(整理)南开大学级硕士研究生中级计量经济学.
第五章 多重共线性(计量经济学,南开大学)
例如，为了估计汽车需求的价格弹性和收入弹性，得到销售量、平均价格、消 费者收入的时间序列数据。设定回归式：
ln(Yt ) 1 2 ln P t 3 ln I t ut
由于在时间序列数据中价格Pt、收入It 一般都具有高度共线的趋势。因此，直接 估计上面的回归式将存在问题。由于在同一式点上，价格与收入的相关程度不高， 可以先利用截面数据估计出收入弹性 ，再利用这一估计结果修改原回归式，变 ˆ 为： 3
R 2 /(k 1) F ~ F (k 1, n k ) 2 (1 R ) /(n k )
可以采用类似的方法检验：
F
R2 ) j /( k 1 (1 R j ) /(n k 1)
2
~ F (k 1, n k )
选择显著水平α ，计算F 统计量的值，与F分布表中的临界值进行比较，若F检验值 小于临界值，则多重共线性不显著，反之，则多重共线性显著。
第三节 多重共线性的探查和解决
一、多重共线性的探查 由于多重共线性使一种普遍现象，而多重共线性的程度影响了参数估计结果， 因此我们关心的是共线性的程度，而不是共线性是否存在。
在双边量回归模型中，可以直接对解释变量的相关系数进行显著性检验，以确 定线性相关的程度（此时相关系数的平方等于样本决定系数）。而对于多于两个结 束变量的回归模型，则不能利用俩俩相关系数来检验。 对于有多个变量的回归模型，可以采用辅助回归的方法，分别以k-1个解释变量 中的第i个对其他变量进行回归，可得到k-2个回归方程的判定系数： R22，R32，…，Rk2。假定这些判定系数中Rj2最大且接近1，则变量Xj 与其他解释变量 中的一个或多个有较高相关程度，因此回归方程出现高度多重共线性。 可以进行F 检验确定其显著性： 根据第三章的结果，检验R2显著性的F检验值为：
南开大学计量经济学课件第2章-总体特征数的点估计与区间估计
怎样才能保证这 n 维随机向量的一次取值对总体 X 最具有代表性呢？ 对于无限总体，应保证如下两点。(1) n 个随机变量与总体 X 有相同的概率分 布，即保证每个个体有同等机会被抽中（等可能性） 。(2) 随机变量之间应是 相互独立的。对于无限总体也可以采用连续观测的方式获得样本。 简单随机抽样分有放回抽样和无放回抽样。但一般采取无放回抽样。这种抽 样的特点是每个个体被抽中的概率是不同的，但每个样本作为随机变量的一 个组合被抽中的概率是相同的。 对于有限总体，要保证有限总体中每个可能的样本组合都有相等的概率 被抽中。这种抽样方法称作简单随机抽样。用简单随机抽样得到的样本，称 作简单随机样本，本书简称为样本。 实践中怎样保证得到简单随机样本呢？只要样本容量 n 与总体容量 N 的 比值
x s/ n
n
t(n-1)
（2-10）
服从 n-1 个自由度的 t 分布。其中 s =
(xi n 1
i 1
1
x)
2
表示样本标准差。
推论 5：设 {x1, x2, …, x n1 }和{y1, y2, …, y n 2 }是分别取自总体 xi N(1 , 2 )， yi N(2, 2 ) 的样本且相互独立，则 t=
p E ( p) Var ( p )
p
N( p,
p (1 p ) n
),根据上式，把 （2-16）
p
标准化，
=
p p p (1 p ) n
N(0, 1)
其中
p
是样本比率，p 是总体比率。
2012-9-2
计量经济学
2.2.6 样本相关系数的抽样分布 定理 5：有随机变量 xi 与 yi，则由 xi 与 yi 的样本相关系数 r=
计量经济学导论
1995 Robert E. Lucas Jr.
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker
Memory of Alfred Nobel 1969
for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1998.
[21] Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.
第四页，编辑于星期三：七点 五十五分。
1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson
1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
第十九页，编辑于星期三：七点 五十五分。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in
中级计量经济学 讲课提纲
第一页，编辑于星期三：七点 五十五分。
参考文献
[1] 李子奈 . 计量经济学 (第二版 ). 北京：高等教育出版社， 2005. [2] 于 俊 年 ． 计 量 经 济 学 ( 第 二 版 ). 北 京 ： 对 外 经 济 贸 易 大 学 出 版
南开大学计量经济学期末复习
( xt x ) 2 1
ˆ )。 0 N (0,
T ( xt x ) 2
xt 2
)
第2章 一元线性回归模型
2.6
ˆ 的估计。 2
2
ˆ ut 2
T 2
2.7 拟合优度的测量。 R =
ˆ ( yt y) 2 ( yt y) 2
2.8 回归参数的显著性检验 模型：yt = 0 + 1 xt + ut。 H0：1 = 0； H1： 1 0 在 H0 成立条件下， t =
ˆ 1 1 s( ) ˆ
1
=
ˆ 1 s( ) ˆ 1
t (T-2)
若 t < t (T-2) ，或者 p 值 > 0.05，则 1 = 0。 若 t > t (T-2) ，或者 p 值 < 0.05，则 1 0；
ˆ ˆ ˆ 残差的方差。 s2 = 2 = u ' u / (T – k-1)
3.4 可决系数（R2） 多重确定系数（多重可决系数） 2 = ，R
SSR SST
有 0 R 2 1。R 2 1，拟合优度越好。 调整的多重确定系数 R 2 = 1-
T 1 SSE /(T k 1) = 1(1 R 2 ) SST /(T 1) T k 1
Y=X +u
第3章 多元线性回归模型
0 假定（1） ：E(u) = 0 1 0 0 2 0 0 假定（2） ：误差项同方差、非自相关 Var (u) = 0 0 1
假定（3） ：解释变量与误差项相互独立。E(X 'u) = 0 假定（4） ：解释变量之间线性无关。rk(X 'X) = rk(X) = k+1（非多重共线性） 假定 （5） 解释变量是非随机的， ： 且当 T → ∞ 时， – 1X 'X → Q T （非退化矩阵） 。
南开大学经济学硕士研究生考试参考书目及考试大纲
南开大学硕士研究生参考书目学术型金融学院（金融学、保险学、金融工程、精算学）初试专业课：830经济学综合参考书目：《微观经济学：现代观点》范里安《宏观经济学》曼昆《计量经济学》张晓峒《计量经济学基础》古扎拉蒂经济学院（政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、人口资源与环境经济学）初试专业课：831经济学基础参考书目：《西方经济学》高鸿业《微观经济学：现代观点》范里安《宏观经济学》曼昆《政治经济学》（资本主义部分）张彤玉、张桂文《政治经济学》（社会主义部分）柳欣、林木西《政治经济学》逄锦聚经济学院（世界经济以及其他的应用经济学二级学科专业）、经济与社会发展研究院、金融发展研究院、国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目、日本研究院初试专业课：832经济学基础参考书目：《西方经济学》高鸿业《微观经济学：现代观点》范里安《宏观经济学》曼昆南开大学经济学硕专业课主要有三个，分别是830经济学综合，这个是金融学院考的；831经济学基础，这个是经济学院除了世界经济外所有理论经济学专业考的；832经济学基础，这个是考的最多的，除了上面两种之外，考的几乎都是832经济学基础。
2016年金融学院考的还是832经济学基础，从2017年开始换成了830经济学综合，多了计量经济学，分值占总分大约是20%。
831经济学基础与832经济学基础相比，多出了政治经济学，学要背诵的东西多一些。
830经济学综合：总分150分，其中微、宏观经济学约占80%，计量经济学约占20%。
微观经济学：卷结构采用如下题型范围：名词解释题、简答题、计算题和论述题等。
考试重点内容如下1.预算约束：预算约束的定义、预算集的性质、预算线的变动、税收、补贴和配额等经济工具对预算线的影响2.偏好：偏好的定义、偏好的假设、无差异曲线、边际替代率、良态偏好的定义性特征3.效用：效用函数的单调变换、构造效用函数、拟线性偏好、边际效用和边际替代率的关系4.选择：消费者的最优选择、需求函数5.需求：正常商品和低档商品、收入提供曲线和恩格尔曲线、相似偏好、普通商品和吉芬商品、价格提供曲线和需求曲线、替代品和互补品、反需求函数6.显示偏好：显示偏好的概念、从显示偏好到偏好7.斯勒茨基方程：价格变动的替代效应和收入效应、希克斯替代效应8.需求分析和跨期选择问题：禀赋和需求变动、修正的斯勒茨基方程、劳动供给、跨期选择的预算约束9.不确定性条件下的选择：或有消费、期望效用、风险厌恶、风险偏好、风险中性10.消费者剩余：消费者剩余的概念、补偿变化和等价变化11.市场需求：从个人需求到市场需求、弹性、弹性与收益、边际收益曲线、收入弹性12.均衡：市场均衡、比较静态分析、税收、税收的转嫁、税收的额外损失、税收与帕累托效率13.技术：投入和产出、生产函数、技术的特征、边际产品、技术替代率、边际产品递减、技术替代率递减、长期和短期、规模报酬14.利润最大化：利润、不变要素和可变要素、短期利润最大化、长期利润最大化、反要素需求曲线、利润最大化和规模报酬15.成本最小化：成本最小化的定义、规模报酬和成本函数、长期成本和短期成本、沉没成本16.成本曲线：各种成本概念、各种成本之间的关系17.厂商供给和行业供给：市场特征、反供给函数、利润和生产者剩余、短期行业供给和长期行业供给、零利润、不变要素和经济租金、寻租18.垄断和垄断行为：垄断的定义、线性需求曲线和垄断、成本加成定价、垄断的低效率、自然垄断、价格歧视的定义、三种价格歧视19.要素市场：边际产品收益和边际产品价值、产品市场垄断厂商的要素需求、要素市场买方垄断的要素需求、上游垄断和下游垄断20.寡头垄断：寡头垄断特征与模式、古诺模型、斯塔克尔伯格模型、伯特兰竞争模型、价格领导者模型、联合定价和串谋21.博弈论：博弈的收益矩阵、纳什均衡、混合策略、囚徒困境、重复博弈、序贯博弈22.交换经济和福利经济学定理：埃奇沃思方框图、契约曲线、瓦尔拉斯法则、均衡定义与均衡的存在性、福利经济学基本定理23.生产经济与福利经济学定理：鲁滨逊•克鲁索经济、生产与福利经济学第一定理、生产与福利经济学第二定理24.外部效应：外部性的定义与表现形式、庇古税与科斯定理、公地的悲剧25.公共物品：公共物品的定义、搭便车、公共物品的需求和供给26.不对称信息：逆向选择、道德风险、委托代理问题和激励宏观经济学：主要的试题类型有：简答题、计算题和论述题等本考试包括以下13部分内容。
南开计量06年期末考题
南开大学2006级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末开卷试题姓名： 学号： 系、所： 分数：（可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共6页）一． （20分）以下的加总结果是从10个t X 和t Y 的观测值中得出：30Y 60X 200X 10Y 40t2t tt t2t tt =====∑∑∑∑∑t ttY X（1） 写出模型01t t t Y X u ββ=++中01,ββ的参数估计量。
（2） 计算残差平方和RSS （residual sum of squares ）和回归标准差σˆ（standarderror of regression ）。
（3） 计算斜率系数95% 的置信区间，写出计算过程。
（4） 计算回归模型的2R 和修正2R 。
为什么在多元回归模型中，人们更偏好于修正2R ？二． （15分）以下等式解释了CEO(chief executive officer)的薪水状况：log() 4.590.257log()0.0110.158 (0.30) (0.032) (0.004) (0.089) 0.181consprod-0.283utility salary sales roe finance =++++2(0.085) (0.099)n 209 , R 0.357==其中salary 代表CEO 的年薪，sales 代表公司销售量，roe （return to equity ）代表CEO 所在公司的股票收益，finance ，consprod 和utility 为虚拟变量分别代表金融行业，消费品行业和公用事业行业，省略的行业为交通运输业。
（1） 设sales 和roe 不变的情况下，公共事业行业和交通运输业之间的CEO工资大致差多少个百分点？这种差距在5%的水平上显著吗？（2） 根据第（1）题的结果，求公共事业行业和交通运输业之间的CEO 工资差异的准确的百分点（提示：模型中变量用的是对数形式）。
南开大学计量经济学
4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行
5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:57
定义:
SXX
2
Xt X
X
2 t
nX
2
SYY
2
Yt Y
Yt2 nY 2
SXY Xt X Yt Y XtYt nXY
则式变为: SXX SXY
SXY
S XX
Y X
§2.2参数的最小二乘估计
最小二乘估计:
b
Xt X Yt Xt X 2
Y
a Y bX
13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。21.6.1021.6.1004:31:1204:31: 12June 10, 2021
14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好， 他就不 能发展 培养和 教育别 人。2021年6月 10日星 期四上 午4时31分12秒04:31:1221.6.10
注意 : dt wt wt 0
§2.3最小二乘估计量的性质
3. 有效性（efficiency）
Gauss—Markov定理：满足性质1、2、3的最小二乘 估计量是最优线性无偏估计量（best linear unbiased estimator：BLUE）
§2.3最小二乘估计量的性质
3. 有效性（efficiency）
南开大学经济学院1995-2012年硕士研究生考试试题(修订)
C 200 0.25Yd
I 150 0.3Y 1000r G 250 T 0.2Y
M d 2 PY 8000r
Ms
1 H 0.2
H 240
其中，Y 为收入（或产量） ， Yd 为可支配收入，C 为消费，G 为政府支出，I 为投资，r 为利率，T 为税收， M d 为货币需求， M s 为货币供给，P 为价格，H 为高能货币。试求： （1）IS 曲线方程式； （2）当 P=1 时，LM 的曲线方程式； （3）当 P=1 时，产品市场和货币市场同时均衡时的利率、收入、税收、消费和投资； （4）在（3）的情况下，政府是否满足其预算平衡？若不能满足，请问政府支出 G 应为 多少可实现其预算平衡？ （5）总需求曲线的方程式。 4．假设一个经济社会的产出、货币供给、通货膨胀和失业相互间的关系可由下列三个方程 表示： 总需求关系： g yt g m t t 菲利普斯曲线： t t 1 (u t 4%) 奥肯定律： ut ut 1 0.4( g yt 3%)
6
其中， g yt ， g m t ， t 和 u t 分别表示 t 时期的产出增长率、货币供给增长率、通货膨胀 率和失业率。 （1）请问该经济的自然失业率水平是多少？为什么？ （2）假设失业率维持在自然失业率水平，通胀率为 6%，请计算该经济的产出增长率和 货币供给增长率； （3）假设中央银行决定在两年时间内采用紧缩的货币政策，使通胀率从 6%降至 2%，但 同时这一政策会导致失业率短期内有所上升，假设这两年中失业率升至 6%，两年 后失业率又回到其自然水平，试求该经济的牺牲率（Sacrifice Ratio） 。 三、论述题（每题 20 分，共 40 分） 1．促使个人与厂商做出最优选择的激励是经济学的一个基本问题。请回答关于激励的以下 几个问题： （1）市场经济是通过什么向个人和厂商提供激励的？ （2）只要个人不能完全承担或获得其行为的全部结果，就会产生激励问题，请你试举一 例说明； （3）你认为可以采取哪些方法解决激励问题？ （4）信息的不完全性会如何影响激励？如何解决这个问题？ 2．请阅读以下材料，并回答问题： “„„党的十七大提出了加快转变经济发展方式的战略任务， 强调要促进经济增长又主要依 靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠 第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、 劳动者素质提高、 管理创新转变。 国际金融危机使我国转变经济发展方式问题更加凸显出来， 国际金融危机对我国经济的冲击表面上是对经济增长速度的冲击， 实质上是对经济发展方式 的冲击。综合判断国际国内经济形势，转变经济发展方式已刻不容缓。我们必须见事早、行 动快、积极应对，为我国加快转变经济发展方式、保持经济平衡较快发展增添推动力。” ——胡锦涛总书记在中央党校省部级主要领导干部“深入贯彻落实科学发展观，加快经济发 展方式转变”专题研讨班开班式上的讲话，2010 年 2 月 3 日
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论习题一、单项选择题1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A. 横截面数据B. 时间序列数据C。
面板数据 D. 原始数据2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．面板数据3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( ）A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4．下列哪一个模型是计量经济模型（ )A。
投入产出模型 B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1．计量经济学的定义2．计量经济学的研究目的3．计量经济学的研究内容习题答案一、单项选择题1．B 2．B 3．B 4．C二、问答题1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2．答:计量经济学的研究目的主要有三个：（1） 结构分析。
指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。
（2） 预测未来。
指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。
（3） 政策评价。
指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。
3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法.应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。
2一元线性回归模型习 题一、单项选择题1．最小二乘法是指（ ） A 。
使()∑=-nt ttYY 1ˆ达到最小值 B 。
使ˆmin i iY Y -达到最小值 C. 使tt Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. 01i i i Y X u ββ=++ B.01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++ C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i iE Y X ββ=+3．线设OLS 法得到的样本回归直线为01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以下说法不正确的是（ ）A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COVC ．Y Y =ˆD ．),(Y X 在回归直线上4．对样本的相关系数γ,以下结论错误的是( ）A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高B.γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高C. 11γ-≤≤D 、0γ=,则X 与Y 相互独立二、多项选择题1．最小二乘估计量的统计性质有（ ）A. 无偏性B. 线性性 C 。
研究生经济学计量经济学知识点归纳总结
研究生经济学计量经济学知识点归纳总结经济学是一门研究人类社会经济活动的学科，而计量经济学则是经济学中一个重要的分支，它运用数理统计和计量方法来研究经济现象和经济关系。
作为研究生学习经济学的学生，对计量经济学的知识点归纳总结是非常重要的。
本文将就研究生经济学计量经济学的主要知识点进行系统梳理和总结。
1. 计量经济学简介1.1 计量经济学的定义与发展- 计量经济学的定义及其在经济学中的地位- 计量经济学的发展历程及其与经济学的关系1.2 计量经济学的基本原理与方法- 建立与检验经济模型的方法- 如何进行数据的采集和处理- 计量经济学常用的工具与技术2. 单变量回归模型2.1 单变量回归模型的基本概念- 自变量、因变量、误差项的含义和关系- 回归分析的基本思想和目标2.2 单变量回归模型的估计与检验 - 最小二乘法估计- 各类假设检验- 回归模型的拟合度与解释度2.3 单变量回归模型的应用与扩展 - 异常值与多重共线性的处理- 非线性回归模型的建立与分析 - 面板数据模型的应用3. 多元回归模型3.1 多元回归模型的基本概念- 多个自变量与一个因变量的关系 - 多元回归模型的形式和假设3.2 多元回归模型的估计与检验- 最小二乘法估计与系数解释- 多元回归模型常见检验方法3.3 多元回归模型的应用与扩展- 多重共线性与变量选择- 面板数据模型的建立与应用- 虚拟变量与交互项的使用4. 时间序列分析4.1 时间序列分析的基本概念- 时间序列数据的特点与类型- 时间序列分析的目标和方法4.2 时间序列模型的建立与估计- AR、MA、ARMA模型的定义和性质 - 时间序列模型的参数估计方法4.3 时间序列模型的诊断与预测- 残差序列的诊断方法- 时间序列的预测与模型选择5. 面板数据分析5.1 面板数据的概念和分类- 面板数据的含义和特点- 面板数据的分类及其应用领域5.2 面板数据模型的估计与检验- 固定效应模型与随机效应模型的概念- 面板数据模型的估计方法和效果评估5.3 面板数据模型的应用与扩展- 异质性与端点问题的处理- 面板数据模型的非线性建模方法- 面板数据模型的动态分析框架通过对以上内容的整理和总结，我们可以对研究生经济学计量经济学的主要知识点有一个全面的了解和掌握，为今后的学习和研究提供良好的基础。
计量经济学课件(南开大学经济学院_张伯伟)
欢迎来到计量经济学课件！本课程将介绍计量经济学的定义、背景、重要性 和应用。探讨计量经济学的方法、工具、核心概念和理论，并通过实际案例 研究展示其在现实中的应用。南开大学经济学院_张伯伟的课程提要概括了本 课程的重点内容。
课程介绍
本节将介绍计量经济学的起源、发展背景和学科范畴。探索计量经济学领域 的重要性和它在经济学研究中的作用。了解计量经济学与其他经济学分支的 关系。
南开大学经济学院_张伯伟的 课程提要
概括了南开大学经济学院_张伯伟计量经济学课程的重点内容。包括理论和实 践应用的结合、案例研究的深入分析以及培养学生的计量经济学思维。
计量经济学的核心概念和理论
探讨计量经济学中的核心概念和理论，如内生性、异方差性和选择性偏误等。 解释这些概念和理论对于计量经济学分析的重要性。
计量经济学在实践中的案例研究
通过实际案例研究，展示计量经济学在不同领域的应用。包括环境经济学、劳动经济学和公共政策等方Hale Waihona Puke 的案 例，以及相关研究的方法和结果。
计量经济学的定义和背景
深入了解计量经济学的定义、目标和研究对象。回顾计量经济学的历史，探 索它在经济学研究中的地位和影响。
计量经济学的重要性和应用
探讨计量经济学在决策制定、政策评估和预测等方面的重要性。展示实际应 用案例，例如经济增长分析、贸易政策评估和金融市场预测。
计量经济学的方法和工具
介绍计量经济学中常用的方法和工具，如回归分析、时间序列分析和面板数 据分析。解释每种方法的优缺点，并提供实际应用案例。
南开大学2008硕士计量经济学期末试题(A卷)附答案
南开大学2008级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末试题期末试题（（A 卷）姓名：学号：系、所：分数：（可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共6页）注：t(n,p)表示n 个自由度的t 分布的p 分位数；F(n1,n2,p)表示自由度为n1、n2的F 分布的p 分位数；χ2(n,p)表示自由度为n 的χ2分布的p 分位数。
一．（20分）利用世界37个国家1993~2007期间的一年期存款利率（depr ，%）对实际经济增长率（drgdp ，%）、通货膨胀率（dcpi ，%）进行回归，根据如下估计结果进行分析（括号内的数字为t 统计量）。
ˆ3.530.510.004 (17.4) (21.47) (0.16)depr dcpi drgdp u=+++ N=555，R 2=0.45，Se=2.86，LnL=-1369.46其中，N 表示样本容量，LnL 表示对数似然函数，Se 表示模型的回归标准差。
（1）解释参数估计量0.51、0.004的经济含义。
（2）计算dcpi 的参数估计量的95%的置信区间。
（3）利率是否对实际经济增长率做出显著响应？（α=0.05）（4）为反映各国利率政策的差异，在回归方程中加入国家虚拟变量，即回归如下模型，014912136depr D D dcpi drgdp u αααββ=++++++⋯其中，D1、...、D36表示国家虚拟变量。
模型的主要统计指标如下：LnL =-1183.21,Se =2.12。
检验假设Ho:各国利率政策无差异。
分别利用F 统计量、似然比统计量进行检验，并判断其显著性。
（F(36,516,0.95)=1.44，χ2(36,0.95)=51.00）二．（15分）为了观测美国大学里的计算机拥有者是否会考到更高的学分，估计如下模型：colGPA+hsGPAPCuACT157.026.1447.0+.0++=0087(0.33)(0.057)(0.094)(0.0105)N=141,R2=0.219如果一个学生拥有计算机，PC=1；否则，PC=0。
南开大学2008硕士计量经济学期末试题(B卷)附答案
ln(w) =1.12 +0.06educ - 0.37 fem + 0.05y85 + 0.14y85 × fem + 0.02y85 ×educ + uˆ
(12.4) (7.99) (-9.25) (0.35) (2.47)
(2.02)
N=1084，R2=0.30，Se=0.45 其中，ln(w)表示工资收入（美元）的自然对数，educ 表示受教育年数，fem 表示 女性，y85 表示 1985 年。N 表示样本容量，Se 表示模型的回归标准差。 （1） 解释参数估计量 0.06、0.02 的经济含义。 【答案】
化以便用 t 或 F 检验检验以下假设： (A) β1 = 2β 2 ； (B) 2β1 + β2 = 0 ； (C) β1 + β 2 = 2 F 统计量的一般计算公式是什么？简单解释一下公式的基本含义。
【答案】 Unrestricted model: Yt = β0 + β1 X1t + β2 X 2t + ut
Fstat = [RSS r − RSS ur ] / R /RSS u /(T − ku ) , 若约束条件成立，则 RSS r − RSSur
非常小，这里的 RSS 被作为衡量 F 统计量是大还是小的“标杆“，统计量
的分子和分母被除以它们各自的自由度。
（2） 下面是关于两个变量 X 和 Y 的观测值
=
−2.89
<
−2.31
F = ESS /( k + 1) = (0.09 * 40) / 2 = 0.9
RSS /(T − k +1)
16 / 8
（6） 计算回归方程的 R2 和修正的 R2。在多元回归模型中，为什么修正 R2 要比 R2 更适用？
南开大学计量经济学课件第章特殊解释变量
(8-2)
D = 1 或 0 表示某种特征的有无。若2 不为零，在平面坐标系里模型（8-2） 表示两个表达式的截距不同。从图 8-1 可以看出对应 D=0 和 D=1 的观测值 明显分为两种类型。
例 8-1 农业产值与耕地面积关系研究（file：5break5） 全国 30 个省级地区（不包括重庆市、港、澳、台）1993 和 1998 年耕地面积（landt,百万公 顷）和农业产值（yt, 百亿元）数据见图。可以看出 Lnyt 和 Lnlandt 之间存在线性关系。可 以建立线性模型。图中代表 1998 年的观测点（黑点）相应位于 1993 年的观测点（圆圈） 之上。不同年份的观测值呈两组特征。可以考虑用虚拟变量区别两个不同年度的产值并建 立模型。定义若数据属于 1993 年，虚拟变量 D 等于 0；若数据属于 1998 年，虚拟变量 D 等于 1，即 D
01.03.2019 计量经济学
8.1.1 测量截距移动 首先考虑用虚拟变量测量截距移动。设有模型， yt = 0 + 1 xt + 2D + ut (8-1) 其中 yt，xt 为定量变量；D 为虚拟变量，表示影响 yt 变化的某种定性因素。 设 D 只含有两个类别。当 D = 0 或 1 时，上述模型可表达为，
10 9 . 8 6L 8n 2 l a tn , d( 1 9 9 3 ) 1 . 6 7 ˆ yt Ln 40 5 . 8 6L 8n 2 l a tn , d( 1 9 9 8 ) 0 . 9 0
8 7 6 5 4 3
LOG(Land)
8
LOG(Y93) LOG(Y98)
01-计量经济学概论
“天行有常，不为尧存，不为桀亡。 应之以治则吉，应之以乱则凶。”
------ 荀子《天论》（约公元前313～公元前238）
研究内容与目的
1．定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济 规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性 系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策， 实施宏观调控提供依据。 案例1 中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系
4 5
6 7 8
9
10
序号 章 11 多重共线性 12
13 14 15 16
17 18 19 20
内 容 多重共线性的来源与后果，检验（Klein 法、用 R2、t 判 别）与解决办法（逐步回归法） 。案例。 特殊解释变量 随机解释变量，工具变量，滞后变量（一般性介绍，不作 理论推导） 。虚拟变量（引入规则，检验截距变化，斜率 变化，截距与斜率同时变化）与预测。案例。 上机学软件（4） 克服多重共线性，虚拟变量 模型诊断检验 F、LR、Wald、LM、JB 检验。 （不讲邹结构突变检验、 格兰杰因果关系检验，不强调 Wald、LM 的理论推导。 ） 上机学软件（5） 模型诊断与检验。 时间序列模型 时间序列定义， 两种基本随机过程， ARIMA (p,d,q) 四种 模型。Wold 分解定理，自相关、偏自相关函数（只介绍 表现不介绍原理） ，建模三步骤（识别、诊断、检验） 。组 合模型，预测。 上机学软件（6） ARIMA 模型建模、组合模型建模与预测 非经典计量经 非平稳序列，单整，单位根检验（DF, ADF） 。复习。 济学简介，复习 上机学软件（7） 单位根检验 答疑、考试
教材： 1． 《计量经济学基础》 3 版， 16 次印刷， （第 第 “十一五” 国家级规划教材） ， 张晓峒主编，南开大学出版社，2010 年。 （策划编辑王乃合） 2． 《EViews 使用指南与案例》 （第 1 版，第 6 次印刷） ，张晓峒著，机械工 业出版社，2010。 3． 《EViews 6 实用教程》 ，攸频、张晓峒著，中国财政经济出版社，2008。
南开大学《计量经济学》复习资料
回答如下问题。 （1）对模型残差进行 DW 检验。 （检验水平 0.05，临界值：DL=1.26，DU =1.44） = 。 （2）如果存在一阶自相关，写出广义差分变量计算公式。 （3）根据如下 Dgdp 对 Dinvest 回归结果，写出模型估计式，并表示成 Dgdp 的自回归分布滞 后形式。
【答】 （1）DW = 0.9 < DL = 1.26，所以模型残差存在一阶正自相关。 （4 分） （2）GYt = Dgdpt - 0.55 Dgdpt-1， GXt = Dinvestt - 0.55 Dinvestt-1 （4 分） （3）模型的回归结果为： （8 分）
43.9376 41.9222 35.4311 41.9222/ 737
（3 分） （3 分）
5
（5） 、0.0318 - 0.0973 = -0.0655
2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 【答】 NER = 0.0972 + 0.0035 RATE
（4 分） 。
(9.2) (6.0) R2 = 0.046, T = 739 3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 不必考虑自相关 （2 分） 4．异方差的 White 检验式估计结果如下，
(2003) (1998)
【答】 （1） 1997 年的东南亚金融危机和 2003 年的非典分别导致外国入境旅游人数出现下降。 4 分） （ （2）设定的模型是： Lnyt 0 1t 2 D1 3 D2 ut 其中： D2 1 0
2003年 其他年份
， D1 1
本科《计量经济学》课程期末复习
1．闭卷考试. 2．熟知EViews输出结果和所要求掌握的内容要 点，不考计算机操作。 3．重点考试内容已经发给同学们了(复习大纲) 4. 数学推导会考一些, 所以同学们在复习第二和 第三章的时候一定要花一些时间 5. 考试的重点和往年类似,所以同学们一定要对 往年的试卷作出熟练的理解 6. 大家复习辛苦了!
2023年南开大学考研初试真题金融学微观经济学宏观经济学中国近代经济史答案
经济学院南开大学202３年硕士入学考试试题考试科目:专业基础(微观经济学、宏观经济学、中国近代经济史)专业:经济史第一部分微观经济学、宏观经济学（共１０0分)一、简答题(每题6分,共３0分）１.比较序数效用论和基数效用论在描述者均衡时旳区别。
2.对于厂商来说,其产品旳需求弹性不小于１和不不小于1对其价格战略(采用降价还是涨价)将产生何种影响？3.什么是边际产品转换率,当它与消费者对这两种产品和边际替代率不等时,市场将怎样调整?４．什么是有效需求，在市场经济中，引起有效需求局限性旳原因一般有哪些？5．财政赤字对宏观经济有哪些影响?二、计算题：（每题10分,共20分)1.在多马（Ｄomar)增长模型中，要保持国民收入旳动态均衡,投资旳增长途径必须符合下式规定：()()0st=I t I eρ(ａ）请阐明ρ和s旳含义。
(b)假如在现实中投资旳增长速度为r,与动态均衡所规定旳增长速度不一样（r≠ρs），将会发生什么状况?请给出严格旳数学证明。
2.假定某企业Ａ旳生产函数为:0.50.510Q K L =；另一家企业B 旳生产函数为：0.60.410Q K L =。
其中Q 为产量，K 和L 分别为资本和劳动旳投入量。
（ａ)假如两家企业使用同样多旳资本和劳动，哪一家企业旳产量大?（b)假如资本旳投入限于9单位，而劳动旳投入没有限制,哪家企业劳动旳边际产量更大？三、论述题（每题15分,共30分)1．什么是信息不对称，请举例阐明为何信息不对称人导致市场失灵?2．在固定汇率或盯住汇率制度下，那些原因会导致本国货币升值旳压力？根据你学到旳经济学知识，分析人民币假如升值也许对本国经济和其他国家经济导致旳影响。
四、分析题(共20分)根据美国旳在关记录，（1）2023年美国旳对外贸易赤字规模为4890亿美元,占美国当年GDP 旳４.７%;（2)自2０2３年以来，美国政府开支不停扩大,从２０２3年相称于ＧDP 总额2%旳财政盈余,发展为2023年相称于GDP 总额4%旳财政赤字；(3)美国旳失业率居高不下，到达九年来6．1%旳最高水平;（４）与此同步,美联储在近来仍然维持４5年以来旳最低利率水平。
南开大学经济学院区域经济研究所专业培养方案课程设置与学分分配表
（博士研究生）
专业：区域经济学
研究方向：
1. 房地产经济
2、城市与区域经济学
3、区域产业分析4城市经济与管理
5、物流规划与政策
6、区域物流规划
专业培养方案课程设置与学分分配表
注：带“*”课程为本专业必选课。
博士生总学分不少于20学分。
（博士研究生）
专业：产业经济学
研究方向：
1、
2、
3、
专业培养方案课程设置与学分分配表
注：带“*”课程为本专业必选课。
博士生总学分不少于20学分。
（硕士研究生）
专业：区域经济学
研究方向：
1. 区域经济
2. 城市经济与管理
3. 区域发展战略与区域政策
4. 区域产业分析
5、房地产经济
6、城市发展战略与城市发展政策
7、空间经济
专业培养方案课程设置与学分分配表
注：带“*”课程为本专业必选课。
回归分析(计量经济学南开大学)
⑦预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定1994年，美国的GDP
预计为6万亿美元，则该年的消费支出预计为
Y 231.80.71946000 4085
三、计量经济学的内容
01
控制或政策制定
55
X
80 100 120 140 160
二、统计关系与确定关系 在回归分析中，得到因变量与自变量之间的依赖关系是统计依赖关系，而不是确
定关系或函数关系。
三、回归与因果关系 回归分析得到的变量间的统计依赖关系，统计关系式自身不代表任何确定的因果
关系。
四、计量经济分析使用的数据 有三类。
（1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些 数据可以按固定的时间间隔收集。
加拿大
0.9
智 利
12.3
墨西哥
3.6
秘 鲁
-1.7
美国
2.7
中 国
14.2
（3）混合数据。
香港
6.3
日本
1
国家和地区
实际GDP增长率
1992年
1993年
1994年
1995年
1996 年
1997 年
1998年
加拿大 智利
墨西哥 秘鲁 美国 中国 香港 日本
0.9 12.3 3.6 -1.7 2.7 14.2 6.3 1.0
二、计量经济学的方法
基本过程：
经济理论
理论的数学模 型
理论的计量经 济学模型
数据的收集整 理
计量经济模型 的参数估计
假设检验
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南开大学2009级硕士研究生中级计量经济学(Ⅰ)期末试题
姓名： 学号： 系、所： 分数：
（可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共5页）
一、 （共20分）估计如下两个模型：
模型I ：i i i u X Y ++=21ββ
模型II ：i i i u X X Y +-+=)(21αα
(1) 求1β和1α的估计量。
它们是否相同？它们的方差是否相同？（
8分） (2) 求2β和2α的估计量。
它们是否相同？它们的方差是否相同？（
8分）
(3) 如果模型II 比模型I 好，好在哪里？（4分）
二、 （共20分）（1）回归只有常数项的模型(1,2,...,)i i y u i n α=+ =。
i u 是独
立分布的，211~(0,)(1,2,...,)i u N i n σ =，2211~(0,)(1,2,...,)i u N i n n n σ =++。
推导α
的GLS 估计量。
（10分）
（2）用适当的方法消除消费函数的多重共线性：u P W C +++=210βββ。
其中C, W, P 分别代表消费，工资收入和非工资收入，W 和P 可能高度相关，但研究表明2/12ββ=。
（10分）
三、
三、（共15分）为研究体重与身高的关系，随机抽样调查了51名学生。
（其中36名男生，15名女生）并得到如下两种回归模型：
ˆ232.06551 5.5662( 5.21)(8.62)W
h =-+ -
ˆ122.962123.8238 3.7402( 2.59)(4.01)(5.16)W
D h =-++ -
其中，W(weight) = 体重（单位：磅），H(height) = 身高（单位：英寸）。
D 为虚拟变量，表示男生。
请回答以下问题：
（1） 你将选择哪一个模型，为什么？（5分）
（2） 如果第二个模型确实更好而你选择了第一个，你犯了什么错误，会有什么
后果？（5分）
（3） 解释D 的系数？（5分）
四、 （共20分）（1）对于非线性方程t t t u X Y ++=210ααα，得到的估计结果为：
t
t t u X Y ++=180.1195.033.256ˆ 210ˆ,ˆ,ˆααα
对应的标准差分别为：16.71，0.0211和0.0126，请用Wald 统计量检验1ˆ2=α。
（5%显著水平下卡方分布的临界值为3.84）（8分）
（2）若对（1）题中的原假设分别做似然比检验，Wald 检验和LM 检验，它们的检验统计量分别应该是202.83，141.04以及194.6中的哪一个？（4分）
（3）中国客运总量y t 对全国人口数x 1t ，人均GDP x 2t 回归，得OLS 估计结果如下：
t y
ˆ= -19.8505 + 2.2975 x 1t + 0.7742 x 2t (-2.0) (2.6) (4.2)
R 2 = 0.9970, DW =2.0, T =13，(1990~2002)
检验x 1t 系数是否为零，F 统计量为F(1,10)=6.7093。
已知受约束模型的残差平方和SSE r = 0.474959，求无约束模型的残差平方和SSE u ？（8分）
五、 （共15分）对于如下联立方程模型 11221121122332t t t t
t t t t t y y x u y y x x u ααβββ=++=+++
令12312(,,),(,)X x x x Y y y ==，根据如下样本计算结果回答问题。
200051034'0200,'4020,'4800102030X X X Y Y Y ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥===⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦
1. 判断每个方程的识别状态。
（5分）
2. 求解第1个方程的OLS 估计量。
（5分）
3. 求解第1个方程的TSLS 估计量。
（5分）
六、 （10分）推导ARMA(1,1)过程11t t t t y y u u φθ--=++的自相关函数，并描述
其变化特征。