商业银行经营学第四章 商业银行的现金资产业务作业

商业银行经营学第四章商业银行的现金资产业务作业

商业银行的现金资产业务

⒈某银行估计在今后的24小时内,将发生如下的现金流入和流出（所有数字均以百万元为单位)：

提取存款：４7 支付股东股息:１７8 存款流入：87 提供非存款服务的收入: 33

对外偿还借款:55 客户还款：67

发放贷款: １02 营业费用: 4５

从货币市场借款：61 银行资产出售: 16

在今后的２4小时内，银行预计的净流动性头寸是多少?银行能从哪些渠道获得资金满足其流动性需求?

⒉假设某家银行在年底的存款总额为12亿元，贷款总额为8亿元，其在新的一年前六周的每周存贷款额的预测值如下表所列：(单位:百万元）

使用资金来源与运用方法判断该行在这六周中是否存在流动性盈余或不足？若有，情况如何?

⒊⑴假设一个银行的流动性管理部门预计下个月银行持有0．19亿元的游资存款和其它存款,对其提取80%流动性准备；持有０.54亿元易损资金，对其提取25%流动性准备;还持有1.12亿元的稳定或核心资金,对其将提取5%流动性准备。该银行预计其贷款以每年８%的速度增长,上年末该行的贷款总额为１.17亿元。如果负债存款准备金率要求在1３.５%,银行的流动性总需求是多少呢?

⑵假设银行流动性管理经理预计本行下月有1０%的可能会出现 5.5亿元的流动性赤字;4０％的可能出现7亿元的流动性赤字；30％的可能出现２.3亿元的流动性盈余；2０%的可能出现4.2５亿元的流动性盈余。银行的预期流动性需求是多少?管理层应当做什么?

⒋如某银行在2月6日（星期四)至１２日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为５０000万元，按照13.5%的存款准备金率，问该行在２月2０日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。

⒌论述题:结合现实谈谈我国商业银行流动性管理现状。

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