风险管理课程教学大纲

《风险管理》课程教学大纲

一、课程名称

《风险管理》

二、学分及学时

4学分、64学时

三、适用专业

金融与证券专业

四、教学目的

本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。

五、教学要求

学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。

六、教学学时数分配表

七、理论教学内容

第一章认识风险管理（8学时）内容提要：

风险管理的含义、风险与收益损失的关系。

教学重点和难点：

1.掌握风险的本质。

2．风险管理的概率统计知识。

§1.1风险的基础知识（1学时）

1.1.1风险与风险管理的基本概念

1.1.2风险与不确定性

1.1.3风险与收益

1.1.4风险本质

§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）

1.2.1信用风险

1.2.2市场风险

1.2.3操作风险

1.2.4流动性风险

1.2.5国家风险

1.2.6声誉风险

1.2.7法律风险

1.2.8战略风险

§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）

1.3.1风险分散

1.3.2风险对冲

1.3.3风险转移

1.3.4风险规避

1.3.5风险补偿

§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）

1.4.1资本的含义

1.4.2监管资本与资本充足性

§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）

1.5.1常用的概念和统计分布

1.5.2收益的计量