1.2 现代计量经济学内容体系
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二、经典计量经济学模型的基础地位
1、经典计量经济学的发展
• 4位（6位）经济学家因为在经典计量经济学领域 作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖
– 弗里希（R.Frish） – 丁伯根（J.Tinbergen） – 哈维尔莫（Trygve Haavelmo） – 克莱因（R.Klein）
– 列昂捷夫（Wassily Leontief ）
如何运行的信息”的功能；
– 它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）→ 关于经济理论的抽象（即理论假说）→建立总体回归 模型→获取样本观测数据→估计模型→检验模型→应 用模型”的研究步骤。
• 经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型
– AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中， 经典单方程模型占80%。
basis for empirical economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory
• 卢卡斯批判并没有否定作为经济理论、数学和统计 学结合的计量经济学，也没有否定作为实证经济研 究主流方法的计量经济学模型方法。
4、经典计量经济学的基础地位
• 经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用 性
– 它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质； – 它所依赖的坚实的概率论基础； – 它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济
3、“卢卡斯批判”的背景与实质
• 经典计量经济学遇到的挑战
–20世纪70年代的世界经济
• 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率
–Lucas批判
• Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)
• 卢卡斯批判的实质是对以凯恩斯主义为导向的宏观 计量经济模型的批判，也是对凯恩斯主义的质疑。
economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
发展数据基础
Stone
济
ຫໍສະໝຸດ Baidu
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
2、经典计量经济学模型的特征
• 经典计量经济学在理论方法方面特征
– 模型类型—随机模型； – 模型导向—理论导向； – 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释
变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； – 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被
• 经典模型自身的改进与发展
– 非线性模型 – 变参数模型 – 虚拟变量模型 – 滞后变量模型 – 模型设定 – 工具变量方法
• 现代计量经济学是在经典计量经济学的基础上发 展起来的。
– 进入20世纪70年代以后，现代计量经济学得到了发展。 – 作为现代计量经济学发展的导向原则，无非是两条：
• 一是使得计量经济学模型所揭示和描述的“经济如何运行的信 息”与现实的经济运行实际更加吻合；
– 斯通（Richard Stone）
• 20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important
解释变量为服从正态分布的连续随机变量； – 估计方法—仅利用样本信息。
• 经典计量经济学在应用方面的特征
– 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析；
– 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、 理论检验与发展；
– 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、 消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic
structures"
Trygve Haavelmo Norway
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
the application to the analysis of economic fluctuations and economic
policies"
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the
• 二是为达到这个目的，如何在模型研究中充分利用“现有的数 据资料”。
– 各种类型的现代计量经济学模型，都没有改变经典计 量经济学倡导和确立的“经济理论、数学、统计学结 合”的本质、坚实的概率论基础、“利用现有的数据 资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能，以及 所遵循的研究步骤。
1、经典计量经济学的发展
• 4位（6位）经济学家因为在经典计量经济学领域 作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖
– 弗里希（R.Frish） – 丁伯根（J.Tinbergen） – 哈维尔莫（Trygve Haavelmo） – 克莱因（R.Klein）
– 列昂捷夫（Wassily Leontief ）
如何运行的信息”的功能；
– 它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）→ 关于经济理论的抽象（即理论假说）→建立总体回归 模型→获取样本观测数据→估计模型→检验模型→应 用模型”的研究步骤。
• 经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型
– AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中， 经典单方程模型占80%。
basis for empirical economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory
• 卢卡斯批判并没有否定作为经济理论、数学和统计 学结合的计量经济学，也没有否定作为实证经济研 究主流方法的计量经济学模型方法。
4、经典计量经济学的基础地位
• 经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用 性
– 它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质； – 它所依赖的坚实的概率论基础； – 它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济
3、“卢卡斯批判”的背景与实质
• 经典计量经济学遇到的挑战
–20世纪70年代的世界经济
• 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率
–Lucas批判
• Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)
• 卢卡斯批判的实质是对以凯恩斯主义为导向的宏观 计量经济模型的批判，也是对凯恩斯主义的质疑。
economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
发展数据基础
Stone
济
ຫໍສະໝຸດ Baidu
学
发展应用模型
Klein
建立投入产出模型
Leontief
2、经典计量经济学模型的特征
• 经典计量经济学在理论方法方面特征
– 模型类型—随机模型； – 模型导向—理论导向； – 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释
变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； – 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被
• 经典模型自身的改进与发展
– 非线性模型 – 变参数模型 – 虚拟变量模型 – 滞后变量模型 – 模型设定 – 工具变量方法
• 现代计量经济学是在经典计量经济学的基础上发 展起来的。
– 进入20世纪70年代以后，现代计量经济学得到了发展。 – 作为现代计量经济学发展的导向原则，无非是两条：
• 一是使得计量经济学模型所揭示和描述的“经济如何运行的信 息”与现实的经济运行实际更加吻合；
– 斯通（Richard Stone）
• 20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important
解释变量为服从正态分布的连续随机变量； – 估计方法—仅利用样本信息。
• 经典计量经济学在应用方面的特征
– 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析；
– 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、 理论检验与发展；
– 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、 消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。
foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic
structures"
Trygve Haavelmo Norway
创立
Frisch
经 典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
建立概率论基础
Haavelmo
量
经
the application to the analysis of economic fluctuations and economic
policies"
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the
• 二是为达到这个目的，如何在模型研究中充分利用“现有的数 据资料”。
– 各种类型的现代计量经济学模型，都没有改变经典计 量经济学倡导和确立的“经济理论、数学、统计学结 合”的本质、坚实的概率论基础、“利用现有的数据 资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能，以及 所遵循的研究步骤。