银行内部评级法培训
对商业银行实施内部评级法的思考
对商业银行实施内部评级法的思考商业银行是金融行业的重要组成部分，其经营状况直接关系到金融市场的稳定和经济的发展。
为了更好地管理风险，商业银行实施内部评级法已成为一种趋势。
本文将从内部评级法的定义、实施意义、存在问题和解决方案等方面进行探讨和思考。
一、内部评级法的定义内部评级法是商业银行根据自身的风险管理需要，对客户进行信用评级的一种方法。
它是商业银行自主开发的一套评级模型，用于评估客户的信用风险水平。
内部评级法的实施需要商业银行建立一套完整的评级体系，包括评级模型、评级流程、评级标准和评级结果的监控等。
二、实施内部评级法的意义1.提高风险管理水平内部评级法可以帮助商业银行更加准确地评估客户的信用风险水平，从而更好地管理风险。
通过评级结果，商业银行可以制定相应的风险管理策略，降低信用风险和市场风险。
2.提高客户服务质量内部评级法可以帮助商业银行更好地了解客户的信用状况，从而更好地为客户提供个性化的金融服务。
商业银行可以根据客户的信用评级结果，为其提供更加优惠的利率和更加灵活的还款方式，提高客户的满意度和忠诚度。
3.提高商业银行的竞争力内部评级法可以帮助商业银行更好地了解市场需求和客户需求，从而更好地制定市场营销策略。
商业银行可以根据客户的信用评级结果，开发出更加符合客户需求的金融产品和服务，提高商业银行的竞争力和市场占有率。
三、存在问题和解决方案1.评级标准不统一由于商业银行的内部评级法是自主开发的，评级标准不统一，导致评级结果不可比较。
为了解决这个问题，商业银行可以参考国际通行的评级标准，建立统一的评级标准，提高评级结果的可比性。
2.评级模型不完善商业银行的内部评级法需要建立一套完整的评级模型，但是评级模型不完善，导致评级结果不准确。
为了解决这个问题，商业银行可以引入专业的评级机构，共同开发评级模型，提高评级结果的准确性。
3.评级结果监控不到位商业银行的内部评级法需要建立评级结果的监控机制，但是监控不到位，导致评级结果失去实际意义。
内部评级制度培训-郑州分行
（三）商品融资（质押类）
（四）产生收入的房地产贷款 （房开贷、土储贷） （五）中小企业风险暴露 （年销售额不超3亿元）
（六）一般公司风险暴露
注意：在选择风险暴露类型时应从上往下依次 排除选择,就前 不就后。
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步骤三：核对客户信息，选择暴露分类和评级模型
客户管理：2、新增界面
信息提示，包括实时提 示和批处理提示
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返回信贷系统补充信息
Байду номын сангаас
信息提示，包括实时提 示和批处理提示
13
返回信贷系统补充信息
标注红色星号的空白内 容必须处全部填写完整 信息提示，包括实时提 示和批处理提示
14
补充信息成功
信息提示，包括实时提 示和批处理提示
15
客户管理：3、信息提取界面
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选择暴露分类和评级模型应注意的问题
关于风险暴露分类: 风险暴露分类直接决定了 系统调用评级模型的种类，分类正确与否最终影响评
级结果准确与否。风险暴露分类主要有：
（一）主权风险暴露 （二）金融机构风险暴露
（三）零售风险暴露
（四）股权风险暴露 （五）公司风险暴露
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选择暴露分类和评级模型应注意的问题
点击提交，完成评级
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客户评级小结：评级发起流程图
<评级发起程序> 收集客户 基础资料 及财务报 表 录入基本 信息及财 务报表信 息 在内评系统确 定风险暴露类 别及适用评级 模型 录入定性评价 指标等补充数 据，系统自动 生成评级结果 录入等级及 理由并打印 《内评认定 表》
<客户经理>
评级人员判断 是否接受模型 评级结果
{员工培训制度}内部评级制度培训
根据信贷管理系统中客户基本信息自动选择适用的评级模型 ） 反映各类信用风险在关键风险因素和评价标准方面差异
《银行账户风险暴露分类管理办法》
信用风险暴 露的定义
第二条： “划入本行银行账户的表内外金融工具承担信
用风险的部分。 ”
暴露分类
第五条： “分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零
内部评级的 作用
第三条： “为客户营销与准入、信贷政策制定、授信审
批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本 分配及绩效考核等工作重要参考。 ”
内部评级的 对象
第四条： “在本行拟建立或已建立信用业务关系、以
及已为或拟为本行信用业务保证的非零售客户。”
第二章 内部评级等级划分、定义和主标尺
评级发起程序
第三十条：
程序名称 1、尽职调查 2、模型评级
3、评级建议 4、评级申报
工作内容
► 收集、整理客户基础资料，对其经营管理和财 务状况进行分析判断，并对客户资料的真实性 、准确性、完整性负责。
► 将客户基本信息及财务报表等资料录入相关信 息系统，确定风险暴露类别和适用的评级模型 ，录入定性评价指标等补充数据，系统自动生 成模型评级结果。
本制度的章节安排
内部 评级 管理 办法
第一章 总则
第二章 内部评级等级 划分、定义和主标尺 第三章 内部评级模型 第四章 职责与分工 第五章 评级流程 第六章 违约管理 第七章 日常管理 第八章 罚则 第九章 附则
第一章 总则
内部评级的 定义
第二条： “内部评级是指基于本行历史数据，采取计量
模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法，计算客户 因偿债能力变化而导致的违约可能性，据此将客户划分为 不同风险等级的方法。 ”
第九章 内部评级法PPT课件
– 非预期损失包含两方面的成因：一是违约概率、违约损失率和风险暴 露三个变量本身的波动；二是违约事件之间在某种程度上的相关性。
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9.3 四大核心风险参数的估计
1.违约概率（PD）：违约概率是指在未来一段时间内借款人
• 分池的基本原理：银行确保在每个资产池中汇集足够多的同质风险暴露， 通过历史数据的统计分析，统一估计各资产池的违约概率、违约损失率 和违约风险暴露。
• 分池过程中至少要分析以下风险变量：1) 借款人风险特征，如借款人类
别、人口统计特征（如年龄/ 职业、客户信用评分、地区等）；2) 交易
风险特征，如产品、抵押品、成熟性、担保/ 优先性、账龄等；3) 贷款
2.数据要求
• 内部评级法建立在精确计量模型的基础上，因此对数据的 质量和数量都提出了很高的要求。
– 对于使用内部评级初级法的银行，巴塞尔新资本协议要求必须用5 年以上的历史数据来估计并验证违约概率；
– 对于使用内部评级高级法的银行，要求必须用7年以上的历史数据 来估计违约损失率。
• 巴塞尔新资本协议同时要求银行评级的历史数据必须加以 保留，作为系统完善和检验的基础和依据。
• 可以看出，内部评级模型蕴含了内部评级风险计量的三个核
心：（1）二维评级和资产分池；（2）四大风险参数；（3）
两大风险量化结果
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内部评级基本逻辑结构
客户评级 非零售内部评级模型
债项评级
零售内部评级模型 资产分池
违约概率 有效期限 违约损失率 违约风险暴露
预期损失 非预期损失
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内部评级制度培训
信用风险暴 露的定义
第二条： “划入本行银行账户的表内外金融工具承担信
用风险的部分。 ”
暴露分类
第五条： “分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零
售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴 露等六个类别。”
暴露分类的 兜底
第六条：对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、
零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且 承担信用风险的资产，统一纳入公司风险暴露处理。
评级等级
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D
均值 0.030% 0.044% 0.13% 0.32% 0.57% 0.78% 1.1% 1.5% 2.0% 2.7% 3.7% 5.0% 6.9% 9.4%
13% 20% 50% 100%
内部评级的 对象
第四条： “在本行拟建立或已建立信用业务关系、以
及已为或拟为本行信用业务提供保证的非零售客户。”
第二章 内部评级等级划分、定义和主标尺
等级划分
按风险程度高低分为18个等级 前17个A1-C6为“非违约级”
，风险程度从低到高，对应违 约概率逐级递增
违约级D，违约概率100% 未评级E（第19个等级）
第一章 总则
内部评级的 定义
第二条： “内部评级是指基于本行历史数据，采取计量
模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法，计算客户 因偿债能力变化而导致的违约可能性，据此将客户划分为 不同风险等级的方法。 ”
内部评级的 作用
第三条： “为客户营销与准入、信贷政策制定、授信审
批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本 分配及绩效考核等工作提供重要参考。 ”
内部评级制度培训-郑州分行
违约概率（PD） 最小值（不含）
0.030% 0.030% 0.076% 0.20% 0.43% 0.67% 0.93%
1.3% 1.7% 2.3% 3.2% 4.3% 5.9% 8.1% 11% 16% 30% 100%
最大值（含） 0.030% 0.076% 0.20% 0.43% 0.67% 0.93% 1.3% 1.7% 2.3% 3.2% 4.3% 5.9% 8.1% 11% 16% 30% 100% 100%
► 判断是否接受或推翻模型评级结果，在内评系 统中录入建议等级及建议理由；
► 打印《xy银行非零售客户内部评级认定表》 并附上相关材料。
► 经营机构负责人在《评级认定表》上签字确认 后，将纸质评级认定表及相关材料提交有权审 核机构审核。
第二节 评级认定
第三十三条 总、分行风险管理部内设内部评级岗,专职负责辖内客户评级的审核认定工作。 具备条件的总行经营部门应在其风险管理职能部门内设立内部评级岗，负责辖内客户 评级的审核认定工作。
第一章 总则
内部评级的 定义
第二条： “内部评级是指基于本行历史数据，采取计量
模型方法、专家判断方法或综合使用两种方法，计算客户 因偿债能力变化而导致的违约可能性，据此将客户划分为 不同风险等级的方法。 ”
内部评级的 作用
第三条： “为客户营销与准入、信贷政策制定、授信审
批、信贷授权、产品定价、信贷资产风险分类、经济资本 分配及绩效考核等工作提供重要参考。 ”
第三十七条
►授信审查审批部门在审查过程中应关注客户内部评 级结果的合理性，必要时履行评级反馈的职责。
第三十八条
►送审项目在报送有权审批人或上一级机构前，所有 申请人和保证人均应有评级结果，即送审材料中应有 内评系统打印的、最新有效的《xy银行内部评级结 果通知书》，没有的不得报送。 “评级发起例外政 策”规定的情形除外 。
银行的内部评级系统理论和基本原理课件
挖掘。
机器学习与预测模型
02
利用人工智能技术构建预测模型，对银行的风险进行预测和预
警。
自动化决策支持
03
通过人工智能技术为银行决策提供支持，提高决策效率和准确
性。
监管环境的变化与应对策略
监管政策的变化
关注监管政策的变化，及时调整内部评级系 统的策略和流程。
合规风险管理
加强合规风险管理，确保内部评级系统符合 监管要求。
数据清洗
对收集到的数据进行清洗和整理 ，去除异常值和缺失值，确保数 据的准确性和完整性。
数据整合
将不同来源的数据进行整合，形 成统一的数据格式，便于后续分 析和建模。
评级模型构建
01
确定评级因子
根据银行业务特点和风险管理经 验，确定影响贷款风险的关键因 素作为评级因子。
02
构建数学模型
03
模型验证与优化
信贷风险监控
通过内部评级系统，银行可以实时监控借款人的 信用状况，及时发现和预警潜在的信贷风险。
资本充足率管理
资本充足率计算
内部评级系统可以帮助银行计算资本充足率，确保银 行的资本充足以满足监管要求。
资本配置
根据内部评级结果，银行可以合理配置资本，优先支 持低风险业务，控制高风险业务。
资本补充
银行可以利用内部评级结果，制定资本补充计划，提 高资本实力和抗风险能力。
利用统计学和机器学习方法，构 建能够预测贷款风险的数学模型 。
通过历史数据回测和实际业务应 用，对模型进行验证和优化，提 高模型的准确性和稳定性。
风险阈值设定与监控
风险阈值设定
根据银行的风险偏好和监管要求，设定不同 评级等级的风险阈值，明确不同等级的风险 标准。
XX农商银行内部评级管理办法
附件2：XX农商银行信用风险内部评级管理办法第一章总则第二章内部评级体系的管理架构第三章内部评级流程第四章内部评级应用第五章信息系统和数据管理第六章内部评级报告体系第七章附则第一章总则第一条为规范本行信用风险内部评级体系的建设与管理，提高本行信用风险的管理水平，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、本行《信用风险内部评级体系治理政策》有关要求，制定本办法。
第二条本办法所称的信用风险内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系（以下简称零售风险暴露）。
通过对信用风险内部评级体系各相关主体职责、关键定义、模型设计原则、操作流程及管理要求等进行明确，规范内部评级体系的建设、运行和监督检查。
第三条信用风险内部评级体系能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
本行信用风险内部评级体系主要包括以下基本要素：（一）内部评级体系的管理（治理）架构：保证内部评级结果客观性和可靠性。
（二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准：将非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，将每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
（三）风险参数的量化：将债务人和债项的风险特征转化为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）等风险参数。
（四）内部评级的流程：保证内部评级的独立性和公正性。
（五）内部评级应用：包括应用的范围和应用要求，其中应用范围包括核心应用和高级应用两部分。
（六）内部评级报告：包括定期报告和不定期报告，确保内部评级体系运行情况能及时有效传达。
（七）信息和数据管理系统：收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
（八）文档管理：保证内部评级体系的设计和建设过程能得到有效的记录和保存，以便监管机构和第三方对其进行检查。
第二章内部评级体系的管理架构第四条本行已通过《信用风险内部评级体系治理政策》明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的相关职责，具体职责可参见相关政策文件。
中国工商银行内部评级法实践
操作风险
稳步推进操作风险的计量水平，争取在 年开发出符合监管要求、 稳步推进操作风险的计量水平，争取在2010年开发出符合监管要求、 年开发出符合监管要求 切合我行实际的操作风险计量模型， 切合我行实际的操作风险计量模型，并将计量结果全面应用到操作风险管 理中。 理中。
6
ICBC实施内部评级法的基础：方法体系
二、实现客户评级与违约概率PD的对应 实现客户评级与违约概率 的对应
客户评级 AA A AA + AA AAA+ A A………..
PD
0.21%
0.43%
0.70%
1.17%
1.97%
3.56%
5.68%
- 22 -
提高评级结果准确率之一——细分评级办法
优化后的公司客户评级体系 建筑业评级办法 房地产评级办法 法人客户评级办 法 专业外贸公司 资本密集型公司评级办法 轻工业公司评级办法 批发零售公司评级办法 基础设施公司评级办法 投资类公司评级办法 其他类公司评级办法 新建企业法人评级办法 新建房地产公司评级办法
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市场风险
争取在2010年达到内部模型法的要求，构建起符合新资本协议对内部模 年达到内部模型法的要求， 争取在 年达到内部模型法的要求 型法相关参数计量以及应用标准、切合ICBC实际的内部模型体系，实现对 实际的内部模型体系， 型法相关参数计量以及应用标准、切合 实际的内部模型体系 各类市场风险VaR值的准确估计，并将内部模型结果全面应用到市场风险管 值的准确估计， 各类市场风险 值的准确估计 理中。 理中。
独立性
●将信贷审批管理与营销职能互相分离 ●将交易与市场风险控制职能互相分离 ●于2004年成立独立的内部审计局 ●4大银行中首家对国内分支机构展开国际审计的银行 ●在2002年就开始采纳员工问责制的政策与程序，及 修订员工守则 ●与风险管理业绩挂钩的薪酬系统 ●在全行树立风险文化并且提高风险意识
XX农商银行内部评级管理办法
附件2：XX农商银行信用风险内部评级管理办法第一章总则第二章内部评级体系的管理架构第三章内部评级流程第四章内部评级应用第五章信息系统和数据管理第六章内部评级报告体系第七章附则第一章总则第一条为规范本行信用风险内部评级体系的建设与管理，提高本行信用风险的管理水平，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、本行《信用风险内部评级体系治理政策》有关要求，制定本办法。
第二条本办法所称的信用风险内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系（以下简称零售风险暴露）。
通过对信用风险内部评级体系各相关主体职责、关键定义、模型设计原则、操作流程及管理要求等进行明确，规范内部评级体系的建设、运行和监督检查。
第三条信用风险内部评级体系能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
本行信用风险内部评级体系主要包括以下基本要素：（一）内部评级体系的管理（治理）架构：保证内部评级结果客观性和可靠性。
（二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准：将非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，将每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
（三）风险参数的量化：将债务人和债项的风险特征转化为违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）等风险参数。
（四）内部评级的流程：保证内部评级的独立性和公正性。
（五）内部评级应用：包括应用的范围和应用要求，其中应用范围包括核心应用和高级应用两部分。
（六）内部评级报告：包括定期报告和不定期报告，确保内部评级体系运行情况能及时有效传达。
（七）信息和数据管理系统：收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
（八）文档管理：保证内部评级体系的设计和建设过程能得到有效的记录和保存，以便监管机构和第三方对其进行检查。
第二章内部评级体系的管理架构第四条本行已通过《信用风险内部评级体系治理政策》明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的相关职责，具体职责可参见相关政策文件。
内部评级法
• 内部评级体系是内部评级模型体系和评级支持体系的总称，其中评级模型体系 在整个内部评级体系中居于核心地位，评级支持体系发挥着重要的支持、辅助
和保障作用。
• 评级模型体系主要是由非零售风险暴露的客户评级模型、债 项评级模型和零售风险暴露的资产分池参数估值模型共同构 成。评级模型体系通过建模过程所固化的内容是各项风险参 数计量规程；评级模型体系的动态输入内容是区域、行业、 客户、财务、债项和缓释等信息流和数据流；模型体系的输 出内容是各项风险参数和风险计量结果。
• 可以看出，内部评级模型蕴含了内部评级风险计量的三个核
心：（1）二维评级和资产分池；（2）四大风险参数；（3）
两大风险量化结果
精品课件
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内部评级基本逻辑结构
客户评级 非零售内部评级模型
债项评级
零售内部评级模型 资产分池
违约概率 有效期限 违约损失率 违约风险暴露
预期损失 非预期损失
精品课件
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内部评级风险计量三大核心
贷款的不良行为，如逾期、非逾期精品等课。件
8
内部评级风险计量三大核心
核心之二：四大风险参数
• 四大风险参数是评级模型的直接输出结果，包括违约概率 、违约损失率、违约敞口以及有效期限。他们是内部评级 模型的产物，也是推导两大风险计量结果的中间参数，是 整个信用风险精确计量过程的关键环节和纽带。
核心之三：两大风险量化结果：EL和UEL
• 信用风险的最终量化是基于评级模型及PD,LGD,EDA和M四 大风险参数的估值而实现的。其理论基础是VaR风险计量 原理，即在99.99%的置信度下的信用风险的损失价值和概 率分布，损失价值总量包括预期损失和非预期损失两大部 分。
精品课件
9
《内部评级法》课件
更加注重合规性：内部评级法将更加注重合规性，确保评级结果符合监管要求，降低合规 风险。
更加注重创新：内部评级法将更加注重创新，不断探索新的评级方法和模型，以提高评级 的准确性和前瞻性。
未来发展方向和前景
引入外部评级机 构，提高评级客 观性
加强内部培训， 提高员工评级能 力
内部评级法的应用案例
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案例一：某银行的内部评级实践
银行背景：某大型商业银行 评级目的：评估信贷风险，优化信贷决策 评级方法：采用内部评级法，结合外部评级数据 实践效果：提高了信贷审批效率，降低了信贷风险
案例二：某保险公司的内部评级实践
围广泛
内部评级目的： 提高风险管理 水平，优化资
源配置
评级方法：采 用定量和定性 相结合的方法， 综合考虑多个
因素
评级结果应用： 用于风险管理、 投资决策、客 户管理等多个
方面
实践效果：提 高了风险管理 水平，优化了 资源配置，提 升了公司竞争
力
未来发展与展望
07
内部评级法的发展趋势
更加注重风险管理：内部评级法将更加注重风险管理，以应对不断变化的市场环境。
内部评级法是一种风险管理工具，用于评估金融机构的信用风险 内部评级法通过量化分析，评估借款人的信用风险 内部评级法可以应用于贷款、债券、衍生品等金融产品 内部评级法可以提高金融机构的风险管理水平，降低风险损失
内部评级法的目的和意义
提高风险管理 水平：通过内 部评级法，银 行可以更准确 地评估风险， 提高风险管理
评级报告撰写：撰写评级 报告，包括评级结果、分 析结论和建议等
评级结果应用：将评级结 果应用于实际业务中，如 风险管理、投资决策等
第七章 银行内部评级 《信用评级理论与实务》
三、国内外内部评级的实践
• 二、中国的银行业内部评级实践 • （一）一般情况 1、内部评级流程：
2、内部评级指标 体系
部分商业银行和江 苏评级构信用评级 指标体系比较
三、国内外内部评级的实践
• 二、中国的银行业内部评级实践
（一）一般情况 3、我国银行业内部评级面临的局限 （1） 银行内部评级易受到主观因素影响 （2） 由于集团企业信息量大而且分散， 集团企业的信用评级难度较大， 对评 级人员要求较高， 在这方面内部评级凸显出较大的局限性。 （3）大多没有考虑地域及经济水平的差异， 以定量分析为主的评级系统在全国 各地的适用性方面存在一定局限。
第七章 银行内部评级
主要内容
• 一、银行授信与信用评级 • 二、巴塞尔新资本协议与内部评级法 • 三、国内外内部评级的实践
一、银行授信与信用评级
• 一、银行授信
• 授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者 对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的 保证。简单来说，授信是指银行向客户直接提供资金支持， 或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。
二、巴塞尔新资本协议与内部评级法
一、巴塞尔新资本协议
（三）内部评级法（IRB）的步骤 第一步：对持有的资产进行分类
第二步：按照采用的初、高级法的各自要求，得到PD， LGD， EAD和M 的估计值。
第三步：计算相应的资本要求。对于公司、主权和银行暴露的风险加权 资产。其资本要求的计算公式如下：
二、巴塞尔新资本协议与内部评级法
三、国内外内部评级的实践
• 二、中国的银行业内部评级实践
（二）中国工商银行的内部评级法 3、深化内部评级法的实施和应用 • 加快内部评级项目成果在风险管理全过程的应用 • 推进零售内部评级项目，提高零售业务风险管理水平 • 加快风险数据库建设，完善债项评级体系，为实施内部评
华信智业《银行内部客户星级服务培训》2016年介绍
华信智业《银行内部客户星级服务培训》介绍银行内部客户星级服务培训课程是银行服务培训主要课程之一，通过培训课程的学习可以帮助银行内部员工了解内部客户服务的重要性、树立内部客户服务意识、掌握内部客户之间的沟通技巧和抱怨处理技巧、提升银行内部员工的团队意识和执行力！银行内部客户星级服务培训课程说明如果您有这方面的培训需要请来电咨询，我们的老师将根据您的需要具体定制课程，充分发挥培训效果！银行内部客户星级服务培训课程收益1.通过培训使学员了解内部客户服务的概念和重要性；2.通过培训使学员树立内部客户服务的服务意识；3.通过培训使学员掌握内部客户之间的沟通模式；4.通过培训使学员改善内部客户服务及沟通技巧；5.通过培训使学员掌握内部客户的投诉抱怨技巧；6.通过培训提升内部学员的团队建设能力；银行内部客户星级服务课程背景内部客户是相互的，彼此互为自己的客户，也是互为自己的供方。
就职级客户而言，上级将工作任务交给下级，下级完成工作应让上级满意，这时，上级就是下级的客户，上级是下级的供方。
但同时，为保证上级交给的任务的完成，上级必须为下级提供必要的保证条件，这时，下级就是上级的客户，上级就是下级的供方。
职能客户和工序客户也是如此，由于双方在不同的职能或工序中，其客户位置可能互换。
由于内部客户关系的相互性，形成服务的相互性。
员工在各自的工作岗位上，明确了何时为客户何时为供方，就能正确的提供服务和索取服务。
提供服务是为了保证内部客户工作的完成，内部供方应尽的义务，而索取服务则是内部客户享有的权利。
如果员工仅仅将自己理解为我是某某的内部客户，某某应该向我提供哪些服务，那我们组织内部的沟通、工作流程将无法进行。
内部客户服务的相互性如果处理不好就直接影响部门与部门之间，过程与过程之间的接口关系，进而影响着组织运行质量管理体系的有效性和业绩。
银行内部客户星级服务课程内容课程导入：头脑风暴：您碰到哪些关于内部客户沟通配合、团队建设、心态调整等的难题？每个人提出自己工作中的难题，老师将这些难题作为案例在整个课程中巧妙的穿插、分析、模拟练习。
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评级方法 要求商业银行基于历史数据，采用数 理统计的方法开发统计模型，且要实 现违约概率（PD）等参数的量化，不 能仅依靠专家判断（直接认定）。
修订背景—现有评级体系存在的问题
现有评级体系在运行中的主要问题 现有评级体系在运行中的主要问题
风险计量的精确 程度有待提升
PD计量方法有待完善，风险预测的准确性还需进一步提高 全行评级主标尺尚未统一，不同敞口评级对应的PD存在差异
标准法 标准法
银行自行估计 银行自行 估计
监管部门 参数
监管部门参数
复杂/先进程度递增
客户违约定义
1
债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上。 债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上。
银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。
2
发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，商业银行核销了贷款 或已计提一定比例的贷款损失准备。 商业银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。 由于债务人财务状况恶化，商业银行同意进行消极重组，对借款合 同条款做出非商业性调整。 银行将债务人列为破产企业或类似状态。 债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此 将不履行或延期履行偿付商业银行债务。 商业银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。
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零售小企业客户的评级另行规定
零 售 客 户
债务人是一个或几个自然人 债务人是一个或几个自然人 笔数多，单笔金额小 笔数多，单笔金额小 按照组合方式进行管理 按照组合方式进行管理
个人住房抵押贷款 个人住房抵押贷款 合格循环零售风险暴露 合格循环零售风险暴露 其他零售风险暴露（含小企业） 其他零售风险暴露（含小企业）
风险细分程度不 够
评级敞口方面，对我行信贷资产组合主要集中的敞口，还需做进一步细分 信用等级设置方面，现有的评级级别（9级）已不能满足信贷业务精细化管理的 需要
“免评级”与“直接认定”客户占比较大，影响我行客户评级覆盖率
部分管理规定 尚不完善
集团客户评级方法需进一步完善 ……
新体系的特点—模型
评级模型方面
违约风险暴露 （EAD）
•违约时银行给客户的信贷金额有多大？ •违约暴露EAD=授信余额+未提用额×信用转
换系数
内部评级的支持体系
内部评级体系由四方面要素构成：组织架构、制度流程、模型工具、数据/IT。
内部评级体系
组织架构
制度流程
模型工具
数据/IT
董事会 高级管理层 风险管理部门 业务部门 审计部门
提 高 评 级 工 作 效 率
共16章 110条
满 足 监 管 合 规 要 求
新制度适用的范围
工作管理办法 适用范围
适用于银行境内机构非零售客户的信用等级评定工作。
1
企业法人 事业法人 机关法人 其他经济组织（含个人 独资企业、合伙企业）
非零售客户 是 指 银行授信、拟 授 信 或为授信客户 提 供 担保的法人客 户
内部评级基本框架—新协议的要求
内部评级法 （IRB）
内部评级体系
监管当局确认
（IRS）
内部评级系统
监足率 信息披露
内部评级模型
数据
内部评级体系：银行自己构建的，用来评判客户好坏的工具。 内部评级法：是监管当局认可的，银行可以应用自己的构建的内部评 级体系来计算监管资本的方法。
评级系统方面
实现了全行评级信息集中 一个客户仅对应一个等级，不会再出现不 同分行分别评级的情况 一级分行可以查询全行所有客户的评级情 况 具备了“模型库”管理功能 将模型与评级指标进行分层设计，通过对指 标、权重等参数的灵活配置，实现对评级模 型全面、实时的维护 借助完善的评级模型版本演化和历史记录追 溯功能，满足内部评级模型持续优化的需要 实现了评级全流程网上作业 具备评级发起、审核、认定全部业务还击 的电子化操作功能，且能够保存各环节的 评级信息 评级业务无需通过公文形式流转，大大提 高业务操作效率 强化了系统制约功能 系统可根据部分客户的行业属性和财务报表 类型自动选择所适用的评级模型 能够依据授权书对各机构、角色、选用的评 级敞口设置相应的审批权限 将自动运行批处理程序，对符合相关条件的 客户直接判定违约
μ
损失分布图
置信度 99.9%
风险的定义：
未来结果的不确定性； 损失发生的可能性； 未来结果对期望的偏离 ， 即波动性。
预期损失
非预期损失 极端损失
损失规模 预期损失(EL) 是银行面临的平均损失，为业务开展的风险成本。银行需通 过定价来反映风险成本，通过计提拨备加以覆盖。 非预期损失(UL)反映了在一定置信水平下，损失超出平均水平的幅度，需要 用资本金来覆盖。 发生极端损失的可能性很小（因此持有大量资本金是不经济的），但一旦 发生将是致命的，需要采取其他补救措施（保险，政府救助等）。 置信区间反映银行的风险偏好。
公司概况 管理水平 公司风险 资信状况 集团风险 营运风险 经营风险 流动性风险 其他风险 其他风险 监控风险
修订背景—监管要求
随着新资本协议在中国银行业的推进实施，银监会陆续出台了一系列监管指引， 随着新资本协议在中国银行业的推进实施，银监会陆续出台了一系列监管指引， 对内部评级体系及其相关支持体系等诸多方面提出了更加明确的监管要求，原评 对内部评级体系及其相关支持体系等诸多方面提出了更加明确的监管要求，原评 级制度制定的监管依据已经发生了重大改变。 级制度制定的监管依据已经发生了重大改变。
建立了统一的违约定义 未清偿债务逾期90天 以上 我行判断债务人无法 全额偿还债务，例如：
五级分类不良 对债务进行消极重 组，或转为非信贷资产 客户破产或出于类似 的破产状态 出现其他重大变化， 预计无法按期足值偿还 的
统一了全行的评级主标尺 根据违约率大小校准 到统一的主标尺，实 现了境内外主标尺的 对应，确保了评级结 果的一致性、可比性 细化等级设置，评级 级别由9级增加到16 级，客户在各信用等 级间的分布更加合理
评级工作开展应遵循的原则
同一客户（无论是授信客户还是为授信业务提供担保的客户）只对应一 同一客户（无论是授信客户还是为授信业务提供担保的客户）只对应一 个信用等级。 个信用等级。 有效期内，评级结果在全行实行“资质互认”。 有效期内，评级结果在全行实行“资质互认”。 统一性原则
全行采用统一的方法和标准开展评级工作，不得委托外部评级机构进行评级，也不得使 用其他金融机构评定的等级。
债务人可 能无法全 额偿还对 商业银行 的债务
信用风险计量：客户评级框架
典型的客户评级框架
权重a 权重b 权重c
定量指标
定性指标
行业评级
地区评级
模型内因素
a+b+c=100%
模型得分
调整的模型得分
PD
划分级别
定性风险分析框架
行业评级 经营环境 地区评级 其他外部因素
定 性 风 险 指 标 体 系
独立性原则
要设立专门的岗位和人员从事评级管理工作，评级审核人员应保持独立，确保能够做出 客观、公正的分析与判断。
审慎性原则
要严格定性打分和评级推翻标准，拥有客户的信息越少，认定的客户信用等级应越审慎。
敏感性原则
对客户评级应及时监控、动态调整，使评级结果能充分反映客户风险状况的变化。
职责与分工
内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理的最终责任 内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理的最终责任 内部评级体系的最高执行层，确保内部评级体系持续、有效运作 内部评级体系的最高执行层，确保内部评级体系持续、有效运作
第一支柱—信用风险计量 方法
标准法 IRB 初级法
监管当局规定风险权重，使用外部评级
由监管者提供 内部评级结果 银行自行估计 由监管者提供 银行自行估计 由监管者提供 银行自行估计
IRB 高级法
PD
LGD
M（Maturity)
EAD
风险权重
X
EAD
=
风险加权资产
(RWA)
风险权重是用来衡量资本占用程度的指标， 风险权重越高，说明资本占用也越多。 RWA风险加权资产是对资产进行分类，根据 不同的资产类别确定不同的风险权重，以风 险权重对资产与贷款额度的乘积。
评级制度流程 模型开发、验 证和管理流程 资本评估制度 流程等
客户评级模型 债项评级模型 风险暴露模型 压力测试模型
数据集市 数据收集分析 数据管理/标准 评级系统 评级应用系统
内部评级法风险计量方法
内部评级高级法 内部评级高级法 内部评级初级法 内部评级初级法
客户违约风险 客户违约风险 债项评级 债项评级 客户评级 客户评级 违约概率 违约概率 （PD） （PD） 风险敞口 风险敞口 风险权重 风险权重 违约损失率 违约损失率 (LGD) (LGD) 违约风险暴 违约风险暴 露(EAD) 露(EAD) 违约概率PD 违约概率PD 债项信用风险 债项信用风险 违约损失率 违约损失率 (LGD) (LGD) 违约风险暴露 违约风险暴露 (EAD) (EAD)
资本协议的两大目标：
促进金融系统的稳定 促进国际银行业的公平竞 争
Basel III 2009-2010
新资本协议的总体架构：三大支柱
1
2
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第一支柱 最低资本要求
对三大风险管理提出 了最低资本要求，统 一了资本充足率计算 标准，提高了对风险 的敏感性：
•信用风险 •市场风险 •操作风险
第二支柱 监督检查
评级治理 要求董事会和高管层更加关注评级工 作，要明确评级发起、认定、推翻和 更新的政策和操作流程，确保评级工 作的独立性 。
评级应用 要求商业银行将评级结果应用于管理 实践，在政策制定、信贷审批等5个 核心领域和风险定价、绩效考核等6 个高级应用领域发挥重要作用 。