【架构】风险管理商业银行风险管理基本架构
银行从业人员资格试题：商业银行风险管理基本架构
银行从业人员资格试题：商业银行风险管理基本架构银行从业人员资格试题：商业银行风险管理基本架构一、单项选择题1. 商业银行的内部控制的主要原则是( )。
A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则2. 商业银行公司治理的核心是( )。
A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力3. 控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是( )。
A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理4. ( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门5. 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。
A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法6. 下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( )。
A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理7. ( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理8. ( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别9. ( )的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理专门委员会10.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，( )是商业银行核心竞争力的重要体现。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理基本架构1. 概述1.1 目的1.2 范围1.3 定义2. 风险管理框架2.1 风险管理委员会2.1.1 职责2.1.2 成员构成2.2 风险管理政策和指导方针2.2.1 风险接受政策2.2.2 风险评估和测量政策2.2.3 风险监测和控制政策2.2.4 风险报告和沟通政策2.3 风险分类2.3.1 信用风险2.3.2 市场风险2.3.3 流动性风险2.3.4 操作风险2.3.5 法律和合规风险 2.4 风险评估和测量方法 2.4.1 定性评估2.4.2 定量评估2.5 风险监测和控制2.5.1 内部控制体系 2.5.2 风险限额与限制 2.5.3 内部审计2.6 风险报告和沟通2.6.1 内部报告2.6.2 外部报告3. 流程与责任3.1 风险识别与评估流程3.2 风险监测与控制流程3.3 风险报告与沟通流程3.4 风险管理的责任分工3.4.1 高级管理层3.4.2 风险管理部门3.4.3 业务部门3.4.4 内部审计部门4. 风险管理工具和系统4.1 风险评估工具4.2 风险监测工具4.3 风险控制工具4.4 风险报告工具4.5 风险管理信息系统5. 法律和合规要求5.1 相关法规和规章5.2 内部合规要求5.3 风险管理政策的法律效力附件：本文档涉及的附件法律名词及注释：- 风险管理委员会：负责制定和监督银行风险管理政策及相关程序的委员会。
- 信用风险：由于借款人或其他方无法按时履约而导致银行资产损失的风险。
- 市场风险：由于市场行情波动引起的银行风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格波动风险等。
- 流动性风险：银行在面对现金不足时难以及时偿还债务或满足其他支付义务的风险。
- 操作风险：由于内部流程、人为失误、系统故障等引起的损失或不利影响的风险。
- 法律和合规风险：由于违反法律法规或合规要求而导致的法律责任或声誉损失的风险。
第二章 商业银行风险管理基本架构-高级管理层
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第二章 商业银行风险管理基本架构知识点：高级管理层● 定义：向董事会负责，是商业银行的执行机构● 详细描述：1、主要职责：（1）组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项（2）向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督（3）组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险2、负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。
3、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是高级管理层的责任。
4、高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
例题：1.在银行风险管理中，银行()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会正确答案：A解析：高级管理层主要负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。
2.()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层正确答案：D解析：高级管理层主要负责实际执行风险管理政策，制定管理程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理基本架构一、引言商业银行作为金融机构，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
为了确保银行的稳健经营和资金安全，需要建立完善的风险管理基本架构。
本文档将介绍商业银行风险管理的基本架构，包括风险管理的目标、组织架构、风险识别与评估、风险监控与报告等内容。
二、风险管理的目标⒈确保银行的资产负债表始终保持合理的风险水平。
⒉提高银行的盈利能力和业务发展的可持续性。
⒊防范和减少各类风险对银行经营的影响。
⒋遵守相关法律法规和监管要求。
三、组织架构⒈风险管理委员会：负责制定和监督风险管理策略，审核并决定风险管理政策和措施。
委员会由银行高层管理人员组成。
⒉风险管理部门：负责具体的风险管理工作，包括风险识别、风险评估、风险监控等。
⒊相关部门合作：风险管理部门与业务部门、财务部门等紧密合作，共同开展风险管理工作。
四、风险识别与评估⒈信用风险：建立客户信用评级模型，定期对重点客户进行信用审查和评估。
⒉市场风险：建立市场风险监测系统，对各类金融市场的波动进行监控和评估。
⒊操作风险：建立内部控制机制，规范业务流程，防范操作风险的发生。
⒋战略风险：定期评估银行的战略目标和业务策略，确保其与风险承受能力相匹配。
五、风险监控与报告⒈风险指标监控：制定风险指标，定期对风险指标进行监测和分析，及时发现异常情况。
⒉风险报告：定期编制风险报告，向高层管理人员和风险管理委员会汇报风险状况和存在的问题。
⒊内外部审计：定期进行内部和外部审计，确保风险管理措施的有效性和合规性。
六、附件本文档涉及的附件包括：风险管理委员会会议纪要、风险指标监测报告、风险评估模型等。
七、法律名词及注释⒈信用风险：指因债务人未履行债务而导致的损失风险。
⒉市场风险：指因金融市场行情波动导致的资产负债价值的变化风险。
⒊操作风险：指由于内部操作失误、人为疏忽等因素导致的风险。
⒋战略风险：指由于银行战略决策和业务策略不当导致的风险。
第二章 商业银行风险管理基本架构-风险计量／评估
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第二章 商业银行风险管理基本架构知识点：风险计量／评估● 定义：（1）准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的(2)注重防范模型风险● 详细描述：1、方法： 敏感性分析、压力测试、情景分析常用2、风险计量的注意事项或技术要求（1）建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；（2）是否积累足够的历史数据（3）是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；（4）是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；（5）对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；（6）风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。
3、对于同一客户，不同的信息来源有时会出现重叠应该记录匹配加以核实，取消重复的信息，避免夸大数据量。
如果确实无法确认哪一个是真实数据，则应根据风险计量的保守原则，选取风险值较高的指标值。
例题：1.在商业银行的风险管理活动中，下列哪些环节属于风险管理流程()。
A.风险监测B.风险承担能力确定C.风险计量D.风险额度分配E.风险控制正确答案：A,C,E解析：管理决策的最终责任2.商业银行应当根据（），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。
A.不同的业务性质B.规模C.复杂程度D.风险指标E.利率变动正确答案：A,B,C解析：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
3.风险计量/量化是（）得以有效实施的基础。
A.全面风险管理B.资本监管C.经济资本配置D.风险控制E.风险识别正确答案：A,B,C解析：DE属于风险的控制识别4.商业银行采用高级风险量化技术时，面临()。
A.高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险B.随着复杂程度的增加，高级量化技术更加适用C.风险会随复杂程度的增加而减少D.更高的风险正确答案：A解析：商业银行采用高级风险量化技术时，面临高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险5.开发风险管理模型的难度不在于所应用的数学和统计知识有多么深奥，重要的是模型开发所采用的数据源是否具有高度的（）。
全面风险管理框架下商业银行风险管理体系构建
·一、引言２０１１年初，“由于存单质押贷款业务处理不当，齐鲁银行被骗贷损失数十亿元的消息就迅速占据国内各大媒体的头版头条。
虽然对于齐鲁案件的侦查还没有水落石出，其中详情还不为人所知。
但是，譬如诈骗人是通过何种手段进行诈骗的？损失的金额为什么高达十亿元？商业银行的内部控制和风险管理为何没有起到应有的作用？其它银行也会被牵涉吗？这一系列问题吸引着人们的眼球。
民众之所以如此关注齐鲁银行诈骗案，主要是银行业作为一个特殊的行业屡次出事，屡次牵动着人们的神经。
而事实上，我国银行业大案要案屡屡发生，无不暴露出我国商业银行的内部控制和风险管理存在巨大漏洞，不能有效防范风险，连企业最基本地资产保全目标都无法达到，更不谈经营的效率效果性目标、合法合规目标以及财务报告的可靠性等目标。
２００４年９月，美国反虚假财务报告委员会下属的发起组织委员会发布了《企业风险管理———整合框架》报告（以下简称ＣＯＳＯ报告）模型，为世界各国建立全面的风险管理提供了一个基本的参考框架。
该模型在国内也受到了重视，逐步被中国证监会、银监局所接受，以期有效应用于管理中国的银行、基金及上市投资公司。
作为企业风险管理的重要模型和指标，ＣＯＳＯ模型在公司结构治理与内部风险控制框架建立等项目中起到重要指导作用。
然而，正如我们前面提到的诸多银行业大案要案的发生，都说明我国银行业缺乏良好的风险防范和管理体系。
因此，我们有必要在回顾总结内部控制发展以及企业风险管理整合框架产生的基础上，构建一套行之有效的商业银行风险管理体系。
二、理论回顾与分析内部控制起源于内部牵制，它的发展与会计控制关系密切，其理论的发展大致经历了下面五个阶段：（一）内部牵制阶段随着人类社会历史的发展，内部控制的基本思想———内部牵制（ｉｎｔｅｒｎａｌｃｈｅｃｋ）逐渐形成。
内部牵制是内部控制的雏形，它基于以下两个假设：这两个假设均是针对两个以上的个人或部门而言，首先，他们无意识的犯下同样错误的可能性很小；其次他们有意识地合伙舞弊的可能性远远低于一个人或一个部门舞弊的可能性。
第二章 商业银行风险管理基本架构-商业银行风险管理信息系统
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第二章 商业银行风险管理基本架构知识点：商业银行风险管理信息系统● 定义：重视数据的来源、流程和时效.需要IT构架和技术支持，规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系● 详细描述：1．数据收集（风险信息的收集）（1）种类：内部数据和外部数据。
多种有价值的风险数据／信息经过收集、整理／分类、汇总之后成为数据仓库。
（2）风险信息的特性及系统结构方面的问题：精确性,及时性.(3)系统结构方面的问题：保持最少数量的数据源、区分真伪信息2．数据处理（1）处理输入数据/信息包括：中间计量数据（可共享）.组合结果数据（2）信息储存操作3．信息传递（1）一般采用B/S结构优点：全行集中管理、一致调用；有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全。
（2）发布风险分析报告4．信息系统必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。
（1）设置权限（2）定期更换用户密码（3）登陆信息记录（4）防止外部侵入（5）定期备份（6）设置灾难恢复和应急程序（7）建立错误承受程序例题：1.风险管理信息系统应当()。
A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：A,B,C,D解析：为所不同用户设立不同权限和识别标志2.()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。
A.内部B.业务C.风险D.外部正确答案：D解析：银行操作风险的评估与计量系统必须利用相关的外部数据，包括公开数据和行业数据。
外部数据应当包括实际损失金额、发生损失事件的业务范围、损失事件的起因等信息，或其他有助于银行评估损失事件的信息。
银行必须建立系统性的流程，以确定什么情况下必须使用外部数据以及使用方法。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理基本架构1、引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围2、风险管理框架2.1 风险管理目标2.2 风险管理政策和策略2.3 风险管理组织结构2.4 风险管理流程3、风险识别与评估3.1 风险识别流程3.2 风险分类3.3 风险评估方法3.4 风险评估报告4、风险监测与控制4.1 风险监测指标4.2 风险控制措施4.3 风险报告与通知机制4.4 风险事件处理5、风险应对与回避5.1 应对措施制定5.2 应急预案5.3 风险避免策略5.4 风险转移与回避6、风险审计与监督6.1 风险审计流程6.2 内部审计6.3 外部审计6.4 风险监督及报告义务7、法律合规与风险管理7.1 法律风险分类7.2 法律合规流程7.3 合规风险监测与控制7.4 法律风险应对与回避附件：1、风险管理组织结构图3、风险监测指标列表4、风险事件处理流程图法律名词及注释：1、风险管理：商业银行根据法律法规和内部规定，在经营决策中对风险进行预见、评估、控制和应对的管理活动。
2、风险识别与评估：商业银行通过调查、研究和数据分析等方式，识别和评估可能对其业务活动、财务状况和声誉造成不利影响的风险。
3、风险监测与控制：商业银行通过设立风险监测指标、制定控制措施、及时报告和通知等方式，监测和控制风险的发生和扩大。
4、风险应对与回避：商业银行根据风险类型和程度，制定相应的应对策略和应急预案，并通过各种措施减少和避免风险的影响。
5、风险审计与监督：商业银行通过内部和外部审计，以及风险监督和报告等方式，对风险管理制度和控制措施进行评估和监督。
6、法律合规与风险管理：商业银行在风险管理过程中，需要遵守相关的法律法规和行业规定，以确保合法经营，降低法律风险和合规风险的发生。
银行从业资格考试《风险管理》风险管理的三道防线
银行从业资格考试《风险管理》风险管理的"三道防线"中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！第二章商业银行风险管理基本架构2.2 商业银行风险管理组织专栏：风险管理的“三道防线”商业银行在不断提高风险管理专业知识和技术的同时，如果能够回归到风险管理的一些基本环节，特别是加强风险文化的培育与“三道防线”的建设，则一定能够更加有效地管理各类风险。
风险管理的“三道防线”模式，指的是在银行内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队（业务团队、风险管理团队、内部审计团队），相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。
“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性。
第一道防线——前台业务部门（风险承担部门）。
前台业务人员处在业务经营和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险-收益理念，掌握最新的风险信息，对其业务经营活动所承担的风险实施积极、主动的管理，切实遵守风险偏好、风险限额等风险管理政策制度，及时报告、主动化解业务经营中出现的风险。
其中，可持续的风险-收益理念是商业银行持之以恒地培育健康风险文化的必然结果。
第二道防线——风险管理职能部门。
除了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。
风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。
第三道防线——内部审计。
内部审计不仅要对前台如何盈利等业务问题有深入的理解，而且要对风险管理政策和流程有正确的认识，独立、客观地对风险管理有效性进行监督评价，确保业务部门和风险管理部门切实履行董事会所批准的风险管理政策及程序。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理基本架构1.引言1.1 目的和范围1.2 定义和缩写2.风险管理框架2.1 风险管理委员会2.2 风险管理政策和策略2.3 风险识别和评估2.4 风险测量和监控2.5 风险控制和缓解2.6 风险报告和沟通3.信用风险管理3.1 信用风险识别和评估3.2 信用风险测量和监控3.3 信用风险控制和缓解3.4 信用风险报告和沟通4.市场风险管理4.1 市场风险识别和评估 4.2 市场风险测量和监控 4.3 市场风险控制和缓解4.4 市场风险报告和沟通5.流动性风险管理5.1 流动性风险识别和评估 5.2 流动性风险测量和监控 5.3 流动性风险控制和缓解5.4 流动性风险报告和沟通6.操作风险管理6.1 操作风险识别和评估 6.2 操作风险测量和监控 6.3 操作风险控制和缓解6.4 操作风险报告和沟通7.合规风险管理7.1 合规风险识别和评估 7.2 合规风险测量和监控 7.3 合规风险控制和缓解7.4 合规风险报告和沟通8.附录8.1 风险管理工具和方法 8.2 风险管理流程图8.3 风险报告示例8.4 风险管理相关知识库附件：1.风险管理政策文件2.风险评估表格3.风险测量工具4.风险控制措施记录5.风险报告样本法律名词及注释：1.合规风险：指商业银行因违反法律法规、监管要求或自身内部规章制度而面临的潜在风险。
2.信用风险：指商业银行在进行借贷和信贷业务过程中，因客户违约或其他形式的信用损失导致的风险。
3.市场风险：指商业银行在金融市场交易中，由于市场价格波动等原因导致资产价值减少或损失的风险。
4.流动性风险：指商业银行在面临支付和偿付义务时，无法及时获得足够现金流量来满足需求的风险。
5.操作风险：指商业银行在内部操作过程中，由于人为失误、系统故障、欺诈等导致的风险。
6.风险管理委员会：商业银行设立的专门机构，负责制定和监督风险管理政策和策略，协调各部门风险管理工作。
商业银行风险管理架构体系
商业银行风险管理架构体系商业银行风险管理架构体系一、引言本文档旨在阐述商业银行风险管理架构体系的各个方面，包括风险管理的目标、原则以及各级管理机构和职责等内容，旨在确保商业银行能够有效管理和控制风险，保护银行的稳健经营和客户的利益。
二、风险管理的目标商业银行风险管理的目标是确保风险管理与银行的战略目标相一致，并能够及时识别、度量、控制和监测各类风险，以保证商业银行的健康经营和长期发展。
三、风险管理的原则1.全面性原则：商业银行应对各类风险进行全面管理，并确保风险管理能够覆盖到全行业务和各个业务环节。
2.风险主导原则：风险管理应成为商业银行业务管理的中心，所有业务决策都应基于对风险的全面评估。
3.综合管理原则：商业银行应建立起统一的风险管理框架和体系，将各种风险维度有机结合起来进行综合管理。
4.科学合理原则：商业银行应根据实际情况制定科学合理的风险管理政策、指导原则和操作流程，确保风险管理的有效性。
5.内控自主原则：商业银行应建立健全的内控体系，确保风险管理工作能够独立进行，杜绝内控失效和风险潜在。
四、风险管理的组织机构1.风险管理委员会：商业银行应设立风险管理委员会，负责制定和监督风险管理政策、原则和工作流程，并定期进行风险报告和风险监测。
2.风险管理部门：商业银行应设立风险管理部门，负责具体的风险管理工作，包括风险识别、度量、控制和监测等。
3.业务管理部门：商业银行各个业务管理部门应根据风险管理的要求，加强对业务活动的风险管理和控制。
五、风险管理的职责和流程1.风险识别和评估：商业银行应通过内部和外部风险信息的收集和分析，及时识别和评估各类风险的可能性和影响程度。
2.风险度量和监测：商业银行应根据识别和评估的风险，利用合适的度量方法进行量化，并建立监测机制，及时掌握风险的变化和趋势。
3.风险控制和管理：商业银行应根据风险度量和监测结果，制定相应的风险控制措施和管理策略，确保风险在可控范围内。
4.风险报告和通报：商业银行应定期向风险管理委员会和相关部门提交风险报告，及时通报重大风险事件和风险管理的进展情况。
商业银行风险管理架构体系
商业银行风险管理架构体系商业银行作为金融机构，承担着各种金融风险的管理责任。
为了有效应对各类风险，商业银行需要建立一个完善的风险管理架构体系。
本文将从风险管理的基本原则、风险管理框架的搭建和风险管理流程的运作等方面，详细介绍商业银行风险管理架构体系。
首先，商业银行风险管理的基本原则包括全面性、生命周期管理、适度性和科学性。
全面性指的是将各类风险纳入管理范围，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
生命周期管理指的是在产品或交易全生命周期的各个阶段进行风险管理，包括产品设计、业务审核、合规审查、授信决策、风险监测等。
适度性是指在风险管理中要权衡风险与回报的关系，合理配置资源。
科学性是指通过科学的方法和工具进行风险管理，提高决策的准确性和稳定性。
其次，商业银行风险管理框架包括风险定性、风险评估、风险监测和风险防控等环节。
风险定性是指对不同类型的风险进行分类和描述，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
风险评估是指通过量化和定量的方法对风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。
风险监测是指对风险的持续跟踪和监测，通过风险指标、报表等工具及时发现和预警风险。
风险防控是指对已识别的风险采取相应的措施进行管理，包括授权限额、风险补充措施、风控制度和风险准备金等。
再次，商业银行风险管理流程包括风险辨识、风险测量、风险监测和风险控制等环节。
风险辨识是指通过审查客户资料、了解行业情况、评估担保物等方法，确定客户和交易的风险特征。
风险测量是指利用定量的方法对风险进行测量和评估，包括利用模型进行评估、独立评级等。
风险监测是指对风险的持续跟踪和监测，及时发现和预警风险。
风险控制是指对风险进行控制和管理，包括制定风险控制策略、设置风控指标、设立风险预警机制等。
最后，商业银行风险管理需要做好组织结构和人员配置。
在组织结构方面，需要设立独立的风险管理部门，负责风险管理体系的建立和运作。
同时，需要设立风险管理委员会或风险管理委员会，负责监督和决策相关事项。
商业银行风险管理基本架构
（4）作用： 良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一
项基本要素； 公司治理所涉及的董事会和高管层所承担的政
策制定、政策实施以及监督合规操作等职能，是商 业银行实施有效风险管理的关键。
良好的公司治理有利于实施全面风险管理、加 强内部控制、防范操作风险，实现安全运营。
商业银行风险管理基本架构
（1）集中型结构如下图所示，部门自身包含了完整 的功能（核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模 型创建和相应的信息系统/技术支持。），涉及的风险管理 领域非常全面，对专业人员和管理系统要求很高，资源投 入巨大，因此适合于规模庞大、资金、技术、人力资源雄 厚的商业银行。
商业银行风险管理基本架构
（2）分散型结构如下图所示，在某些情况下，一些不 具备建立集中型风险管理部门条件的商业银行，可以考虑建 立分散型风险管理部门，将数据分析、技术支持、价格确认 等风险管理职能外包给专业服务供应商。
风险管理是管理战略的重要方面，积极 有效的风险管理有助于整体管理战略的最终 实现。
商业银行风险管理基本架构
2.2 商业银行风险管理组织
❖ 2.2.1 董事会及其专门委员会 董事会是商业银行的最高风险管理/决策
机构，承担商业银行风险管理的最终责任， 确保商业银行有效识别、计量、检测和控制 各项业务所承担的各种风险。பைடு நூலகம்
第三，风险管理部门的独特地位使其能够全面 掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策 提供不可替代的商辅业银助行风险作管理用基本。架构
3. 风险管理所需的专业技能
金融风险管理是一门技术性很强、结构复杂的 新型管理学科，涵盖了管理学、金融学、经济学、 数量统计学等多种学科知识，并与先进的信息系统 高度融合。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理是帮助银行有效管理各种风险的框架和方法。风险管理的 目的是保护银行资产和利益，确保银行能够稳定运营并实现长期可持续发展。
I. 概述
商业银行风险管理
解释商业银行风险管理的概念和定义。
风险管理的目的和意义
说明风险管理的目标以及对商业银行的重要性。
II. 风险管理框架
说明商业银行监测风险的目标 和常用方法。
风险管理的原则和方 法
讲解商业银行管理风险的基本 原则和方法。
风险事件的应对和处 理
解释商业银行对风险事件的及 时应对和有效处理。
VI. 管理风险的挑战
管理风险的基本挑战 如何应对不同的挑战
解释商业银行面临管理风险的基本挑战。 提供应对不同挑战的策略和方法。
介绍商业银行进行风险辨识的基本原则 和方法。
风险评估中的量化和定性分析
讨论量化和定性分析在风险评估中的应 用和意义。
IV. 风险控制和预防
1 风险控制的目标和措施
阐述商业银行控制风险的目标和采取的措施。
2 预防风险的措施
介绍商业银行预防风险的监测的目标和方 法
风险管理框架的组成部分
介绍商业银行风险管理框架的各个组成部分。
风险管理框架的设置和实施
说明商业银行如何建立和执行风险管理框架。
风险管理框架的监督和评估
讲解监督和评估风险管理框架的方法和意义。
III. 风险辨识和评估
1
风险评估的基本原则和方法
2
解释商业银行评估风险的基本原则和方
法。
3
风险辨识的原则和方法
VII. 风险管理的未来发展
新型风险的出现和应对
讨论新型风险的出现以及商业银行如何应对。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构商业银行的风险管理基本架构包含以下几个方面：1. 风险识别和分类：商业银行首先需要对其风险进行识别和分类。
通过对银行业务的全面了解和分析，识别出银行所面临的各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
然后，将这些风险进行分类，以便更好地管理和监控。
2. 风险评估和测量：商业银行需要对识别出的风险进行评估和测量。
通过运用各种风险评估模型和方法，对风险进行量化，以便银行能够更好地了解其风险暴露程度，并做出相应的风险管理决策。
3. 风险控制和限制：商业银行需要建立相应的风险控制和限制措施，以防止风险的发生和扩大。
这包括制定适当的风险管理政策和程序，确保合规性和内部控制的有效性，建立适当的风险限额和风险集中度的监控机制等。
4. 风险监测和报告：商业银行需要建立风险监测和报告机制，以及相应的监测指标和报告格式。
通过对风险指标和报告的及时监测和分析，银行可以更好地了解其当前的风险状况，并及时采取必要的风险管理措施。
5. 风险应对和处理：商业银行需要建立相应的风险应对和处理机制，以应对风险的发生和变化。
这包括建立有效的风险溢出和风险转移机制，制定灵活的风险管理策略和措施，以及建立应急预案和应急响应机制等。
总之，商业银行的风险管理基本架构是一个系统化和综合性的体系，需要包括风险识别和分类、风险评估和测量、风险控制和限制、风险监测和报告，以及风险应对和处理等方面。
通过有效的风险管理，商业银行可以降低风险暴露，提高经营稳定性和盈利能力，确保持续发展。
商业银行的风险管理基本架构是为了对银行所面临的各种风险进行有效管理和控制而建立的。
这些风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，这些风险可能对商业银行的盈利能力、资本充足率以及声誉和信誉造成重大影响。
下面将详细介绍商业银行风险管理基本架构的各个要素。
首先，风险识别和分类是风险管理的基础。
商业银行需要通过对其业务范围和各项业务的了解和分析，识别出可能存在的风险。
风险管理修订版第二章商业银行风险管理基本架构
▪ 3、一般采用定性和定量相结合的方式阐述风险 偏好。定量指标通常包括：资本类指标、收益类 指标、风险类指标和零容忍度类指标。
▪ 董事会风险管理委员会负责向董事会就银 行当前及未来总体的风险偏好和风险管理 策略提出建议，并对高管层具体执行情况 进行监督。
风险管理修订版第二章商业银行风 险管理基本架构
2.2.2监事会
▪ 监事会在商业银行风险管理方面，主要负 责监督董事会、高管层是否尽职履职，并 对银行承担的风险水平和风险管理体系的 有效性进行独立的监督、评价。
风险管理修订版第二章商业银行风 险管理基本架构
2.1.3 商业银行风险文化
▪1、定义：是商业银行在经营管理活动中逐步形成 的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的 风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险 管理行为表现出来的一种企业文化。 ▪2、健康的风险文化应包括的内容： （1）树立正确的风险管理理念。 （2）加强高级管理层的驱动作用。 （3）创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。
风险管理修订版第二章商业银行风 险管理基本架构
▪培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终 身事业”。商业银行无法通过突击式的培训和教育达到培育 融入到每一位员工的日常行为中。
风险管理修订版第二章商业银行风 险管理基本架构
2.1.4 商业银行管理战略
▪ 1、定义：是商业银行在综合分析外部环境、内 部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整 套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的 行动方案。包括战略目标和实现路径两方面内容。
商业银行风险管理架构体系
商业银行风险管理架构体系近年来，全球金融市场的波动性不断增加，商业银行面临的风险也日益复杂和多样化。
为了有效应对这些风险，商业银行建立了完善的风险管理架构体系。
本文将重点介绍商业银行风险管理架构体系的基本框架和各个环节的功能。
一、风险管理架构体系概述商业银行的风险管理架构体系由风险管理政策、组织结构、风险识别、风险测量、风险控制和风险监督等环节组成。
这一体系的建立旨在保护商业银行自身及其客户利益，确保稳定经营并承担适度的风险。
二、风险管理政策风险管理政策是商业银行风险管理的基础，是管理者制定和执行风险管理策略的指导原则。
风险管理政策需要充分考虑商业银行的经营特点、风险承受能力和法律法规等因素，确立风险管理的目标和原则。
风险管理政策应涵盖以下内容：风险分类和定义、风险度量和评估方法、风险承受能力的设定、风险分配和控制策略、风险报告和沟通机制等。
这些政策的制定与执行需要与各级管理层紧密配合，确保风险管理的有效性和一致性。
三、组织结构商业银行的风险管理需要建立一个统一的组织结构来负责协调和监督各类风险。
通常，商业银行会成立风险管理委员会来负责制定风险管理策略，并将其下属的部门或团队划分为市场风险、信用风险、操作风险等专业组织，负责具体的风险管理工作。
风险管理委员会是商业银行风险管理的最高决策机构，由高级管理人员和风险管理专家组成。
其职责包括确定整体的风险承受策略、审查并批准各项风险管理政策、监督各类风险管理工作等。
专业风险管理团队应负责具体的风险测量、控制和监测工作，确保风险管理的有效性。
四、风险识别与评估风险识别与评估是商业银行风险管理的核心环节。
通过风险识别，商业银行可以及时发现可能的风险点，并评估其对经营状况的影响程度，从而采取相应的风险控制和管理策略。
风险识别主要包括内部风险和外部风险两个方面。
内部风险是指商业银行内部因素带来的风险，如信用风险、流动性风险和操作风险等。
外部风险则是指来自市场环境、宏观经济、法规变化等原因引起的风险，如市场风险和政治风险等。
国内主要商业银行风险管理架构介绍
一、工商银行图 1 ：工商银行风险管理组织架构图1.风险管理部职责风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹研究提出董事长董事会风险管理委员会风险管理委员会行长资产负债管理委员会首席风险官内控合规部—操作风险信贷管理部—信用风险资产负债管理部—流动性风险分行管理层分行风险管理部风险管理部—市场风险副行长全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部评级法工程，负责采集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计；拟定全行产品控制的政策制度；开展不良贷款管理与清收处置。
此外，风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。
2.各类主要风险管理基本情况风险类型全面风险管理信用风险管理市场风险管理管理部门风险管理部信贷管理部授信业务部信用审批部风险管理部资产负债管理部具体职责牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险(包括信用风险、市场风险和操作风险等)管理工作情况，构建全面风险管理体系。
全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉及信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。
负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及担保品价值评估。
负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。
牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理政策、制度和办法；负责全行市场风险识别、计量、监控、分析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关系统的管理和维护；计量市场风险资本。
管理银行账户利率风险和汇率风险，包括：负责制定全行银行账户利率风险和汇率风险管理办法与流程；识别、计量、监控和报告全行银行账户利率风险和汇率风险；拟定银行账户利率风险和汇率风险的对冲策略和方案；负责银行账户本外币利率风险管理相关信息系统的开辟、维护和升级等；配置市场风险资本。
国内主要商业银行风险管理系统架构介绍
国内主要商业银行风险管理系统架构介绍中国国内主要商业银行的风险管理系统是一个综合性的风险管理框架，包含风险测算、监测、评估、控制、报告等环节，以确保银行能够有效地识别、评估和控制各类风险，并及时做出相应的应对策略。
下面将对国内主要商业银行的风险管理系统架构进行介绍。
首先，风险测算是风险管理框架的基础，主要通过建立风险数据模型、收集相关数据以及利用各类风险测算工具对各类风险进行测算，如信用风险、市场风险、操作风险等。
其中，信用风险测算主要通过建立内部评级模型、外部评级模型和相关数据指标，评估客户的信用风险水平；市场风险测算主要采用价值-at-Risk (VaR) 方法，通过对金融市场进行模拟和回测，评估银行在市场波动时可能面临的损失；操作风险测算主要通过风险指标、控制指标和事件指标的测算，解决因人为疏忽、操作失误、系统故障等所引发的风险。
其次，风险监测是风险管理框架的核心环节，主要通过建立风险监控指标体系、建立风险数据库和风险报告系统，对各类风险进行定量和定性的监测，确保银行全面了解和掌握自身的风险状况。
风险监控指标体系主要包括风险敞口指标、风险集中度指标、风险充足度指标等，通过统计和监测这些指标的变化，及时预警可能存在的风险。
风险数据库是一个存储和管理银行业务数据和风险数据的集中化系统，能够提供快速、准确的数据查询和分析服务。
风险报告系统则通过可视化的方式展示风险状况和风险变化，方便管理人员进行决策。
再次，风险评估是风险管理框架的重要环节，主要通过风险评级、风险考核等方式对各类风险进行评估，以确定风险的优先级和重要性，为银行提供风险暴露的量化和分级依据。
风险评级主要是对信用风险的评估，通过对客户的财务状况、还款能力、抵押物质量等进行综合评估，确定其信用等级。
风险考核主要对员工、分支机构的风险管理能力和执行力进行评估，确保风险管理措施的有效执行。
通过风险评估，银行能够更准确地了解和掌握各类风险的情况，为风险控制和风险决策提供依据。
商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理基本架构首先，商业银行风险管理的目标是确保银行能够稳定运营并取得可持续的盈利。
为了达到这一目标，银行需要降低各类风险带来的损失和影响。
这些风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险等。
因此，商业银行的风险管理体系和流程需要覆盖这些主要风险。
其次，商业银行风险管理的基本架构包括风险管理机构的设置和职责划分、风险管理流程的制定和执行、风险管理工具和模型的应用等。
风险管理机构主要包括风险管理委员会、风险管理部门和风险管理岗位。
风险管理委员会负责制定和监督风险管理策略和政策，风险管理部门负责具体的风险管理工作，风险管理岗位负责日常的风险管理操作。
风险管理流程包括风险识别和评估、风险控制和监控、风险报告和沟通等环节。
风险管理工具和模型主要包括风险评估模型、风险控制工具和风险监测系统等。
这些工具和模型可以帮助银行更加科学地评估和管理风险。
最后，商业银行风险管理的基本架构还需要建立风险管理的文化和氛围。
银行需要培养员工的风险意识和风险管理能力，确保每个员工都能够积极参与到风险管理中。
同时，银行还需要建立健全的风险管理制度和激励机制，对于风险管理的规定和要求进行认真执行，并相应激励和奖励风险管理工作表现突出的员工。
总之，商业银行风险管理的基本架构是一套涵盖目标、机构设置、流程和工具的系统体系。
这个体系和流程可以帮助银行降低和控制各类风险带来的损失和影响，确保银行能够稳定运营并取得可持续的盈利。
因此，商业银行在开展风险管理工作时，需要根据自身的风险情况和特点来建立相应的风险管理框架和体系。
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风险管理-商业银行风险管理基本架构
课后尝试
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您一共有2次考试机会（其中包括1次补考机会），这是您第1次课后尝试，加油！开始倒计时: 44分49秒
单选题
1. 商业银行公司治理的主要内容不包括。
B
A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B 建立、健全以董事会为核心的监督机制
C 明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
D 建立完善的信息报告和信息披露制度
2. 以下不属于良好的银行公司治理特征的是。
D
A 银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B 完善的内部控制和风险管理体系
C 科学的激励约束机制
D 与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制
3. 内部控制是对风险进行的动态过程和机制。
B
A 事前控制、事中防范、事后监督和纠正
B 事前防范、事中控制、事后监督和纠正
C 事前监督和纠正、事中控制、事后防范
D 事前防范、事中监督和纠正、事后控制
4. 是商业银行的最高风险管理,决策机构。
B
A 监事会
B 董事会
C 股东大会
D 高级经理
5. 商业银行的风险管理流程是风险。
D
A 监测→识别→控制→计量
B 识别→计量→控制→监测
C 计量→识别→监测→控制
D 识别→计量→监测→控制
多选题
6. 监事会监督和测评的方式包括。
ABCDE
A 列席会议
B 访谈座谈
C 调阅文件
D 检查与调研
E E．监督测评
7. 商业银行高级管理层风险管理的主要职责有。
BCD
A 审批风险管理的战略、政策和程序
B 执行风险管理的政策
C 制定风险管理的程序和操作规程
D 及时了解风险水平及其管理状况
E E．核准金融产品的风险定价
8. 财务控制部门在风险管理中的主要工作包括。
CD
A参与商业银行的组织架构和业务流程再造
B会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C把商业银行的损失,收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失,收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
E E．经营管理的合规性及合规部门工作情况
9. 商业银行风险控制,缓释策略应当符合的要求有。
CDE
A建立各类风险计量模型
B监测各种可量化的关键风险指标
C风险控制,缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本,收益要求
E E．通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
10. 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为。
AB
A内部数据
B外部数据
C中间计量数据
D组合结果数据
E E．历史数据
判断题
11. 商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。
×
正确
错误
12. 商业银行法律,合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。
×
正确
错误
13. 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。
×
正确
错误
14. 风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。
×
正确
错误
15. 分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。
×
正确
错误
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