商业银行业务与经营-第五章 商业银行风险管理概述
商业银行风险控制与经营管理
商业银行风险控制与经营管理一、风险控制商业银行作为金融机构，其业务涉及到许多风险，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
为控制这些风险，商业银行需要采取多种措施。
1.风险评估商业银行在开展各种业务前，应当对在该业务中可能面临的各种风险进行评估，包括信用风险、市场风险、操作风险等方面。
通过系统的风险评估，可以确保商业银行在业务开展过程中能够及时发现、识别并控制风险。
2.资本管理商业银行应当根据风险情况和自身经营情况，科学合理地设置资本充足率，以应对不同种类的风险。
同时，商业银行应当持续跟踪和评估资本充足率，确保其稳健运营。
3.风险分散商业银行应当通过分散风险的方式，降低业务风险。
具体来说，商业银行可以采取多样化的经营模式和业务类型，以及控制集中度过高的业务。
4.监测与报告商业银行应当建立完善的监测体系，及时发现风险。
同时，商业银行还应当建立定期的风险报告制度，向高管和监管机构汇报风险的情况和处理措施。
二、经营管理商业银行在风险控制的同时，还要实现经营管理的有效运作。
这需要有一组织完善、高效的管理体系，以及先进的信息技术支持。
1.组织体系商业银行应当建立科学的组织结构和管理体系，实现权责分工、信息沟通、协调配合等方面的有效运作。
同时，商业银行还需要完善内部控制制度，确保公司治理的完善。
2.经营规划商业银行应当制定科学的经营计划和规划，考虑内外部环境因素、市场趋势、客户需求等多方面因素的综合分析。
同时，商业银行还应当制定具体的年度经营计划和目标，评估实现效果，制订相应的调整措施。
3.信息化建设商业银行应当实现信息化建设的全面覆盖，建立高效的风险监测、风险评估、风险管理和业务管理系统。
借助现代信息技术手段，商业银行可以实现快捷高效的业务流程及数据处理，提高工作效率和风险管理能力。
4.人力资源管理商业银行应当制定科学的人力资源管理制度，建立激励机制，调动员工积极性和创造力，同时加强员工培训和培养，提高员工素质和业务水平。
商业银行经营与管理第5章
(1)正常贷款，借款人能够履行合同，没有足够理 由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
(2)关注贷款，尽管借款人目前有能力偿还贷款本 息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。
(3)次级贷款，借款人的还款能力出现明显问题， 完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本 息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
4) 按贷款的偿还方式分类，商业银行贷款可以分 为一次性偿还贷款和分期偿还贷款两类
一次性偿还贷款是指借款人在贷款到期时一次 性向商业银行偿还本金的贷款。
分期偿还贷款是指借款人按预先约定的期限分 次偿还本金和支付利息的贷款。
5) 按贷款风险等级分类法，把贷款分为正常、关 注、次级、可疑和损失5类；后3类合称为不良贷款
(4)可疑贷款，借款人无法足额偿还贷款本息，即 使执行担保，也肯定要造成较大损失。
(5)损失贷款，在采取所有可能的措施或一切必要 的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回 极少部分。
5.2 贷款政策管理
5.2.1 贷款政策的内容
1)贷款业务发展战略
银行贷款政策首先应当明确银行的发展战略， 包括开展业务应当遵循的原则、银行希望开展业务 的行业和区域、希望开展的业务品种和希望达到的 业务开展的规模和速度。
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19
商业银行的风险管理与控制
商业银行的风险管理与控制一、商业银行风险管理概述商业银行的风险管理是指银行在资金吸纳、存贷款、外汇交易、国际结算、投资管理等业务过程中所面临的风险情况以及对这些风险进行预测、评估、控制、监测和管理的一系列活动。
风险管理主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律风险等多个方面。
二、商业银行风险管理的具体内容1.信用风险管理信用风险是指银行在业务过程中，资产负债管理带来的损失。
商业银行需要通过识别、测量、监测和控制信用风险，为自身和投资者争取最大利益。
信用风险管理主要包括贷款审批、授信额度管理、可疑账户识别和追回等方面。
2.市场风险管理市场风险是指银行在证券投资、外汇买卖、利率变动等市场性交易中所面临的价格波动和利率波动风险。
商业银行需要制定风险管理策略和规定，采取多种工具和方法，预测和控制市场风险。
3.操作风险管理操作风险是指银行在业务过程中因管理失误、员工疏忽或技术故障等而导致的损失。
商业银行要通过设立内部控制制度、流程管理和员工培训等方式，加强对操作风险的监控和控制。
4.流动性风险管理流动性风险是指银行在面临资产负债短期高额偿付压力时可能面临的风险。
商业银行需要建立流动性管理体系，积极掌握市场流动性信息，依据各种预测模型和方案，制定应对流动性风险的应急预案和应对措施。
5.法律风险管理法律风险是指银行面临的法律争议和潜在法律风险。
商业银行需要严格遵循法律法规，建立健全的合规制度、风险管理标准和全面控制方案，加强法律意识和风险预测。
三、商业银行风险管理的控制方法1.内部控制措施商业银行要制订内部控制制度，并加强对员工的培训和教育，保证操作流程的规范性和稳定性。
建立及时的纠错机制和追责系统，提高管理效率和控制力度。
2.风险管理信息化建设商业银行要在风险管理过程中运用信息技术手段，形成各类风险分析报表和指标化分析工具，以提供可视化的分析视角，为管理层决策提供支持。
3.建立强大的风险管理体系商业银行要建立完备的风险管理体系。
商业银行的业务与风险管理PPT(72张)
业
外资银行
第二节 商业银行的资产、负债与资本
一、商业银行的资产负债结构 如下表6-2所示，是一张典型的资产负债表，每一个 具体项目均占有一定的数额与百分比，代表银行在 某一时点上的资金来源与运用情况。资产项目与负 债项目的总额相等。
即：资产=负债+资本
表6.2 美国1990年底所有商业银行合并资产负债表
总结：现金项目的流动性最高，是商业银行的一级储备。
（二）证券投资
投资对象：货币市场投资工具、资本市场证券等
投资的目的：分散经营风险与提高资产的流动性和收益
投资的管理：
• 投资对象的限定：我国商业银行证券投资对象是政府债 券、金融债券(《商业银行法修正案》)
• 投资比例的限定：投资对资本的比例；对投资企业比例 的限制
1949年至今 • 大一统银行体制（1949-1977年）
–中国人民银行一方面全部集中了全国农业、工业、商业短期信 贷业务和城乡人民储蓄业务；同时，既发行全国唯一合法的人 民币，又代理国家财政金库，并管理金融行政。
• 体系重建阶段（1977—1986年）
–四家专业银行恢复或建立
• 扩大发展阶段（1987—1994年）
三、商业银行的负债
指商业银行以信用方式筹集资金的业务，包括存款和借 入款两大类。 （一）存款 •存款主体标准：分为企业存款、财政存款、储蓄存款 •存款目的标准：分为交易账户、非交易账户
• 交易账户（支票存款） 在美国，支票存款有三种不同的形式：
• 不付息的活期存款（demand deposits） • 有息的可转让提款单存款（NOW）和超级可转让提款单存款
总结：短期政府债券安全性与流动性都非常高，被当作 商业银行的二级储备。
（三） 贷款 1、贷款种类
商业银行业务与经营-第五章 商业银行风险管理概述
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 金融风险的概念与特征 • 金融风险管理的内涵和目的
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
的实际举例说明。
商业银行风险管理
1.2 商业风险的主要类别
国家风险
是指经济主体在与非本国居民进行国际经济贸易与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 种类：政治风险、社会风险、经济风险。 特点：发生在国际经济金融活动中； 在国际经济金融活动中，不论是政府、企业、个人等经济主体都可能遭受。
1.1 基础ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ念
风险（risk） “风险”是损失的不确定性，或者说是一种实际结果偏离预期结果的概率。 ——风险是未来结果的不确定性； ——风险是损失的可能性； ——风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。 “商业银行的风险”是指银行在经营活动过程中，由于不确定性因素的影响，使得实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失的可能性。国外有学者认为，对于银行来说，可以直接将风险定义为“结果不确定性的暴露 （Exposure）”. 风险与银行经营 银行风险是银行业发展的内在推动和制约力量之一。银行风险客观存在于经营活动全过程中，既带来机遇又带来挑战。一方面，银行通过有效风险安排，规避风险负面效应，可以获取较好收益；另一方面，银行风险可能造成的严重后果具有警戒作用，能够对银行行为产生约束，成为业务过度扩张的有效制约力量。
利率风险
银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险。
流动性风险
银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的风险，在极端的情况下，流动性不足会导致银行资不抵债。
操作风险
银行因失误、欺诈、未能及时做出反映而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。
法律风险
银行因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
操作风险
第1章 风险管理基础
第五章商业银行经营与管理.pptx
二、商业银行经营与管理的内容
1．商业银行经营的内容 （1）对负债业务的组织和营销 （2）对资产业务的组织和营销 （3）对中间业务和表外业务的组织和营销
3
2.商业银行管理的内容
（1）资产负债管理 （2）财务管理 （3）风险管理 （4）人力资源开发与管理
4
三、商业银行经营与管理的原则
(一)商业银行经营与管理的原则 1.安全性原则。是指商业银行应本着稳健经营
第五章 商业银行经营与管理
内容： 第一节 商业银行经营与管理概述 第二节 商业银行经营 第三节 商业银行管理
1
一、商业银行经营与管理的涵义
商业银行是以货币和信用为经营对象的金 融中介机构。
商业银行的经营是指商业银行对所开展的 各种业务活动的组织和营销；
商业银行的管理是商业银行对所开展的各 种业务活动的控制与监督。
15
(一)存款经营的基本内容
是在一定的金融法规监管条件下，充分组 织银行的人力、物力来创造新的金融产品 并将其销售出去的过程。
商业银行存款经营最重要的方面是必须不 断创新金融产品，不断开拓为客户服务的 领域。
16
(二)存款经营的影响因素
1．支付机制的创新 2．存款创造的调控 3：政府的监管措施
17
12
五、商业银行经营的核心
(一)商业银行的市场营销 是商业银行为了创造可同时实现个人和企
业目标的交易机会，而对与金融产品有关 的想法、物品和服务的构思、定价、促销 和分销进行策划和实施的过程。
13
(二) 关系营销
就是把营销活动看成是一个企业与消费者、 供应商、分销商、竞争者、政府机构及其 他公众发生互动作用的过程。
10
四、商业银行经营的组织
商业银行业务与经营(第五章1-)PPT课件
25 .
商业银行业务与经营
贷款申请
三
、
对借款人的信用等级评估
我
国
贷款调查
银
贷款审查、审批
行
贷
签订借款合同
款
贷款发放
程
序
贷后检查
贷款收回和不良贷款的处置
贷款资料整理归档
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
26 .
27 .
补充：建设银行个人住房贷款
28 .
29 .
商业银行业务与经营
四、贷款决策程序——贷与不贷及贷款结构的设计
❖ 贷款规模是指一定时期内银行贷款投放数额，它包 括两层含义：一是指一定时点上的贷款总金额，也 就是总存量；二是指一定时期内的贷款增量，即为 新增加的贷款数量。
18 .
信贷投向政策
❖ 信贷投向政策主要解决结构问题，通过引导信贷 投向促进产业结构、产品结构的调整，防治重复 建设和盲目建设。
❖确定信貸投向政策的基本原则： “扶优限劣”。 1.扶优：根据国家的产业政策，对有市场、有效益 的产品和守信用、不挪用信贷资金的企业，在信 贷资金上给以优先支持。
行为。
12 .
（二）西方商业银行信用分析的原则：
1.品质（character） 2.能力（capacity）
1.“6C”原则 3.现金（cash） /资本(Capital)
4.抵押（collateral） 5.环境（conditions） 6.控制（control） /事业的连续性(Continuity)
38 .
(6)借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了 重大的不利于贷款偿还的变化； (7) 法定代表人或主要经营者的品行出现了不利于贷款偿还的变 化； (8) 借款人在其他金融机构贷款被划为次级类； (9)宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变化对借款 人的经营产生不利影响，并可能影响借款人的偿债能力； (10)贷款的抵押物、质物价值下降，或银行对抵（质）押失去控 制；保证的有效性出现问题，可能影响还贷。 (11)本金或利息逾期(含展期，下同)90天(含)以内的贷 款垫付款项。
(整理)《商业银行业务与经营》课程大纲.
《商业银行业务与经营》课程大纲Ⅰ. 课程性质与设置目的《商业银行业务与经营》课程是金融专业的必修课，是为培养学习者商业银行业务基础知识而设置的一门专业课程。
商业银行业务与经营是一门融合中外现代商业银行经营管理理论与实务的学科，它以市场经济作为研究基础和条件，探讨在市场经济中现代商业银行经营的理论、方法和策略，内容具有较强的实用性。
与相关学科既有内在联系，但更具自身特点。
课程设置的具体的要求是：使学习者通过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握现代商业银行经营管理的基本理论和基本方法，了解现代商业银行经营管理的发展趋势，培养和提高分析和解决问题的能力，能够更好地适应金融工作的需要。
Ⅱ．目的、要求与课程内容第一章商业银行概述一、学习目的和要求通过本章的学习，了解现代商业银行的起源和发展，商业银行的性质与职能，商业银行的组织结构。
二、课程内容第一节商业银行的起源和发展（一）商业银行的起源银行是金融业的基础, 是商品、货币和信用关系发展到一定阶段的必然产物，银行是在经营货币商品这一行业的基础上逐步发展起来的。
（二）商业银行的形成现代商业银行的产生主要是通过两条途径形成的：一是由高利贷性质的银行转变而成；二是新组建的股份制银行。
1694年成立的英格兰银行是第一家股份制银行，它标志着现代银行制度的确立。
（三）商业银行的发展模式商业银行的发展模式有英国式融通短期资金模式和德国式综合银行模式。
当今，综合式银行已成为各国商业银行发展的主要趋势。
（四）商业银行的发展趋势进入20世纪90年代以来，商业银行的发展趋势表现为：业务综合化经营、电子化手段的采用、融资方式证券化、经营国际化等。
与此同时，商业银行还面临着许多新的挑战。
国际金融市场的变迁对商业银行业正产生日益显著的影响。
第二节商业银行的性质和职能（一）商业银行的性质商业银行是企业；商业银行是金融企业；商业银行是特殊的金融企业。
（二）商业银行的职能商业银行具有信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能和金融服务职能。
商业银行风险管理
风险管理的基本方法
四、回避风险 回避风险是指主动避开损失发生的可能性。它适用于对 付那些损失发生概率高且损失程度大的风险，虽然回避风 险能从根本上消除隐患，但这种方法明显具有很大的局限 性。一般要通过拒绝或退出某一业务或某一市场来消除本 机构对某一业务或某一市场的风险，简单的说就是不做该 项业务，不X担风险。 五、缓释风险 缓释风险是指事前（损失发生以前）的价格补偿，而 将事后以抵押、担保或保险等形式获取的实场或资金补偿 归于转移风险同类。
案例一 ：柜员盗取银行现金案
同日，武某利用午饭时间，将其他工作人员支 开，从现金库盗取资金100万元并分两次从柜台 递交给同伙。
案件成因分析
原因一：业务流程及操作系统存在严重缺陷
该银行业务流程及操作系统存在控制缺陷，在 日终结账之前无法发现恶意空存
原因二：授权管理和岗位管理存在严重漏洞 武某既担任综合柜员又兼任现金管库员，并且 在临柜时仍具有现金管库员的权限，严重违反 了不相容岗位不得兼岗的规定，该行的授权管 理、岗位设臵存在严重漏洞
2010 年 4 月 6 日，谢某又介绍张某到该银行 申请个人消费明
及房产证也系伪造，银行同样只进行了形
式审查就发放了贷款。之后马某提现转走 7
万元，银行发现借款人申请材料虚假后扣
留了剩余的13万元，形成了7万元损失。
案件成因分析
案例一 ：柜员盗取银行现金案
• 2009年9月13日某银行支行发现：综合柜员兼现金 管库员武某于当日15:25分离岗，至结账时未归。 经查，武某当日共盗取资金156.02万元。 作案过程为：
武某盗用客户张某、王某的身份证复印件，开立2张借 记卡
武某9月13日（星期天）作为综合柜员临柜上班时，通 过本人的系统终端分 6笔向张某、王某名下两张卡内空 存现金56.02万元，之后武某通过值班保安在该支行另 一柜台提取现金 3.5 万元，下午其同伙通过 POS 机提现 23万元，剩余资金因POS商户当天无足够现金未能取现
《商业银行业务与经营》课程教学大纲
《商业银行业务与经营》课程教学大纲(Operation and Practiceof the Commercial Bank)制定单位:金融学院金融系制定人：商业银行课程组审核人：蔡则祥编写时间：2011年10月29日第一部分课程概述一、基本信息（一）课程代码05110280、05190320（二)课程属性、学分、学时课程属性：专业课学分：3学时： 48（三）适用对象金融专业、投资专业、信用管理学专业的本科生（四）先修课程与知识准备货币银行学、西方经济学、财务会计、经济法、财务管理等二、课程简介《商业银行业务与经营》是全国高等教育金融专业的主干课程，是金融学系重要的专业必修课,《商业银行业务与经营》以商业银行为研究对象，以“中华人民共和国商业银行法"、“巴塞尔协议"等法规和国际惯例为依据，研究内容主要包括商业银行的各项业务以及如何对商业银行进行管理以达到商业银行的经营目标。
具体来说，它是基于理论与实际相结合，研究商业银行的资本、负债业务、贷款业务、投资业务、中间业务等各种业务的操作与管理以及营销管理、信用管理、风险管理、财务及人力资源管理及90年代以来商业银行发展中出现的一些新趋势。
该课程具有理论性、政策性、实用性和操作性强的特点。
本课程主要讲授以下3方面的内容：第一部分商业银行基本概论在界定商业银行基本属性的基础上,本部分主要讲述商业银行的发展历程、基本职能、组织架构及经营原则等,及指导商业银行经营的基本理论发展进程，现代商业银行业务经营活动,受一定的经营理论的指导,而其理论又将随着商业银行经营管理实践的不断发展，逐渐形成比较系统、全面的经营理论体系。
不同历史时期，由于经营条件的变化，现代商业银行的经营理论，经历了资产管理理论→负债管理理论→资产负债管理理论的演进过程.第二部分商业银行主要业务本部分按照资金的流动方向将商业银行的业务划分为资产业务、负债业务与中间业务等等，资产业务：商业银行运用其集中的货币资金从事放款、投资(证券投资、现金资产投资、固定资产投资）、租赁、买卖外汇、票据贴现等的业务。
《商业银行经营管理》课程笔记
《商业银行经营管理》课程笔记第一章：商业银行管理导论一、商业银行的基本概念1. 定义：商业银行是依法成立的，以吸收公众存款、发放贷款、办理结算业务为主营业务，以盈利为目的的金融机构。
2. 特点：- 盈利性：商业银行通过提供服务获取利润，是其生存和发展的基础。
- 风险性：商业银行在经营过程中面临信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。
- 信用创造：商业银行通过贷款等方式创造存款货币，扩大货币供应。
- 服务性：商业银行提供多样化的金融服务，满足社会各界的金融需求。
- 法定性：商业银行的设立和运营必须遵守相关法律法规。
二、商业银行的性质与功能1. 性质：- 企业性：商业银行是自负盈亏的市场主体，追求利润最大化。
- 金融性：商业银行是金融体系的核心，参与金融市场的资金融通。
- 信用中介性：商业银行作为信用中介，连接资金的需求者和供给者。
2. 功能：- 信用创造功能：通过贷款等信贷业务，商业银行可以创造新的存款货币。
- 支付结算功能：提供汇款、转账、支付结算等服务，促进经济活动的顺利进行。
- 信用中介功能：吸收存款，发放贷款，实现资金的合理配置。
- 金融服务功能：提供包括储蓄、投资、保险、咨询等在内的全方位金融服务。
- 风险分散功能：通过资产组合管理，降低单一风险的影响。
- 政策传导功能：执行和传导货币政策，促进宏观经济目标的实现。
三、商业银行管理的目标1. 安全性：确保银行资产的安全，避免因风险事件导致的损失。
- 资产质量：保持贷款和投资的高质量，减少不良资产。
- 资本充足：维持足够的资本水平，以吸收潜在的损失。
2. 流动性：确保银行能够满足客户的提款需求和正常经营的流动性需求。
- 负债管理：合理安排负债结构，确保资金的稳定来源。
- 资产管理：保持适当的流动性资产，以应对可能的流动性危机。
3. 盈利性：通过有效的业务经营，实现银行价值的最大化。
- 收入增长：提高贷款和中间业务的收入。
- 成本控制：降低运营成本，提高效率。
商业银行全面风险管理
商业银行全面风险管理商业银行全面风险管理一、概述1.1 风险管理的定义风险管理是商业银行为了在经营活动中降低风险并保护利益所采取的一系列措施和方法的总称。
1.2 风险管理的目标风险管理的目标是确保商业银行在经营过程中能够识别、评估、控制和监控风险，以保护银行资产、避免损失并提高盈利能力。
1.3 风险管理的原则.全面性原则：风险管理需要覆盖银行所有的业务和环节。
.防范性原则：风险管理应当以防范为主，预防风险事故的发生。
.科学性原则：风险管理需基于科学的风险评估、度量和计量方法。
.适度性原则：风险管理应适应银行的经营特点和实际情况。
.主动性原则：风险管理需要主动地进行风险识别和管理控制。
二、风险管理框架2.1 风险管理结构2.1.1 风险管理委员会风险管理委员会负责制定和审议风险管理政策、制度和方案，统筹协调各项风险管理工作。
2.1.2 风险管理部门风险管理部门负责具体实施风险管理政策、制度和方案，监测和评估风险状况，并提出相应的风险应对措施。
2.1.3 风险控制部门风险控制部门负责开展风险控制活动，设计和实施风险控制策略，确保风险处于可接受的范围。
2.2 风险识别与评估2.2.1 风险分类风险可以分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、战略风险等类别。
2.2.2 风险评估方法风险评估可以采用定性和定量的方法，包括风险矩阵、模型测算等。
2.3 风险控制与监测2.3.1 风险控制措施风险控制措施包括设置风险限额、分散化投资、建立风险保证金等。
2.3.2 风险监测系统风险监测系统用于实时监测风险指标和风险事件的发生情况，及时进行预警和反应。
2.4 风险报告与沟通2.4.1 风险报告周期风险报告应按周、月、季度和年度进行，以及需要时进行特殊风险报告。
2.4.2 风险沟通与培训风险沟通应当定期与不定期进行，在公司内部和外部都要进行。
三、具体风险管理措施3.1 信用风险管理3.1.1 客户准入准则设立客户准入准则，包括信用评级、抵押品要求等。
商业银行风险管理的基本概论
商业银行风险管理的基本概论风险是商业银行日常运营中所面临的不可避免的因素。
风险管理是商业银行保持稳定运营和实现长期发展的重要手段。
商业银行风险管理旨在识别、评估和管理与其业务活动相关的各类风险，以确保风险在可控范围内，不会对银行的资产、负债和盈利能力造成重大损失。
商业银行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等。
其中，信用风险是商业银行最主要的风险之一，指的是借款人或债务人无法履行约定的偿还义务，造成银行无法收回贷款本息的损失。
市场风险涉及到金融市场的波动，包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等。
流动性风险是指商业银行难以满足资金需求的能力，可能导致银行违约或短期资金周转困难。
操作风险包括人员错误、技术故障和恶意行为等，可能导致银行损失。
声誉风险是指商业银行因不合规行为、不良服务质量或公众负面评价等原因，导致客户流失和声誉受损。
为了有效管理风险，商业银行需要建立一套完善的风险管理体系。
这包括确定风险承受能力、制定风险管理策略、建立风险管理组织和制度，以及开展风险识别、评估、监控和应对等工作。
首先，商业银行需要根据自身的资本、盈利能力和风险偏好确定自己的风险承受能力，即能够承受的最大风险水平。
然后，银行应制定相应的风险管理策略，包括控制风险的措施和方法，以及规避或转移风险的策略。
同时，商业银行还需建立专门的风险管理部门，负责风险管理的组织与实施，以及制定和完善相关的风险管理制度和流程。
风险识别是风险管理的起点，商业银行需要通过不断分析和监测市场、客户和内部业务等信息，及时识别出可能存在的风险，并进行风险评估，评估风险的严重程度和潜在损失幅度。
最后，在风险应对方面，商业银行可以采取不同的风险控制手段，如风险分散、保险和套期保值等，以减少风险带来的损失。
总之，商业银行风险管理是确保银行持续稳定发展的基础，对银行的资产、负债和盈利能力具有重要影响。
商业银行应根据自身情况制定适合的风险管理策略和制度，加强风险识别、评估和监控，以及合理应对风险，从而保持良好的经营状况和声誉。
商业银行业务与经营教案
商业银行业务与经营教案第一章：商业银行概述1.1 商业银行的定义与功能1.2 商业银行的类型与组织结构1.3 商业银行的历史与发展趋势1.4 商业银行在社会经济中的作用第二章：商业银行的负债业务2.1 商业银行负债的组成与特点2.2 存款业务的管理与创新2.3 商业银行的借款业务2.4 负债风险的管理与控制第三章：商业银行的资产业务3.1 商业银行资产业务的种类与运作3.2 贷款业务的管理与风险控制3.3 投资业务的选择与管理3.4 商业银行资产负债匹配策略第四章：商业银行的中间业务4.1 中间业务的种类与特点4.2 支付结算业务的管理与创新4.3 代理业务的发展与拓展4.4 中间业务的风险管理与控制第五章：商业银行的风险管理5.1 商业银行风险的种类与特点5.2 信用风险的管理与控制5.3 市场风险的识别与应对5.4 操作风险的防范与控制第六章：商业银行的资本管理与优化6.1 商业银行资本的组成与重要性6.2 资本充足率的要求与计算6.3 资本管理的策略与方法6.4 商业银行资本优化的途径与实践第七章：商业银行的盈利模式与策略7.1 商业银行盈利模式的构成要素7.2 利息收入与非利息收入的业务策略7.3 商业银行的成本控制与利润提升7.4 商业银行的可持续发展与创新盈利模式第八章：商业银行的市场营销8.1 商业银行市场营销的理念与策略8.2 市场细分、目标市场与市场定位8.3 商业银行产品营销与服务营销8.4 商业银行营销渠道的选择与开发第九章：商业银行的客户关系管理9.1 客户关系管理的重要性与核心要素9.2 客户满意度与忠诚度的提升策略9.3 商业银行的客户服务与客户关怀9.4 商业银行客户关系管理的技术支持第十章：商业银行的监管与合规10.1 商业银行监管的基本原则与框架10.2 主要监管指标与监管要求10.3 商业银行的合规管理策略与流程10.4 商业银行应对监管变革的策略与实践第十一章：商业银行的科技创新与数字化转型11.1 商业银行科技创新的背景与趋势11.2 数字转型的核心理念与战略布局11.3 商业银行的金融科技应用案例分析11.4 商业银行数字化转型面临的挑战与对策第十二章：商业银行的国际化发展12.1 商业银行国际化的动因与模式12.2 商业银行跨国经营的战略选择12.3 商业银行国际业务的管理与风险控制12.4 商业银行国际化的发展趋势与挑战第十三章：商业银行的可持续发展13.1 商业银行可持续发展的内涵与重要性13.2 环境保护与社会责任的银行实践13.3 商业银行绿色金融产品与服务创新13.4 商业银行可持续发展评价体系与策略第十四章：商业银行的战略管理14.1 商业银行战略管理的过程与方法14.2 商业银行核心竞争力的构建与维护14.3 商业银行战略规划与战略实施14.4 商业银行战略管理的案例分析第十五章：商业银行的未来发展展望15.1 商业银行面临的宏观经济挑战15.2 金融科技对商业银行的影响与机遇15.3 商业银行业务模式的创新与转型15.4 商业银行在数字经济时代的未来发展重点和难点解析重点：商业银行的各类业务（负债、资产业务、中间业务）、风险管理、资本管理、盈利模式、市场营销、客户关系管理、监管与合规、科技创新、国际化发展、可持续发展、战略管理和未来发展展望。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、金融风险与金融风险管理概述
（一）金融风险的概念
概念：一般认为，金融风 险是指经济主体在金融活动 中遭受损失的不确定性或可 能性。
• 金融风险的产生于金融制度、金 融参数（利率、汇率、商品价格 等）、市场参与者有着密切的关 系，金融市场中各个组成部分的 波动都会造成金融活动结果的不 确定性。
第五章 商业银行风险管理概述
学习重点
• 了解金融风险的概念与特征 • 熟悉金融风险管理的目的与基本流程 • 掌握金融风险管理的定性与定量方法 • 掌握商业银行金融风险管理组织架构的常见模式
本章主要内容
• 金融风险与金融风险管理概述 • 金融风险管理的流程与 1.创造持续稳定的生存环境 • 2.以最经济的方法较少损失 • 3.保护社会公众利益 • 4.维护金融体系的稳定和安全
第二节 金融风险管理的流程与方法
• 金融风险管理的流程 • 金融风险管理的方法
一、金融风险管理的流程
• （一）金融风险的识别 • 明确风险的业务类别 • 识别风险关键诱因 • 确定风险事件 • 建立关键风险指标体系 • 确定风险敞口
金融活动中存在风险部位以及受金融风险影响的程度
一、金融风险管理的流程
• （二）金融风险的计量 • 1.风险计量的目的
进行风险排序、计量风险损失、合理配置风险资本、加强内 部控制、提供风险管理的绩效考核标准、做出风险管理决策
• 2.风险计量的方法 （1）风险发生的概率评估：主观概率法、客观概率法、时间
一、商业银行风险的含义、特征与种类
• （一）商业银行风险的含义 • 商业银行风险就是指商业银行在经营过程中由于受
到诸多不确定因素影响，从而使商业银行遭受损失的可 能性。
（二）商业银行风险的特征
• 银行风险的主体是货币资金，而不是有形资产。 • 银行风险与其客户的风险紧密相连。 • 银行的各项业务都面临风险。 • 银行的风险不能消失。 • 银行的风险是全员的、全过程的。 • 银行风险具有很强的传染性。 • 银行危险具有很强的外部负效应。
（三）商业银行风险的种类
• 信用风险：不能按时偿还，违约的可能性 • 流动性风险：没有足够资金，无法满足支付需要 • 市场风险：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等 • 操作风险：源于内部控制及公司治理机制的失效 • 声誉风险：与银行自身信誉和公众的信心有关 • 战略风险：与银行的长短期发展密切相关
（三）我国商业银行风险管理组织模式
01 董事会设风险管理专业委员会 02 总部设风险管理总部 03 各种风险的独立管理体系
复习思考题
• 什么是金融风险？它有哪些特征？ • 金融风险管理的内涵是什么？进行金融风险管理的目的是什么？ • 金融风险管理的流程主要包括哪些？ • 金融风险管理的常见方法有哪些？请举例说明。 • 商业银行面临的风险主要有哪些？请举例说明。 • 商业银行常见的风险管理组织模式有哪些？请结合我国商业银行
• 1.金融风险管理的概念 • 金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金
融风险以消除或减轻其不利影响的行为。可以从不同角度、不同 层面进行理解
2.金融风险的分类
①
根据管理主体不同，分为内部管理和外部管理。
根据管理对象不同，分为微观金融风险管理和宏
②
观金融风险管理。
（二）金融风险管理的目的
二、商业银行风险管理的组织框架
• （一）商业银行风险管理组织框架遵循的基本原则 • ①一致性原则 • ②全面性原则 • ③独立性原则 • ④权威性原则 • ⑤互通性原则 • ⑥分散与集中相统一原则
（二）我国商业银行风险管理组织模式的选择标准
• 与银行的发展战略相适应 • 目前的资源足以支撑 • 进行成本效益分析 • 有可操作性和便捷性
序列预测法、累计频率分析法
（2）预测风险结果的评估：在险价值、极限测试、情景分析
一、金融风险管理的流程
• （三）金融风险的监测 • 对风险的日常控制、动态管理具有重要作用 • （四）金融风险的管理策略 • 控制法：损失发生前，包括风险规避、风险分散、风险对冲 • 财务法：损失发生后，包括风险转移、风险补偿等 • （五）风险报告 • 风险的整体状况、风险计量和控制的结果、资本金水平、加强
（二）金融风险的特征
01 普普遍遍性性 02 传传导导性性和和渗渗透透性性 03 隐蔽性 04 潜伏性和突发性
（二）金融风险的特征
05 双重性 06 扩散性 07 可管理性 08 周期性
二、金融风险管理的内涵和目的
• （一）金融风险管理的内涵 • 金融风险管理是金融管理的核心内容，起源于20世纪30年代
风险管理的建议
二、金融风险管理的方法
01 定性方法 02 定量方法
（一）定性方法
01 金融风险的预防 02 金融风险的规避 03 风险自留 04 内部风险抑制
（二）定量方法
01 损失控制 02 风险分散 03 风险转移 04 风险对冲
第三节 商业银行风险管理
• 商业银行风险的含义、特征与种类 • 商业银行风险管理的组织框架
的实际举例说明。
THANKS