小额贷款公司信用风险及其对策

小额贷款公司信用风险及其对策

1、国外文献综述研究

1.1小额贷款公司信用风险的影响因素研究综述

Jose. A. G. Baptista, Joaquim. J. S. Ramalho, J. Vidigalda. Silva (2006)⑶运用多元回归的方法,分析得出小额贷款信用风险的影响因素:贷款数额的大小、贷款期限长短、贷款用途、贷款利率、贷款人经营理念、贷款人个人能力、贷款人拥有土地面积、贷款人的诚信记录。James Copestake(2007广]通过对金融机构进行问卷调查,发现贷款人年龄、贷款人性别、贷款人健康状况、贷款人家庭劳动力数量、贷款人家庭净资产均对是小额贷款风险有影响。S.Jha,K.S.Bawa(2007)对印度的小额贷款进行了实证研究,他们从农户的角度分析了小额贷款风险的影响因素有:贷款人文化程度、贷款人家庭收支状况、贷款人固定资产合计、贷款人耐用消费品合计、贷款人信用状况、对贷款人的法律约束力。V. Hartarska (2007) 等应用面板数据分析法,对世界银行1998到2002年各国发放小额贷款的风险情况进行了分析。研究结果表明:贷款有无扣保、产品市场现状、产品发展潜力、产品市场进入难度、贷款人技术和能力、产品的产业政策、政府对小额贷款的支持力度对小额贷款风险有重要影响。

1.2小额贷款公司信用风险管理研究综述

小额贷款公司可持续发展的关键是在不同于传统的商业银行合约设计的方向上,重新整合各种要素,不断创新金融产品和风险控制手段,克服小额信贷市场借贷双方的信息不对称和交易成本高等问题,提高信贷市场的效率。综合文献,国内外学者主要也是从小额贷款的信用机制设计、信贷产品创新、内部管理控制提出了小额贷款风险管理的创新机制。

1.3信用机制设计

Schreiner (1999) 人为信用评分模型可以帮助信贷员进行判断决策,从而更加科学的对客户的信用进行评估。Buchenau (2003) 人为发展中国家,特别是农村地区的信用评分模型对农户的还款能力的预测作用十分冇限,信用评分不应作为评估农村地区客户贷款申请的唯一决策工具,否则小额贷款机构将面临重大风险。Inderst,Mueller (2007) 的研究表明,针对小型企业的信用评分。当地银行的信息优势,加剧了金融机构间6^争,引起贷款利率的降低―:

使得贷款条件提局。吴皎、房德东(2004) _认为,完善农户征信评信机制,建立健全农户家庭收支目和经济活动档案,并实行动态管理;通过减少借款人和贷款人之间非对称信息的影响来控制农村信贷风险。谭民俊、王雄、岳意定(2007) _综合考虑了评价系统中的定性和定量指标,考虑到不同采用不确定型层次分析法来确定指标体系的权重,给出农户小额信贷信用等级中相对应的标准模糊状态向量,降低了模型的主观性。为农户信用等级的评定提供一套科学的方法。戴立新(2008)从农村信用合作社发放农户小额信用贷款面临的风险入手,构建了小额贷款信用风险评价指标体系,分别运用BP神经网络学习规则和层次模糊综合评价方法,对农户小额信用贷款的风险进行了评价。雷晓敏(2008)用信贷资金循环理论、古典信用评分法,对我国中小企业家信用评级的57个指标进行了蹄选,最终构建了包括40个指标的中小企业家信用评价模型的指标体系。闫雪、卢继梁(2010)指出了提高小额贷款公司风险控制力的必要性,并认为建立健全信用评估体系是提高小额贷款公司风险控制力的创新型路径。

1.4小额贷款公司信用风险的评估方法

谭民俊,王雄,岳意定(2007) "在研究中将层次分析法(AHP)和模糊识别法相结合,对农户小额贷款的信用进行评级。戴立新,李泽红,杨方文(2008)的研究方法与前者类似,利用层次分析法(AHP)来确定小额贷款者信用风险评价指标的权重,并结合模糊综合评价模型对农户小额贷款的信用状况进行评价。陈良维(2008) 利用历史记录的借款人样本和数据,运用决策树的分析方法发现借款人信用状况和其特征属性之间的关系,并用来预测潜在借款者的信用状况。鲍盛祥,殷永飞(2009) “”同样采用了层次分析法,并结合熵值对中小企业的信用进行评价。王素义,朱传华(2009)针对中小企业的特点,设计了包含28个评价指标的信用评价指标体系,其中包含了大量的财务指标来评估中小企业的营运能力、获利能力等。樊猛,汪媛雏,张竹海,仇新卫(2010) 设计了包含46个评价指标的针对中小企业的信用评估体系,注重了中小企业的成长性、竞争力和创新力。

2、国内外研究综述

2.1小额贷款公司概念的界定

李娜认为,我国的小额贷款公司是由自然人、企业法人或社团法人发起设立的,以自负盈亏、财务上可持续为原则的商业性小额贷款公司。其股东人数不超过五人,不得吸收任何形式的存款,不得搞变相集资。运作初期,其资金来源为自有资金或捐赠资金,到工商局注册领取工商营业执照;运作一段时间后,待管理经验逐步完善、成熟后,经批准可以从国内外一个金融机构采取批发资金的外源融资方式扩大业务,进一步过渡到民营银行。张丹丹(2008)认为’小

额贷款公司是依托民间资金,以服务“三农”,支持农村经济发展为重点,为农户提供小额贷款的机构,资金来源为自由资金、捐赠资金或单一来源的批发资金形式,不吸收存款,不跨区经营。作为一种全新的机构,小额贷款公司提供的小额贷款服务不同于农村信用社,它更贴近低收入家

庭和个体生产者的实际情况,因而能够更好地满足他们的金融服务需求,小额贷中小企业的特点选择合适的评级指标,用层次分析法定性和定量相结合的研究方法确定指标的权重,将定性指标与定量指标相结合进行实证研究,构适合中小企业的信用评级体系。

2.2信贷产品创新

寇军中(2008) 在研究小额贷款担保问题时指出,在建立农户经济档案和农户信用等级评定的基础上积极推广农户联保贷款。实行多户联保、按期存款、分期还款的管理办法。高凌云、刘钟钦(2008)[“]认为农户联保制度是小额贷款风险控制的手段之一,它与无抵押担保的小额信用贷款构成了小额贷款的主要品种。并借鉴国际上主要农户联保制度的措施,结合农村的实际情况,从灵活组建小组、简化贷款手续和加强风险控制等方而提出针对农户联保贷款制度发展的对策和建议。朱乾宇(2010)指出,抵押担保替代方式的创新之处在于不是考虑出售抵押资产所得到的价值而是考虑丧失抵押资产给借款者带来的损失,在不发达的贫困地区,虽然市场化的落后限制了抵押资产的处理,但仍然促进了信贷合约的执行从而提高了贷款的质量,降低了小额信贷机构的运营成本。杜晓山(2010) 在对江苏省小额贷款公司进行调研时发现,江苏省小额贷款公司创造性地开发了一些新的放款方式。东海水晶之都小额贷款公司针对养殖业客户的特征,将目标锁定在参加了专业协会的农户。采取了“小额贷款公司+协会+农户”的方式。小额贷款公司的信贷经理人通过与当地的专业协会合作,掌握了合作组织成员经营状况的一手资料,再通过协会介入发放小额贷款,要求协会组织对于小额贷款提供担保。这样,使得信贷发放的风险得到有效控制。夏琦(2011)["]通过对随州市的调研,提出通过坚持政府引导、有限介入、商业运作、自负盈亏的原则,引导农户成立农户贷款互助担保合作社,摸索出一条“担保合作社+农户”的营销模式。

2.3内部管理控制

仲彬、刘念(2002) _指出,金融风险预警系统的运作机制是通过输入一组预警指标,经过预