利率风险-重定价风险
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利率风险——重定价风险
演讲人：雷**
主要内容
利率风险成因 重定价风险 案例：江苏银行利率风险管理
利率风险的成因
• 预测利率和实际利率发生偏差 • 金融机构的资产负债具有期限机构的不对
称Leabharlann Baidu
重定价风险
• 定义：指由于银行资产与负债到期日的不 同（对固定利率）或是重定价的时间不同 （对浮动利率）而产生的风险。
• 重定价模型 • 重定价缺口（GAP）=利率敏感性资产-利率
敏感性负债（RSA - RSL）
利率变化时，不同定价缺口的利息收入、利 息支出以及净利息收入的变化
案例：江苏银行利率风险管理
• 江苏银行2015年年末累计利率敏感性缺口为： -834.30+220.04-163.44+1014.70=237亿元。
比较2014与2015年利率风险的程度
假设央行平行加息25和50个基点
谢谢聆听！
演讲人：雷**
主要内容
利率风险成因 重定价风险 案例：江苏银行利率风险管理
利率风险的成因
• 预测利率和实际利率发生偏差 • 金融机构的资产负债具有期限机构的不对
称Leabharlann Baidu
重定价风险
• 定义：指由于银行资产与负债到期日的不 同（对固定利率）或是重定价的时间不同 （对浮动利率）而产生的风险。
• 重定价模型 • 重定价缺口（GAP）=利率敏感性资产-利率
敏感性负债（RSA - RSL）
利率变化时，不同定价缺口的利息收入、利 息支出以及净利息收入的变化
案例：江苏银行利率风险管理
• 江苏银行2015年年末累计利率敏感性缺口为： -834.30+220.04-163.44+1014.70=237亿元。
比较2014与2015年利率风险的程度
假设央行平行加息25和50个基点
谢谢聆听！