商业银行资产负债管理解决方案

NII模拟报告
预期利息现金流
资产
100bp up As of date
11
3 month
12
6 month
负债
100bp up As of date
11
3 month
NII 报告
项目 资产 负债 NII NII 波动
6 month
flat 4 1 3
12
9 month
12
12 month
9 month
100bp up 7 1 6 3
12 month
经济价值/久期（示例）
资产负债科目表 COA
现金
存放同业
证券交易
证券投资
商业贷款
资 产
住房贷款
公共事业贷款
零售贷款
固定资产
其它资产
资产总计
活期存款
定期存款
同业存款
负 大额存单 债 借入款项
发行债券
其它负债
负债总计
权益
期末余额 11,854 22,198 5,067
✓管理目的：银行承受一定风险水平下使收益、市值最大化 价值创造，保持净利息收入的稳定性和持续增长 风险控制，保持经济价值的的稳定性和持续增长
收入变化 ($)
包含市场风险的选择性 对冲，以提高净利息收 入
100% 对冲的资产负债平衡 表带来的净利息收入
经济周期的顶点
没有对冲的资产负债平
衡表所带来的净利息收
入
ห้องสมุดไป่ตู้
经济周期的底点
时间
资产负债管理内容
收益
无差异曲线
e e1
r 风险
✓管理内容： 流动性风险
限额 流动性限额、缺口限额、损失 管理 限额、市值变化限额
资负 风险控制在一定水平而将收 管理 益或是市值最大化
利率风险
模拟/压力 测试等
资产负债管理内容
资产负债管理内容
利率重定价缺口
(2008-3-31)
历史利率模型
利率风险模型
所有利率保持不变
情景说明
所有利率快速上升和下降，从而影响银行的NI和MV 所有收益曲线扭曲
根据历史上发生的产生较大影响的利率情景，在RM系统中进行再 现
模拟银行账户利率风险指标表利率变动情况
利率情景详细说明
情景模拟分析-新业务量情景
*要点：年度计划业务量情景的计算方式。
资产负债管理内容
情景模拟
现状
只在利率重定价分析表中，根据存量的缺口数据，进行以下分析：
整体利率水平上升200BP之后，对未来12个月的利息收入（Earning）的影响； 整体利率水平上升200BP之后，对经济价值（Economic Value）的影响。
情景分析的关键步骤
首先在于对情景的合理设定。为合理设定情景可从两个方面入手，一方面 是充分认识自己的投资组合的性质和特点，分析影响该组合的风险源；另 一方面是认识市场环境中可能发生的相关事件和情景要素。
3 months
54,081
缺 口
6 months
1 year
3 years
25,729
-18,068
-36,364
54,081
累 计 缺 口
36,013
-351
25,378
5 years
5 years +
(单位 :百万)
25,874
参考表样
-60,464
51,252
-9,211
限额 ± 2 万
(总资产的5%)
109,316 125,201
54,419 4,163
46,163 4,260
23,211 405,852
57,720 233,913
4,766 9,880 35,891 10,757 30,638 383,566 22,286
市值 MV 11,854 22,217 4,943
111,560 126,683
5,067 109,316 125,201
54,419 4,163
41,513 4,260
27,861 405,852
57,720 233,913
4,766 9,880 35,891 10,757 30,638 383,566
0- 3 个月 11,854 8,561 5,067 83,959 46,425 13,390 625 1,963 0 0
现代商业银行资产负债管理解决方案
咨询服务部 2010.8
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资产负债管理的目标
✓资产负债管理：商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其整 体资产负债组合进行计划、协调、控制的过程以及前瞻性地选择业务策略的过程。
利率情景 汇率情景 新业务量情景 新业务结构情景 新业务定价情景 ……
其次，对设定情景进行深入分析，以及由此对事态在给定时间内可能发展 的严重程度和组合因此而可能遭受的损失进行合理的预测。
再次是对情景分析报告的陈述。
情景模拟分析-利率情景
情景名称 利率不变模型
利率振荡模型 利率扭曲模型
资产负债管理内容
资产负债管理-流动性风险管理
流动性缺口报告
COA 资产负债科目表
现金
存放同业
证券交易
证券投资
商业贷款
资 产
住房贷款
公共事业贷款
零售贷款
固定资产
其它资产
资产总计
活期存款
定期存款
同业存款
负 大额存单 债 借入款项
发行债券
其它负债
负债总计
当期缺口
流动性缺口
余额 11,854 22,198
57,079 4,302
46,375 4,260
23,211 412,484
57,720 241,982
5,108 10,055 35,565 11,445 30,638 392,505 19,979
持续期 Duration 0.00 0.12 2.80 1.95 0.10 0.03 0.00 0.13 3.32 0.00 0.66 0.00 0.21 0.77 0.11 1.04 1.96 0.00 0.29 0.37
6- 1 2 个月 0
1,398 0
11 27,548 23,296
919 2,720
0 0 55,892 0 46,991 1,246 99 7,220 3,000 0 58,555 -2,664 35,828
1- 3 年 0
1,415 0
7,963 8,749 6,319 1,414 1,558
0 0 27,418 0 15,511 1,354 0 2,538 5,737 0 25,140 2,278 38,106
185,030 21,603 89,531 1,398 6,050 14,066 0 0
132,649 39,196 39,196
3- 6 个月 0 0 0 0
27,452 10,416
448 605
0 0 38,921 0 29,925 709 3,731 5,261 0 0 39,625 -705 38,491