美式表达日期法。

8：10：1997表示1997年10月8号，欧式表达日期法。

如何选择欧式和美式日期格式呢？从Eviews窗口点击Options再点击dates and Frequency conversion，得到窗口F1-5。

F1-5的右上角可以选择日期格式。

图F1-5假设建立一个月度数据的workfile，填写完后点OK，一个新Workfile就建好了。

见图F1-6。

保存该workfile，单击Eviews窗口的save命令，选择保存位置即可。

图F1-6新建立的workfile之后，第二件事就是输入数据。

数据输入有多种方法。

1)直接输入数据，见F1-7在Eviews窗口下，单击Quick，再单击Empty group(edit series)，直接输数值即可。

注意在该窗口中命令行有一个Edit+/-，可以点一下Edit+/-就可以变成如图所示的空白格，输完数据后，为了避免不小心改变数据，可以再点一下Edit+/-，这时数据就不能被修改了。

计量经济学软件Eviews6.0基本操作

计量经济学软件EVIEWS6.0基本操作一、什么是EVIEWSEVIEWS (ECONOMETRIC VIEWS)软件是QMS（QUANTITATIVE MICRO SOFTWARE）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。

EVIEWS软件主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(REGRESSION AND FORECASTING)、时间序列(TIME SERIES)以及横截面数据(CROSS-SECTIONAL DATA )分析。

与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS、stata、R）相比，EVIEWS功能优势是菜单操作简单明了，使用方法，非常适用计量经济学初级学员。

本手册对EVIEWS软件6.0版本进行简单介绍，目的是让初级学员通过本章介绍，能够对学过的计量经济理论和方法进行简单应用，以便完成本书所述的相关实验项目。

二、EVIEWS安装EVIEWS6.0文件安装包大小约190MB，可在网上下载①。

下载完毕后，按照包中安装文件所述安装方法安装该软件。

安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有EVIEWS6.0图标，整个安装过程就结束了。

双击EVIEWS按钮即可启动该软件（图1），图1所示界面称为EVIEWS软件主窗口，主窗口中的菜单，如File菜单称为EVIEWS主菜单。

图1三、Eviews工作特点初次使EVIEWS6.0计量经济学软件，必须了解其工作过程。

如，想要完成一个校准一元线性回归模型的参数估计，必须要完成两大步工作。

第一大步工作就是在建立一个工作文档（即EVIEWS6.0中的Workfile文档）、建立变量、导入数据；第二大步工作是在第一大步工作的基础上，根据模型特征，选用适当的参数估计方法，完成参数估计及相关检验。

四、具体示例在这里，我们通过一个简单的标准一元线性回归模型的估计过程来说明Eviews软件完成回归分析的基本过程。

Eviews上机指导及演示示例

第一部分 Eviews简介Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。

它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。

计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。

Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。

正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。

1、Eviews是什么Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。

使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。

Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。

Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。

Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

目前最新的版本是Eviews4.0。

我们以Eviews3.1版本为例，介绍经济计量学软件包使用的基本方法和技巧。

虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。

即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。

Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。

Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。

Eviews6.0操作关键方法记录本

1.用Eviews 6.0生产一个0均值的序列或对数数列1.1.用途及原理原序列非常的不稳定,不稳定序列可以取均值或者对数数列,让其趋于稳定,才能做预测或者拟合. 对于平稳随机过程，我们已经建立了一整套的处理方法。

由于平稳序列的均值、方差、协方差等数字特征并不伴随着时间的推移而变化，且其数字特征具有遍历性，因此可以基于时间序列在过去时点上的信息，建立拟合模型，用于预测时间序列在未来时点上的特征或者可能出现的情景。

但在经济实践中，诸如国内生产总值之类的实际经济统计时间序列经常呈现出系统性地上涨或下降的趋势。

有些时间序列还具有周期性波动的特征，例如社会零售总额的月度时间序列数据等。

诸如此类的时间序列样本数据不可能生成于平稳随机过程，从而可看成来自于非平稳随机过程的样本数据。

然而，非平稳时间序列的数字特征会伴随着时间的推移而变化，亦即其在不同时点上的统计规律性互不相同，且不具有遍历性，因此不能基于序列既往的信息来推测其在未来的可能情景。

于是我们必须建立一套处理非平稳随机过程的专门方法。

其中，设法将其平稳化是处理非平稳随机过程的基本思路。

1.2操作方法实验操作数据基于甘蔗产量ExcelGZCL取对数数列变量窗口下操作如下：相对于原数列取0均值序列操作如下：第一步，找出原数列的Mean（均值），操作如上。

结果如下。

Mean:均值 Median:中值（中位数） Max Min:最大值，最小值Std.Dev:样本标准差 Skewness:偏度(直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度,即曲线峰波往哪边偏，偏的是多少，BS)Kurtosis:峰度（峰度是用来反映频数分布曲线顶端尖峭或扁平程度的指）第二步，利用Mean数值做出O均值序列。

操作如下：出现以下窗口：输入命令：X=GZCL-Mean(输入Mean代表的具体数值)确定后，既可得到相对于原序列的，0均值序列在对时间序列进行拟合的时候,如果用二次或者n次函数或其他函数方式进行拟合。

eviews6实用教程

EViews 6 实用教程攸频张晓峒著南开大学经济学院2008年3月前言EViews（Econometric Views）是基于Windows平台的统计分析、模型估计、预测、作图、模拟及数据管理工具。

EViews采用了面向对象的设计理念，具有现代Windows软件可视化的特点，可以在菜单式、窗口命令式和程序文件编程等多种方式下运行，每个操作既可以直接使用鼠标完成，也可以交互式地使用命令方式，或者使用程序文件进行编程处理。

EViews功能强大，操作灵活，简便易用的特点，使其已成为当今世界上最流行的计量经济学软件之一。

EViews能够提供统计分析（各种假设检验、方差分析、主成分分析、因子分析等）、回归建模分析（包括单方程线性、非线性模型，联立方程模型、离散选择模型、时间序列模型、分布滞后模型、向量自回归模型、误差修正模型、ARCH模型、GARCH模型、面板数据模型等）、预测、作图、模型的求解和模拟、数据库管理等强大功能，在系统数据分析与评价、金融分析、经济模型的估计和仿真、宏观经济预测、成本分析和销售预测等众多领域有着广泛的应用。

EViews由QMS (Quantitative Micro Software) 公司推出，其前身是Micro TSP （Time Series Processor），1994年QMS公司在此基础上开发成功EViews并投入使用，至2007年已逐步升级到EViews 6版本。

最新版本EViews 6在统计分析、经济计量分析等各个方面与旧版本相比都做了重大改进和提高。

其运行速度之快已今非昔比，尤其是非线性估计，模型求解，以及其他包含数列表达式的运算等方面，由于EViews 6将表达式直接编译至源代码，使其运算速度有了明显提升。

EViews 6增强了统计分析的协方差分析和主成分分析功能，还新增了一些因子分析对象。

EViews 6进一步完善了经济计量分析功能，在回归分析中新增了分位数回归法和逐步回归法，并能够估计多元GARCH模型以及单整的GARCH模型；在检验方法中扩展了异方差检验；新增了Quandt-Andrews突变点检验、面板协整性检验等。

Eviews软件上机指导

Eviews软件上机指导Eviews处理的主要对象是时间序列，每个序列都有一个名称，只要提出序列的名称就可以对序列中所有的数据进行操作。

它允许用户从键盘，磁盘文件输入得到数据，并能从已有的数据得到新的数据，及显示和打印数据，做数据序列的统计分析和相关分析。

EViews得益于Windows的可视的特点，能通过标准的Windows菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的Windows技术来使用显示于窗口中的结果。

一、启动软件包在Eviews软件包安装完成后，桌面将生成图标。

双击图标，或点击开始→程序→EViews，进入EViews的主界面窗口。

（见图9.2）图9.2二、EViews的窗口EViews的窗口分为标题栏、菜单栏、命令窗口、状态行和工作区。

标题栏：它位于主窗口的最上方。

当EViews工作区窗口处于活动状态时，工作区窗口的标题栏的颜色较其他窗口比是蓝色的，当其它窗口处于活动状态时，它的颜色会变成灰色的。

可以单击EViews工作区窗口的任何位置使EViews工作区窗口回到活动状态。

主菜单：紧接着标题栏下面是主菜单。

移动光标至主菜单然后点击鼠标左按钮，它会出现一个下拉菜单，在这个下拉菜单中可以单击选择显现项。

命令窗口：菜单栏下面是命令窗口。

把EViews命令输入该窗口，按回车键即执行该命令。

该窗口支持Windows下的剪切和粘贴功能，因此可以在命令窗口、其他的EViews文本窗口及其它的Windows窗口之间转换文本。

该命令窗口中的内容能被直接保存到一个文本文件中：通过单击窗口的任何位置确定命令窗口当前处于活动状态，然后从主菜单上选择File/Save As 。

可把光标放在命令窗口的最底端，按着鼠标按钮上下拖拽来改变命令窗口的大小。

状态栏：窗口的最底端是状态栏，它被分成几个部分。

左边部分有时提供EViews发送的状态信息，通过单击状态线最左边的方块可清除这些状态信息；往右接下来的部分是EViews寻找数据和程序的预设目录；最后两个部分显示预设数据库和工作文件的名称。

EVIEWS上机实验指导书

计量经济学上机指导及练习第一部分Eviews基础1.1. Eviews 简介Eviews ：Econometric Views （经济计量视图），是美国QMS 公司（Quantitative Micro Software Co.，网址为）开发的运行于Windows 环境下的经济计量分析软件。

Eviews 是应用较为广泛的经济计量分析软件——MicroTSP 的Windows 版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。

Eviews 软件功能很强，能够处理以时间序列为主的多种类型数据，进行包括描述统计、回归分析、传统时间序列分析等基本数据分析以及建立条件异方差、向量自回归等复杂的计量经济模型。

1.2. Eviews 的启动、主界面和退出1.2.1. Eviews 的启动单击Windows 的【开始】按钮，选择【程序】选项中的【Eviews 5】，单击其中的【Eviews5】；或者在相应目录下用鼠标双击启动Eviews 5程序，进入主窗口。

如图1.1所示：图1.1Eviews 窗口1.2.2. Eviews 的主界面1.2.2.1. 标题栏Eviews 窗口的顶部是标题栏，标题栏左边是控制框；右边是控制按钮，有【最小化】、【最大化菜单栏命令窗口工作区状态栏（或还原）】、【关闭】三个按钮。

1.2.2.2. 菜单栏标题栏下面是菜单栏。

菜单栏中排列着按照功能划分的9个主菜单选项，用鼠标单击任意选项会出现不同的下拉菜单，显示该部分的具体功能。

9个主菜单选项提供的主要功能如下：【File】有关文件（工作文件、数据库、Eviews程序等）的常规操作，如文件的建立（New）、打开（Open）、保存（Save/Save As）、关闭（Close）、导入（Import）、导出（Export）、打印（Print）、运行程序（Run）等；选择下拉菜单中的Exit将退出Eviews软件。

【Edit】通常情况下只提供复制功能（下拉菜单中只有Cut、Copy项被激活），应与粘贴（Paste）配合使用；对某些特定窗口，如查看模型估计结果的表达式时，可对窗口中的内容进行剪切（Cut）、删除（Delete）、查找（Find）、替换（Replace）等操作，选择Undo表示撤销上步操作。

上机实习指导书1—— EViews的基本使用.

上机实习指导书1—— EViews的基本使用一、实验目的1．认识计量经济学软件包EViews2．掌握EViews的基本使用3．建立工作文件并将数据输入存盘二、实验要求熟悉E Views的基本使用三、实验数据四、实验内容（一）怎样进入EViews？安装软件后，开始==>程序==> Eviews4==>Eviews3。

或者，在桌面双击"EVIEWS"图标，后者双击Eviews工作文件，进入EVIEWS，打开一个“EVIEWS”的窗口。

（二）怎样用EViews开始工作进入Eviews窗口以后，用户必须创建一个新的工作文件或者打开一个已经存在的工作文件，才能开始工作。

A、创建一个新的工作文件在主菜单上选择File，并点击其下的New，然后选择Workfile。

Eviews将进一步要求用户输入工作文件的日期信息（频数）。

在频数栏中选择一个频数，并按如下规则键入开始日期（Start date）和结束日期：（End Date）如果数据是月度数据，则按下面的形式输入（从Jan. 1950 到 Dec. 1994）：1950:01 1994:12如果数据是季度数据，则按下面的形式输入（从1st Q. 1950 到 3rd Q. of 1994）： 1950:1 1995:3如果数据是年度数据，则按下面的形式输入（从1950 到 1994） 1950 1994 如果数据是按周的数据，则按下面的形式输入（从2001年1月第一周到2010年1月第四周）： 1/01/2001 1/04/2010如果数据非时间型的或不是按一定时间间隔收集的数据，则按下面的形式输入（共30个观测值）： 1 30然后，单击ok，就这样，就创建成功了一个新的工作文件。

B、打开工作文件在主菜单上选择File，并点击其下的Open, 然后选择Workfile，并在驱动器栏中选择驱动器，在目录栏中选择保存该文件的路径，选择要打开的工作文件的文件名，最后点击OK 按钮。

Eviews6.0面板数据操作指南

Eviews6.0面板数据操作一、数据输入1、创建工作文档。

如下图操作，在” workfile create”文本框的“workfile structure type”选择“balanced panel”,”panel specification”的”start date”和”end date”输入数据的起止期间，”wf”输入工作文档的名称，点击” OK”即跳出新建的工作文档a界面。

2、创建新对象。

操作如下图。

在”new object”文本框的”type of object”选择”pool”，”name for object ”输入新对象的名称。

创建成功后的界面如下面第3张图所示。

3、输入数据。

双击”workfile”界面的，跳出”pool”界面，输入个体。

一般输入方式为如下：若上海输入_sh，北京输入_bj,…。

个体输入完成后，点击该界面的键，在跳出的”series list”输入变量名称，注意变量后要加问号。

格式如下：y? x?。

点击”OK”后，跳出数据输入界面，如下面第4张图所示。

在这个界面上点击键，即可以输入或者从EXCEL处复制数据。

在输入数据后，记得保存数据。

保存操作如下：在跳出的“workfile save”文本框选择“ok”即可，则自动保存到我的文档。

然后在“workfile”界面如下会显示保存路径：d:\my documents\a.wf1。

若要保存到自己选择的路径下面，则在保存时选择“save as”,在跳出的文本框里选择自己要保存的路径以及命名文件名称。

4、单位根检验。

一般回归前要检验面板数据是否存在单位根，以检验数据的平稳性，避免伪回归，或虚假回归，确保估计的有效性。

单位根检验时要分变量检验。

（补充：网上对面板数据的单位根检验和协整检验存在不同意见，一般认为时间区间较小的面板数据无需进行这两个检验。

）（1）生成数据组。

如下图操作。

点击”make group”后在跳出的”series list”里输入要单位根检验的变量，完成后就会跳出如下图3所示的组数据。

Eviews6.0面板数据操作

E 【2 】views6.0面板数据操作一、数据输入1.创建工作文档.如下图操作,在”workfile create”文本框的“workfile structure type”选择“balanced panel”,”panel specification”的”start date”和”end date”输入数据的起止时代,”wf”输入工作文档的名称,点击”OK”即跳出新建的工作文档a界面.2.创建新对象.操作如下图.在”new object”文本框的”type of object”选择”pool”,”name for object ”输入新对象的名称.创建成功后的界面如下面第3张图所示.-3.输入数据.双击”workfile”界面的,跳出”pool”界面,输入个别.一般输入方法为如下：若上海输入_sh,北京输入_bj,….个别输入完成后,点击该界面的键,在跳出的”series list”输入变量名称,留意变量后要加问号.格局如下：y?x?.点击”OK”后,跳出数据输入界面,如下面第4张图所示.在这个界面上点击键,即可以输入或者从EXCEL处复制数据.在输入数据后,记得保存数据.保存操作如下：在跳出的“workfile save”文本框选择“ok”即可,则主动保存到我的文档.然后在“workfile”界面如下会显示保存路径：d:\my documents\a.wf1.若要保存到本身选择的路径下面,则在保存时选择“save as”,在跳出的文本框里选择本身要保存的路径以及定名文件名称.4.单位根磨练.一般回归前要磨练面板数据是否消失单位根,以磨练数据的安稳性,避免伪回归,或虚伪回归,确保估量的有用性.单位根磨练时要分变量磨练.（补充：网上对面板数据的单位根磨练和协整磨练消失不赞成见,一般以为时光区间较小的面板数据无需进行这两个磨练.）（1）生成数据组.如下图操作.点击”make group”后在跳出的”series list”里输入要单位根磨练的变量,完成后就会跳出如下图3所示的组数据.（2）生成时序图.如下图操作.在”graghoptions”界面的”specifi”下选择生成的时序图的外形,一般都默认设置,生成的时序图如下图3所示.不雅察时序图的趋向,以肯定单位根磨练的磨练模式.（3）单位根磨练.单位根磨练时,在”group unit root test”里的”test for root in”按磨练成果一步步磨练,假如原值”level”的磨练成果相符请求,即不消失单位根,则单位根磨练就不须要磨练下去了,假如不相符请求,则需持续磨练一阶差分”1stdifference”.二阶差分”2nd difference”.”include in test equation”是磨练模式的选择,依据上面时序图的外形来选择.从上面的时序图可以看出,原值的磨练模式应当选择含有截距项和趋向的磨练模式,即”include in test equation”选择”individual intercept and trend”.磨练成果如下图3所示.从磨练成果可以看出,磨练成果除了levin磨练办法外其他办法的成果都不相符请求（Prob.xx小于置信度(如0.05),则以为谢绝单位根的原假设,经由过程磨练）.所以持续磨练一阶差分和二阶差分,直到磨练成果达到请求.假如变量原值序列经由过程单位根磨练,则称变量为0阶单整;假如变量一阶差分后的序列经由过程单位根磨练,则称变量为一阶单整,以此推之.留意：单位根磨练的办法（test type）较多,可以运用LLC.IPS.Breintung.ADF-Fisher 和PP-Fisher这5种办法进行面板单位根磨练.一般,为了便利起见,只采用雷同根单位根磨练LLC和不同根单位根磨练Fisher-ADF这两种磨练办法,假如它们都谢绝消失单位根的原假设,则可以以为此序列是安稳的,反之就长短安稳的.5.协整磨练.协整磨练磨练的是模子的变量之间是否消失长期稳固的关系,其前提是解释变量和被解释变量在单位根磨练时为同阶单整.操作如下图所示.6.回归估量面板数据模子依据常数项和系数向量是否为常数,分为3种类型：混杂回归模子（都为常数）.变截距模子（系数项为常数）和变系数模子（皆异常数）.混杂模子： itit it y x αβμ=++1,2,,;1,2,,i N t T == 变截距模子：iti it it y x αβμ=++1,2,,;1,2,,i N t T == 变系数模子：iti it i it y x αβμ=++1,2,,;1,2,,i N t T ==断定一个面板数据毕竟属于哪种模子,用F 统计统计量：()[]()2111()/11,(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --⎡⎤⎣⎦=---⎡⎤⎣⎦-+()[]()3121()/1(1)1(1),(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --+⎡⎤⎣⎦=-+--⎡⎤⎣⎦-+来磨练以下两个假设：121:N H βββ===,12122:,N N H αααβββ======.个中,1S .2S .3S 分离为变系数模子.变截距模子和混杂模子的残差平方和,K 为解释变量的个数,N 为截面个别数目,α为常数项,β为系数向量.若盘算得到的统计量2F 的值小于给定明显性程度下的响应临界值,则接收假设2H ,用混杂模子拟合样本.反之,则需用1F 磨练假设1H ,假如盘算得到的1F 值小于给定明显性程度下的响应临界值,则以为接收假设1H ,用变截距模子拟合,不然用变系数模子拟合.具体操作：1）.分离对面板数据进行3种类型模子的回归,得到1S .2S .3S .此外,一般来说,用样本数据揣摸总体效应,运用随机效应回归模子;直接对样本数据进行剖析,采用固定效应回归模子. 起首回到面板数据表,假如是在如下这个界面时,点击按钮,在跳出的“series list”文本框里输入模子变量,如下图.也可以经由过程从新打开工作文件,如下图操作.选择本身当初保存的路径和文件名,点击打开.打开后,跳出工作文件双击,然后分离进行变系数.变截距和混杂模子的回归估量：点击,进行变系数回归（变系数）变截距回归混杂模子估量前面同2）操作,在“pool estimation”输入如下2）.肯定模子情势把模子估量取得的s1.s2.s3数值代入前述公式（第13页）,如下()[]()2111()/11,(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --⎡⎤⎣⎦=---⎡⎤⎣⎦-+()[]()3121()/1(1)1(1),(1)/(1)S S N K F F N K N T K S NT N K --+⎡⎤⎣⎦=-+--⎡⎤⎣⎦-+盘算得到F1.F2值,磨练假设H1.H2,从而肯定采用何种模子情势（变系数.变截距.混杂效应）.3）.回归剖析若磨练成果表明应采用变系数模子,回到以下界面进行估量点击,进行变系数回归上图列示了回归成果,个中：①Coefficient为系数,比如AH的系数为0.760053,截距项为477.4820-315.8649②t-Statistic为t值,磨练每一个自变量的合理性.|t|大于临界值表示可谢绝系数为0的假设,即系数合理.Prob为系数的概率,若其小于置信度(如0.05)则表明|t|大于临界值,即以为系数合理.从成果可以看出,本例中系数合理.③R-squared为样本决议系数,表示总离差平方和中由回归方程可以解释部分的比例,比例越大解释回归方程可以解释的部分越多.值为0-1,越接近1表示拟合越好,>0.8以为可以接收,但是R2随因变量的增多而增大,所以可以经由过程增长自变量的个数来进步模子的R-squared.本例中R-squared0.995382,接近1,拟合度相当好.Adjust R-seqaured为修改的R-squared,与R-squared有类似意义.④F-statistic表示模子拟合样本的后果,即选择的所有自变量对因变量的解释力度.F大于临界值则解释谢绝0假设.若Prob(F-statistic)小于置信度(如0.05)则解释F大于临界值,方程明显性明显.本例中Prob(F-statistic)为0.000000, 模子方程明显.⑤Durbin-Watson stat：磨练残差序列的自相干性.其值在0-4之间._01_02_03_04_05_06_08 _09 _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _30 _31_33_34w? trade? ex? im? pr? mo? rc? tech? dex? dim? log(ex?) log(im?) log(pr?) log(mo?) rc? log(tech?)。

Eviews的使用(2013-4-12修改)

Eviews6的使用说明目录一、软件解压、安装 (1)二、Eviews的使用 (6)三、检验估计结果是否正确 (19)四、用数学公式产生新的数据序列 (26)一、软件解压、安装（1）从邮箱下载eviews6.0的安装软件压缩包到电脑上(2) 然后解压这个压缩包，打开解压后的文件夹，找到文本文件“注册方法说明.txt”，打开它（3）然后，在这个解压文件夹中找到执行程序“eviews6.exe”，双击它，出现如下画面（4）点击OK，弹出如下窗口拷贝其中的Machine ID号然后，点击“Exit without registering”按钮，退出这个软件。

（5）用记事本打开解压文件夹中的注册文件“Eview6.reg”，方法是将鼠标移到"Eviews6.reg"文件处，右击鼠标，然后在弹出窗口中选择“用记事本打开”这是打开后的Eviews6.reg文件内容：（6）然后，将刚才拷贝的Machine ID号码替换其中的号码关闭这个注册文件，保存后，关闭。

（7）接下来，双击这个“Eviews6.reg”注册文件，出现如下画面：点击“是”，然后出现如下画面：点击“确定”。

（8）这样，我们的软件就破解完成！最后，再次来到解压文件夹，找到执行文件“Eviews6.exe”，双击它，出现如下画面：这就表明，我们破解成功，能够开始使用Eviews啦！二、Eviews的使用（1）在打开的Eviews软件中，点击菜单栏中的“File”，新建一个workfile 文件（2）弹出如下窗口：点击"workfile structure type"中的三角按钮，选择数据类型"Unstructured/Undated"是对应截面数据，"Dated-regular frequency"对应时间序列数据"Balanced panel"对应面板数据根据你所要使用的样本数据类型来相应进行选择（3）这里，我们以教材p24中例2.1.1的数据为例，来进行数据类型的选择显然，该例题中的数据时截面数据，因此我们选择"Unstructured/Undated"选项。

EVIEWS6软件安装说明

EVIEWS 6 软件安装说明1、解压缩Eviews6.RAR文件到指定目录，得到Eviews6文件夹。

2、进入EViews6文件夹，双击Autorun.exe文件。

3、单击第一个选项，安装Eviews6.0。

如图1所示。

图1 安装Eviews64、单击Next→Yes→选择安装路径（推荐使用默认路径），如图2所示。

图2 选择安装路径5、点击Next，在图3所示对话框中输入demo，之后点击next。

图3 输入序列号6、选择安装插件（如图4），点击Next。

开始安装软件。

图4 选择安装插件7、等待软件安装完成，有三个提示：均选择Yes即可。

如图5所示。

单击Finish。

图5 软件安装结束对话框8、运行Upgrade文件夹中的EViews6Patch_061807.exe文件，将已安装的软件升级到2007年6月18日。

一路Next，直到安装完成。

如图6所示。

图6 安装EViews6Patch_0618079、将Crack文件夹中的eviews.6.b1807-fix.exe文件复制到程序目录下，执行该文件，按patch后进行安装，单Exit退出。

如图7所示。

图7 安装eviews.6.b1807-fix.exe10、运行Eviews.exe文件，选Eviews Registration….，如图8所示。

记下Machine ID，（可以通过复制此ID号保存到剪贴板上），见图9。

图8 选择Eviews Registration….图9 获取Machine ID11、单击图9对话框中的Exit without registering 按钮，关闭EviewsResgistration对话框。

关闭Eviews6程序。

12、鼠标右键单击Crack文件夹中的Eviews 6.reg文件，在弹出的菜单中选择打开方式…，使用记事本打开此文件。

如图10。

图10 用记事本打开Eviews 6.reg 文件 13、将第10步中所得的Machine ID 覆盖现有ID （User~!至 !60C45678 –之间的部分），现有ID 如图11所示的选定部分。

EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)

EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)时间序列分析实验指导42-2-450100150200250NRND数学与统计学院目录实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作···························- 1 - 实验二确定性时间序列建模方法 ····································- 8 - 实验三时间序列随机性和平稳性检验 ···························· - 18 - 实验四时间序列季节性、可逆性检验 ···························· - 21 - 实验五 ARMA模型的建立、识别、检验···························· - 27 - 实验六 ARMA模型的诊断性检验····································· - 30 - 实验七 ARMA模型的预测·············································· - 31 - 实验八复习ARMA建模过程·········································· - 34 - 实验九时间序列非平稳性检验 ····································· - 37 -实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。

Eviews6上机指导书

EViews上机指导书通过研究我国城镇和农村居民消费与可支配收入的关系来学习EViews的使用。

数据如表2所示，表中各项目含义为：：Cr＝农村居民人均消费支出(元) Yr＝农村居民家庭人均纯收入(元)Pr＝农村居民消费价格指数（1985=100）Cu＝城镇居民人均消费支出（元） Yu＝城镇居民人均可支配收入（元）Pu＝城镇居民消费价格指数（1985＝100）CT＝全国居民人均消费水平（元） Rpop＝农村人口比例（％）P＝全国居民消费价格指数（1985＝100）表2 城镇、农村居民人均消费与人均可支配收入年份Cu Yu Pu Cr Yr Pr CT Rpop P 1985 673.20 739.10 100.0 317.42 397.60 100.0 437 76.29 100.00 1986 798.96 899.60 107.0 356.95 423.80 106.1 485 75.48 106.50 1987 884.40 1002.20 116.4 398.29 462.60 112.7 550 74.68 114.30 1988 1103.98 1181.40 140.5 476.66 544.90 132.4 693 74.19 135.80 1989 1210.95 1375.70 163.3 535.37 601.50 157.9 762 73.79 160.20 1990 1278.89 1510.20 165.4 584.63 686.30 165.1 803 73.59 165.20 1991 1453.81 1700.60 173.8 619.79 708.60 168.9 896 73.63 170.80 1992 1671.73 2026.60 188.8 659.21 784.00 176.8 107072.37 181.70 1993 2110.81 2577.40 219.2 769.65 921.60 201.0 133171.86 208.40 1994 2851.34 3496.20 274.1 1016.81 1221.00 248.0 174671.38 258.60 1995 3537.57 4283.00 320.1 1310.36 1577.70 291.4 223670.96 302.80 1996 3919.47 4838.90 348.3 1572.08 1926.10 314.4 264170.63 327.90 1997 4185.64 5160.30 359.1 1617.15 2090.10 322.3 283469.52 337.10 1998 4331.61 5425.10 356.9 1590.33 2162.00 319.1 297268.09 334.40 1999 4614.91 5854.00 352.3 1577.42 2210.30 314.3 313866.65 329.70 2000 4998.00 6280.00 355.1 1670.13 2253.40 314.0 339765.22 331.00 2001 5309.01 6859.60 357.6 1741.09 2366.40 316.5 360963.78 333.30 2002 6029.88 7702.80 354.0 1834.31 2475.60 315.2 381862.34 330.60 2003 6510.94 8472.20 357.2 1943.30 2622.20 320.2 408960.91 334.60数据来源：《中国统计年鉴2004》§1 创建工作文件（Workfile）一、使用菜单操作方式使用EViews进行经济计量分析的第一步就是新建或调入一个Workfile。

Eviews6.0第一讲1

（3） t-统计量 t统计量是由系数估计值和标准差之间的比率来计算的，它统计量是由系数估计值和标准差之间的比率来计算的，统计量是由系数估计值和标准差之间的比率来计算的是用来检验系数为零的假设的。是用来检验系数为零的假设的。（4）概率（P值）概率（结果的最后一项是在误差项为正态分布或系数估计值为渐近正态分布的假设下, 统计量与实际观测值一致的概率。近正态分布的假设下指出 t 统计量与实际观测值一致的概率。这个概率称为边际显著性水平或 P 值。给定一个 P 值，可以一眼就看出是拒绝还是接受实际系数为零的双边假设。例如，以一眼就看出是拒绝还是接受实际系数为零的双边假设。例如，如果显著水平为5% ，P 值小于值小于0.05就可以拒绝系数为零的原假如果显著水平为就可以拒绝系数为零的原假设。
2 估计样本可以说明估计中要使用的样本。可以说明估计中要使用的样本。EViews会用当前工作文档样会用当前工作文档样本来填充对话框。本来填充对话框。如果估计中使用的任何一个序列的数据丢失了，如果估计中使用的任何一个序列的数据丢失了，EViews会会临时调整观测值的估计样本以排除掉这些观测值。临时调整观测值的估计样本以排除掉这些观测值。EViews通过通过在样本结果中报告实际样本来通知样本已经被调整了。在样本结果中报告实际样本来通知样本已经被调整了。
（四）方程输出
在方程说明对话框中单击OK钮后，EViews显示估计结果：钮后，显示估计结果：在方程说明对话框中单击钮后显示估计结果
根据矩阵的概念, 标准的回归可以写为：根据矩阵的概念标准的回归可以写为：
y = Xβ + u
其中: 维向量，其中 y 是因变量观测值的 T 维向量，X 是解释变量观测值的 T × k 维矩阵，T 是观测值个数，k 是解释变量个数，β 是 k 维维矩阵，是观测值个数，是解释变量个数，系数向量，维扰动项向量。系数向量，u 是 T 维扰动项向量。