风险管理2
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。
内部审计至少应每()进行一次全面审计。
A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 C3、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。
A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】 B4、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。
A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益【答案】 A5、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。
A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】 B6、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。
A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】 D7、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。
量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用
/s/blog_493a8455010099wg.html量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用CMMI四级里面对风险的量化分析，和基于量化数据的改进是很重视的。
前面我们谈到过当我们确定要改进一个目标的时候，比如缺陷密度DD，我们首先要确定有哪些因子会影响到缺陷密度，分析出来后需要根据历史数据进行相关性分析，分析完成后即可以建立起PPM 的预测模型。
比如我们可以得到关于缺陷密度的预测模型为:Defect Density = 389 + 2.12RV + 5.32DC – 24.1QCRV - 需求的不稳定性。
DC - 设计的复杂度。
QC - 评审和Review等坚持工作的有效性。
有了这个模型后，我们就可以结合我们的目标来寻找如何去改进。
比如我们现在的目标是期望在90%的概率的情况下，缺陷密度都能够控制在<0.35的范围内。
根据现在的历史数据我们可以得到如下的各个因子的分布区间:有了这个数据后我们就可以按照水晶球软件对我们期望的DD值进行蒙特卡洛模拟。
该软件的下载地址为:/。
我们只需要对三个影响因子的概率分布进行简单的设置，对需要模拟的目标进行设置后，系统就会自动的根据概率分布进行1000次的模拟。
通过模拟后我们可以得到下图:可以看到在90%的概率下，现在能够保证的是缺陷密度DD是<0.42。
没有达到我们的要求。
因此我们必须对三个影响因子进行改进，可以是调整均值，也可以是调整其标准差。
究竟是调整哪个因子，我们可以通过因子的敏感性分析来确定究竟哪些因子对目标的影响最大，如下图:通过该图我们可以调整对目标影响较大的QC，调整完成后我们再进行模拟看是否目标已经达到我们的要求。
达到要求后我们就可以得到具体的QC的改进目标，比如QC需要调整到(7,10)的范围内，最可能值在8左右才能够满足我们对目标的需求。
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第十章风险管理2-信用评分
34
问题
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个人信用体系缺失
除上海、广东、北京等少数地区刚刚起 步的、尚十分幼稚的个人征信系统以外， 其它各地区尚没有个人征信系统，更谈 不上全国统一的个人征信系统。
银行以及其他行业长期忽视个人信用数 据的积累
缺乏权威的、独立的社会中介机构 制度和法律的缺失
36
粗糙的评分方法
简单的打分卡，对分值的设定，分界点 的设定没有科学的依据
I1xi1 + I2xi2 + I3xi3 + …+ Ipxip c + ai
1in n+1 i n+m
ai 0
33
评分方法的新动向
数据挖掘 运筹学方法
最优化技术 模拟仿真 压力测试
划分递归算法（CART） 马尔可夫模型 MART (多可加性回归树) 生存分析 多指标多原因分析 实验设计 质量控制技术
信贷决定
8
行为评分（Behavioural Scoring）
行为评分是通过内部客户行为数据对现有客户 的风险评估
根据客户情况的变化不断进行的
行为评分被用于:
授权
增加限额/透支申请
续借/评估
清收策略
Debit $1344. 12
DebDitebit $2$3143. 4041. 12 DebDitebDitebi$t98$72$.351463. 4041. 12 DebDitebDiteb$i6t54$39.28$272.3546. 01 DebDitebDite$b3i2t 4$2635.14$139.2827.56 TotaDlebDiteb$i2t$535264.$026035.1413.22
FICO评分在美国被所有信贷发放者用于信贷决 策
风险管理2
风险管理21.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（ A ).A.连带责任分摊制B.顺序分摊制C.责任限额分摊制D.比例责任分摊制2.在估测未来损失时，损失数据包藏着有用的模型，如果从不同的来源以不同的技术收集，可能会影响预测结果的( D )。
A. 准确性B. 有效性C. 合法性D. 准确性和有效性3.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（ C ）。
A.6万元B.7万元C.3.23万元D.3.77万元4.（B）侧重于特定期内遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果A. 时间性说法B. 空间性说法C. 合法性说法D. 连续性说法5.以下说法错误的是（ C ）。
A.若成本大于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施B.若成本小于收益，经济单位将采取该损失控制措施C.若成本等于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施D.若成本小于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施6.（C ）是指人们在生产劳动过程中出现的违反劳动生产规则的不合理行为。
A.违法行为B.合法行为C.不安全行为D.以上说法都不对7.（ A ）个方面的含义：一是指转移有风险的财产或活动；另一是指风险的财务转移这里的受让人不是保险人。
A.风险转移B.风险规避C.风险降低D.风险保留8.风险的非保险转移的实施方式包括（ ABCD ）A.中和B.免责约定C.保证书D.公司化E.责任保险9.采用财务型非保险转移方法来处理风险，具有的优点包括（ AB ）A. 财务型非保险转移方法所能处理的风险，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。
B. 财务型非保险转移的具体操作措施灵活多样的特点C. 转让人要承担一定的代价D. 受让人有时无力承担所转移的损失责任E. 财务型非保险转移常常是通过合同双方所签订的协议条款来实现的，而法律条文、合同条款都有其明确的法律意义和标准11.关于将损失摊人经营成本的说法不正确的是（ D ）A. 将损失摊人经营成本，是指在风险事故发生时，经济单位把意外的损失计入当期损益B. 办法只适合于处理那些损失概率高但损失程度较小的风险C. 经济单位将损失直接摊入经营成本的能力取决于一年当中是否总能保持一个超过其他支出项目的收入余额D. 将损失摊入经营成本的方法与现金预算的目标是相符的。
个人和家庭风险管理(二)_真题-无答案
个人和家庭风险管理(二)(总分62,考试时间90分钟)单项选择题1. 家庭财产可以分为动产和不动产，其中动产包括贵重物品，贵重物品经常面临的风险有( )。
A．责任风险 B．信用风险C．价格波动风险D．自然灾害风险2. 财产可以分为不动产和动产，下列各项属于不动产的是( )。
A．住所用品 B．机动车辆 C．个人商业财产 D．住宅3. 在进行个人和家庭的风险管理时，首先要进行风险的识别和估测。
个人和家庭风险的识别和估测就是对当前和未来计划的资金来源和使用情况进行分析，发现和衡量( )。
A．当前面临的风险因素和可能导致的损失B．风险导致收入增加或减少的金额C．导致收入减少或支出增加的潜在事故和事件D．导致收入发生变化的潜在事故和事件发生的概率4. 评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，通常采用( )模型。
A．资本资产定价 B．风险控制C．财产估价 D．生命价值分析5. 个人和家庭面临的风险中，下列哪一项不属于人身风险?( )。
A．生命风险 B．失业风险 C．责任风险 D．健康风险6. 生命风险中，个人的死亡除了会导致所在家庭发生额外的费用(如丧葬费)外，还会导致( )。
A．家庭成员的痛苦等精神负担 B．个人自我价值的丧失C．家庭未来收入的丧失 D．收入的终止或减少和额外费用的增加7. 为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，根据风险管理的方法可以建立一个生命价值分析模型。
( )是建立生命价值模型的第一个步骤。
A．计算家庭的各项财务收入 B．全面分析家庭面临的各种风险C．收集个人的相关信息 D．对家庭可能遭受的财务损失进行预算8. 生命风险可能的损失不包括( )。
A．单亲家庭中收入来源者的死亡 B．给单亲家庭提供救助的亲属死亡C．双亲家庭中收入来源者的死亡 D．未得到已过世配偶的公司的资助9. 在对个人财产进行确认和评估时，( )通常被认为是财产的两种基本类型。
A．不动产和动产 B．固定资产和流动资产C．不变资产和可变资产 D．有形资产和无形资产10. 我国《民法通则》规定的侵权责任主要包括( )。
2022年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)
2022 年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)1、在情景分析中，商业银行自身问题造成的流动性危机的状况下的假设是()。
A、大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机B、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或者强化C、在商业银行自身浮现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害【参考答案】：A【解析】：通常，商业银行的流动性需求分析可分为两种情景:①商业银行自身问题所造成的流动性危机。
例如，商业银行的资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金流入，可用资金严重匮乏，而此时大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机。
②整体市场危机。
B 项属于整体市场危机情形的假设； C 项不属于情景假设； D 项是整体市场危机与商业银行自身危机可能浮现的情景的区别。
2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 lo 亿元，损失类 5 亿元，普通准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、 15 亿元、 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。
A、20%B、100%C、120%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
不良贷款拔备覆盖率=(普通准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。
3、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416 号)，关注类贷款定义为()。
A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人的还款能力浮现明显问题，彻底依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失C、在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或者只能收回极少部份【参考答案】：A【解析】：没有试题解析4、下列关于交易账户的说法，正确的是()。
风险管理第二章
即$10的效用>彩票的期望效用0.5×v(5)+0.5×v(15)
即期望值的效用>期望效用
那么，你是一个风险回避者。也就是说，在平均结果相同的资产中， 你选择价值稳定者。
21
风险回避者：期望值的效用>期望效用 （凹函数，风险规避者）
V(15) 期望值的效用
期望效用
V(5)
benefit from a gain, • Complacency (自信或过于自信，自我感觉不错） • Inadequate time horizons 距离损失发生的时间越近，对损失的感
受越大。
13
“圣彼得堡悖论”问题
传说当时在圣彼得 堡街头流行着一种赌博,规则是由参加者先付 一定数目钱。比如100卢布,然后掷分币,当第一 次出现人像面朝上 时一局赌博终止;如果到第n次才出现了人像朝上,参加者收回2n个卢 布, n=1,2,3,……。决策人面临的问题是究竟参不参加赌?
• Experience，Knowledge，Culture，Position，Financial status • Ability to influence the outcome • Asymmetry：put more weight on the impact of a loss than on the
Semivar= E[min(0, (R-E(R))) 2] 4. 风险度
即在特定的客观条件下、特定的时间内，的均方误差与预测损失 的数学期望之比。它表示风险损失的相实际损失与预测损失之间 对变异程度（即不可预测程度）的一个无量纲（或以百分比表示） 的量
10
2.3 用效用论来衡量风险规避程度
-------- 用“钱”的函数来度量
HSE风险管理 2
4、危险源的类别： ❖ 物理因素：
❖ 设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、 电磁辐射、运动物、明火、高低温物质、作业环境 不良、信号缺陷、标志缺陷等；
❖ 化学因素:易燃易爆、自燃、有毒、有害、腐蚀性物 质等；
❖ 生物因素：有害的动植物、致病微生物、传染病媒 介等；
❖ 生理、心理因素：负荷超限、健康状况异常、从事 禁忌作业、心理异常、辩识功能缺陷等；
做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说 如何做。
❖ 分解时应：——观察工作；
❖
——与操作者一起讨论研究；
❖
——运用自己对这一项工作的知识；
❖
——结合上述三条。
❖ ②对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题， 比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么 东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊 光、酸雾等等；
❖ ③识别每一步骤的主要危害后果；
❖ ④识别现有安全控制措施；
❖ ⑤进行风险评价；
❖ ⑥建议安全工作步骤。
工作危害分析（JHA）
选定作业活动
将作业活动分解为若 干个相连的工作步骤 对每个工作步骤，识别危害因素
危害因素汇总
定期检查和回顾
划分作业活动
➢ 管理活动：岗位职责
➢ 生产车间：按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检 修状态下的停车、交出条件确认即开车） ➢ 检修单位：检修任务或活动
工作危害分析（JHA）
第一步：分解工作步骤 ➢ 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次
做什么等等， ➢ 用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； ➢ 班组集体讨论。
工作危害分析（JHA）
第二步：识别每一步骤的主要危害和后果。 识别思路： 1、谁会受到伤害？（人、财产、环境） 2、伤害的后果是什么？ 3、找出造成伤害的原因（危害） 第三步：识别现有安全控制措施。 ➢ 管理措施 ➢ 人员胜任 ➢ 安全设施
风险管理(危险源辨识标准与措施)2
三、危险源辨识的内容
1
a.组织结构不合理； a.水的威胁；b.顶帮的威胁； b.组织机构不健全，职责不明晰； 1) 操作不安全性 c.地热威胁；d.瓦斯煤尘爆炸 c.规章制度不健全、不符合实际； (误操作、不规范操作、违章 a.没有按规定配备必需的设备； 威胁；e.火的威胁；f.瓦斯突 d. 文件、记录管理不符合要求； 操作) 出威胁；g.其他自然地质威胁； b.设备选型不符合要求； e. 管理标准与管理措施、安全技术 2) 现场指挥的不安全性 h.工作地点温度、湿度、粉尘、 c.设备安装不符合规定； 措施的编制、审批、管理不符合规 (指挥失误、违章指挥) 噪声、有毒气体浓度等超过规 d.设备维护保养不到位； 定，贯彻学习不到位； 3) 失职 (不认真履行本职工作 定；i.工作地点照明不足；j. e.设备保护不齐全、有效； f.未根据风险评估及本单位生产计 任务) 工作地点风量(风速)不符合规 f.防护设施不齐全、完好； 划编制应急预案，预案不完善、不 4) 决策失误 定；k.采掘设计缺陷（包括井 合理； 5) 身体状况不佳的情况下工作 g.设备警示标识不齐全、清晰、 下巷道布局不合理、工作面布 g.正确，设置位置不合理； 岗位职责不明，设置不合理； 6) 工作中心理异常 置不合理）；l.施工质量不符 h.h.机的其他不安全因素。 员工安全教育培训不符合规定 ； 7) 人员的其他不安全因素 合要求；m.巷道路面质量差， i.未开展班组建设活动，没有有效 标识不齐全、不正确； n.供 的本质安全文化； 电线路布置不合理；o.作业区 j. 其他管理的不安全因素。 域警示标志及避灾线路设置位 置不齐全、不合理；p.其他工 作环境的不安全因素。
8
2.1.2 安全风险管理的内涵
本质安全风险管理是指通过对生产或生活中存在的风险进
建设工程风险管理(二)
建设工程风险管理(二)(总分：79.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：31，分数：31.00)1.对于建设工程风险自留来说，( )可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
∙ A.从现金净收入中支出∙ B.建立非基金储备∙ C.自我保险∙ D.母公司保险（分数：1.00）A.B.C.D. √解析：[解析] 母公司保险可用于特大型建设工程(有众多的单项工程和单位工程)，或长期有较多建设工程的业主，如房地产开发(集团)公司。
2.复位纠偏、加固补强等补救措施和返工费用属于( )引起的损失。
∙ A.投资风险∙ B.进度风险∙ C.质量风险∙ D.安全风险（分数：1.00）A.B.C. √D.解析：[解析] 本题考查质量风险。
3.结构维分解是按建设工程组成内容进行分解，也就是考虑( )的不同风险。
∙ A.影响建设工程投资、进度、质量∙ B.建设工程实施不同阶段∙ C.不同单项工程、单位工程∙ D.政治、社会、经济、自然、技术（分数：1.00）A.B.C. √D.解析：[解析] 结构维分解，是指按建设工程组成内容进行分解，也就是考虑不同单项工程、单位工程的不同风险。
4.建设工程投标过程的风险不可采用的对策是( )。
∙ A.风险回避∙ B.风险自留∙ C.风险转移∙ D.损失控制（分数：1.00）A. √B.C.D.解析：[解析] 建设工程投标过程的风险不可采用的对策是风险回避。
5.在建设工程合同条款中规定，业主对场地条件不承担责任是建设工程风险对策的( )。
∙ A.风险回避∙ B.风险转移∙ C.风险自留∙ D.损失控制（分数：1.00）A.B. √C.D.解析：[解析] 风险转移是建设工程风险管理中非常重要而且广泛应用的一项对策，分为非保险转移和保险转移两种形式。
根据风险管理的基本理论，建设工程的风险应由有关各方分担，而风险分担的原则是：任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。
A.货币政策因素B.金融市场因素C.季节性因素D.微观经济因素【答案】 D2、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。
A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元【答案】 B3、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权统一给予()的风险权重。
A.0B.5%C.10%D.20%【答案】 A4、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。
A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 C5、商业银行资产的流动性是指（）。
A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】 A6、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8B.9C.10D.11【答案】 D7、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B8、银行监管的依法原则是指( )。
A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 C9、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。
金融理财师-个人风险管理（二）
个人风险管理(二)单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。
)1、定期体检属于( )。
A．避免 B．预防 C．抑制 D．转移2、控制性非保险转移是指借助于合同或协议，将损失的法律责任转移给非保险业的个人或群体。
控制性非保险转移可以采取的形式不包括( )。
A．出售 B．分包 C．开脱责任合同 D．自留3、在风险自留中，将损失摊入经营成本适合处理( )。
A．损失概率高、损失程度大的风险 B．损失概率高、损失程度小的风险C．损失概率低、损失程度大的风险 D．损失概率低、损失程度小的风险4、识别个人/家庭风险的信息来源主要包括( )。
Ⅰ．配偶、受抚养人、其他家庭义务Ⅱ．年龄、健康状况及相关因素Ⅲ．收入来源、收入金额及取得方式Ⅳ．家庭成员的人数、男女比例A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ5、风险管理的成本是指由于风险的存在或风险事故发生后，人们必须支出的费用或预期经济利益的减少。
风险管理的成本主要包括( )。
Ⅰ．风险损失的实际成本Ⅱ．风险损失的机会成本Ⅲ．风险损失的间接成本Ⅳ．风险损失的直接成本Ⅴ．处理风险的费用A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ6、医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于( )。
A．风险避免 B．风险隔离 C．风险转移 D．风险自留7、公司为保存一些有价值的资料，除在公司电脑上保存一份外，在移动硬盘上也保存了一份，这属于( )。
A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D．风险转移8、( )是指在控制损失的过程中为缩小损失幅度所采取的各项措施。
A．损失预防 B．损失抑制 C．损失消除 D．损失补偿9、下列关于保险需求的计算方法的表述错误的是( )。
A．未婚人士，可以根据生命价值法计算所需保额，生命价值法在大幅加薪时才需要加买保险 B．遗属需要法在结婚、生子、购房时要针对增加的家庭生活费与负债额，加买保险C．对于以自我为中心的客户而言，更适合用生命价值法计算应有保额；对于以家庭为中心的客户，更适合用遗属需要法计算应有保额D．通过生命价值法计算出来的保额需求一般需要扣除过去已累积的资产净值；通过遗属需要法计算出来的保额需求一般不需要扣除过去已累积的资产净值10、下列各项中属于个人和家庭面临的纯粹风险的是( )。
008.个人贷款风险管理(二)
风险管理：操作风险管理考点3：操作一、操作风险分类巴塞尔协议根据操作风险损失事件类型将操作风险分为：（一）内部欺诈事件（二）外部欺诈事件（三）就业制度和工作场所安全事件（四）客户、产品和业务活动事件（五）实物资产的损坏（六）信息科技系统事件（七）执行、交割和流程管理事件（一）内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的事件。
此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
（二）外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
（三）就业制度和工作场所安全事件：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。
（四）客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品设计缺陷导致的损失事件。
（五）实物资产的损坏：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。
（六）信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件。
（七）执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。
二、操作风险管理工具三、个贷业务操作风险控制1）加强个贷业务集约化管理；2）健全规章制度体系和工作机制；3）推进操作风险管理工具应用；4）动态优化信息系统；5）责任追究，明晰奖惩；6）重视内外部审计检查发现问题整改；7）提高从业人员专业水平和职业道德。
风险管理考点4：其他：其他风险管理一、市场风险管理（一）个人贷款市场风险的主要表现个人贷款的借款人按合同约定还本付息，也可能会发生部分贷款本息损失，如固定利率贷款、外汇贷款等，因受到利率、汇率等市场风险的影响使得贷款本息受到损失。
外汇风险管理分析 2
外汇风险管理分析-以海尔集团为例姓名：张翠华学号：412417012217院校：石家庄经济学院华信学院摘要：汇率的变动对企业的影响很大，我国的企业面临着外汇风险，在经济快速发展的情况下，如何认知、管理与规避外汇风险越来越受到企业家们的关注。
在对外的经济交易中，为获得更好的利润，外汇风险管理就成为了不可避免的问题，这也是备受的关注重要因素。
下面仅就我个人的观点结合海尔的案例谈一下这一方面的问题。
关键字：外汇;风险;分析1：外汇风险的含义外汇风险也叫外汇暴露，是指由于外汇汇率的变动致使企业的获利能力.净现金流量值和企业的市场价值发生变化的可能性。
有广义和狭义之分，但是一般来说指的是在不同货币的相互兑换或者折算的情况下，因汇率在一定时期中发生料想不到的变动，导致有关企业的实际收益或者成本与预期的收益或者成本不一致，从而使企业蒙受经济损失的可能性风险。
2：事件背景及分析2.1事件背景：海尔为了进一步扩大自己的规模，向更远的方向发展于1994年开始在美国南卡罗来纳州建设其在美国北部的第一个家电生产基地。
在2004年10月在美国南卡来罗那州设立了一家工厂，家用电器的工厂。
因为刚建成，需要一条生产线，公司及财务部分析后决定从日本引入生产线，总资产为1400万日元，定于两个月后支付。
2.2事件分析：从海尔集团的角度出发，如何节约成本是最的关键的问题，若两个月后日元升值，就会面临着亏损。
为了避免这样的亏损，财务方面的分析者想到了一个解决办法：委托中国银行买两个月到期的远期合约，两个月的远期汇率为1日元等于0.0071美元。
现在我们来分析一下这种情况，如果采纳这一方案就失去了日元贬值给我们带来利润的机会。
显然，海尔也考虑到这种情况，不情愿通过远期外汇合约锁定一固定汇率，任何能够获得利润的机会都不想错过。
集团所希望的是在日元升值时在资金上不受损失，当其贬值时可以获得利润。
在这种纠结的情况下，花旗银行的一个套期保值的方案解决了这种尴尬的境地。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D2、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C3、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 A4、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。
A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 C5、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D6、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 A7、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。
A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】 C2、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。
A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】 D3、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。
A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】 B4、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。
A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C5、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 C6、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。
依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。
A.9％B.10％C.8％D.11％【答案】 A7、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】 D8、（2019年真题）（）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。
A.报纸信息B.新闻平台报道内容C.银行内部信息D.外部评级机构数据【答案】 C9、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
风险管理基础(二)_真题-无答案
风险管理基础(二)(总分79,考试时间90分钟)单项选择题1. 由于社会经济、政治、技术及组织等方面发生变动而导致损失的风险属于( )。
A．动态风险 B．经济风险 C．政治风险 D．技术风险2. 下列各项中属于纯粹风险的是( )。
A．股票价格波动风险 B．海啸风险C．汇率变动风险 D．收益风险3. 下列关于风险含义的说法，错误的是( )。
A．风险是一种不确定性B．在保险理论分析和实务研究中，通常从广义的角度理解和界定风险C．特定的不确定事件并非对所有的微观经济主体都是风险，只有可能带来盈利或损失的不确定性才是风险D．从广义上讲，事件发生的不确定性或者说未来结果的不确定性既包括盈利的不确定性，也包括损失的不确定性4. 依据风险( )的不同，风险可分为自然风险、社会风险、政治风险、经济风险与技术风险。
A．产生的原因 B．影响的范围C．造成的后果 D．产生的社会环境5. 某些风险是伴着人类社会的发展而产生的，对人类的生产和生活形成了极大威胁，如核辐射等，这种风险属于( )。
A．特定风险 B．自然风险 C．纯粹风险 D．技术风险6. ( )是指在社会经济正常的情况下，由于自然力的不规则变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险。
A．动态风险 B．自然风险 C．纯粹风险 D．静态风险7. ( )是指因个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应负法律责任或合同责任的风险。
A．人身风险 B．责任风险 C．财产风险 D．信用风险8. 在保险实务中，保险人所承保的责任风险仅限于法律责任中对民事损害的( )。
A．返还财产责任 B．消除危险责任C．支付违约金责任 D．经济赔偿责任9. 在进出口贸易的货物交易过程中，卖方发货后不知买方是否一定会按期付款，这时卖方面临着( )。
A．操作风险 B．财产风险 C．市场风险 D．信用风险10. ( )是指非个人行为引起的风险。
A．特定风险 B．基本风险C．不可分散风险 D．责任风险11. ( )是指个人行为引起的风险，它只与特定的个人或部门相关，而不影响整个团体和社会。
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的行为。
A.理赔
B.索赔
C.赔偿
D.兑现
27.（A ）方法的本质，是将实际上不可分的保险财产价值看成两个部分：一部分是价值
与保险金额相等的部分，由保险人承保；另一部分是价值超过保险金额的那一部分，视为
被保险人自保。
A.第一危险赔偿方式
B.定值赔偿方式
C.比例赔偿方式
D.定比赔偿方式
28.目前我国对一般合同的争议实行二级仲裁，如果当事人仍不服，可在接到二级仲裁决
46.以下说法正确的是（ D ）。
A.企业应将所有标的投保
B.企业可自留危险性较小的标的
C.为节约保费支出，企业应尽量自留风险
D.投保之后可不必实施损失控制
46.（D ）则是人的过失的直接表现，也是意外事故的直接原因，最终导致伤害的后果。
A.人的过失
B.意外事故
C.社会环境
D.不安全行为
47.选择保险人时，以下因素中最重要的是（ C ）。
A.中和
B.免责约定
C.保证书
D.公司化
E.责任保险
9.采用财务型非保险转移方法来处理风险，具有的优点包括（ AB ）
A. 财务型非保险转移方法所能处理的风险，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，
既有可保风险，也有不可保风险。
B. 财务型非保险转移的具体操作措施灵活多样的特点
C. 转让人要承担一定的代价
D.团体健康保险计划
31.（ B ）又称小中取小原则，即风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最
佳方案。
A. 最大最小化原则
B. 最小最小化原则
C. 最可能发生的损失最小者为最优C. 最可能发生的损失最小者为最优
D. 损失期望值最小者为最优
32.（ C ）是对人们关于风险事故的所致后果不确定性担忧的一种货币刻画。
C.数据的直接调用 D.风险管理决策支持 E.复杂实务处理 35.RMIS数据库中数据类型一般可分为（ ABCDE ）。 A.损失数据(Loss Data) B.暴露单位数据(Exposure Data) C.法律数据(Legal Data) D.经济数据(Financial Data) E.风险控制数据(Risk Control Data)和风险财务数据(Risk Financial Data) 36.经济单位选择购买已经编辑好的现存软件，在选择供应来源时应该考虑到软件的价格， 更重要的是要考虑（ABC ） A. 软件的可靠性 B. 软件的适应性 C. 当新的风险管理人员加入，RMIS改进或者未来可能碰到的软件问题发生时，供应 者能够提供支持、培训和服务的能力。 D. 软件的成本和收益 E.软件的兼容性 37.风险管理人员选购已编制好的软件时应考虑的软件特性有（ ACDE ） A.用户界面友好性 B.排它性 C.可靠性与综合性 D.安全性 E.容错性与兼容性
38.RMIS的应用中的损失预报在执行以下哪些方案中比较有用（ ABCDE ）。
A. 建立经济单位过去的活动水平和损失频率之间的统计关系
B. 预测经济单位以后三、五年每年的活动水平
C. 预测这些损失的总费用
D. 预测经济单位赔款累计年度现金支出
E. 每年支付每一赔款总费用的一部分
39.（ A ）保险，是国家通过立法由政府组织实施的，旨在为劳动者提供最基.回扣多少
48.（ A ）即团体意外和健康保险，它为完全失能者提供不超过13周或26周的补偿，
由意外或疾病所造成的各种失能享受同样的补偿。其中由疾病造成的失能第一周内不享受
补偿。
A.暂时失能收入保险
B.长期失能保险
C.商业性保险计划
D.蓝十字计划
49.厘订保险费率的原则是（ ABCD ）。
A.损失矩阵
B.决策原则
C.忧虑价值
D.效用函数
33.决策者对于损失的反应比较敏感，而对于收益的反应则比较迟缓是属于（ A ）。
A.保守型
B.中间型
C.冒险型
D.无关型
34.随着计算机技术的发展，RMIS得到不断改进。在发展过程中，经历了四个阶段有
（ ABCD ）。
A.简单事务处理
B.标准风险管理报告
A.任意保险
B.强制保险
C.单一保险
D.综合保险
E.混合
保险
25.人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人，对保险人请求赔偿或给付保险金的
权利，自其知道保险事故发生之日起（B ）年不行使而消灭。
A.1
B.2
C.3
D.4
26.（A ）是指在保险事故发生后，保险人对于被保险人或受益人所提出的索赔进行处理
生活保障，任何企事业单位和机关团体都必须依法参加社会保险。
A.社会保险
B.员工福利计划
C.个人保险
D.人身保险
40.（ A ）是指以一张保险单为众多被保险人提供保障的保险。
A.团体保险
B.个人保险
C.综合保险
D.财产保险
41.某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为250万元，若损失金额为100万元，按照
E.只要在线性变换的意义下等价就可以
57.下列关于风险管理信息系统的说法错误的是（ D ）。
A. 20世纪50年代末60年代初，仅有的风险管理信息系统是由保险事务参与者——
D. 受让人有时无力承担所转移的损失责任
E. 财务型非保险转移常常是通过合同双方所签订的协议条款来实现的，而法律条文、
合同条款都有其明确的法律意义和标准
11.关于将损失摊人经营成本的说法不正确的是（ D ）
A. 将损失摊人经营成本，是指在风险事故发生时，经济单位把意外的损失计入当期
损益
B. 办法只适合于处理那些损失概率高但损失程度较小的风险
A. 承保弹性增加
B. 保险成本降低
C. 租税负担减轻
D. 损失控制加强
E. 自保与再保险结合
21.从风险管理的角度看，保险是一种（ A ）机制。
A.风险转移
B.风险降低
C.风险规避
D.风险保留
22.保险的消极影响包括（ DE
）。
A .补偿风险损失，保障经济生活安定
B.减少不确定性，促进资源合理配置
A.忽视或违反规章制度
B.工作联系中断或不充分
C.操作人员判断错误或操作错误
D.不安全的姿势和动作
17.关于借款的说法不正确的是（B）
A. 即在风险事故发生后，经济单位通过借贷筹借资金以补偿风险事故所造成的损失。
B. 采用这种手段，经济单位在风险事故发生前需要有实际的支出，。
C. 既不必缴纳保险费，也不要支付补偿基金的分摊额，而只是在损失形成以后，据
C. 合法性
D. 准
确性和有效性
3.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，
若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（ C ）。
A.6万元
B.7万元
C.3.23万元
D.3.77
万元
4.（ B）侧重于特定期内遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果
A.损失矩阵 B.决策原则 C.忧虑价值 D.效用函数
53.风险管理决策是指（ B ）。
A.选择一种最佳风险处理技术
B.选择一种最佳风险处理方案
C.选择最佳风险管理者
D.选择最佳风险管理组织
54.决策者对于损失的反应比较敏感，而对于收益的反应则比较迟缓是属于（ A ）。
A.保守型
B.中间型
C.冒险型
A. 时间性说法
B. 空间性说法
C. 合法性说法
D. 连
续性说法
5.以下说法错误的是（ C ）。
A.若成本大于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施
B.若成本小于收益，经济单位将采取该损失控制措施
C.若成本等于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施
D.若成本小于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施
C.提供风险管理服务
D.保险经营费用的发生
E.道德和心理风险的增加23.议决投保程度，即安排部分保险，从本质上说，这是风
险转移与风险自留的结合。这种结合，通常有三种方式，分别是（ ABC
）。
A.不足额保险
B.自负额保险
C.限制损失保险
D.足额保险
E.他负额保险
24.政府所办的保险通常可分为两类，分别是（ AB ）。
C. 直方图
D. 频数多边形
14.（ B）理论的五张骨牌指的是社会环境、人的过失、不安全行为、意外事故和伤害。
A.风险理论 B.多米诺骨牌理论
C.海里因希理论
D.循环理论
15.（C ）指布置和维持损失控制措施的成本。
A.风险 控制成 本
B.风险 处理成 本
C.损失 控制成 本
D.风险衡量费用
16.（ A）最普遍的一种形式，是造成事故的主要原因。
B. 在风险事故发生前，经济单位如能与金融机构达成一项应急贷款的协议，那将是
一项良好的措施
C.应急贷款的利息四比较高的
D. 以借款来补偿损失的办法适合所有的企业。
E. 一个损失前信用就不太佳的企业，经营状况不稳定时可能借不到一分钱
13.（ B ）是用来比较整个组成部分的相对量。
A. 条形图
B. 圆形图
19.下列是专业自保公司产生和发展的原因的有（ ABCDE
）
A. 风险增加，要求企业提高风险自留的能力
B. 企业降低风险管理成本的需求
C. 近海逃税港的特殊诱惑
D. 专业自保公司将集中起来的基金进行投资，可以获得投资收益
E. 在传统的保险市场上，保险业务的开展是先辈保险代理人或者保险经纪人来进行
的
20.专业自保公司的优点有哪些（ABCDE ）
第一危险赔偿方式，则保险人应赔偿（ A ）。