计量经济学案例分析 课程报告 论文

中国经济增长影响因素实证分析

一、研究对象

经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。

二、数据收集与模型的建立

（一）数据收集

表2.1 中国经济增长影响因素模型时间序列表

年份国内生产总

值（y）

年末从业

人员数

（x1）

全社会固定资

产投资总额

(x2)

居民消费价格指

数（上年=100）

(x3)

1980 4545.6 42361 910.9 107.5 1981 4891.6 43725 961 102.5 1982 5323.4 45295 1230.4 102 1983 5962.7 46436 1430.1 102 1984 7208.1 48197 1832.9 102.7 1985 9016 49873 2543.2 109.3 1986 10275.2 51282 3120.6 106.5 1987 12058.6 52783 3791.7 107.3 1988 15042.8 54334 4753.8 118.8 1989 16992.3 55329 4410.4 118 1990 18667.8 64749 4517 103.1 1991 21781.5 65491 5594.5 103.4 1992 26923.5 66152 8080.1 106.4 1993 35333.9 66808 13072.3 114.7 1994 48197.9 67455 17042.1 124.1 1995 60793.7 68065 20019.3 117.1 1996 71176.6 68950 22913.5 108.3 1997 78973 69820 24941.1 102.8 1998 84402.3 70637 28406.2 99.2 1999 89677.1 71394 29854.7 98.6 2000 99214.6 72085 32917.7 100.4 2001 109655.2 73025 37213.5 100.7 2002 120332.7 73740 43499.9 99.2 2003 135822.8 74432 55566.6 101.2 2004 159878.3 75200 70477.4 103.9 2005 184937.4 75825 88773.6 101.8 2006 216314.4 76400 109998.2 101.5 2007 265810.3 76990 137323.9 104.8

2008 314045.4 77480 172828.4 105.9

2009 340903 77995 224598.8 99.3 （二）模型设计

采用的模型如下：

y= β1+β2x1+β3x2+β4x3+u i

我们通过对该模型的回归分析，得出各个变量与我国经济增长的变动关系。

三、模型估计和检验

（一）模型初始估计

表3.1 模型初始估计结果

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 06/27/12 Time: 00:01

Sample: 1980 2009

Included observations: 30

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -16197.47 41510.11 -0.390205 0.6996

X1 1.683972 0.256065 6.576336 0.0000

X2 1.420445 0.054886 25.87979 0.0000

X3 -580.7369 355.4395 -1.633856 0.1143

R-squared 0.985665 Mean dependent var 85805.26 Adjusted R-squared 0.984011 S.D. dependent var 95097.07

S.E. of regression 12024.95 Akaike info criterion 21.75092

Sum squared resid 3.76E+09 Schwarz criterion 21.93775

Log likelihood -322.2638 Hannan-Quinn criter. 21.81069

F-statistic 595.9008 Durbin-Watson stat 0.968679

Prob(F-statistic) 0.000000

由上表可以看出，R2=0.985665，接近于1。F=595.9008 说明拟合程度很好。

进行t检验：t(28)=2.048

对于参数c假设: H0: c(1)=0. 对立假设:H1: c(1)≠0

对于参数x1假设: H0: c(2)=0. 对立假设:H1: c(2)≠0

对于参数x2假设: H0: c(3)=0. 对立假设:H1: c(3)≠0

对于c,∣t∣=0.390205

因此拒绝H0: c≠0,接受对立假设:H1: c=0

对于x1,∣t∣=6.576336﹥t(n-2)=t(28)=2.048

因此拒绝H0: x1=0,接受对立假设: H1: x1≠0

对于x2,∣t∣=25.87979﹥t(n-2)=t(28)=2.048

因此拒绝H0: x2=0,接受对立假设: H1: x2≠0

对于x3,∣t∣=1.633856

因此拒绝H0: x2≠0,接受对立假设: H1: x2=0

由此可知，x3没有经过t检验。

（二）多重共线性检验

表3.2 相关系数矩阵

X1 X2 X3