时间序列论文格式
应用时间序列论文
应用时间序列在A市GDP预测中的应用学院：商学院专业：金融学班别: 金融1103学生姓名: 王文倩指导教师: 于国才摘要时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。
该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。
GDP的增长是指一个国家或一个地区生产商品和劳务能力的增长。
GDP增长不仅代表了人均国民收入增加, 也包括社会制度结构的变化。
目前对投资与经济增长的关系研究一般认为, 投资与GDP增长之间存在着正相关关系, 即投资的增长会促进GDP增长。
改革开放以来, 投资在GDP增长中的作用越来越明显, 所以对GDP增长序列进行时间序列分析。
关键词：时间序列；GDP；预测分析一、时间序列相关概念（一）时间序列一个随着变量t变化的量y(t)，当t1 < t2 <…< t N<…时的观测值y(t1), y(t2),…y(t N), …构成离散有序的集合，称为一个时间序列，记为{y(t)}。
如果变量t表示时间，那么一组根据时间顺序排列的观测数据就是一个时间序列。
时间序列分析就是根据这种特殊的数据形成和发展的一套统计分析方法的完整体系。
一般在研究时间序列问题时会涉及下面的记号和概念：●指标集T指标集T够理解为时间t的取值范围。
对于一般的随机过程，它是一个连续的变化范围，例如取（-∞ , +∞)，此时前面随机过程可以记为{y(t),t∈(-∞ , +∞)}.●采样间隔△t采样间隔△t表示为时间序列中相邻两个数据的时间间隔。
在实际研究中，整个序列间一般都采取一致的时间间隔，这使得分析结果更有意义。
●平稳随机过程平稳随机过程定义如下：如果对∀ t1 , t2，…，t n，h∈T^和任意整数n,都能使(y t1,y t2,…,y tn)与(y t1+h,y t2+h,…,y tn+h)同分布，那么概率空间（W,F,P)上的随机过程{y(t),t∈T}称为（严）平稳过程。
时间序列ARIMA期末论文完整版
时间序列ARIMA期末论文完整版时间序列A R I M A期末论文标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]ARIMA模型在总人口预测中的应用【摘要】人口发展与社会经济的发展是密不可分的,研究我国总人口的发展,对我国人口数进行分析和预测,有利于及时控制人口的增长调节人口平衡,利于政府及时了解发展趋势并做出反应对策使我国人口发展步入健康的轨道。
本文利用时间序列建模原理和思路，并结合软件对1962年——2014年我国年底总人口数据做分析和预测。
找到对原始数据有着较好的拟合度和较高的预测精度的模型。
利用此模型可对我国年底总人口进行合理的预测。
【关键词】ARIMA建模总人口人口预测目录一、引言 (3)研究背景 (3)研究现状 (4)二、模型建立 (5)模型识别 (5)模型的参数估计 (8)模型的诊断 (10)2.模型的预测 (12)三、模型的优缺点及推广 (13)模型的优缺点 (13)模型的推广 (13)结束语 (14)【参考文献】 (15)附录 (16)一、引言研究背景我国是世界上人口最多的国家，自1980年开始，年末中国大陆总人口就已经超过了10亿，并一直保持约占世界总人口的五分之一，亚洲人口的三分之一。
中国人口的发展同中国社会的发展一样经过了漫长而曲折的道路。
在世纪的进程中，目前我国进入了一个全新的时代，要想在21世纪——这个充满竞争与挑战的时代中变的富强、屹立于世界民族之林，实现我们的中国梦，这全取决于人。
能否顺利解决人口现状等问题，是我国乃自世界共同面临的问题，由于地球的资源是有限的，它不可能无限制的容纳人口，当人口过多，会由于经济跟不上，工作岗位欠缺，医疗等水平不足，从而导致整个社会处于一种动荡之中；然而如果人口过少，又会由于人员不足，导致各方面人力资源不足，无法正常完成各项必须社会活动，这也会极大地限制一个国家的发展，因此，对人口的研究是具有相当的意义的。
我国由于幅员广阔，民族众多，各民族发展水平不一，同时作为世界第一人口大国，我国的耕地面积却相对不足，因此我国每年都需要从国外大量进口粮食，由于过分依赖于进口这对我国的发展影响巨大，为此甚至有国外反华势力叫嚣只要断绝给中国供粮，三五年之内中国必定大乱。
时间序列分析结课论文
- - .时间序列分析结课论文全国社会消费品零售总额的时间序列分析全国社会消费品零售总额的时间序列分析摘要时间序列分析是经济领域研究的重要工具之一，它描述历史数据随时间变化的规律，并用于预测经济变量值。
市场经济中，政府对市场变化的即时反应是各国经济工作的重点。
在我国，随着市场经济的日益成熟，各级政府逐渐认识到短期计划的重要性。
在要求减少对市场干预的同时，政府在经济中的作用主要体现在保证经济运行的正常轨道，由于社会消费品零售总额反映了经济运行中的一个重要环节———消费，尤其是目前我国市场上的消费需求不足现象，使我国经济发展受到外需与内需两方的困扰。
因此对于社会消费品零售总额预测中的研究一直具有积极意义。
本文就以以我国1952年至2011年我国社会消费品零售总额为研究对象，做时间序列分析。
首先，对全国60多年来社会消费品零售总额的发展变化规律，运用SAS软件进行分析其发展趋势。
再则，通过检验说明模型拟合效果的好坏，再利用模型对下一年进行预测。
最后，从国家经济、政策和社会消费品零售市场发展等方面对社会消费品零售总额变化规律及未来走势进行分析。
关键字：社会消费品零售总额SAS软件时间序列分析预测一．引言社会消费品零售总额是指各种经济类型的批发零售业、贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额和农民对非农民居民零售额的总和。
这个指标能够反映通过各种商品流通渠道向居民和社会集团供应生活消费品来满足他们生活需求的情况，是研究人民生活、社会消费品购买力、货币流通等问题的重要指标。
随着消费环境的逐步改善，人们的消费能力不断增强，人们消费能力的增强直接带动了社会消费品零售总额的发展，“十一五”期间，面对复杂多变的国内外形势，特别是为应对国际金融危机的冲击，国家出台了一系列扩大内需、促进消费等政策措施，消费品市场的稳定发展对我国缓冲金融危机起到了明显的积极作用，消费需求已经成为经济增长的重要组成部分。
时间序列分析论文
关于居民消费价格指数的时间序列分析摘要本文以我国1997年4月至2014年4月间每月的烟酒及用品类居民消费价格指数为原始数据,利用EVIEWS软件判断该序列为平稳序列且为非白噪声序列，通过对数据一系列的处理，建立AR(1)模型拟合时间序列，由于时间序列之间的相关关系和历史数据对未来的发展有一定的影响,对我国的烟酒及用品类居民消费价格指数进行了短期预测，阐述该价格指数所表现的变化规律。
关键字:烟酒及用品类居民消费价格指数，时间序列，AR模型，预测引言一、理论准备时间序列分析是按照时间顺序的一组数字序列.时间序列分析就是利用这组数列,应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。
时间序列分析是定量预测方法之一.基本原理：1.承认事物发展的延续性。
应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。
2。
考虑到事物发展的随机性.任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。
该方法简单易行，便于掌握，但准确性差，一般只适用于短期预测。
时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法.二、基本思想1. 拿到一个观测值序列之后，首先判断它的平稳性，通过平稳性检验，判断序列是平稳序列还是非平稳序列。
2.若为非平稳序列，则利用差分变换成平稳序列。
3。
对平稳序列,计算相关系数和偏相关系数，确定模型。
4.估计模型参数,并检验其显著性及模型本身的合理性.5.检验模型拟合的准确性。
6.根据过去行为对将来的发展做出预测。
三、背景知识CPI（居民消费价格指数），是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标.居民消费价格指数，是对一个固定的消费品篮子价格的衡量，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种通货膨胀水平的工具。
一般来说,当CPI>3％的增幅时我们称为通货膨胀。
国外许多发达国家非常重视消费价格统计，美国、加拿大等国家都计算和公布每月经过季节调整的消费价格指数，以满足不同信息使用者的要求。
时间序列分析论文-V1
时间序列分析论文-V1时间序列分析是一种能够从时间上刻画和预测数据变化趋势的方法，越来越受到许多学科的关注和应用，尤其在经济学、金融学和天气学等领域得到了广泛的应用。
本文将介绍时间序列分析的基本概念以及相关论文的研究内容和方法。
1.时间序列分析的基本概念时间序列分析是一种建立在时间轴上的数据分析方法，利用过去数据的变化趋势或周期性规律预测未来数据的变化趋势或周期性规律。
时间序列数据的主要特征是：时间是自变量，其他变量是因变量。
时间序列分析主要包括三个部分：趋势分析、季节性分析和周期性分析。
2.相关论文的研究内容和方法（1）《基于时间序列分析的气温研究》该论文主要分析了气温时间序列对于气候变化的影响。
通过对气温数据的拟合分析得到了气温的变化趋势，进一步分析了季节性和周期性对于气温的影响，并预测了未来气温的变化趋势。
该论文的方法是将时间序列分析和数据拟合结合起来，利用多项式回归对气温进行拟合，进一步分析有关因素的影响。
（2）《基于时间序列分析的经济增长预测模型研究》该论文主要研究了时间序列分析在经济增长预测中的应用。
该研究通过分析GDP的时间序列数据，利用ARIMA模型对未来经济增长进行预测。
这种模型可以利用过去的数据来预测未来的发展趋势，对于政府制定经济政策和企业的发展规划都有很大的帮助。
（3）《基于时间序列分析与神经网络的股票价格预测研究》该研究主要探讨了时间序列分析与神经网络在股票价格预测中的应用。
该研究利用时间序列对过去的股票数据进行分析，同时采用了神经网络的方法对股票价格的未来变化趋势进行预测。
该研究的方法可提高投资决策的准确性，为股票市场的短期波动提供指导。
3.总结本文介绍了时间序列分析的基本概念和相关论文的研究内容和方法，展示了时间序列分析在不同领域的应用。
随着技术的发展和数据的丰富，时间序列分析的应用将会越来越广泛，未来有望成为许多学科的重要研究方法。
时间序列分析论文
时间序列分析在我国居民消费价格指数预测上的引用摘要：时间序列是按照时间顺序取得的一系列数据，大多数的经济时间序列存在惯性，通过这种惯性分析可以由时间序列的历史数值对未来值进行预测。
文章主要利用时间序列的趋势外推方法对我国目前居民消费价格指数（CPI）进行了建模析和预测，以达到合理预期和分析的目的。
关键词：时间序列CPI 趋势预测1.我国居民消费价格指数的现状居民消费价格指数（Consumer Price Index，CPI）是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的指标。
一般说来当CPI＞3% 的增幅时我们称为通货膨胀；而当CPI＞5% 的增幅时我们把他称为严重的通货膨胀。
如果消费价格指数升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。
从国家统计局公布的2003年5月到2012年3月的数据可以明显的看出我国已经进入通货膨胀期，从2007年3月开始就超过3%的警戒线，然而从2007年7月开始更是每月都超过5%的严重通货膨胀的警戒线。
尽管国家已经采取了紧缩的货币政策如2007年6次上调存贷款基准利率；10次上调存款准备金率；加大央行票据发行力度和频率；以特别国债开展正回购操作等。
但是2011年3月以来我国还是维持在高的通货膨胀水平，因此进行居民消费价格指数的预测分析更显得尤为必要。
2.趋势模型的选择（时间数列分解模型）为了对我国CPI的变化有更加全面和深入的把握和认识，现观测从1994—2011年居民消费价格指数的全部数据，见表1。
表1 中国1994—2011 年居民消费价格指数由以上数据可以看出，因为居民消费价格指数受到如经济增长、特别是国家宏观货币政策等因素的影响，分析我国居民消费价格指数的变动不能简单地用一个线性模型来解释。
但是可以看出在一定的时期内，宏观经济波动不大的情况下，居民消费价格指数基本还是呈线性的。
因此笔者将这时间数列分段用线性模型分别分析居民消费价格指数在1994—1999 年、1999—2004年以及2004—2011 年这三个不同的经济状况下的变动情况。
论文日期格式
论文日期格式
在学术论文中，日期格式通常分为两种：英式日期格式和美式日期格式。
英式日期格式采用"日-月-年"的顺序，以天为最高级单位，日
期之间用破折号或正斜杠分割。
例如："10th January 2022"或"10/01/2022"。
美式日期格式采用"月-日-年"的顺序，以月为最高级单位，日
期之间用逗号分隔。
例如："January 10th, 2022"。
同时，为了避免混淆和保持一致性，学术论文中还应使用标准的日期格式，即使用纯数字表示日期。
例如："2022-01-10"。
在论文写作中，根据不同的学科和出版要求，可以选择使用不同的日期格式。
对于一些国际性的期刊和学术出版物，常常采用国际标准ISO 8601的日期格式，即"年-月-日"的顺序，例如："2022-01-10"。
总而言之，选择合适的日期格式要根据具体的出版要求和领域规范，以确保论文的一致性和易读性。
时间序列ARIMA期末论文完整版
时间序列A R I M A期末论文标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]ARIMA模型在总人口预测中的应用【摘要】人口发展与社会经济的发展是密不可分的,研究我国总人口的发展,对我国人口数进行分析和预测,有利于及时控制人口的增长调节人口平衡,利于政府及时了解发展趋势并做出反应对策使我国人口发展步入健康的轨道。
本文利用时间序列建模原理和思路，并结合软件对1962年——2014年我国年底总人口数据做分析和预测。
找到对原始数据有着较好的拟合度和较高的预测精度的模型。
利用此模型可对我国年底总人口进行合理的预测。
【关键词】ARIMA建模总人口人口预测目录一、引言 (3)研究背景 (3)研究现状 (4)二、模型建立 (5)模型识别 (5)模型的参数估计 (8)模型的诊断 (10)2.模型的预测 (12)三、模型的优缺点及推广 (13)模型的优缺点 (13)模型的推广 (13)结束语 (14)【参考文献】 (15)附录 (16)一、引言研究背景我国是世界上人口最多的国家，自1980年开始，年末中国大陆总人口就已经超过了10亿，并一直保持约占世界总人口的五分之一，亚洲人口的三分之一。
中国人口的发展同中国社会的发展一样经过了漫长而曲折的道路。
在世纪的进程中，目前我国进入了一个全新的时代，要想在21世纪——这个充满竞争与挑战的时代中变的富强、屹立于世界民族之林，实现我们的中国梦，这全取决于人。
能否顺利解决人口现状等问题，是我国乃自世界共同面临的问题，由于地球的资源是有限的，它不可能无限制的容纳人口，当人口过多，会由于经济跟不上，工作岗位欠缺，医疗等水平不足，从而导致整个社会处于一种动荡之中；然而如果人口过少，又会由于人员不足，导致各方面人力资源不足，无法正常完成各项必须社会活动，这也会极大地限制一个国家的发展，因此，对人口的研究是具有相当的意义的。
我国由于幅员广阔，民族众多，各民族发展水平不一，同时作为世界第一人口大国，我国的耕地面积却相对不足，因此我国每年都需要从国外大量进口粮食，由于过分依赖于进口这对我国的发展影响巨大，为此甚至有国外反华势力叫嚣只要断绝给中国供粮，三五年之内中国必定大乱。
时间序列论文
.《时间序列分析》课程论文基于ARMAX模型的财政收入与税收的时间序列分析与预测班级：13级应用统计学1班学号：*********：乐乐基于ARMAX模型的财政收入与税收的时间序列分析与预测摘要财政收入，是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，是衡量一国政府财力的重要指标。
其中税收收入是国家财政收入的重要组成部分，一般占到财政收入的90％以上，是政府机器的经济基础。
本文利用《应用时间序列分析》的知识通过sas 统计软件对1978-2012年中国财政收入与税收数据进行分析，通过单位根检验，发现两者都是非平稳时间序列，并且存在协整关系，所以拟合了ARIMAX模型。
由于残差序列非白噪声，所以对残差序列又进行了进一步的拟合，最后对模型进行预测，做出预测图。
关键词:财政收入与税收 ARIMAX模型预测一、引言财政与税收关系到国家发展、民生大计。
财政收入与税收对社会资源配置、收入分配、国民经济发展、企业经济活动、居民切身利益及政府决策行为都有重大影响。
近年来，随着我国经济的持续高速发展和国家财政与税收的大幅度增长，以及我国经济体制改革的不断深化和国家对经济发展宏观调控力度的不断加大，国家也适时出台了一系列有关财政与税收管理的新规定、新政策和新的监管制度。
可以看出两者地位越来越重要，作用越来越明显。
通过本文的分析，旨在找出两者的关系，为我国财政与税收做出合理的解释，为以后的收入做出合理的预测。
二、数据分析（一）、序列平稳性检验1、时序图：图 1 原数据时序图图1中，红色为y（财政收入）序列书序图；黑色为x（税收收入）序列时序图。
从时序图中可以看出x序列、y序列均显著非平稳。
并且两者都有明显的增加趋势。
2、单位根检验：表 1 序列x的单位根检验The ARIMA ProcedureAugmented Dickey-Fuller Unit Root TestsType Lags Rho Pr<Rho Tau Pr<Tau F Pr>F表 2 序列y的单位根检验Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests单位根检验的原假设H0：序列为非平稳序列，如果 P> 0.05，则接受原假设，认为序列非平稳，否者序列为平稳序列。
统计学专业优秀毕业论文范本经济数据的时间序列分析与
统计学专业优秀毕业论文范本经济数据的时间序列分析与预测在统计学专业的毕业论文中，经济数据的时间序列分析与预测是一个重要的研究方向。
本文将为大家提供一个优秀的论文范本，以展示在统计学专业中，如何进行经济数据的时间序列分析与预测。
一、引言经济数据是经济学研究的基础，而时间序列分析和预测是处理经济数据的重要方法之一。
时间序列分析旨在通过对历史数据的观察和分析，揭示数据内在的规律和趋势，为未来经济变化提供预测依据。
因此，时间序列分析在经济学中具有重要的研究价值和实际应用意义。
二、数据收集与整理经济数据的时间序列分析首先需要收集和整理相关的数据集。
收集数据的来源可以包括政府部门、研究机构、行业协会等。
在数据整理过程中，需要对数据进行清洗、处理异常值和缺失值，并将数据进行合适的时间区间划分。
三、时间序列模型的选择与建立时间序列模型是进行时间序列分析和预测的数学工具。
在选择时间序列模型时，需要根据数据的性质和特点进行合理的选择。
常用的时间序列模型包括ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型等。
根据数据的特征，可以通过模型的拟合度、残差检验等指标进行模型的选择与建立。
四、模型参数估计与检验在时间序列模型建立完成后，需要对模型的参数进行估计和检验。
常用的参数估计方法包括极大似然估计、最小二乘估计等。
而模型的检验则可以通过残差分析、模型拟合度检验、序列平稳性检验等指标进行。
五、时间序列预测与评估时间序列预测是时间序列分析的重要任务之一。
通过对历史数据的观察和模型的建立，可以利用已有的信息对未来的经济发展进行预测。
常用的时间序列预测方法包括平滑法、回归法、ARIMA模型等。
在进行时间序列预测时，需要对预测结果进行评估，包括均方误差、平均绝对误差等指标。
六、实证分析与结果讨论在论文中，应该选取合适的经济数据进行实证分析，并对实证分析的结果进行详细的讨论和解释。
可以对模型的拟合度、稳定性、预测准确度等进行分析，并结合实际情况进行解释和推论。
应用时间序列分析课程论文
应用时间序列分析课程论文班级：13应用统计1班学号：20133695 ：彭鹏学习了本学期的应用时间序列分析课程内容，学习了使用EVIEWS软件对平稳时间序列的平稳性进行分析，学习平稳时间序列模型的建立、学会根据自相关系数和偏自相关系数判断ARMA模型的阶数p 和q，学会利用信息准则对估计的ARMA模型进行诊断，以及掌握利用ARMA模型进行预测。
在统计研究中，有大量的数据是按照时间顺序排列的，用数学方法来表述就是使用一组随机序列表示随机事件的时间序列即为{Xt}通常的ARMR建模过程，B-J方法具体步骤如下：一、对时间序列进行特性分析。
从随机性、平稳性、季节性考虑。
对于一个非平稳时间序列，假设要建模首先将其平稳化，其方法有三种：1差分，一些序列可以通过差分使其平稳化。
2季节差分，如果序列具有周期波动特点，为了消除周期波动的影响，通常引用季节差分。
3函数变换与差分结合运用，某些序列如果具有某类函数趋势，我们可以先引入某种函数变换将序列转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势。
二、模型识别与建立。
模型识别和模型定阶。
三、模型的评价，并利用模型进行评价。
下面从网上搜寻数据，1949-2014年城镇人口数(单位万人，其中有些年份缺失数据，数据来源于中国统计年鉴)。
进行处理分析绘制序列时序图有看来有明显增长趋势为非平稳序列，进行一阶差分y=d(r):由图得出序列y仍然非平稳1.对原序列进行二阶差分z=d(r,2) 相关图检验：序列z为平稳序列，进行单位根检验：拒绝有单位根的原假设，即为平稳序列。
有相关图看出为非白噪声序列。
可见均值非零；在原序列上生成0均值序列在输入x=z-28.59184得到序列x为0均值的平稳非白噪声序列由相关图看出自相关系数一阶截尾，考虑MA(1)模型Xt=εεt-1我们用拟合的有效模型进行短期预测，比方我们预预测未来5年的城镇人口，首先需要扩展样本期，在命令栏输入expand 1 56，回车则样本序列长度就变成56了，且最后面5个变量值为空。
时间序列分析论文
关于居民消费价格指数的时间序列分析摘要本文以我国1997年4月至2014年4月间每月的烟酒及用品类居民消费价格指数为原始数据，利用EVIEWS软件判断该序列为平稳序列且为非白噪声序列，通过对数据一系列的处理，建立AR(1)模型拟合时间序列，由于时间序列之间的相关关系和历史数据对未来的发展有一定的影响，对我国的烟酒及用品类居民消费价格指数进行了短期预测，阐述该价格指数所表现的变化规律。
关键字：烟酒及用品类居民消费价格指数，时间序列，AR模型，预测引言一、理论准备时间序列分析是按照时间顺序的一组数字序列。
时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，以预测未来事物的发展。
时间序列分析是定量预测方法之一。
基本原理：1.承认事物发展的延续性。
应用过去数据，就能推测事物的发展趋势。
2.考虑到事物发展的随机性。
任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理。
该方法简单易行，便于掌握，但准确性差，一般只适用于短期预测。
时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。
二、基本思想1. 拿到一个观测值序列之后，首先判断它的平稳性，通过平稳性检验，判断序列是平稳序列还是非平稳序列。
2.若为非平稳序列，则利用差分变换成平稳序列。
3.对平稳序列，计算相关系数和偏相关系数，确定模型。
4.估计模型参数，并检验其显著性及模型本身的合理性。
5.检验模型拟合的准确性。
6.根据过去行为对将来的发展做出预测。
三、背景知识CPI（居民消费价格指数），是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
居民消费价格指数，是对一个固定的消费品篮子价格的衡量，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况，也是一种通货膨胀水平的工具。
一般来说，当CPI>3%的增幅时我们称为通货膨胀。
国外许多发达国家非常重视消费价格统计，美国、加拿大等国家都计算和公布每月经过季节调整的消费价格指数，以满足不同信息使用者的要求。
时间序列论文2
《应用时间序列》课程小论文：针对某地区1983—2005年各季度的实际国内生产总值数据的时间序列问题，用spss 软件曲线估计方法建立随机线性模型数学与信息科学学院08级统计学小组成员：易成栋 200812217胡斌 200812218赵仓仓 200812219郭照璞 200812222针对某地区1983—2005年各季度的实际国内生产总值数据的时间序列问题，用spss 软件曲线估计方法建立随机线性模型一般建立随机线性模型的标准手法时间序列分析在工程技术中有重要的作用，常用于做预报、控制等。
为建立其随机线性模型，首先，我们应明白什么是时间序列：时间序列是随机序列，即参数离散的随机过程。
由于工程中遇到的随机序列的参数经常为时间，故称随机序列为随机时间序列，简称时间序列。
可以说，时间序列是随时间改变而随机变化的序列。
平稳时间序列是平稳序列，它满足期望为零，且任意两个时刻的相关函数与时间t无关，仅与两个时刻的时间差相关。
本文主要介绍平稳时间序列的随机线性模型的建立。
为建立平稳时间序列的随机线性模型；我们应掌握以下基本知识：一．基本知识1）两个重要参数及其性质A：自相关函数ρk=r k/r0自相关函数刻划了任意两个时刻之间的关系。
B: 偏相关函数φkk偏相关函数刻划了平稳序列任意一个长k＋1的片段在中间量固定的条件下，两端的线性密切程度。
与他们相关的性质有：拖尾性和截尾性。
拖尾性：指它们随k无限增长以负指数的速度趋向于0，其图像像拖一条尾巴。
截尾性：指它们在k>p或k>q后，其值变为零，其图像像截断了的尾巴一样。
2）平稳时间序列的线性随机模型的三种重要形式{ a t }为白噪声。
这三种形式可以描述如下：A：AR（p）自回归模型ωt-φ1ωt-1-φ2ωt-2-…-φpωt-p=a tAR（p）模型有p＋2参数刻画;B: MA(q)滑动平均模型ωt = a t–θ1a t-1–θ2a t-2 -…-θq a t-qMA(q)模型有q ＋2参数刻画; C: ARMA(p,q)混和模型ωt -φ1ωt-1-φ2ωt-2-…-φp ωt-p = a t –θ1a t-1 –θ2a t-2 -…-θq a t-q ARMA(p,q)混和模型有p ＋q ＋3参数刻画；其实，我们可以把AR(p)和MA(q)模型看成APMA(p,q)的两种特例。
时间序列分析论文(一)
时间序列分析论文(一)
时间序列分析可以广泛运用于经济、金融、气象等领域，研究变量随时间变化的规律以及预测未来的趋势。
在这种情况下，编写一篇时间序列分析论文将具有重要的意义。
首先，论文需要建立一个完整的时间序列模型。
模型的构建应基于合适的时间序列理论，并考虑到相关变量之间的内在联系，充分利用样本数据进行拟合与检验，保证模型的准确性和可靠性。
其次，对模型进行预测和解释。
预测是时间序列分析最基本的应用，需要将模型中的参数进行估计，得出数据的预测值。
解释则是对模型所得结果的分析和理解，需要利用相关统计指标、图表来展现分析结果，并结合变量的实际背景进行解释。
另外，对论文内容的研究意义也需要进行分析。
时间序列分析可以用于预测经济、气象和金融等方面的变化趋势，对于政府和企业具有指导意义，也是学术界的热点研究领域。
因此，在分析中需要充分体现时效性和实用性。
最后，论文需要准确地撰写符合学术规范的引用和参考文献。
引用必须明确说明引用的文献来源、作者、出版年份等信息。
参考文献则要半角标点并依据规范格式列出相关内容，避免出现重复或错误。
综上所述，时间序列分析论文需要明确模型构建、预测解释、研究意义以及文献规范等要素，文章内容需清晰连贯、逻辑严密，以系统性的思维方式对问题进行探讨，具有广泛的实践应用价值。
应用时间序列分析期末论文
课程论文学生姓名曹天裕所在院系数理学院专业统计学学号************* 指导教师实证项目研究（课程论文）--------货币数量论的实证分析一问题的提出近几十年来，国内的房地产业发展迅速，开发的面积和规模也越来越大。
大多数国人对房地产这个话题的热情是经久不衰，房地产业内任何重大的政策和举措都对普通老百姓的生活产生深刻的影响。
2010年上半年，全国房地产开发投资19747亿元，同比增长38.1%，其中，商品住宅投资13692亿元，同比增长34.4%，占房地产开发投资的比重为69.3%。
6月当月，房地产开发完成投资5830亿元，比上月增加1845亿元，增长46.3%。
2010年上半年，全国房地产开发企业房屋施工面积30.84亿平方米，同比增长28.7%；房屋新开工面积8.05亿平方米，同比增长67.9%；房屋竣工面积2.44亿平方米，同比增长18.2%，其中，住宅竣工面积1.96亿平方米，增长15.5%。
2010年上半年，全国房地产开发企业完成土地购置面积18501万平方米，同比增长35.6%，土地购置费4221亿元，同比增长84.0%。
那么，房地产销售价格指数是否存在一定的内在规律呢，我们是否可以对其进行预测从而指导居民做出正确的选择呢？这便是本文所要探求和解决的问题。
理论综述时间序列分析就是对一组按时间顺序排列的随机变量进行统计分析，建立模型并对未来的趋势走向进行分析的统计方法。
本文运用时间序列分析软件SAS 进行分析。
数据的收集本文获取了我国1998-3-31到2009-12-31的房地产销售价格指数数据数据来源：8080productcommonmain.jsp模型的估计与调整首先，作出时序图，观察它的平稳性。
发现存在明显的长期趋势，做一阶差分。
从时序图可以认为序列基本平稳，再去观察它的自相关图。
自相关图显示序列平稳，考察差分后序列的随机性。
残差白噪声检验显示差分后序列蕴含着很强的相关信息，不能视为白噪声序列。
季节效应分析(时间序列论文)
季节效应分析一、数据来源：P.122.例4.6，北京市1995——2000年月平均气温序列（附录1.10）。
二、研究目的：在日常生活中，我们可以见到许多有季节效应的时间序列，比如：四季的气温，每个月的商品零售额，某自然景点每季度的旅游人数等等。
他们都会呈现出明显的季节变动规律。
所谓季节效应就是在不同的季节中数据会呈现很明显的差异。
在对北京市1995——2000年月平均气温序列的分析中，把每月温度绘制成图，可以帮助我们更清楚地看到季节效应的存在。
三、理论背景：假如没有季节效应的影响，北京市的气温应该始终在某个均值附近随机波动，季节效应的存在，使得气温会在不同年份的相同月份呈现出相似的性质，通过建模我们可以提取季节变动和随机变动的信息，这个过程即是对有季节效应的建模过程。
四、数据统计分析：步骤一，初步了解数据信息，并作预处理：1，将原始数据（附录1.10）导入Eviews 6.0中，并删除序列SERIES01,将序列SERIES02重命名为X。
2，点击Quick ——Graph，在出现的对话框中输入X，点击确定，得到时序图，如下：由图可知，北京市1995——2000年每月的平均气温随着季节的变动有着非常规律的变化。
气温的波动主要受到两个因素的影响：一个是季节效应，一个是随机波动。
同时可以看出气温在剔除季节效应后是一个稳定的序列，因此不用对随机波动做差分处理。
3，了解该模型的平均值，进行零均值化处理。
在Eviews中，quick→series statistics →histogram and stats 得到该直方图如下：知该模型的均值为13.03333。
对模型进行零均值化处理。
在命令窗口中写genr y=x-13.03333。
生成x零均值化处理后的序列y。
步骤二，对零均值处理后的序列Y进行季节差分处理：1，在命令窗口中输入genr z=y-y(-12)，按Enter键。
2，打开Z序列，点击View——Correlogram,出现对话框，在Correlogram of下选level,在lags to include下输入36，点击OK，得到Z序列的自相关和偏自相关图，如下：从自相关图和偏自相关图可以看出Z序列不是纯随机性序列可以建模。
时间序列论文
时间序列论文《应用时间序列》课程小论文:针对某地区1983—2005年各季度的实际国内生产总值数据的时间序列问题，用spss软件曲线估计方法建立随机线性模型数学与信息科学学院08级统计学小组成员:易成栋 200812217胡斌 200812218赵仓仓 200812219郭照璞 200812222针对某地区1983—2005年各季度的实际国内生产总值数据的时间序列问题，用spss软件曲线估计方法建立随机线性模型一般建立随机线性模型的标准手法时间序列分析在工程技术中有重要的作用，常用于做预报、控制等。
为建立其随机线性模型，首先，我们应明白什么是时间序列:时间序列是随机序列，即参数离散的随机过程。
由于工程中遇到的随机序列的参数经常为时间，故称随机序列为随机时间序列，简称时间序列。
可以说，时间序列是随时间改变而随机变化的序列。
平稳时间序列是平稳序列，它满足期望为零，且任意两个时刻的相关函数与时间t无关，仅与两个时刻的时间差相关。
本文主要介绍平稳时间序列的随机线性模型的建立。
为建立平稳时间序列的随机线性模型;我们应掌握以下基本知识:一(基本知识1)两个重要参数及其性质A:自相关函数ρ=r/r kk0自相关函数刻划了任意两个时刻之间的关系。
B: 偏相关函数φ kk偏相关函数刻划了平稳序列任意一个长k，1的片段在中间量固定的条件下，两端的线性密切程度。
与他们相关的性质有:拖尾性和截尾性。
拖尾性:指它们随k无限增长以负指数的速度趋向于0，其图像像拖一条尾巴。
截尾性:指它们在k>n或k>m后，其值变为零，其图像像截断了的尾巴一样。
2)平稳时间序列的线性随机模型的三种重要形式{ a }为白噪声。
这三种形式可以描述如下: tA:AR(m)自回归模型ω-φω-φω-…-φω=a t1t-12t-2pt-ntAR(n)模型有p，2参数刻画;B: MA(m)滑动平均模型ω = a –θa –θa -…-θa tt1t-12t-2qt-mMA(m)模型有m，2参数刻画;C: ARMA(n,m)混和模型ω-φω-φω-…-φω= a –θa –θa -…-θa t1t-12t-2pt-pt1t-12t-2qt-m ARMA(n,m)混和模型有p，q，3参数刻画;)模型看成APMA(n,m)的两种特例。
时间序列论文格式
武汉大学经济与管理学院毕业论文要求及文本格式规范为规范我院本科学生毕业论文写作格式，学院对我院本科生毕业论文格式特做统一要求。
一、用纸、页边距及字数要求统一用A4纸张打印；左边距3厘米，右边距2厘米，上边距2.5厘米，下边距2.5厘米；字数要求：本科不少于8000字，专科不少于6000字。
二、目录目录为三级目录，并标明页码，详细格式规范见附件。
三、开题报告、中文摘要、英文摘要的要求及格式规范见附件四、正文文字字体、字号及行距正文文字字体用宋体，字号为小四号；正文文字行距采用1.25倍行距。
五、论文标题序号统一采用中文国标。
具体序号为：一、（一）1、（1）①第一，……第二，……②第一，……第二，……（2）2、（1）（2）（二）1、二、（一）（二）……六、论文注释格式凡文中引用的数据和观点均应以注释形式表明具体出处。
正文中引用的数据和观点均用脚注的形式标明出处，采用①②……这样的序号，标注处应该用上标（即①②……）。
脚注序号每页新起，即每页序号从①开始。
脚注采用小5号楷体。
七、论文图表格式1、表和图均应有标题，以表1、表2…….，图1、图2……，显示，表和图若为引用，必须标明详细出处（标在图、表的下方），表、图中的符号要予以说明。
示例：说明：①②③资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴（2000）》，80页，北京，中国统计出版社，2000。
2、表序、表题放在表的上方，图序、图题放在图的下方。
论文中的表述不要用上表、下表、上图、下图之类的表述，而是直接用表1，图1这样的表述。
3、表序、表题和图序、图题用小4号楷体粗体。
4、表序与标题之间、图序与图题之间不要加冒号，而是以空格隔开。
5、表和图的内容（指标、符号、数据等）的字体应比正文文字字体小。
八、年代、年份、数字的表述方式不能用85年之类的表述，而必须用1985年这样的表述；不能用80年代之类的表述，而必须用20世纪80年代（或1980年代）之类的表述。
计量论文时间序列
绍兴城市居民人均收入与消费性支持的实证分析一、问题的提出消费、投资、进出口是推动经济增长的三驾马车。
在投资不足和出口受限的情况下，促内需成为发展经济的重中之中，而影响消费的主要因素是居民收入。
本文选取近20多年绍兴城市居民人均可支配收入和人均消费性支出的年度数据，希望通过单位根检验、协整分析，探讨人均可支配收入和人均消费性支出之间的长期均衡和短期波动关系。
研究数据来源于《绍兴市统计年鉴（2008）》，选取1985-2007年的绍兴城市居民人均可支配收入和人均消费性支出的年度数据进行实证分析研究，分别用变量income和payout来表示，对income和payout进行了取对数处理，相应表示为LNI和LNP，以减少或消除时序数据的异方差。
样本数量为23。
二、研究方法（一）人均可支配收入与消费性支出的描述性分析图1中实线表示人均可支配收入，虚线表示人均消费性支出。
从图中可以看出，收入和消费均呈现出明显的长期递增趋势，且增加的速度也同样呈现出递增的趋势，但收入增加的速度比消费稍快，特别是2004年以后。
说明绍兴市城市居民的收入分配结构日趋多样化，其收入不仅用于日常消费支出，除消费性支出以外的其它支出和投资储蓄所占的比例逐渐增加。
1985-1991年，绍兴市城市居民的可支配收入和消费性支出几乎相等或收入稍稍大于消费，可见此期间绍兴市城市居民的收入几乎全部用于日常生活的消费支出，并无多余的资金移作它用；自1993年以来，由于市场经济体制的进一步完善，经济快速发展，居民收入急速增长，促使居民消费也快速增加。
20004000600080001000012000140008688909294969800020406（二）人均可支配收入与消费性支出的协整关系分析1.序列平稳性检验及单整检验。
分别对序列LnI 和LnP 进行单位根检验，ADF 统计量的P 值均大于临界值，可以认为绍兴城市居民人均可支配收入对数序列{LnI}和人均消费性支出对数序列{LnP}均非平稳。
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一、用纸、页边距及字数要求统一用A4纸张打印；左边距3厘米，右边距2厘米，上边距2.5厘米，下边距2.5厘米；字数要求：本科不少于8000字，专科不少于6000字。
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正文中引用的数据和观点均用脚注的形式标明出处，采用①②……这样的序号，标注处应该用上标（即①②……）。
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七、论文图表格式1、表和图均应有标题，以表1、表2…….，图1、图2……，显示，表和图若为引用，必须标明详细出处（标在图、表的下方），表、图中的符号要予以说明。
示例：说明：①②③资料来源：国家统计局：《中国统计年鉴（2000）》，80页，北京，中国统计出版社，2000。
2、表序、表题放在表的上方，图序、图题放在图的下方。
论文中的表述不要用上表、下表、上图、下图之类的表述，而是直接用表1，图1这样的表述。
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4、表序与标题之间、图序与图题之间不要加冒号，而是以空格隔开。
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八、年代、年份、数字的表述方式不能用85年之类的表述，而必须用1985年这样的表述；不能用80年代之类的表述，而必须用20世纪80年代（或1980年代）之类的表述。
数字在千位数以上，每隔3位数以空格隔开，如1 000，10 000 000等。
九、英文缩写的表述方式英文缩写第一次出现时，必须有中文全称。
格式：中文全称（英文缩写）。
示例：世界贸易组织（WTO）十、参考文献1、参考文献标注采用国标方法。
示例：参考文献：（先中文，后外文；先书目，后论文）1．斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，中文版，上卷，北京，商务印书馆，1979。
2. 于宗先：《资产泡沫化与经济消长》，载《经济学动态》，2004年第6期。
3．中国人民银行：《各项贷款增速回升，储蓄存款明显增加》，载《中国财经信息网》（网址：/），2004年12月13日。
外文参考文献建议采用以下格式：Eugene F. Fama, 1968.Risk Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments. The Journal of Finance, Mar 1968, Vol. 23 Issue 1, pp.29-40.Alfred E. Kahn，1998. The Economics of Regulation: Principles and Institutions. The MIT Press.或者：Fama,Eugene F. ,1968.Risk Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments. The Journal of Finance, Mar 1968, Vol. 23 Issue 1, pp.29-40.Kahn，Alfred E., 1998. The Economics of Regulation: Principles and Institutions. The MIT Press.2、参考文献数量不少于5种。
十一、文献来源引注原则注释及参考文献均应源自第一手文献（含外文文献的中译一手文献）,即不要用转载期刊或者转载网站上的文献，如《新华文摘》、人大复印期刊、中国期刊网刊载的论文等电子文献都是二手文献，不得直接引注。
在转载期刊或者转载网站上发现的文献，务必查阅原发期刊，引注务必用原发期刊。
十二、论文装订顺序1、论文封面（填写统一使用黑色中性水笔）2、目录3. 开题报告4、中文摘要【单独占1页】5、英文摘要【单独占1页】6、论文正文7、参考文献【单独占1页】以上部分装订成册，一式三份。
最后存档文本统一采用胶装。
成绩评定表各一份（由学院发）不能与上述论文装订。
武汉大学经济与管理学院本科教学管理办公室2007年11月14日以下为附件：目录【到三级标题】开题报告………………………………………………………………...…页码中文摘要……………………………………………………………………页码英文摘要……………………………………………………………………页码前言…………………………………………………………………………页码一、…………………………………………………………………………页码（一）……………………………………………………………………..页码1、……………………………………………………………………页码2、……………………………………………………………………页码（二）……………………………………………………………………..页码1、……………………………………………………………………页码2、……………………………………………………………………页码二、…………………………………………………………………………页码（一）……………………………………………………………………..页码1、……………………………………………………………………页码2、……………………………………………………………………页码（二）……………………………………………………………………..页码1、……………………………………………………………………页码2、……………………………………………………………………页码┋参考文献……………………………………………………………………页码【一级目录用宋体、粗体4号字，二级目录用宋体小4号字，三级目录用宋体小4号字（行距视目录中标题多少可定为1.5 倍或1倍）】中文摘要(300～500字)【另起1页】中文摘要标题用二号宋体、粗体，段前、段后各空1行，摘要正文用楷体4号字，1.5倍行距。
关键词：关键词用四号楷体、粗体，关键词之间用分号隔开。
关键词数量：3～5个。
Abstract 【另起1页】Abstract用二号Times New Roman字体、粗体，段前、段后各空1行，摘要正文用4号Times New Roman字体，1.5倍行距。
Key words:关键词用4号Times New Roman字体、粗体，关键词之间用分号隔开。
关键词数量：3～5个。
【内容与中文摘要对应】正文另起一页正文为小4号宋体，数字和英文用Times New Roman字体，均采用1.25倍行距。
一级标题居中，用一、二、三、……标示，用小三号黑体、粗体；标题前后各空0.5行，居中。
例示：一、论文选题的意义正文二级标题用（一）（二）（三）……标示，用4号黑体，标题前空0.5行，左缩进2字符。
例示：（一）论文选题的理论意义正文三级标题用1、2、3、……标示，用小4号楷体、粗体。
例示：１、促进本学科理论的发展正文，小4号宋体，1.25倍行距，数字、英文用Times New Roman字体，段落前空2字符。
参考文献【另起1页】参考文献标题用小三号黑体、粗体，段前、段后各空1行。
参考文献正文中文用宋体小四号字，1.25倍行距，英文用Times New Roman字体，字号用小四号。
示例：1．斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，中文版，上卷，北京，商务印书馆，1979。
2. 于宗先：《资产泡沫化与经济消长》，载《经济学动态》，2004年第6期。
3．中国人民银行：《各项贷款增速回升，储蓄存款明显增加》，载《中国财经信息网》（网址：/），2004年12月13日。
4.Eugene F. Fama, 1968.Risk Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments.The Journal of Finance, Mar 1968, V ol. 23 Issue 1, pp.29-40.5.Alfred E. Kahn，1998. The Economics of Regulation: Principles and Institutions.The MIT Press.学院有关本科生毕业论文（设计）开题报告的一些具体要求开题报告（注：用一号楷体）（不少于2000字）一、研究目的和意义（注：用四号字）（注：内容用五号字）二、主要参考文献、资料，分析国内外现状和发展趋势，提出本课题的主攻方向（注：用四号字）（注：内容用五号字）三、主要研究内容、途径及技术路线（注：用四号字）（注：内容用五号字）毕业论文的技术路线的内容为论文的研究思路与步骤。
四、研究的主要阶段、进度及完成时间（注：用四号字）（注：内容用五号字）学院有关本科生毕业论文（设计）成绩评定表的一些具体要求毕业论文(设计)成绩评定表论文摘要（注：①可套打，最好手填，若套打必须用A3纸，全套套打；②不得粘贴；③摘要不少于300字，先起草，后誊抄；④摘要为论文的缩写，摘要包括论文的基本内容和结论以及论文的创新之处。
）指导教师评语：（注：须由指导教师手写，不得粘贴）评语应包括以下几方面内容：1.论文选题的理论与现实意义；2.对论文研究内容、研究方法及研究结论的意见；3.论文是否有创新；4.从论文来看，作者是否具有宽广的知识面，是否掌握了系统、扎实的经济学或管理学专业知识，并对论文作者和科研能力做出评价（基本或一定或较强或很强的科研能力）；5.论文的不足；6.论文是否达到了××专业本科毕业论文水平(以及经济学或管理学学士学位论文水平)。
指导教师评分年月日（必须指导教师亲自签名，不得他人代签）答辩小组评语（注：由评阅教师填写）评语应包括的内容（简明扼要）：1. 论文选题的理论与现实意义；2. 对论文研究内容、研究方法及研究结论的意见；3. 论文是否有创新；4. 从论文来看，作者是否具有宽广的知识面，是否掌握了系统、扎实的经济学或管理学专业知识，并对论文作者和科研能力做出评价（基本或一定或较强或很强的科研能力）；5. 论文是否达到了××专业本科毕业论文水平(以及经济学或管理学学士学位论文水平)。
答辩组长评分年月日（注：必须由答辩组长亲笔签名）答辩委员会评语（注：可由答辩委员会主任或答辩秘书填写）评语应包括的内容（简明扼要）：1. 论文选题的理论与现实意义；2. 对论文研究内容、研究方法及研究结论的意见；3. 论文是否有创新；4. 从论文来看，作者是否具有宽广的知识面，是否掌握了系统、扎实的经济学或管理学专业知识，并对论文作者和科研能力做出评价（基本或一定或较强或很强的科研能力）；5. 论文是否达到了××专业本科毕业论文水平(以及经济学或管理学学士学位论文水平)。