第二章外汇与汇率

第二章外汇与汇率

一、填空题

1、外汇（Foreign Exchange）是的简称。

2、广义外汇泛指可以清偿对外债务的一切以外国货币表示的。

3、狭义外汇指以外币表示的、可以用于国际间结算的。

4、作为自由外汇的货币的一个根本特征是。

5、汇率（Exchange Rate）是两国货币之间的。

6、在直接标价法下，基准货币是，而标价货币是。

7、在间接标价法下，基准货币是，而标价货币是。

8、两种货币以直接标价法和间接标价法标出的汇率互为，两者的乘积必为1。

9、美元标价法是指以一定单位的折成若干数量的来表示各国汇率的方法。

10、汇率值的减小，反映基准货币而标价货币。

11、银行买入汇率和卖出汇率的算术平均数称为。

12、外汇市场上公布的汇率一般是指汇买卖汇率。

13、信汇汇率比电汇汇率要低，其差额相当于。

二、单项选择题

1、狭义外汇概念是指（）。

A、外币有价证券

B、外国政府债券

C、外国货币

D、国外银行的外币存款、汇票、支票。

2、以一单位本币为标准，折合成若干单位外币的标价法是（）。

A、美元标价法

B、直接标价法

C、间接标价法

D、数量标价法

3、外汇市场上，期汇比现汇贵，常称为（）。

A、升水（at premium）

B、贴水(at discount)

C、平价（at par）

D、利差

4、外汇市场上，期汇比现汇便宜，常称为（）。

A、升水（at premium）

B、贴水(at discount)

C、平价（at par）

D、利差

5、外汇市场上的买入价和卖出价是指（）报出的汇率。

A、进出口商

B、询价银行

C、中央银行

D、报价银行

6、国际外汇市场上公布的汇率一般是指（）。

A、票汇汇率

B、信汇汇率

C、买入汇率

D、电汇汇率

7、新闻报道和经济分析常使用的汇率是（）。

A、买入汇率

B、卖出汇率

C、中间汇率

D、固定汇率

8、汇率指数是指（）

A、实际汇率

B、名义有效汇率

C、名义双边汇率

D、边际汇率

三、多项选择题

1、对于大多数基本汇率，美元都是作为基准货币，例外的货币是（）

A、欧元

B、英镑

C、日元

D、澳元

E、新西兰元

2、在下列国家中，汇率表示方法采用间接标价法的有（）

A、美国

B、日本

C、英国

D、法国

E、加拿大

3、影响汇率变动的因素主要有（）

A、国际收支

B、通货膨胀率差异

C、利率差异

D、经济增长差异

E、央行干预、市场预期

4、按外汇的汇付方式不同，汇率可划分为（）

A、基本汇率

B、套算汇率

C、电汇汇率

D、信汇汇率

E、票汇汇率

5、广义外汇主要是指（）

A、外国货币

B、外币有价证券

C、外币支付凭证

D、SDR

S

E、其他外汇资产

6、狭义的外汇主要包括（）

A、外币存款

B、外币银行汇票

C、外币银行支票

D、外钞

E、外国政府债券

7、外汇市场上，远期价差表现形式有（）。

A、升水（at premium）

B、贴水(at discount)

C、平价（at par）

D、利差

8、以一种常用货币报出所有汇率（基本汇率）的原因是（）

A、避免三角套汇。

B、简化复杂的信息

C、提高交易效率

D、加快交易速度

E、外汇市场惯例

9、按汇率制度不同，汇率可分为（）

A、贸易汇率

B、金融汇率

C、收盘汇率

D、固定汇率

E、浮动汇率

四、判断改错题

1、银行的现钞买入价要比现汇买入价高。（）

2、在直接标价法下，汇率值的上升表示本币升值。（）

3、汇率值的增大，反映基准货币贬值而标价货币升值。（）

4、外汇交易一般不收取手续，买入价和卖出价的差额即是报价银行的收益。（）

5、升水表示期汇比现汇贵，贴水表示期汇比现汇便宜，这一概念仅针对直接标价法下。（）

6、以一种常用货币报出所有汇率（基本汇率）的原因之一是避免三角套汇。（）

7、作为自由外汇的根本特征是硬通货。（）

8、外汇买入价和卖出价是以客户的立场作为划分依据的。（）

9、汇价波动的最小单位（汇价点）为万分之一，这是依据国际外汇市场上通常的交易规模来制定的，并且是可以改变的。（）

10、外汇银行报价通常采用双向报价，前一个数值较小，表示基准货币的卖出价

或标价货币的买入价；后一个数值较大，表示基准货币的买入价或标价货币的卖出价。（）

五、名词解释

1、外汇

2、直接标价法

3、间接标价法

4、关键货币（key Currency）

5、交割(Delivery)

6、实际汇率（Real Exchange Rate）

7、有效汇率（Effective Exchange Rate）

8、汇价点（point）

9、双向报价（two-way price）

六、计算题

1、纽约外汇市场某日英镑兑美元的现汇汇率为£1=$10，3个月的远期汇率所报出的价差为“80/70”，金西公司要买进3个月远期美元$2000，问折合成英镑是多少？

2、已知欧元兑美元的现汇汇率为EUR/USD =80，3个期的期汇汇率价差为：“120/130”，求欧元3个月的升贴水年率？

3、某日，欧元的基本汇率为EUR/USD =00，英镑的基本汇率是GBP/USD=70，试计算出英镑与欧元的套算汇率（EUR/GBP）？

4、某日，有客户进行一系列英镑和美元的即期交易，最后形成多头英镑10000，空头美元16400。外汇市场上收盘时的汇率为£1=$20。问该客户帐面盈亏金额是多少？

七、简答题

1、简述直接标价法和间接标价法的区别。

2、简述划分基本汇率和套算汇率的原因。

3、简述套算汇率的计算步骤。

4、简述利用远期价差计算远期汇率的方法。

5、比较两种远期汇率标价方法的优劣。

八、论述题

在浮动汇率制下，影响汇率变动的主要因素有哪些？