流动性风险及突发事件应急预案

附件流动性风险及突发事件应急预案第一章总则第一条为有效预防、及时应对流动性突发事件，防范和化解流动性风险，最大限度降低突发事件造成的危害和损失，切实保障全行稳健经营，制定流动性风险及突发事件应急预案（以下简称“应急预案”）。

第二条总体要求（一）应急预案应与本行业务规模、业务类型、风险管理水平、组织架构相一致；（二）根据本行经营与现金流管理情况，建立良好的预警系统，包括出现各种突发事件的警报和关键指标体系预警；（三）建立良好的组织系统，设立流动性风险及突发事件处理领导小组，明确处理过程中的职责分工；（四）建立良好的执行系统，制定处理科学合理的流程、具体措施、高效率的执行机制。

第三条应急预案所称应急事件，是指因外部因素或内部因素导致本行没有足够的流动性资金及时偿付或本行持有资金以非正常速度减少，可能在短期内面临及时支付困难的情形。

这些外部因素和内部因素包括：（一）外部因素：本行外部信誉出现问题，导致流动性问题；由于电子支付系统等物理上运行出现中断，致使本行资金流动性中断，产生融资需求；外部市场流动性大幅震荡、全面紧张、流动性枯竭；市场上交易对手大幅减少、交易对手可融资金额大幅减少；交易对手违约、金融机构系统性风险、信用紧缩、汇率风险、政策因素和政治因素；市场出现不利于本行的传言等。

（二）内部因素：对流动性需求估计不足、出现客户大额集中资金走款、对获取资金能力过于乐观、资产负债错配偏离目标、其他操作性风险等。

第二章组织领导第四条董事会承担本行流动性风险管理的最终责任，履行审核批准本行应急预案、监督应急预案的执行的职责。

第五条流动性风险及突发事件领导小组及工作小组：本行出现流动性风险警报情况下，应立即成立“流动性风险及突发事件处理领导小组”（以下简称“领导小组”），在董事会领导下，由董事长担任组长，行长担任副组长，成员由所有其他行领导与一名新闻发言人组成。

领导小组下设流动性风险及突发事件处理工作小组（以下简称“工作小组”），工作小组由计划财务部、风险管理部、法律合规部、存款业务部、机构业务部、综合管理部、运营管理部、营业部、信息科技部等相关部门负责人组成。

第六条领导小组的主要职责：（一）快速了解、分析和掌握导致流动性危机的原因；（二）根据流动性危机原因及其严重程度，沉着冷静指挥应对危机，提出对策措施；（三）决定采取资产和负债流动性管理策略方法或组合方法；（四）最大限度调动资源进行融资和筹集资金；（五）及时向董事会、股东单位和当地政府（金融办）、人民银行、银保监局报告流动性风险情况，并寻求支持；（六）决定并负责向新闻媒体通报最新情况；（七）尽快恢复正常工作秩序；（八）对相关突发事件作出处理决定；（九）事后及时总结、分析事件原因、过程、措施及效果。

第七条领导小组组长及副组长职责：（一）决定是否启用本应急预案，确定应急预案等级；（二）统一指挥、协调、布置处理危机；（三）负责与董事会、股东单位和当地政府（金融办）、人民银行、银保监局保持联系、报告最新情况，并寻求支持；（四）负责或授权新闻发言人向新闻媒体发布消息，通报最新情况，平息对本行不利的传言。

第八条领导小组新闻发言人职责：（一）根据领导小组的决定，及时向传媒及公众公布本行最新情况；（二）与传媒保持联系，确保本行对外沟通渠道顺畅。

第九条工作小组职责：（一）严格执行领导小组下达的各类指令，并及时向领导小组报告执行情况；（二）负责向各相关部门传达领导小组决策，跟进执行情况；（三）领导小组布置的其他工作。

第十条分管计划财务部行领导的职责：（一）统筹资金调度的工作；（二）及时提供全行资产负债到期情况及现金需求情况，以供领导小组决策参考；（三）及时提出资产负债结构调整建议，最大限度提高资产流动性和负债稳定性；（四）及时向领导小组汇报资金头寸情况。

第十一条分管风险管理部行领导的职责：（一）组织力量尽快查清出现流动性危机的原因，并提出对策建议；（二）跟踪外界对本行出现流动性危机的看法，及时将所了解的情况向领导小组汇报。

第十二条分管机构业务部、存款业务部行领导的职责：（一）统筹全行客户资金应急工作；（二）统筹在市场筹集资金和融资的工作；（三）统筹流动性资产的出售工作；（四）及时向领导小组汇报市场资金情况及筹资情况；（五）分析并及时报告同业额度使用情况，与同业保持联系，维护额度的正常运作，争取同业支持。

第十三条分管运营管理部、营业部行领导的职责：（一）统一协调柜面服务人员做好柜面服务工作，做好稳定工作人员和客户的情绪和解释工作；（二）统一协调组织人员开展网点应急工作，做好安全保卫现金调度等相关工作。

第三章监测与预警第十四条综合管理部根据《关于声誉风险、舆情防控工作实施细则》负责我行的舆情监测。

（一）在日常工作中，由综合管理部牵头，通过舆情监测系统结合各市场部门工作职责进行舆情值班，预估潜在声誉风险事项。

发生舆情时，通知相关权责人，按照统一部署，协调人员进行回应。

值班方案由综合管理部拟定，协调各部门进行。

（二）工作日值班，由综合部负责，进行舆情监测，每月编撰当月舆情报告书。

（三）节假日期间，各部门舆情岗位工作人员进行轮班制度，报送综合部舆情简报。

（四）特殊时间，包括全国重要时间节点如会议期间、我行新产品上线等，相关部门配合综合部进行舆情值班，并汇总舆情简报。

（五）综合管理部及相关部门在舆情监测中应保持高度敏感性，定期进行舆情研判。

一旦发现重大声誉风险事件或可能引发重大舆论关注的事件，应及时向分管行领导与行长汇报并提出初步应对建议。

第十五条综合管理部在出现舆情时应迅速将相关情况通知至分管行领导与行长，以便及时了解相关风险隐患，做好应对准备。

（一）综合管理部根据领导小组指令进行舆情处置，持续加强对网络舆情监测和关注，迅速与第三方舆情监测机构共同调整舆情监测关键词，对舆情走势和舆情数据进行科学分析，研判信息传播态势，分析传播媒体背景。

（二）根据领导小组指令，综合管理部迅速做好媒体布控，包括与主要合作的互联网平台做好公告与通知、根据舆情内容与主要网络媒体加强沟通，部署各部门拟定应对口径。

（三）综合管理部下达宣传应急指令，各部门不得擅自接受媒体采访、不得未经授权回答媒体询问、不得对外传播未经核定的应对口径。

（四）综合管理部统筹各部门迅速组织正面宣传稿件，根据负面舆情走势，择机选择友好媒体发声，实现有效应对，对冲负面舆情。

（五）在规定时间内，综合管理部向当地政府（金融办）、人民银行、银保监局进行报告，同时在监管部门的支持下，对外发布维稳公告。

第十六条营业部负责我行网点的突发事件与线下存款的情况监测，在出现如明显超过日常水平的客户网点提款时应迅速将相关情况通知至分管行领导与行长，以便及时了解相关风险隐患，做好应对准备。

第十七条运营管理部对我行的网点运营情况及支付系统统一管理，每日通过后台数据对网点业务运营情况及支付整体情况（包括但不限于：柜面业务量变化情况、现金收支情况、支付业务量变化情况等）进行全面分析，发现异常及时查找原因，确有异常的及时报告。

第十八条存款业务部负责我行互联网存款的情况监测，对互联网存款业务开展过程中出现的故障应做到及时发现，做好跟踪，解决和报告。

（一）系统监测方面，通过渠道综合管理系统等信息平台，实时监控全行互联网存款的存入支取情况，并根据全行资金情况设置相应的预警值。

（二）互联网合作平台方面，存款业务部需与合作平台方主要经办人员及负责人建立有效的沟通联络机制，保障信息的有效传递，并对合作平台反馈的信息做好跟踪和报告工作。

（三）存款业务部需与客服中心保持日常良好沟通，及时收集客服中心记录的客户异常信息反馈，包括不限于互联网存款相关业务来电量激增，互联网存款相关客户群体投诉显著增多等情况。

客服中心在处理互联网存款客户咨询或投诉的过程中，需妥善安抚客户，阐述我行正积极协调处理等事宜，尽量避免媒体炒作。

在出现明显异常时应迅速将相关情况通知至分管行领导与行长，以便及时了解相关风险隐患，做好应对准备。

第十九条计划财务部负责我行的头寸情况监测，根据资金相关管理办法对全行资金头寸预报及实际变动进行监督及管理。

（一）监控并平衡全行日间流动性需求。

根据业务规模、性质、复杂程度、可承受的流动性风险水平和外部市场发展变化情况，监测流动性风险限额，及时报告超限额情况。

（二）有效计量日间现金流入、流出规模和缺口，及时监测日间业务对头寸的影响，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，满足日间流动性支付需求。

（三）定期监测流动性缺口和流动性指标变动情况，评估全行流动性风险状况，出现预警信号时及时报告并制定应对措施。

（四）通过资金头寸管理系统实时监测全行资金进出情况，在出现资金走款出现明显异常时应迅速将相关情况通知至分管行领导与行长，以便及时了解相关风险隐患，做好应对准备。

第二十条根据事态的严重程度，将流动性风险及突发事件分为三个等级。

原则上出现第一级危机情况时，即由组长决定是否宣布启动本应急预案。

第二十一条第一级黄色启动警报。

出现以下其中一种情况即为黄色启动警报：（一）因各类外部因素或内部因素的负面影响，传媒（包括报纸、广播、电视、互联网等）或金融市场上传出不利于本行的谣言或消息，且传播速度较快，可能导致大量客户提取存款；（二）有交易对手不正常地紧急收回同业授信额度；（三）通过互联网合作平台渠道发生的个人客户提取存款，1小时内集中提款的金额超过0.5亿元, 一天内累计集中提款的金额超过1亿元；（四）本行7日内资金缺口超过资产总额的2%（含），且市场资金紧张，价格较上一交易日显著上涨。

第二十二条第二级橙色防御警报。

出现以下其中一种情况即为橙色防御警报：（一）由于黄色警报升级或其他不明原因，导致本行出现突发的、发生在1个小时内集中性的非正常的客户提取存款（包括客户类存款和金融机构类存款），但1小时内集中提款的金额未超过资产总额3％, 一天内累计集中提款的金额未超过资产总额的8%；（二）通过互联网合作平台发生的个人客户提取存款，1小时内集中提款的金额超过1亿元, 一天内累计集中提款的金额超过2亿元；（三）有2家以上同业机构不正常地紧急收回同业授信额度；（四）本行7日内资金缺口超过资产总额的3%（含），且市场资金紧张，价格较上一交易日显著上涨。

第二十三条第三级红色危急警报。

出现以下其中一种情况即为红色危急警报：（一）橙色警报升级，本行同时出现不寻常的客户提取存款的现象，1小时内各类存款（包括客户类存款和金融机构类存款）下降超过全行资产总额3%，一天内累计集中提款的金额超过全行资产总额的8%；（二）通过互联网合作平台发生的个人客户提取存款，1小时内集中提款的金额超过1.5亿元, 一天内累计集中提款的金额超过3亿元；（三）有3家以上同业机构不正常地紧急收回同业授信额度；（四）本行当日资金缺口超过资产总额的3%（含），且市场资金紧张，价格较上一交易日显著上涨。