市场风险管理测试题
金融市场风险管理考试
金融市场风险管理考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理的核心目标是什么？A. 提高收益B. 降低损失C. 平衡风险与收益D. 增加市场流动性2. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的有效手段？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲3. 金融市场的波动率微笑现象通常与哪种风险管理策略相关？A. 止损订单B. 限价单C. 市价单D. 风险管理期权4. 在风险管理中，哪一种策略旨在减少非预期损失？A. 风险避免B. 风险减轻C. 风险转移D. 风险接受5. 金融市场的风险通常如何衡量？A. 通过历史数据的标准差来衡量B. 通过预测未来的波动率来衡量C. 通过计算风险价值（VaR）来衡量D. 通过压力测试来衡量6. 以下哪个选项不属于市场风险的范畴？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险7. 金融市场的风险管理策略通常包括哪些类型？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险对冲8. 什么是风险价值（VaR）？A. 一种衡量投资风险的方法B. 一种衡量市场风险的方法C. 一种衡量信用风险的方法D. 一种衡量操作风险的方法9. 在金融市场中，为什么对冲策略被广泛使用？A. 由于其成本效益B. 由于其能够完全消除风险C. 由于其能够有效地减少非预期损失D. 由于其能够提供无限的收益10. 金融市场风险管理的重要性体现在哪些方面？A. 保护投资者免受潜在损失B. 维护金融系统的稳定性C. 促进资源有效分配D. 避免金融危机的发生11. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 避免损失B. 获取最大收益C. 平衡风险与回报D. 保持流动性12. 以下哪个因素通常不被认为是金融市场风险管理的工具？A. 市场准入控制B. 信用风险评估C. 持有现金D. 风险定价13. 金融市场的波动对投资者产生的影响，正确的描述是：A. 只有正面影响B. 只有负面影响C. 可能带来正面和负面影响D. 对影响没有不确定性14. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险15. 金融市场的风险管理策略通常包括：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受16. 以下哪个因素通常会增加金融市场风险？A. 经济增长B. 政府政策C. 技术变革D. 金融创新17. 金融市场的风险管理中，风险转移是指：A. 将风险转嫁给其他投资者B. 通过保险的方式将风险转移给保险公司C. 通过衍生品合约将风险转移给其他市场参与者D. 通过多元化投资组合将风险分散18. 市场风险通常用哪些指标来衡量？A. 波动率B. 收益率标准差C. 估值折扣D. 风险价值（VaR）19. 以下哪个选项不是风险管理的过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制20. 在金融市场的风险管理中，风险接受策略意味着：A. 承担全部风险B. 避免承担任何风险C. 有条件地承担风险D. 通过对冲策略来承担风险21. 金融市场风险管理的核心概念是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险控制22. 以下哪个选项不是市场风险的特征？A. 由市场价格波动引起B. 可以通过分散投资来降低C. 与信用风险和操作风险无关D. 通常与宏观经济因素有关23. 什么是压力测试？它在金融市场风险管理中的作用是什么？A. 评估极端市场情况对投资者影响的一种方法B. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力C. 一种预测未来市场走势的工具D. 以上都不正确24. 在金融市场中，哪种风险通常与利率变动相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险25. 什么是流动性风险？它对金融市场有何影响？A. 无法在市场上快速买卖资产的风险B. 由于市场深度不足导致的价格波动风险C. 影响投资者情绪和市场稳定性的风险D. 所有以上都正确26. 以下哪个选项不是风险价值（VaR）的定义？A. 在一定概率水平下，计算在特定时间内资产可能发生的最大损失B. 一种衡量风险的市场指标C. 通常用于评估投资组合的风险D. 描述了风险发生的概率，而不是损失的大小27. 什么是对冲策略？在金融市场中如何应用？A. 通过投资于不同市场或资产类别来消除风险B. 通过购买保险来转移风险C. 一种通过衍生品进行风险管理的策略D. 以上都不正确28. 金融危机通常是由哪些因素引起的？A. 信贷过度扩张B. 资产泡沫C. 外部冲击（如政策变化、自然灾害等）D. A和B29. 在金融市场中，如何测量市场风险？A. 通过历史数据模拟法B. 通过压力测试C. 通过风险价值（VaR）模型D. A和B30. 什么是风险调整后的收益？它对投资者有何意义？A. 考虑风险因素后计算出的收益B. 衡量风险管理有效性的关键指标C. 投资者用于评估不同投资机会的基准D. 以上都不正确31. 金融市场风险管理的核心目标是：A. 识别和评估各种风险B. 控制和降低风险C. 提高收益D. 保持流动性32. 以下哪个因素通常不是金融市场风险管理的主要策略：A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受33. 金融市场的波动对投资者产生的潜在损失属于：A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险34. 在金融市场中，市场风险通常用什么指标来衡量：A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 贝塔校正35. 以下哪种金融工具通常被用作对冲策略来减少市场风险：A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约36. 金融市场的风险管理涉及以下几个步骤：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控37. 信用风险在金融市场中通常用什么指标来衡量：A. 波动率B. 信用利差C. 收益率标准差D. 期限结构38. 金融市场的风险管理中，风险转移是一种常用的策略。
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
ccaa 风险管理知识 测试题(得分51)
2. 错误
11. 风险评估需要回答的问题，包括： 【】（1分）[多选题]
1. 会发生什么以及为什么发生
2. 后果是什么
3. 后果发生可能性多大
4. 是否存在一些可以减轻风险后果或降低风险可能性因素？
5. 风险等级是否可容许或可接受？是否要求进一步应对
12. 风险管理的过程不需要考虑人员行为和文化因素。 【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
5. 组织实施风险管理的意义，错误的观点是【】（1分）[单选题]
1. 提高风险管理意识
2. 可以不承担风险
3. 改善运营效果和效率
4. 为计划和决策奠定可靠基础
6. 风险管理需要识别组织环境。前一段时间欧洲国家规定禁止销售不带安全保护装置的打火机，无疑影响了中国低价打火机的出口市场。该内容体现了【b】的影响。（1分）[单选题]
1. 运营
2. 战略
3. 财务报告
4. 合规
13. 公司治理是企业风险管理的部分。【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
14. 《中央企业全面风险管理指引》要求企业建立健全风险管理体系，包括风险管理策略和如下要求【】。（1分）[多选题]
1. 风险理财措施
2. 风险管理组织职能体系
3. 风险管理信息系统
1. 正确
2. 错误
10. 风险应对可能产生新的风险或改变现有风险。【】（1分）[判断题]
1. 正确
2. 错误
11. 风险识别可能涉及：【】（1分）[多选题]
1. 历史数据
2. 理论分析
3. 专家意见
4. 利益相关者需求
12. 风险评估过程，不包括【】（1分）[单选题]
期货市场风险管理服务考核试卷
C.完善法律法规、加强信息披露、提高市场参与者的素质
D.增加市场流动性、降低交易成本、推广期货市场
19.以下哪个策略可以降低期货市场的信用风险？（）
A.实施保证金制度
B.加强对手方信用评估
C.签订衍生品合约
D.增加交易频率
20.以下哪个指标可以反映期货市场的市场风险？（）
A.市场供需关系变化
B.期货合约与现货价格差异扩大
C.交割月份基差的不稳定性
D.对冲比例不当
13.以下哪些方法可以用来评估期货市场的风险？（）
A.历史模拟法
B.蒙特卡洛模拟
C.压力测试
D.信用评分模型
14.期货市场的监管措施包括：（）
A.交易规则制定
B.风险限额管理
C.市场监测
D.法律法规执行
15.以下哪些情况下，期货市场的风险可能增加？（）
D.重大节假日或长假期
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货合约是指双方约定在未来的某个确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的______的商品合约。
2.期货市场的风险类型中，由于市场因素导致的价格波动风险被称为______风险。
3.在期货交易中，为了控制风险，交易所通常会对投资者的持仓量进行______限制。
2.期货合约的交割方式只有现金交割一种。（）
3.在期货市场中，多头是指预期价格下跌而卖出期货合约的一方。（）
4.期货市场的流动性风险是指由于市场深度不足导致的无法在合理价格下迅速买卖的风险。（）
5.信用风险主要是指由于交易对手方违约导致的损失风险。（）
6.在期货交易中，套保者是指那些为了投机目的而参与交易的市场参与者。（）
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。
A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。
A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。
A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。
A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
C16068 投资组合的市场风险管理 课后检测
一、单项选择题1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（）进行支持。
A. 估值系统B. 交易系统C. 有机、统一、可扩展的信息系统D. 监控系统E. 以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（）A. 没有反应分位点左侧损失的情况B. 计算量大C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（）A. 公司市场风险管理办法B. 投资业务止损管理办法C. 市场风险监控流程制度D. 投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.04. 风险监控报告的读者主要有（）。
A. 管理决策层B. 投资经理C. 监管部门D. 投资者E. 风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：B,A,E题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（）A. 适用范围B. 相关主体职责与权限C. 工作程序D. 检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.06. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。
A. 了解你所负责的投资组合面临的风险B. 风险监控报告C. 基本面分析D. 风险评估E. 风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 风险管理的目标就是消灭风险。
（）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。
风险管理知识测试题
风险管理知识测试题
一、选择题
1.以下中，哪一项不属于风险管理的主要步骤？ A. 风险评估 B. 风险转
移 C. 风险规避 D. 风险规划
2.以下哪一种风险管理技术是指通过购买保险等方式转移风险？ A. 风
险规避 B. 风险转移 C. 风险识别 D. 风险评估
3.风险管理的目的是？ A. 完全消除所有风险 B. 减少风险对项目或组织
的影响 C. 转移责任给他人 D. 不承担责任
二、判断题
4.风险管理只在项目启动阶段进行 A. 对 B. 错
5.风险评估是指确定风险事件的概率和影响 A. 对 B. 错
三、简答题
6.简述风险规避和风险转移的区别。
7.为什么风险管理在项目管理中是至关重要的一部分？
四、综合题
8.请结合一个实际的案例或项目，描述该案例的风险管理计划，包括风
险识别、评估、规避和转移等方案。
五、总结
在项目管理中，风险管理是确保项目顺利完成的关键步骤之一。
通过对项目中潜在风险进行管理和控制，可以降低项目失败的风险，提高项目成功的可能性。
良好的风险管理能力是每个项目经理都应具备的重要技能之一。
以上是关于风险管理知识的测试题，希望通过这些问题的回答，能够加深对风险管理的理解。
风险管理试题及答案
风险管理试题及答案一、单选题（共50题，每题1分，共50分）1、根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银行首次开展互联网贷款业务的，应当于产品上线后（）个工作日内，向其监管机构提交书面报告A、20B、15C、5D、10正确答案：D2、下列选项中，关于合伙人出资的表述，错误的是（）。
A、合伙人可以用货币、实物、知识产权出资，不可以用土地使用权出资B、合伙人可以用劳务或者其他财产权利出资C、合伙人以实物、知识产权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估D、合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明正确答案：A3、下列关于商业银行风险管理的“三道防线”的表述，错误的是（）。
A、风险管理部门作为风险管理的第二道防线，对经营活动承担的风险有首要、直接的责任B、风险管理部门作为风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用C、前台客户，交易等业务团队是风险管理的第一道防线，负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险D、审计部门作为第三道防线，要履行好监督评级等职责正确答案：A4、首席风险官风险管理基本职责。
原则上，对于资产规模（）亿元以上单位，根据业务发展需要可设置首席风险官（风险总监），首席风险官（风险总监）的提名任免需事前报省联社备案。
A、300B、400C、l600D、500正确答案：D5、风险管理报告按报送时间以及报送内容的不同分为综合报告和（）报告。
A、项目B、预警C、专题D、行业正确答案：C6、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，在利用权重法计算信用风险加权资产时，商业银行对我国其他金融机构债权的风险权重为（）。
A、80%B、90%C、100%D、110%正确答案：C7、下列商业银行大额风险暴露监管要求错误的是（）。
A、商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的15%B、商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%C、商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%D、商业银行对单一不合格中央交易对手清算风险暴露、非清算风险暴露均不得超过一级资本净额的25%正确答案：A8、根据《商业银行理财子公司管理办法》规定，银行理财子公司全部理财产品投资于非标准化债权类资产的余额在任何时点均不得超过理财产品净资产的（）。
市场风险习题答案版练习题
ICBRR 练习题（市场风险）1. 银行基础业务中固有的风险是A. 流动性风险B. 信用风险C. 利率风险D. 操作风险2. 对冲策略主要缓释A. 利率风险B. 提前偿还风险C. 信用风险D. 流动性风险3. 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）A. 汇率互换B. 利率互换C. 货币互换D. 期货合约4. 货币互换时本金按照（）汇率互换A. 即期汇率B. 远期汇率C. 他国汇率D. 本国汇率5. 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值A. 货款B. 存款C. 贷款与存款D. 净资产6.自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力A. Herstatt 银行危机B. Midland 银行危机C. Barings 银行危机D. 美林银行危机7.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）A. 汇率风险B. 股票风险C. 价格风险·D. 利率风险8.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化Ａ. 不会Ｂ. 会Ｃ. 基本不会Ｄ. 将完全.9.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是？A. Delta 市场价格的敏感度B. Vega 市场价格变化的敏感度C. Theta 时间的敏感度D. Rho 利率变化的敏感度10. 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。
同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。
银行向国内客户收取了100万手续费收入。
问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？交易策略净仓位风险情况A 匹配账户策略基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略基本没有什么剩余风险11. 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线A 参考现金收益率曲线得出B 参考衍生工具收益率曲线得出C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出12.（）是最重要的残余风险之一Ａ、基差风险Ｂ、利率风险Ｃ、汇率风险Ｄ、信用风险13.市场风险修正案规定（）A. 不允许银行使用自己的模型B. 没有具体规定使用模型类型C. 应该使用蒙特卡罗模型D. 应该使用VaR模型14. 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）A. 即期汇率B. 远期汇率C. 利率D. 外汇期权15.未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：1.知道当前头寸的规模2.知道这些头寸的当前市场价值3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是？A. 1 2B. 1 2 3C. 1 2 5D. 1 2 3 4答案A.16. 1996 年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？A. 银行交易账户中与利率相关的工具B. 银行交易账户中的股票C. 所有外汇及商品头寸D. 以上都是17. 以下不是期权面临的风险的是（）A. 波动率风险B. 利率风险C. 标的工具固有的风险D. 集中度风险18.以下为场外交易的产品的是（）A. 外汇交易B. 货币互换C. 利率互换D. 期货合约19. 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为A 1B -1C 0D 无法确定20. 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1 美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105 一个月日元汇率=1% 一个月美元汇率=4% 期限30 天，问一个月后的远期汇率是多少？A. 104.74B. 103.74C. 106.51D. 10521. 期权定价的决定因素有（）1 执行价格2 离到期日期限3 据到期这段时间的利率4 市场价格的波动程度A. 1B. 2 3C. 2 3 4D. 1 2 3 422. VaR模型应用体现在1．把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示2．比较银行不同业务领域的风险水平3．计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本4．99%的可能遇到的最大损失A. 1 2 3B. 2 3C. 1 2 4D. 1 3 423. 基差风险是指A. 原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B. 原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C. 原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D. 原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险24. 汇率互换是指A. 不同币种之间的汇率交换B. 不同币种之间的本金交换C. 不同币种之间的利率交换D. 一个即期交易和一个远期交易的组合25. 对于绝大多数衍生产品而言，其特点为A. 交易过程中无须进行本金的交换B. 交易过程中无须进行利率的交换C. 交易过程中无须进行汇率的交换D. 交易过程中无须进行期限的交换26. 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是A. 1 个月、3 个月或者6 个月的LIBORB. 1 个月、6 个月或者12 个月的LIBORC. 1 周、1 个月或者6 个月的LIBORD. 1 个月、3 个月或者9 个月的LIBOR27. 货币互换会带来A. 两种货币的利率风险B. 汇率风险C. 以上均是D. 以上均不是28. ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。
风险管理考试题(含答案)
风险管理考试题（含答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、某客户在A、B两家银行均有贷款业务，其中A银行贷款已被分类至后三类，B银行对该客户的贷款分类至少应为（）。
A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类正确答案：A2、按照我行制度规定，新增大额不良贷款及由后三类上调为关注类的贷款，要在分类的同时填写《信贷资产五级分类专项报告》上报总行备案。
这里的大额所指金额为（）A、单户余额1000万元及以上B、单户余额3000万元及以上C、单户余额5000万元及以上D、单户余额8000万元及以上正确答案：A3、我行的外包风险管理主管部门是：（）A、总行内控合规部B、总行办公室C、总行信息科技部D、总行风险管理部正确答案：D4、已结清业务余额的项目贷款档案保管期限为（）。
A、20年B、15年C、5年D、10年正确答案：B5、当违约债务人的违约特征消失，并且在（）月的观察期内，未再出现违约特征的，可由评级发起人发起违约重生流程，由审批或业务主管部门有权人审核认定后解除违约。
A、6B、3C、9D、12正确答案：A6、五级分类系统分类时，“已建档”状态属于（）的任务。
A、地区五级分类系统认定员B、地区首席风险管C、客户经理D、客户经理主管正确答案：C7、核心环境下，展期或借新还旧可以在哪个期间进行操作？A、到期日前10天B、到期日当天C、到期日前人一天（包括到期日）D、到期日前任一天（不包括到期日）正确答案：D8、违约客户消除违约特征满6个月后且经营正常，()在非零售内评系统中发起违约重生流程。
A、有权审批人B、客户经理C、客户经理主管D、专职审批人正确答案：B9、个人信贷资产五级分类由（）来进行最终认定。
A、分行个人业务管理部门B、客户经理主管C、个人业务客户经理D、分行风险管理部门正确答案：D10、以下有关五级分类的说法错误的是：（）。
A、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款其分类至少为关注类B、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款且贷款已经逾期的其分类至少为次级类C、贷款发生挪用的其分类至少为关注类D、违法国家法律规定发放的贷款若银行预计无损失可分类为正常类正确答案：D11、下列说法不正确的是（）。
金融市场风险管理工具考试
金融市场风险管理工具考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和分散风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 久期分析2. 在金融市场中，衡量利率风险的方法是？A. 久期分析B. 缺口分析C. 利率敏感性分析D. 资产波动性分析3. 什么是压力测试？A. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力B. 一种评估投资组合表现的工具C. 一种测量市场风险的方法D. 以上都不正确4. 在风险管理中，以下哪个指标用于衡量风险的相对大小？A. 敏感性分析B. 故障树分析（FTA）C. 布莱克-舒尔兹模型D. 以上都不正确5. 以下哪个选项不是用来评估信用风险的？A. 信用评分B. 信贷利差C. 违约概率D. 风险价值（VaR）6. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来监控和量化市场风险？A. 市场风险指标B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是7. 什么是流动性风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确8. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来评估操作风险？A. 标准化操作风险评估框架（SOER）B. 内部评级法（IRB）C. 内部控制评价D. 以上都不正确9. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确10. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来管理市场风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是11. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和监控风险？A. 敏感性分析B. 市场风险价值（VaR）C. 故障概率模型D. 风险调整资本回报率（RAROC）12. 在风险管理框架中，以下哪个指标用于评估银行的风险状况？A. 资本充足率B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金比率D. 信用风险加权资产13. 以下哪种风险管理工具用于识别潜在的违约风险？A. 信用评分B. 情景分析C. 市场分析D. 经济模拟14. 什么是压力测试，它在风险管理中的作用是什么？A. 压力测试是一种风险评估技术，用于评估金融机构在极端市场条件下的表现。
《风险管理》优秀测试题
《风险管理》优秀测试题试卷总分:100 得分:100一、单选题(共20 道试题,共40 分)1.风险单位复制属于（）。
A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留正确答案:B2.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（）A.风险管理效果评价B.风险衡量C.风险处理D.风险识别正确答案:A3.造成生命财产损失的偶发事件是指( )。
A.风险因素B.风险事故C.损失D.风险暴露单位正确答案:B4.考虑到某项活动存在的风险时，采取主动放弃或改变该项活动的一种控制风险的方式是( )。
A.风险避免B.损失控制C.风险隔离D.风险转移正确答案:A5.在风险识别的过程中，企业风险管理人员把保险公司目前销售的保单与风险调查表加以对照从而识别风险的方式是（）。
A.保单对照法B.资产－损失分析法C.风险清单法D.风险因素预先分析法6.以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（）。
A.静态风险B.动态风险C.责任风险D.经济风险7.反映数据离散趋势的数字特征是（）。
A.平均数B.众数C.中位数D.变异系数8.风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）。
A.风险发生的概率B.风险发生的时间C.损失D.获利的可能9.大多数纯粹风险属于（）。
A.经济风险B.财产风险C.特定风险D.静态风险10.引起损失的直接或外在的原因称为（）。
A.风险因素B.风险事故C.风险条件D.风险11.由A·H·克里德尔提出的一种通过分析资产负债表、损益表、现金流量表以及一些支持性文件，能够识别企业风险的方法是( )。
A.组织结构法B.财务报表法C.流程图法D.资产损失分析法12.假定某市有10000辆同类的汽车，在一年内有90辆汽车发生损失，则损失发生的频率为( )。
A.90B.0.9C.0.09D.0.00913.专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点有（）。
A.业务量较大B.业务质量较好C.财务基础雄厚D.税赋较轻14.由于社会经济、政治、技术以及组织等方面发生变动而产生的风险，如人口增长、资本增加、生产技术的改造、消费者选择的变化等引起的风险是( )。
全面风险管理知识测试题库答案附后
全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A ．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B ．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C ．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A ．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B ．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C ．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。
D ．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。
A ．预期损失B ．非预期损失C ．灾难性损失D ．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC ）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B ．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses ）所需要的资本。
D ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses ）所需要的资本。
参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A ．限额设定B ．贷款定价C ．组合管理D ．绩效衡量全面风险管理知识测试题库【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
风险管理测试题及答案
风险管理测试题及答案一、单项选择题1. 风险管理的首要步骤是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控答案：A2. 以下哪个不是风险管理的常用工具？A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 决策树D. 风险矩阵答案：A3. 风险评估中，以下哪个指标用于衡量风险的严重性？A. 风险概率B. 风险影响C. 风险容忍度D. 风险偏好答案：B二、多项选择题4. 风险管理过程中可能包括以下哪些活动？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险沟通E. 风险监控答案：ABCDE5. 以下哪些因素可能影响风险管理的效果？A. 组织文化B. 风险偏好C. 风险承受能力D. 风险管理策略E. 风险管理工具答案：ABCDE三、判断题6. 风险管理的目标是完全消除风险。
（）答案：×7. 风险管理是一个持续的过程，需要定期进行风险评估和调整。
（）答案：√四、简答题8. 简述风险管理的四个基本步骤。
答案：风险管理的四个基本步骤包括：风险识别，风险评估，风险控制和风险监控。
9. 描述风险评估的一般过程。
答案：风险评估的一般过程包括：确定评估目标，收集相关信息，分析风险因素，评估风险大小，确定风险等级。
五、案例分析题10. 假设你是一家公司的风险管理顾问，公司计划进入一个新的市场。
请列出你将如何进行风险评估和管理的建议。
答案：作为风险管理顾问，我会首先识别进入新市场可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
然后，评估这些风险的可能性和影响程度，确定风险等级。
接着，制定相应的风险控制措施，如市场调研、信用评估、合同管理等。
最后，建立风险监控机制，定期检查风险管理措施的执行情况，并根据市场变化调整风险管理策略。
(中级)风险管理考试试卷(共四卷)
（中级）风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益【答案】C【解析】《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。
2、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。
A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A【解析】A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。
3、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）oA、违约频率B、不良贷款率C、违约损失率D、违约概率【答案】A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。
违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。
题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。
4、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。
A、股票B、现金C、同业借款D、公司债券【答案】B【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
全面风险管理试卷及答案
全面风险管理测试题一、填空题（每空2分，共计64分）1．企业风险一般可分为五大类，分别为、、、、。
2.全面风险管理工作的主要内容为：、、、、、。
3.风险管理策略包括：、、、、。
4、风险按照发生的可能性分为、、、、，影响程度分为、、、、，根据风险发生的可能性和影响程度的不同，我们将风险分为、、。
5、风险辨识分为、、三步骤。
二、简答题（每题10分，共计20分）1．企业风险：2．全面风险管理：三、问答题（每题16分，共计16分）全面风险年度工作报告的主要内容是什么？全面风险管理试卷答案一、填空题1、战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险2、收集风险管理初始信息、进行风险评估、制定风险管理策略、提出风险管理解决方案、完善内部控制系统、建立风险管理的监督与改进机制3、风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制4、极低、低、中等、高、极高，轻微、较小、中等、严重、非常严重，一般风险、中等风险、主要风险5、风险辨识、风险分析、风险评价二、简答题1、企业风险，是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。
2、全面风险管理，是指企业围绕总体经营目标，建立健全全面风险管理体系，通过在企业管理和企业经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，从而为实现风险管理的总体目标提供有效保证的过程和方法。
三、问答题(一)企业当前的重大风险及其影响分析。
(二)风险管理监督评价中发现的主要问题及其管理或改进状况。
(三)上一年度全面风险管理主要工作任务的完成情况。
(四)下一年度全面风险管理主要的工作计划。
金融市场风险管理考试 选择题 52题
1.金融市场风险管理的核心目标是：A. 最大化利润B. 最小化损失C. 保持流动性D. 提高市场份额2. 下列哪项不是金融市场风险的类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 市场风险主要包括哪些子类型？A. 利率风险和汇率风险B. 信用风险和操作风险C. 流动性风险和信用风险D. 操作风险和法律风险4. VaR（Value at Risk）模型主要用于衡量哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险5. 下列哪项措施可以有效降低信用风险？A. 增加杠杆B. 分散投资C. 减少资本充足率D. 提高交易频率6. 操作风险管理的关键在于：A. 增加交易量B. 提高员工工资C. 加强内部控制和流程管理D. 降低产品复杂度7. 流动性风险通常与下列哪项因素最相关？A. 市场波动性B. 资产负债表结构C. 利率变动D. 汇率变动8. 在风险管理中，压力测试主要用于评估：A. 正常市场条件下的风险B. 极端市场条件下的风险C. 信用风险D. 操作风险9. 风险价值（VaR）的计算通常需要哪些数据？A. 历史价格数据和市场预期B. 公司财务报表C. 员工绩效数据D. 客户满意度调查10. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权合约C. 保险产品D. 股票投资11. 对于金融机构而言，资本充足率的主要作用是：A. 提高盈利能力B. 降低信用风险C. 抵御市场风险D. 增加市场份额12. 风险管理中的“对冲”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 提高资产流动性D. 降低资产价值13. 下列哪项是风险管理中的常见错误？A. 过度对冲B. 风险分散C. 定期审计D. 风险评估14. 风险管理信息系统（RMIS）的主要功能是：A. 提高员工工作效率B. 收集和分析风险数据C. 增加公司收入D. 降低公司成本15. 在风险管理中，风险转移通常通过什么方式实现？A. 保险B. 自留C. 对冲D. 分散投资16. 风险管理中的“风险自留”策略意味着：A. 完全避免风险B. 将风险转移给第三方C. 自行承担风险D. 增加风险暴露17. 下列哪项是有效的风险管理文化特征？A. 忽视风险B. 风险规避C. 全员参与D. 短期利益最大化18. 风险管理中的“风险评估”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险转移和风险对冲C. 风险规避和风险自留D. 风险分散和风险集中19. 在金融市场风险管理中，下列哪项是最重要的资源？A. 资金B. 人才C. 技术D. 信息20. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险量化C. 风险优先级排序D. 风险转移21. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测22. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移23. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量24. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中25. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项26. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中27. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移28. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移29. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测30. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移31. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量32. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中33. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项34. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中35. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移36. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移37. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测38. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移39. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量40. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中41. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项42. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中43. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移44. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移45. 下列哪项是风险管理中的最佳实践？A. 忽视小概率事件B. 依赖单一风险管理工具C. 定期进行风险评估和审计D. 仅依赖历史数据进行预测46. 风险管理中的“风险缓释”策略包括：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移47. 在风险管理中，“风险容忍度”是指：A. 公司愿意承担的最大风险量B. 公司能够避免的所有风险C. 公司已经承担的风险量D. 公司希望增加的风险量48. 风险管理中的“风险监控”过程包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险报告C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中49. 下列哪项是风险管理中的常见挑战？A. 风险识别不准确B. 风险量化过于简单C. 风险报告不及时D. 所有上述选项50. 风险管理中的“风险报告”应该包括：A. 风险识别和风险量化B. 风险评估和风险缓释策略C. 风险转移和风险对冲D. 风险分散和风险集中51. 在风险管理中，“风险对冲”策略通常涉及：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移52. 风险管理中的“风险分散”策略主要目的是：A. 增加风险暴露B. 减少风险暴露C. 完全避免风险D. 风险转移答案：1. B2. D3. A4. B5. B6. C7. B8. B9. A10. D11. C12. B13. A14. B15. A16. C17. C18. A19. D20. C21. C22. B23. A24. B25. D26. B27. B28. B29. C30. B31. A32. B33. D34. B35. B36. B37. C38. B39. A40. B41. D42. B43. B44. B45. C46. B47. A48. B49. D50. B51. B52. B。
金融市场与风险管理测试 选择题 64题
1. 下列哪项不是金融市场的主要功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 商品交易2. 在金融市场中，下列哪种工具通常被认为是风险最高的？A. 政府债券B. 公司债券C. 股票D. 期货合约3. 风险管理的主要目的是什么？A. 消除所有风险B. 转移风险C. 识别和评估风险D. 减少或控制风险的影响4. 下列哪项是市场风险的例子？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险5. 在金融衍生品中，期权给予持有者什么权利？A. 必须购买或出售资产的权利B. 选择购买或出售资产的权利C. 无条件购买或出售资产的权利D. 以上都不是6. 下列哪项是衡量金融市场流动性的一个指标？A. 市盈率B. 市净率C. 成交量D. 股息率7. 信用风险主要与哪种金融活动相关？A. 借贷B. 投资C. 保险D. 交易8. 下列哪项不是风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 股票9. 在金融市场中，下列哪种参与者通常提供流动性？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 审计机构10. 下列哪项是操作风险的来源？A. 市场价格波动B. 内部流程失误C. 利率变动D. 信用评级下降11. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是12. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是13. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是14. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是15. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是16. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是17. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是18. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是19. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是20. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是21. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是22. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是23. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是24. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是25. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是26. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是27. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是28. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是29. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是30. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是31. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是32. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是33. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是34. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是35. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是36. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是37. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是38. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是39. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是40. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是41. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是42. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是43. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是44. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是45. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是46. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是47. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是48. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是49. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是50. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是51. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是52. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是53. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是54. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是55. 下列哪项是金融市场的风险类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 以上都是56. 下列哪项是金融市场的工具？A. 股票B. 债券C. 期货D. 以上都是57. 下列哪项是金融市场的功能？A. 资金融通B. 风险分散C. 价格发现D. 以上都是58. 下列哪项是金融市场的参与者类型？A. 投资者B. 做市商C. 监管机构D. 以上都是59. 下列哪项是金融市场的交易对象？A. 股票B. 债券C. 外汇D. 以上都是60. 下列哪项是金融市场的交易方式？A. 场内交易B. 场外交易C. 电子交易D. 以上都是61. 下列哪项是金融市场的风险管理工具？A. 期货合约B. 期权C. 保险D. 以上都是62. 下列哪项是金融市场的监管机构？A. 证券交易委员会B. 中央银行C. 金融稳定委员会D. 以上都是63. 下列哪项是金融市场的参与者？A. 政府B. 企业C. 个人D. 以上都是64. 下列哪项是金融市场的分类？A. 股票市场B. 债券市场C. 外汇市场D. 以上都是答案：1. D2. D3. D4. C5. B6. C7. A8. D9. B10. B11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. D22. D23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D50. D51. D52. D53. D54. D55. D56. D57. D58. D59. D60. D61. D62. D63. D64. D。
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市场风险管理测试题姓名：成绩：1.如果美国政府发行的3个月无风险债券的收益率为0.5%，而三个月同业拆借利率为2.5%，泰德利差是多少（）A. 3.0%B. 1.0%C.0.2%D.2%2.不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）A.多头债转股互换B.空头债转股互换C.多头总体回报互换头寸D.空头总体回报互换头寸3.银行间市场上大部分贷款和存款的到期日再（）A.5年以上，但少于10年B.10年以上C.不到一年D.3年以上，但不超过5年4.阿尔法银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差为30%，那么组合每日波动率与以下哪个最接近（）A. 2.5%B. 1.0%C. 3.0%D. 2.0%5.以下关于浮动利率债券的陈述哪一个不正确（）A.浮动利率债券的利率风险小B.浮动利率债券对利率的变化非常敏感C.浮动利率债券通常具有比固定利率债券更低的价格风险D.浮动利率债券的息票偿付与浮动利率或浮动利率指数挂钩6.以下四个关系中哪一个被用来定价股权远期或期货（）A.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1+无风险利率-预期股息率）^时间B.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率-预期股息率）^时间C.股权远期或期货价格=市场的股票价格+（1+无风险利率+预期股息率）^时间D.股权远期或期货价格=市场的股票价格*（1-无风险利率-预期股息率）^时间7.当其他所有因素保持不变时，以下哪个变量的变化会提高固定收益工具的价格（）A.一个国家通胀率减少B.风险溢价提高C.对商品和服务的需求增加D.延长到期时间8.詹姆斯有一个德达集团100万美元的多头头寸，其风险价值（VaR）为30万美元，同时还有维尔加集团的100万美元多头头寸，风险价值为40万美元。
这两家公司的的回报相关性为0，该组合的风险价值为多少（）A.70万美元B.50万美元C.100万美元D.40万美元9.泰德价差的变动通常表示为大型银行的什么类型风险（）A.泰德互换合约流动性的变化B.主要大银行的操作风险状况变化C.银行间借贷信用风险的变化D.银行股票投资组合的市场风险变化10.当黄金每条的成本为1100美元时，3个月远期合约的交易价格为900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利机会。
要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略中的哪一个（）A.卖空实物黄金和建立多头期货合约B.卖空实物黄金和期货合约C.建立实物黄金和期货合约的多头头寸D.建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约11.美国的阿尔法银行持有欧洲企业债券和与美国通胀挂钩国债组成的投资组合，这个投资组合不会有哪种风险暴露（）A.股票市场价值的变化B.外汇汇率C.公司债券的信用利差D.欧洲利率12.除了商品的特定风险，以下哪一个是商品衍生品的主要风险（）A.多元化经营B.GammaC.基差D.久期13.债券的修正久期描述的是（）A.当收益率变化1%时，债券价格变动的百分比B.当收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比C.当收益率上升1个基点时，债券价值的变化D.当收益率等于1%时，未来债券现金流的现值14.基点价值（PVBP）是对债券的风险进行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比B.收益率增加0.01%引起的债券价值变化C.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比D.债券在收益率等于1%时，未来的现金流量现值15.以下关于Black-Scholes模型四个变量，哪一个不是在任意时间点已知（）A.未来的汇率波动率B.汇率基本信息C.相关利率D.到期日的时间16.计算风险价值（VaR）时使用参数法的隐含假设是什么（）A.回报的标准差不变，但平均值随时间变化B.回报的平均值和标准差在危机情况下变动C.回报的平均值和标准差都不变D.预测回报不变，按标准差随时间而变化17.山姆拥有债券投资组合，并拟计算其凸度。
以下哪一项代表投资组合的凸度（）A.债券组合中所有债券凸度按价值的加权平均值B.债券组合中所有债券凸度的最大值C.债券组合中所有债券凸度的最小值D.债券组合中所有债券凸度的按票息加权平均值18.外汇汇率是由多方面因素决定的。
考虑到汇率的驱动因素，以下哪个变动将最有可能加权美元兑其他外币的价值（）A.美国经济表现减弱B.预期美国通胀率增加C.美国经常账户盈余增加D.全球对美元产品的需求减少19.以下四项中哪一个非统计类风险计量值，通常不被用来量化市场风险（）A.期权敏感度B.凸度C.基点价值D.净闭口头寸20.以下关于累计跌幅的四个陈述哪个正确（）A.累计跌幅是指规定时间内投资下跌的峰谷百分比B.累计跌幅计算一个特定业务或一个账户的重大损失C.累计跌幅衡量由外部冲击造成的资产和头寸的总体损失D.累计跌幅估算银行的信贷评级下调时，对银行负债的影响21.以下陈述中正确描述头寸映射的是（）A.头寸映射将影响头寸价值的风险因子作为VaR计算所使用的核心风险因子的组合B.对VaR的计算，将delta调整过的转换头寸映射到标的风险因子上C.对VaR的计算，头寸映射将非线性风险因子尽可能多的优化为相同的线性风险因子D.头寸映射根据各自的VaR相似关系将相似头寸分为一组。
22.下列美式期权中，哪个肯定应该在到期日前行权（）A.低股息的价内看涨期权B.高股息的价内看涨期权C.低股息的价内看跌期权D.高股息的价内看跌期权23.以下哪个等于两个变量与各自平均值差异的平均值（）A.峰度B.相关系数C.协方差D.标准差24.以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的（）A.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格任何变化通常会对组合市场价值产生显著影响B.交易员可以通过持有适当头寸的标的工具来对冲风险C.交易员可以通过持有与交易标的工具但是不同的金融工具对冲投资组合的风险D.通常需要大量的对冲头寸来完全匹配相关交易的标的风险25.在美国，外汇衍生品交易通常发生在（）A.一些大型活跃的国际银行之间，其风险也较为集中B.互助储蓄银行和大型商业银行之间，风险较独立C.有国际业务的区域银行之间，风险依赖于特定衍生品交易D.所有有国际分支机构的银行之间，风险在交易暴露的基础上广泛分布26.以下四个关于股票指数的陈述，哪一个是正确的（）A.价格加权股票指数基于高价更大的权重B.股票指数跟踪股票市场的波动率C.股票指数是衡量实际股票投资组合表现的数字计算D.市值加权股票指数通常被认为不能正确跟踪整体市场表现27.为了帮助客户对冲外汇风险，一个地区性小型银行寻求进入一个对冲外汇交易。
它无法进入规模庞大、流动性强、主要开放给大银行的银行间市场。
以下交易所中的哪一个不能提供小银行交易外汇期货合约机会（）A.泛欧交易-伦敦国际金融期货期权交易所B.大陆交易所C.芝加哥商品交易所D.东京期货交易所28.以下四个陈述中哪个描述使用总体回报互换管理股票投资组合风险的缺点（）A.与正规的投资组合再平衡策略相似，总回报接收方需要修改交易头寸的大小B.类似股权期货头寸，总回报接收方并没有得到支付的股息C.总回报接收方没有任何投票权D.总回报接收方需要承担建立一个股票头寸交易时的成本29.利用远期交易，欧米加银行购买了100吨的铝，将在6个月后交割。
然而两个月后，该银行担心铝价下跌，并希望对冲该风险。
以下四个策略中哪个可以有效抵消对铝的价格风险暴露，使它可以在4个月后卖出（）A.出售一份铝期货合约B.出售一份铝远期合约C.购买一份铝期货合约D.购买一份铝远期合约30.以下四个陈述中，哪个正确表达了期权价值与预期汇率波动率之间的关系（）A.预期未来汇率波动的减少，所有期权价值上升B.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值下降C.期权价值的改变只与某个期权需求相关D.预期未来汇率波动的增加，所有期权价值上升31.以下四个关于双层CDO的陈述中，哪个是正确的（）A.双层CDO比CMO有较低的信用风险，但高于CDOB.双层CDO是流动性衍生工具，通常使用在市场压力较大时，以确保资金的流动性C.双层CDO使用其他CDO作为抵押D.双层CDO的风险评估非常简单，这个金融工具被广泛接受并有透明性。
32.大型银行的专有交易柜台使用北海布伦特原油远期对冲其阿拉伯轻质原油的风险暴露。
在这项交易中，交易柜台可以从最具流动性的北海布伦特原油远期场外市场进行交易而直接受益。
然而，交易柜台的风险经理特别关注这个对冲的有效性，并认为交易员由于引入了以下哪种风险而增加了风险暴露（）A.期限风险B.基差风险C.相关性风险D.季节性风险33.从风险角度看，以下哪个因素一般不会引起股票价值随着行业市盈率水平和单个公司的盈利而波动（）A.成本管理B.市场情绪C.该公司在商业上的成功D.销售额34.易达银行的一位交易员要获得债务抵押证券（CDO）中的杠杆头寸。
如果这些CDO回购交易的估值折扣为20%，这些CDOs的最大杠杆系数是多少（）A.0.8B. 3.0C. 5.0D. 1.535.以下关于普通香草型票息债券不正确的选项是（）A.债券利率通常以年利率表示B.可转换债券有股权风险C.可赎回债券有提前还款风险D.浮动利率债券支付的票息直接关系到不同的股票市场指数36.风险经理正在分析一个1000万美元多头头寸。
利用期权对冲该投资组合。
当多头头寸每上涨1日元时该期权价值减少0.5日元。
按照初步估计，美元贬值的整体风险是什么（）A.他的整体资产组合与空头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露B.他的整体资产组合与多头1000万美元资产组合具有相同的风险暴露C.他的整体资产组合与多头500万美元资产组合具有相同的风险暴露D.他的整体资产组合与空头500万美元资产组合具有相同的风险暴露37.以下四个陈述中，哪一个不正确地描述了银行市场风险管理功能的具体作用（）A.定义、审批和监控风险限额B.建立完善的市场CDO风险管理政策框架C.控制和最小化银行可能承担的所有风险D.执行压力测试和其他定性风险评估38.银行客户传统上与银行交易商品期货来实现哪个目标（）A.为规避价格风险B.为商品市场提供流动性C.要产生交易收入D.为管理利率风险39.为了估计黄金远期价格，投资分析师专注于持有实物黄金和卖空黄金的成本。
由于实物黄金价格为1000美元，每年的无风险利率为5%，黄金租赁利率为2%，分析师对黄金远期价格的最佳估计等于（）A.1070美元B.950美元C.1100美元D.1030美元40.为了保证良好的风险管理，以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的（）A.首席风险官不应独立于业务单位，因为它鼓励高效的信息交流B.首席风险官的报酬应该与交易柜台的盈利挂钩C.首席风险官应该向首席执行官或董事会汇报D.首席风险官不应该参与风险限额的设置41.以下四个关于使用Delta-gamma法比delta正态分布法映射期权头寸更有优势的陈述是哪一个（）A.与delta正态分布法相比，delta-gamma法夸大了多头期权风险，但低估了空头期权风险B.Delta-gamma法在计算期权价格时，相对于delta正态分布法有更少的敏感性，尤其是当价格剧烈变化时C.按照delta和gamma与风险因子的比例将期权转换为标的物的风险因子，而delta正态分布法只考虑了deltaD.Delta-gamma法比delta正态分布法更准确地近似出期权价值和风险之间的非线性关系42.根据全球最大的外汇服务供应商在2008年5月的投票调查活动中取得的数据，以下四个全球性金融机构中哪一个是在全球外汇市场最活跃的参与者（）A.巴克莱银行B.花旗银行C.瑞银集团D.德意志银行43.在相当长的一段时间内，德尔达银行积累了大量的股票期权头寸。