【技术帖】区间突破交易法则

【技术帖】区间突破交易法则

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区间突破交易法则构成我核心交易的基础。一般来说，我将大多数整固形态都看作交易区间，比如三角形态、头肩形态等等。关键是要在图形上找出一段区域，价格在不断收敛后朝某一方向突破，交易时机也因此出现。
我尽量保持简洁的交易思路：教科书告诉我们，当一种技术形态演变成另一种，需要采用不同的交易法则，但我从来不关注各种技术形态的定义，我试图减少思考的时间，并进行快速交易。
因此我关注的是整固形态下支撑或阻力线的水平。这样，我就可以采用类似的交易法则处理所有整固形态，不需要去关注这个形态是怎么定义的，是否突破趋势线，判断真假突破等各种问题，而这些问题将随着技术形态演变及价格趋势变化变得越来越多。
这里，我将区间形态区分为两种：

日内或隔夜区间
波段或更长的区间

这两种设定唯一明显的区别在于判断目标区间的方式。
一旦该区间确定了，我可以再考虑如何更好地进行交易。一般来说，价格进入这一区间的方式就决定了未来突破的方向；65%的情形是延续前期的价格运行模式，35%则是一个反转形态。
根据这一经验数据，如果价格在进入区间时，是上行的走势，那我将寻找后期低位反转并突破区间高点的交易机会。
区间明确后的交易规则
在突破既定交易区间后首次回调时进行交易
止损位需超越促使我交易的事件发生时的价格
日内交易目标设定基于移动平均价格
波段交易（或者更长期的交易）目标应为突破位加上区间波幅
区间的考量
理想情形下，对于高概率交易，隔夜波动区间应建立在前期高点或低点。

如果隔夜波动区间设立在前期高点与低点所组成区域的中部，那么这就是低概率交易（整体来看，价格通常将在这一区间整固）。

如果价格处于更大区间的中部位置，那么这并不是寻找交易机会的最佳位置。等待价格运行到区间高位或低位，并衡量是否存在逆转或中断，这才是高概率交易。
日内交易例子

举一个简单的例子：隔夜波动区间一旦确定，并且这一区间处在“理想”位置，我便开始等待技术形态突破整固区间。

价格突破区间之后，我就通过关注第一根调整柱状线（第一次回调）来决定交易策略，以避免假突破。我现在常用的套路就是找89 Tick Chart上的回调（如果没有TickChart，也可以使用2、3分钟K线图）。此后，如果回调延续但未触发挂单，我会等待下一个时间窗口；此时，价格可能在15分钟K线图甚至60分钟K线图继续回调。


上图可以

看到，我的入场点得到了突破止损位后第一次回调的确认；止损位同样超越了促使我交易的事件发生时的价格。

目前我管理交易的方式通过移除部分仓位来减少交易风险，原理实际很简单。
加入我交易的手数为3的倍数，我会移除止损位一半处的2/3仓位。举例来说，如果我设定30个点的止损点差，那么50%止损点差就是15个点，我将在15个点处移除2/3的仓位。最后1/3的交易仓位将使用原始止损位。如果这最后的1/3被停止，这笔交易依然可以达到盈亏平衡。
2 x +15 = 30 pips
1 x -30 = -30 pips
总体交易头寸获利= 0 pips
此后会有一个无风险交易，最终目标的设定基于前文所提到的移动平均价格。

波段交易例子
我们使用同样的方法来确定区间，等待价格突破区间的边界，价格回调确立买入机会及止损水平。交易目标就是突破点位加上趋势波幅。
确认区间

等待区间突破，建立买入机会及止损水平

买入点超越回调水平，止损位需超过回调高点
目标区间为突破位加减波动幅度

到达目标价格区间后交易