《金融统计学》第九章 对外金融统计
金融统计学
金融统计学金融统计是适应国家经济管理和金融事业发展的需要而建立和发展起来的。
金融统计是国家统计体系的重要组成部分，集金融信息、金融分析与政策咨询于一体，以货币信贷及金融运行的各种数量关系为研究对象，以金融与经济统计数据为依托，运用定性与定量分析相结合的方法，分析、判断、预测国民经济运行及金融的发展情况，是中央银行货币政策决策的支持系统，是国家进行宏观调控的重要工具。
金融统计学作为一门新兴的专业统计科学是在改革开放以后建立和发展起来的。
20世纪90年代初，我国曾出版过金融统计学教材，但品种数量太少，远远不能满足金融统计实际工作和金融统计教育发展的需要。
近10多年来，随着我国中央银行体制的建立，国有专业银行商业化，形成了以中央银行为核心，国有商业银行为主体，其他金融机构分工协作的金融体系。
金融统计随着金融体制的变革而加大了改革的力度。
1997年，我国金融统计制度进行了重大改革，实行会计全科目上报制度。
金融统计制度的改革，向金融统计科学提出了更新更高的要求，显然，现有的金融统计学教材无论是其知识内容还是其方法体系，都难以适应金融统计工作日益革新和统计教育发展的需要，迫切要求多出一些具有新思想、新知识、新方法的教材。
新近中国统计出版社出版的由宋光辉教授主编的《金融统计学》，就是一部适应金融统计改革要求而编写的新书，是一部金融统计理论与金融统计实务相结合的著作。
纵观全书，内容丰富，结构严谨，体系完整，论述充分，其主要特点如下：一、注重金融统计内容的更新。
该书根据我国金融业发展和统计改革的需要，按照我国金融统计体系和金融统计工作的内容，重新构建了金融统计学的知识体系和方法体系，全书十章比较全面地论述了我国金融统计体制的变革，系统地阐述了中央银行统计与商业银行统计、货币供应量统计、货币流通统计、银行信贷收支统计、金融市场统计、利息与利率统计、对外金融统计、资金流量统计以及金融统计预测等方面的内容，许多内容都具有时代特征，例如，在商业银行统计一章中所阐述的商业银行分析评价指标体系，货币流通统计一章中阐述的通货膨胀的测度，金融市场一章阐述的债券市场统计、股票市场统计以及金融统计预测一章所阐述的金融统计预测方法，等等，这些内容都是金融统计改革中面临的新课程，这些内容的引入，大大改进了金融统计的知识体系，具有重要的参考价值。
《金融统计学》课件
数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布，如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度，通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布，不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点，它不仅要求掌握 统计学的基础知识，还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析，可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据，帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ，可以揭示市场的运行规律和趋 势，预测未来的市场变化，为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后，位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ，则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标，计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根，也是衡量数据离散程度的重要指标。
金融统计学
理论
计量 ….
13
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
➢金融统计的作用
社会
1、搜集、整理金融统计资料，为管制理定金融政策提供
依据。
工程
2、对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控 提供导向。
3、进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务。
4、开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源
共享。
理论
计量
….
14
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
工程
1.2 金融统计的研究范围和研究方法
➢ 1.2.1 金融统计的研究范社围会：（货币、 信用现象） ➢ 货币流通现象：指在商品交换过程管中理，货币作为流通手段
和支付手段形成连续不断的运动。特点如下：
1）在货币流通中，作为流通主体的货币形态始终不变。
2）在货币流通中，作为商品交换媒介的货币不会退出流 通，而是在商品交换过程中不断运动。
3）货币流通取决于商品交换的发达程度和社会对于流通 手段和支付手段的需要程度。
4身）的货运币动流。通具理有相论对独立…性.，它可计超量越商品流通形成自
➢1.1.1金融统计的相关概念
社会 融资采取一定的形式。分为借管贷理融资和买卖融资 两种。借贷融资：以偿还为条件，到期还本付息， 如贷款和债券，又叫债券融资。买卖融资：企业发 售股票后获得资金，购买者用货币资金买到股票而 成为投资者，又叫股权融资。
工程
融资的主体，即融资双方借贷者或买卖者－企业、 住户、政府、金融机构。
12
金融统计学 华东交通大学经济管理学院
➢我国金融统计的发展历史
1949年建立了一套较为社完会整的统计机构。 管理
1984年中国人民银行专门行使中央银行职能
金融市场的金融统计学理论
金融市场的金融统计学理论金融统计学是对金融市场数据进行分析和解读的学科，它通过运用概率统计等方法，研究金融市场中的各种现象以及这些现象背后的规律。
金融统计学在金融市场中具有重要的应用价值，它可以帮助投资者做出合理的投资决策，同时也可以为金融机构提供科学的风险管理方法。
一、金融统计学的基本原理金融统计学的基本原理是建立在概率统计的基础上的。
概率统计是指通过对大量数据的观察和研究，通过数学上的处理和分析，得出一定的结论和规律。
在金融市场中，我们常常会面临各种各样的风险和不确定性，而概率统计可以帮助我们从数据中总结出一些规律性的东西，从而更好地应对这些风险和不确定性。
二、金融统计学的应用案例1. 投资组合优化投资组合优化是金融统计学中非常重要的一个应用领域。
在投资组合优化中，我们需要根据不同的投资标的的历史数据，通过概率统计的方法，找到最佳的投资组合，以使得投资组合在给定风险水平下获得最大的收益。
通过金融统计学的分析，我们可以了解不同投资标的之间的相关性，从而合理地分散风险。
2. 风险价值计算在金融市场中，风险是无法避免的，但我们可以通过风险价值的计算来衡量和管理风险。
金融统计学在风险价值计算中发挥着重要的作用。
通过概率统计的方法，我们可以计算出在给定置信水平下的最大可能亏损，从而为投资者和金融机构提供风险管理的依据。
3. 金融市场波动率的计算金融市场波动率是衡量市场风险的重要指标之一。
通过金融统计学中的波动率计算方法，我们可以对金融市场的波动进行量化和分析，从而更好地把握市场的风险。
波动率的计算可以帮助我们判断市场的稳定性和预测未来的市场走势。
三、金融统计学的挑战和前景金融统计学在金融市场中的应用已经取得了一定的成就，但同时也面临着一些挑战。
首先，金融市场中的数据是非常复杂和多样的，如何从海量的数据中提取有效的信息是一个难题。
其次，金融市场中存在很多非线性和非正态的现象，这对传统的统计方法提出了新的要求。
金融统计学
（三） 金融统计整理
金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到 的原始资料进行科学地分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加 总，为金融统计分析提供系统的、有条理的综合资料的过程。金融统计 整理的步骤一般如下：
第一，设计和编制金融统计资料的汇总方案 第二，对原始资料进行审核 第三，对原始资料进行分组、汇总和计算 第四，对整理好的资料进行审核， 更正各种差错 第五，编制金融统计报表
货币供应量统计——按国际货币基金组织的货
币供应量统计方法进行。
资产负债表 货币概览（1989年开始公布）
（又称“货币统计表”） 资产 国外资产 国内信贷 对私人部门的债权 对非货币金融机构的债权 负债 货币 准货币 资产净值
信贷收支统计：
是金融机构的主要业务统计，包括金融 机构的全部资产和负债业务
第一章 金融统计学概述
本章阐述该学科的基本概念、基本理论和方法
◎ 学习重点：金融统计的研究范围、金融统计的研究
方法、金融统计指标、金融帐户和我国 金融统计体系等方面的内容 ◎ 一般了解：金融统计的概念、性质、作用等
◎ 本章学习的参考资料：中国人民大学中国财政金融政策 研究中心（）
金融统计分析
课程介绍
课程性质： 学习基础：统计原理、货币银行学、金融市场学、 商业银行概论、保险学概论 课程体系
学习目标：通过本课程的学习，要求大家掌握一般金融
统计原理、统计方法、基本金融统计指标和基本金融帐 户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要 金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系， 提高自身运用金融信息分析问题和解决问题的能力。
供依据。
（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调
《金融统计学》课件
数据收集与整理
1
问题定义
确定需要回答的问题和相关变量。
数据收集
2
了解各种数据收集方法，如调查问卷、
实地观察等。
3
数据清洗
处理缺失值、离群值和异常数据，确保
数据整理
4
数据可靠性。
将收集到的数据按照需要整理成适合统 计分析的形式。
描述统计
频数分布
使用频数分布表或柱状图描述数 据的分布情况。
数据变化
使用折线图展示数据随时间的变 化趋势。
《金融统计学》PPT课件
欢迎来到《金融统计学》PPT课件，本课描述统计、统计推断、假设检验、回归分析等 内容。
统计学基础
1 概念
了解统计学的定义和基本 概念。
2 数据类型
学习统计数据的分类和不 同类型的数据。
3 频率分布
掌握频率分布表和直方图 的构建方法。
回归分析
线性回归
通过拟合线性模型来分析两个或 多个变量之间的关系。
回归诊断
检验回归模型的假设以及评估模 型的拟合优度。
残差分析
观察残差图以检查模型的合理性 和可靠性。
相关关系
通过散点图分析两个变量之间的 相关关系。
统计推断
随机抽样
利用随机抽样以适用于整体人群的统计推断。
置信区间
通过计算得到样本统计量的置信区间，估计总 体参数。
假设检验
1
设立原假设
设定一个默认的假设，如总体均值等于某个特定值。
2
收集样本数据
收集样本数据并计算样本统计量。
3
假设检验
使用统计方法判断样本数据是否支持或反驳原假设。
统计学中的金融统计学
统计学中的金融统计学统计学是一门研究数据收集、分析和解释的学科，它广泛应用于各个领域，包括金融领域。
金融统计学作为统计学在金融领域的应用，对于金融机构和投资者来说至关重要。
本文将介绍金融统计学的概念、方法和应用。
一、金融统计学概述金融统计学是指运用统计学方法和理论研究、分析、解决金融问题的学科。
它旨在通过搜集和分析金融数据，帮助理解金融市场的特点和规律，发现金融数据背后的经济关系，为金融决策提供依据。
二、金融统计学方法1. 描述统计方法描述统计方法是金融统计学中最基础的方法之一，它用于揭示和总结金融数据的基本概况。
常见的描述统计方法包括平均值、中位数、标准差等。
这些方法能够帮助分析者了解数据的分布情况和集中趋势，进而评估风险和收益的可能水平。
2. 时间序列分析时间序列分析是金融统计学中一种常用的方法，它用于研究随时间变化的数据。
例如，通过分析股票价格的时间序列数据，可以揭示其走势和周期性。
这对于预测未来走势、制定投资策略非常重要。
3. 抽样调查方法抽样调查方法在金融统计学中常用于确定总体的特征，并通过样本的分析来推断总体的性质。
例如，在研究投资者行为时，通过对一部分投资者进行调查和分析，可以推断整个投资者群体的态度和偏好。
4. 统计推断方法统计推断方法是利用样本数据推断总体参数的方法。
在金融统计学中，通过样本对金融市场总体的关键参数进行估计，例如平均回报率、风险度量等。
这些估计结果可以为投资决策提供重要的参考。
三、金融统计学的应用1. 风险管理金融统计学在风险管理中发挥着重要的作用。
金融机构通过分析金融市场的历史数据，并利用统计方法进行风险度量和风险控制。
例如，利用价值-at-风险（VaR）方法可以测量投资组合的潜在损失，并制定相应的风险管理策略。
2. 投资组合优化金融统计学在投资组合优化中也有广泛应用。
通过对不同资产的历史数据进行分析，可以找到最佳的资产配置方案，以达到预期的风险和回报目标。
3. 金融市场预测金融统计学的方法可以应用于金融市场的预测。
金融统计
1.金融：金融是货币流通和信用活动的总称。
2.金融体系：包括金融制度、金融机构、金融工具、金融市场及金融调控机制五个方面。
3.金融统计分析：运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理，以及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为现实的金融决策。
金融理论研究和制度的设计，以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
4.货币统计：是提供有关货币、信贷和债务等金融总量和形成过程的数据信息，为宏观经济管理服务，由中国人们银行统一管理。
5.信贷收支统计：相比货币统计，侧重反映金融机构信贷资金的来源和运用规模、机构及渠道。
6.证券统计：主要是对证券市场金融活动的数量和结构进行定量描述和分析，包括为汇总不同层次货币总量所需要的证券市场的数量信息，以及证券市场其他方面的交易和存量信息。
7.对外金融统计：开放经济下必不可少的金融统计项目。
主要包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支统计等。
8.资金流量统计：是以收入分配和社会资金运动为对象的核算，是对经济循环过程中各个部门的的资金来源与运用情况以及资金在各个部门间的相互流动情况的系统描述和分析。
9.保险统计：获取保险经营活动中及其有关社会现象方面的数据资料、经过整理分析、用以反映社会经济现象的规模、水平、结构、速度、深度、密度、效益等情况，为监管提供支撑，也为微观中保险定价、投资提供依据。
10.金融稳健性统计：从宏观角度通过一系列统计指标来临反映整个金融体系存在的不稳定性及所面临的风险，也称金融风险预警统计。
11.金融统计指标：即金融理论分析中的具体变量，这个变量可以用来直接测度实际金融活动的某一具体方面的数量特征。
12.金融账户：即金融统计账户，与国民经济核算体系中的经济账户是一致的。
13.金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。
14.货币当局：即中央银行，在我国是中国人民银行。
15.准货币：就是定期存款、储蓄存款与其他存款之和。
金融统计分析学习指导
金融统计分析学习指导金融统计分析是金融专业的一门基础课。
作为经济统计分析的重要分支，金融统计分析覆盖了实证金融理论、金融统计指标、现实金融问题、统计分析方法运用等方面的内容，是一个系统的知识体系。
课程主要框架分为6个部分：第一部分（第1章），介绍金融统计分析的基本问题；第二部分(第2章)，是货币与银行统计分析，主要介绍货币与银行统计体系、交易主体分类、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、货币概览与银行概览等；第三部分（第3、4章），是金融市场统计分析，主要介绍证券市场统计分析、外汇市场与汇率统计分析；第四部分（第6、7章），是金融企业运营统计分析，主要介绍商业银行统计分析、保险运营统计分析；第五部分（第5、8章），是金融统计分析的综合技术分析，主要介绍国际收支统计分析、资金流量统计分析；第六部分（第9章），是金融统计分析的新领域，即金融体系国际竞争力分析。
这六个部分，涵盖了课程的9个章节，依照由上至下的逻辑顺序展开。
这些章节所包括的具体内容如下：第一章：金融统计分析基本问题1、了解（1）经济分析方法：静态经济分析；比较静态经济分析；动态经济分析；比较动态经济分析。
（2）经济统计分析方法：描述性分析方法；应用回归和多元统计分析方法。
（3）常用经济统计分析方法：计量经济模型；投入产出分析；经济周期分析方法。
2、掌握（1）货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统计；资金流量统计。
（2）金融统计分析的工作方法；金融统计分析的工作方法主要步骤。
3、重点掌握（1）基本概念：货币流通；信用；金融；金融体系；金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；金融调控机制；金融统计指标；金融账户。
（2）金融统计分析的主要任务。
（3）如何做好金融统计分析工作。
第二章：货币银行统计分析1、了解（1）货币与银行统计的一般结构。
（2）交易主体分类。
（3）货币与银行统计分析的理论依据。
金融统计分析重点
金融统计分析重点第一章金融统计分析的基本问题第一节金融活动与金融统计分析一、货币、信用、金融货币作为购买手段不断地从一个商品所有者转给另一个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
货币流通与信用活动密不可分地结合在一起就构成了金融。
二、金融体系金融体系包括以下五个方面：1.金融制度：涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度等。
2.金融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银行和非银行金融机构两类。
3.金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。
4.金融市场：是金融工具发行和流转的场所。
随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。
5.金融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。
三、金融统计分析金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。
金融统计工作是金融统计分析的基础。
做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是科学扎实的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法。
一般可将实际统计工作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。
第二节金融统计分析基础一、金融统计指标和金融账户金融统计指标是连接金融理论和统计工作的最基本的内容，前者是理论基础，又是后者的工作起点。
《金融统计》课后习题及参考答案(原习题)--201302210-22-01
5. 答：为了判断回归系数的显著性。
第四章 中央银行统计
1．什么是货币供应量的层次划分？ 2．我国货币层次的划分与货币供应量监测指标如何选择？ 3．什么是货币供给量分析的基本方法？ 4．常见的利率统计分组是什么？ 5．利率统计分析可从哪几个方面进行？ 6．什么是利率风险？常见的利率风险评估与预测方法有哪些？ 7．货币政策中间指标的选择一般有哪些原则？ 8．货币政策中间指标的近期指标和远期指标各有哪些？ 9．货币购买力统计分析可从哪几个方面进行？ 10．编制货币概览时应注意哪些问题？
8. 答：近期指标有存款准备金、基础货币、短期利率、货币市场行情等；远期指标有货币供 应量、银行信贷规模等。
9. 答：我们可以从以下几个方面对货币购买力进行统计分析：（1）不同商品的购买力。（2 ）同一商品的购买力。（3）不同区域的购买力。（4）购买力投向。
10.答：编制货币概览应注意以下几个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产 负债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门 或部门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。
1.答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融 现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计 工作的基本方针，确定金融统计的范围。
对外金融统计分析
对外金融统计分析引言对外金融统计分析是一种通过收集、整理和分析与金融活动有关的数据来了解国际金融环境和经济状况的方法。
这种分析可以帮助政府、金融机构和企业做出合理的决策，优化金融资源配置，促进经济发展。
本文将介绍对外金融统计分析的定义、流程和方法，并探讨其在宏观经济领域的应用。
对外金融统计分析是指利用统计学方法和技术对与国际金融活动相关的数据进行收集、整理和分析的过程。
这些数据包括跨国贸易、外汇市场、国际资本流动等方面的信息。
通过对这些数据的分析，可以了解国际金融市场的运行情况、国际间资金的流动趋势以及经济增长的潜在风险和机会。
对外金融统计分析的流程包括数据收集、数据整理、数据分析和结果汇报等步骤。
1.数据收集：首先需要从各种数据源获取与国际金融活动相关的数据。
这些数据源包括政府统计部门、金融机构、国际组织和研究机构等。
常见的数据来源有国际货币基金组织（IMF）、世界银行（World Bank）和贸易组织（WTO）等。
需要注意的是，数据的选择和获取应该根据研究目的和分析需求进行合理的筛选。
2.数据整理：在数据收集的基础上，需要对数据进行整理和清洗。
这包括去除重复数据、修正错误数据和填补缺失数据等。
此外，还需要对数据进行分类、归纳和标注等，以便后续的分析工作。
3.数据分析：在数据整理完成后，可以进行各种统计分析方法的应用。
常见的方法包括描述统计、回归分析、时间序列分析和比较分析等。
通过这些分析方法，可以揭示数据背后的规律和趋势，提取有用的信息，为决策提供参考。
4.结果汇报：最后，需要将分析结果以适当的形式呈现出来，例如制作图表、制定报告和发布论文等。
这样可以帮助决策者和其他人员更好地理解和利用分析结果。
方法在对外金融统计分析中，常用的方法包括以下几种：1.描述统计：通过计算和整理数据的平均值、标准差、相关系数等，可以对数据的分布和特征进行描述。
这有助于了解数据的基本情况，为后续的分析提供基础。
2.回归分析：回归分析是一种用于探索变量之间关系的方法。
金融的统计学
金融的统计学统计学在金融领域中扮演着至关重要的角色。
金融机构和从业人员广泛应用统计学原理和方法来分析数据、评估风险、进行决策，并为投资者和客户提供有效的金融产品和服务。
本文将探讨金融统计学的几个重要方面，旨在帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
首先，金融统计学的核心目标是从大量的数据中提取有用的信息，并用统计模型和方法对这些信息进行分析和解释。
例如，通过收集和分析历史市场数据，金融分析师可以使用统计模型来预测未来股票、债券或商品价格的走势。
这种预测为投资决策提供了重要的参考依据，同时也有助于降低投资风险。
其次，金融统计学在风险管理中起着至关重要的作用。
金融市场的波动性和不确定性使得风险管理成为金融机构的核心任务之一。
通过使用统计模型和方法，金融风险管理师可以对不同类型的风险进行测量和评估，并制定相应的对策。
例如，通过对借贷风险进行量化和监控，银行可以更好地控制贷款违约和信用危机的风险。
第三，金融统计学在投资组合管理中发挥着重要作用。
投资组合管理旨在通过合理配置资产以实现预期回报并控制风险。
统计学通过提供有效的组合优化模型和风险测度方法，帮助投资者在众多的投资选择中做出明智的决策。
此外，统计学还可以通过回测分析来评估投资策略的有效性和可行性，为投资者提供改进策略的建议。
最后，金融统计学还涉及金融市场的行为研究。
金融市场的参与者的行为往往受到各种因素的影响，包括心理因素、信息不对称和市场机制等等。
金融统计学通过对市场数据和行为模式的分析，试图揭示市场的行为规律，并通过构建相应的模型来解释和预测市场演化。
这对于投资者和决策者来说是非常重要的，因为他们可以通过了解市场行为的规律来制定更好的投资策略和决策。
总之，金融统计学在金融领域中具有重要的地位和作用。
通过分析数据、评估风险、指导决策等手段，金融统计学可以帮助金融机构和从业人员更好地理解和应对金融市场的复杂性和不确定性。
因此，深入学习和应用金融统计学的原理和方法，将对金融从业人员和投资者来说具有重要的指导意义。
金融市场的金融统计学
金融市场的金融统计学金融统计学是一门研究金融市场的数据分析方法和技术的学科，通过收集、整理、分析和解释金融数据，为金融市场的参与者提供决策依据。
本文将从金融统计学的基本概念、应用范围、数据分析方法和技术以及未来发展趋势等方面进行论述。
一、金融统计学的基本概念金融统计学是在数理统计学基础上发展起来的一个分支学科，主要研究金融市场的数据特征和规律。
它不仅涉及到统计学的基本理论，还包括金融经济学、计量经济学等相关领域的理论和方法。
金融统计学通过对金融市场中的数据进行分析和解读，帮助市场参与者预测金融市场的走势，制定投资策略。
二、金融统计学的应用范围金融统计学的应用范围非常广泛。
首先，在金融市场的交易中，金融统计学可以帮助投资者评估资产的风险和收益，制定投资组合策略。
其次，金融统计学可以用于金融市场的指数编制和计算，并通过对指数的分析和解读，为市场参与者提供投资建议。
此外，金融统计学还可以应用于金融市场的研究和监管，通过对金融市场的统计数据进行分析，评估市场的风险和稳定性。
三、金融统计学的数据分析方法和技术金融统计学的数据分析方法和技术有很多种，下面介绍几种常用的方法。
首先，回归分析是金融统计学中常用的一种方法。
通过建立数学模型，将某一金融变量（如股票价格）作为因变量，其他一些与之相关的变量（如市场指数、利率等）作为自变量，来研究它们之间的关系。
通过回归分析可以计算出不同自变量对因变量的影响程度，并通过回归系数来进行解读。
其次，时间序列分析也是金融统计学中常用的方法之一。
它是通过对同一变量在不同时间点上的观测值进行分析，寻找其内在的规律和趋势，从而进行预测和决策。
时间序列分析中常见的方法有平滑法、指数平滑法、移动平均法等。
再次，方差分析是金融统计学中用于比较多个群体或多个样本之间差异的一种方法。
通过方差分析可以评估不同群体或样本之间的差异性，从而进行决策和预测。
最后，假设检验是金融统计学中用于验证某种假设是否成立的一种方法。
金融统计
具体分为两类：一是住户—共同居住、共享全部或部分收入和财产，并在一起消费的个人群体。
二是法人单位----指以自己名义从事经济活动或交易的法律或社会实体。具体有非金融公司、金融公司、政府和非盈利机构。
3.国际准则中机构部门分类的特点
1）将市场性作为分类的重要标志—有利于分析生产的社会化程度；（企业、政府）
4、外汇市场：是指进行货币买卖、兑换的市场，是由外汇需求者、外汇供给者、买卖中介机构构成的外汇买卖活动场所。
5、国际收支：是一个经济体（一个国家或地区）与其它经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。
简答题
1.货币统计与金融统计之间的关系
区别：1）统计的范围不一样：货币统计的范围是货币本身，统计的主体是金融机构部门；金融统计的范围是全社会，其统计主体不仅包括金融部门，也包括非金融部门。2）统计的内容不一样：货币统计的内容是中央银行和其它金融机构的资产与负债，其目的是反映全社会的货币供应量；金融统计的内容是金融部门与非金融部门的金融流量与存量，目的是反映全社会资金融通状况。3）数据表述方式不一样：货币统计数据的基本表述方式是资产负债表；金融统计数据的基本表述方式是资金流量表。
金融统计学(全套课件535P)
h
Pp h R p
(1-5)
q
其中 ， Pp 是证券组合收益 Rp 发生的概率，h为目标 收益率，q(=0,1,2)为某种“矩”的类型，q取不同的值，
LMPq 反映了
的不同涵义。
回总目录 回本章目录
下偏矩风险计量方法
风险的下偏矩计量方法将损失作为风险的计量因子， 反映了投资者对风险的真实心理感受，符合行为科学的 原理。而且从资源配置效率看，该计量方法优于方差方
一概念就形成了。
• 金融是货币流通和信用活动的总称。
回总目录 回本章目录
二.金融体系 • 金融制度
• 金融机构
• 金融工具
• 金融市场
• 金融调控机制
回总目录 回本章目录
（一）金融制度
金融制度包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,
以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
回总目录 回本章目录
通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins = X QX
（1-1） X T R = R0 T s.t. F X = 1, X i 0(不允许卖空) i =1,2,...,m T F X = 1 (允许卖空)
2 p
T
回总目录 回本章目录
回总目录 回本章目录
二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市场统计， 其中，金融统计指标是金融统计分析的基础。
从金融统计体系的内容来看，包括货币供应量统计、
信贷收支统计、现金收支统计、对外金融统计、保险统 计、资金流量统计等。
回总目录 回本章目录
三.金融统计的研究方法
（一）金融风险计量方法研究
kz第九章 对外金融统计
国际投资头寸与国际收支统计中的资本与金融账户相对 应。 国际收支只反映交易情况，而不反映因市场价格而引起 的价值变化和其他意外因素引起的调整。 国际投资头寸的变化受金融交易、市场价格变动和其他 意外因素影响。
14
二、国际收支统计
（三）进行国际收支统计的必要性 1.国际收支统计是国民经济综合平衡必不可少的一个环节
储备资产增减额＝620－1850＝－1230万美元 国际收支综合差额＝－27530＋28780－20 ＝1230万美元＝－储备资产增减额
26
三、国际收支平衡表的统计分析
（二）国际收支差额
国际收支平衡表的分析实质是国际收支差额的分析。 重要的差额
贸易收支差额 经常项目收支差额 资本和金融项目差额 国际收支总差额
21
(2）资本和金融项目
是指对资产所有权在国际间流动行为进行记录的账户 资本项目（含资本转移及非生产、非金融资产的收买 与出售，包括不是由生产创造出来的有形资产（如土 地和自然资源）和无形资产（如专利、版权、商标经 销权等）的收买与出售。 关于无形资产，经常项目中服务项目下记录的是无形 资产运用所引起的收支，而在资本项目下记录的是无 形资产所有权的买卖所引起的收支。 金融项目包括直接投资、证券投资和其他投资。
借方记录资产的增加和负债的减少， 贷方记录资产的减少和负债的增加， 每笔交易的账户都分为借方和贷方。 每笔交易都会产生一定金额的一项借方记录和一项贷方记录。
17
2）记帐法则
A、凡引起本国外汇收入的项目，亦称正号项目， 记入贷方，记为“十”(通常省略)， B、凡引起本国外汇支出的项目，亦称负号项目，记 入借方．记为“一”；在原则上，国际收支平衡表 全部项目的借方总额和贷方总额总是相等的，即平 衡的，以所有权变更日期为准，所以它被称为平衡 表。
《金融统计学》第九章 对外金融统计
国际收支平衡表采用复式记账形式，把全部经济活动划分为借方 、贷方和差额三部分，分别反映一定时期内各项经济活动的货币发生额 和差额。在国际收支平衡表中，具体项目的借贷双方的差额表现为局部 差额，各局部差额之和就是总差额，当外汇收入大于支出，出现盈余，
就称之为国际收支顺差；反之，当外汇收入小于支出，出现赤字，就 称之为国际收支逆差。
表9-1 国际收支平衡表基本组成部分
一、经常账户 A.货物和服务
a.货物 一般商品 用于加工的货物
货物修理 各种运输工具在港口购买的货物 非货币黄金 b.服务 运输、旅游 通讯、建筑、保险、金融服务、计算机和信息服务 专用权利使用费和特许费 其它商业服务、个人、文化和娱乐服务 别处未提及的政府服务 B.收益 a.职工报酬 b.投资收入 C.经常转移 a.各级政府 b.其它部门 二、资本与金融账户 A.资本账户
3
b.服务
4
1.运输
5
2.旅游
6
3.通讯服务
7
4.建筑服务
8
5.保险服务
9
6.金融服务
10
7.计算机和信息服务
11
8.专有权利使用费和特许费 12
9.咨询
13
10.广告、宣传
14
11.电影、音像
15
12.其它商业服务
16
2,542 -221 -290 -91 1 94 -140 -1 63 -122 77 8 -2 184
（四）国际收支平衡表
1．国际收支平衡表及其结构
(1)国际收支统计
国际收支统计是通过编制国际收支平衡表来进行的。国际收支平 衡表是关于国际收支的系统记录，是按照复式簿记原理，以某一特定货 币为计量单位，运用简明的表格形式总括地反映一个经济体在特定时期 内与世界其它经济体间发生的全部经济交易。它反映一个国家对外收支 的现状及其构成情况，是国家决定财政经济政策，搞好财政、信贷、外 汇、物资等综合平衡，参与国际金融组织的各项活动的重要依据。
2019年中级统计师考试讲义《统计实务》：对外金融资产
2019年中级统计师考试讲义《统计实务》：对外金融
资产
(1)直接投资
(2)证券投资
(3)其他投资
储备资产：是指一国所持有的国际货币，包括货币黄金储备、外汇、特别提款权等。
货币黄金是指中央银行为货币储备而持有的黄金;
外汇储备是中央银行持有的可用于国际清偿的流动性资产和债权;
特别提款权是国际货币基金组织对会员国分配的、可用于该组织及各会员国之间债务清偿的国际储备资产。
3.金融资产与负债总量统计
在国民经济统计中，对特定时点上的金融资产和负债状况实行统计，就是要就不同部门和一国整体分别统计金融资产总量、负债总量和金融净资产总量。
对一个部门来说：
部门金融资产总量=各种金融资产合计
部门负债总量=各种负债合计
部门金融净资产总量=部门金融资产总量-部门负债总量
在国民经济整体层次上统计金融资产和负债总量，直观上能够认为，一国层次上的金融资产总量就是各机构部门所持有金融资产总量的合计值，其负债是各机构部门所承担负债的合计值。
这样计算出来的金融资产总量及负债总量包含了国内金融和对国外金融两类关系，对于
国内金融资产与负债，在一国意义上，不会对该国金融净资产产生任何影响。
所以，只有一国与国外之间的金融资产与负债关系才影响到该国的金融净资产。
即
一国金融资产总量=该国对国外持有的金融资产总量
一国负债总量=该国对国外承担的负债总量
一国金融净资产=对国外金融资产总量-对国外负债总量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(二)对外金融统计主要内容
1.一般对外金融统计主要包括的内容
（1）对各国或地区之间的各种货币收支关系的往来作全面地描述和分 析； （2）以本国为核心，对与本国有关的各种外汇收支关系的数据进行搜 集、整理和分析研究。具体包括：国际收支统计、外汇收支统计、外汇 信贷统计及利用外资统计和对外投资统计等。
国际收支的内涵十分丰富，要正确理解这一概念，还应从以下几 个方面加以理解：
(一)国际收支是一个流量概念。 (二)国际收支所记录的内容是经济交易 (三)国际收支记载的是居民与非居民之间的经济交易
二、国际收支统计
（一）国际收支统计的概念
国际收支统计是指对一个国家在一定时期内所发生的各种国际经济交易的流动 量，即发生额的统计，它是全面观察一个国家在一定时期国际收支平衡状况的 重要依据。
2.我国对外金融统计主要包括的内容
我国的对外金融活动包括我国与世界其它国家和地区 间各项有形商品交易的外汇收支活动，各项劳务性的非贸 易外汇收支活动，以及资金转移收支活动等等。这些活动 涉及政府、机关、团体、外交机构、工商企业等的外汇收 支，也涉及到国内外的侨胞、侨眷、外侨的个人外汇收支
二、对外金融统计的意义
第一节 对外金融统计概述
一、对外金融统计的概念 二、对外金融统计的意义 三、对外金融统计的任务
一、对外金融统计的概念
(一)对外金融统计定义
对外金融统计是国家对外金融关系中收支活动的全面 记录，包括外汇收支数字的搜集、整理和分析，是研究我 国国际收支状况，进行外汇管理必不可少的工具。对外金 融关系是对外关系的重要组成部分。
（四）国际收支平衡表
1．国际收支平衡表及其结构
(1)国际收支统计
国际收支统计是通过编制国际收支平衡表来进行的。国际收支平 衡表是关于国际收支的系统记录，是按照复式簿记原理，以某一特定货 币为计量单位，运用简明的表格形式总括地反映一个经济体在特定时期 内与世界其它经济体间发生的全部经济交易。它反映一个国家对外收支 的现状及其构成情况，是国家决定财政经济政策，搞好财政、信贷、外 汇、物资等综合平衡，参与国际金融组织的各项活动的重要依据。
、输入输出的服务、对外应收及应付的收益，以及在无同等回报的情况下，与 其它国家或地区之间发生的经常转移。是一国国际收支平衡表中最重要的项目, 包括货物、服务、收益和经常转移4个子项目。
（1）货物（Goods） （2）服务（Service） （3）收益（Income） (4)经常转移（Current Transfers） 2．资本与金融账户（Capital and Financial Account,FA）统计
第二节 国际收支统计
一、国际收支的概念 二、国际收支统计 三、国际收支统计分析
一、国际收支的概念
（一）国际收支是一个流量概念。
国际收支（Balance of Payments, BOP）,是指一定时期内某一 经济体（通常指一国或者地区）与世界其它经济体之间的各项经济交易 。其中的经济交易是在居民与非居民之间进行的，包括经常项目交易、 资本与金融项目交易和国际储备资产变动等。
第九章 对外金融统计
本章学习目标 第一节 对外金融统计概述 第二节 国际收支统计 第三节 我国的国际收支统计 第四节 外汇收支统计 第五节 外汇信贷统计 第六节 外汇储备和外债统计 第七节 利用外资和对外投资统计 关键概念 学习小结 思考题
本章学习目标
通过本章的学习，掌握对外金融统计的概念，了解对 外金融统计的重要意义，明确对外金融统计的任务。在此 基础上，深入把握国际收支统计的概念、内容、意义及国 际收支统计的分析方法，熟悉国际收支平衡表的结构及内 容，了解我国国际收支统计申报体系以及我国的国际收 支状况；掌握外汇收支统计、外汇信贷统计及利用外资和 对外投资统计的概念、内容、分析方法及有关指标，熟悉 外汇收支统计、外汇信贷统计及利用外资和对外投资统计 在我国的开展状况及有关的规章制度和指标体系。
(一)对外金融统计是研究我国国际收支状况,进行外汇管 理的有效手段 (二)对外金融统计指标可以为促进我国对外金融工作提供 重要依据 (三)对外金融统计的分析研究可以促进国际经济关系 (四)对外金融统计有利于及时掌握国际金融市场的变化动 态
三、对外金融统计的任务
对外金融统计的基本任务是：准确、及时、全面、系统地反映我国 的国际收支、对外贸易、利用外资和对外投资等情况，总结经验，分析 研究存在的问题，并提出改进措施，为国家宏观经济管理和加快对外贸 易政策的制定提供所需要的数据资料。
3．储备资产（Reserve Assets） 储备资产（Reserve Assets）,是指货币当局掌握的可以随时动
用以平衡国d Omissions Account）
国际收支平衡表采用的是复式记账法，因此，所有账户的借方总 额和贷方总额应相等。事实上，由于不同账户的统计资料来源不一， 记录时间不同以及一些人为因素（如虚报出口）等原因，会造成结账 时出现净的借方余额或贷方余额。
(2)国际收支平衡表
国际收支平衡表采用复式记账形式，把全部经济活动划分为借方 、贷方和差额三部分，分别反映一定时期内各项经济活动的货币发生额 和差额。在国际收支平衡表中，具体项目的借贷双方的差额表现为局部 差额，各局部差额之和就是总差额，当外汇收入大于支出，出现盈余，
（二）国际收支统计的意义
1．搞好国际收支统计，可以更好地反映一个国家经济状况 2．搞好国际收支统计，可以全面地反映一国外部经济的均衡状况 3．搞好国际收支统计，可以为一国制定货币金融政策提供重要依据
（三）国际收支统计的内容
1．经常账户（Current Account,CA）统计 经常账户是指对实际资源在国际间的流动行为记录的账户，包括进出口的货物