数据模型与决策第7章时序分析与动态预测.ppt

• 3、长期趋势测定
（1）移动平均法
Y t
1 k
k1 i0
Xti
（2）趋势方程拟合
k
iX t i 1
Y t i1 k
i
i1
根据时间序列动态曲线的变化形状，可以用
相应的函数方程进行模拟，由样本数据估计出
函数方程后，通过该方程求出时间序列各观察
值的趋势值。常用的趋势方程包括：直线方程、 指数方程等。
• 一、引言
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第7章时序分析与动态预测
• 二、时间序列的作用与编制 • 1、含义
按时间顺序排列的现象发展变化的各期观察 序列，就叫时间序列，比如：股票每个交易日 开盘价，商品日成交量，公司历年利润等。
• 2、种类 反映现象在一段时间（周、月、季、年）内
发展变化的结果称之为时期时间序列。只表明 现象在某一时刻所达到的规模、水平和数量状 态的常称为时点时间序列。
（3）趋势方程预测 先建立趋势方程模型，并运用数学手段将模
型估计出来，然后进行趋势值的预测估计。
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第7章时序分析与动态预测
• 六、季节性变动测定与预测
• 1、含义
季节变动是客观现象因受自然条件、人
的经济活动行为、社会风俗习惯等原因的 影响，在一个日历年度内呈现出的周期性 波动，比如游泳池业务秋冬季人流量小春 夏季人流量大，农作物的收获季节会带来 运输和仓储压力的大幅度增加，衣着、燃 料及某些食品的消费总会随一年四季的变 化而波动，节假日商品交易量比平日大等。
增长量=报告期水平-基期水平 随着比较对象基期水平的选择不同，增长量 有逐期增长量和累积增长量之分。计算逐期增 长量时，基期水平都选择报告期的前一期水平， 而计算累积增长量，基期水平都选择最初水平 或某一固定时期的水平。
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第7章时序分析与动态预测
• 三、时间序列的对比分析
• 2、增长量与平均增长量
平均增长量是观察期内各时期增长量的
平均数，主要用以反映现象在观察期内平
均增减变化的情况。平均增长量计算公式
为
平均增长量
逐期增长量之和 逐期增长量个数
累积增长量
时间序列项数 1
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第7章时序分析与动态预测
• 三、时间序列的对比分析
• 3、发展速度与平均发展速度
将两个时期的发展水平相除，即得到发展速度，
增长速度是增长量与基期水平相比的结 果，可用于反映现象发展变化的相对程度。
平均增长速度是增长速度的平均数，一 般用平均发展速度减1来求得。
平均增长速度=平均发展速度-1
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第7章时序分析与动态预测
• 四、时间序列的分解与假定 • 1、时间序列分解
根据时间序列分析的传统理论，可以把 影响时间序列变异的因素划分为：长期趋 势、季节变动、循环变动和不规则变动。 • 2、时序分析假定
X2 f1
2
X3 ) f2 ( f2 fn1
Xn1 2
Xn
)
fn1
n1 t1
Xt
Xt1 2
n1
ft
t1
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X
1 (
n 1
X1 2
X2
wenku.baidu.com
Xn1
Xn ) 2
n1
1 n 1
Xt 2Xt1
t1
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第7章时序分析与动态预测
• 三、时间序列的对比分析 • 2、增长量与平均增长量
增长量是时间序列中不同时期的发展水平之 差，用于反映现象在观察期内增加或减少变化 的绝对数量。 增长量的基本计算方法
势，这种态势不仅存在于过去，而且还可能继续 延伸到未来，通过对时间序列长期趋势分析，可 以帮助人们对现象的前景和将来状况进行预测； 测定长期趋势，把它从时间序列中分离出来，有 助于更好地研究季节变动、循环变动和不规则变 动。
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第7章时序分析与动态预测
• 五、长期趋势测定与预测
X ˆt 1X tkX kt 1 (k(k 1 )1 ) ....1 ..X tk 11
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第7章时序分析与动态预测
• 五、长期趋势测定与预测 • 4、长期趋势预测 （2）指数平滑预测
使用当期的实际值和当期的预测值，通过加 权平均以求得时间序列的长期趋势值。
X ˆt 1X t (1)X ˆt
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第7章时序分析与动态预测
• 五、长期趋势测定与预测
• 4、长期趋势预测 时间序列的趋势预测是根据客观存在的长期趋势，
通过拟合趋势方程或模型，以进行时间序列的外推。
（1）移动平均预测 以时间序列中k个时期观察值的平均数，直接作为
下个时期现象的估计值。
X ˆt1Xt Xt1 k.. .Xtk1
第7章时序分析与动态预测
本讲的主要内容： 一、引言 二、时间序列的作用与编制 三、时间序列的对比分析 四、时间序列的分解与假定 五、长期趋势测定与预测 六、季节性变动测定与预测 七、循环变动分析
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第7章时序分析与动态预测
• 一、引言
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第7章时序分析与动态预测
表明报告期水平已发展到基期水平的百分之多少或
者多少倍。计算公式
发展速度
报告期水平 基期水平
基期水平的选择不同，发展速度有环比发展速度 和定基发展速度之分。
时间序列中，各个时期发展速度的一般水平叫平 均发展速度。
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第7章时序分析与动态预测
• 三、时间序列的对比分析 • 4、增长速度与平均增长速度
加法假定 X tT tStC tIt 乘法假定 X t T t S t C t It
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第7章时序分析与动态预测
• 五、长期趋势测定与预测 • 1、含义
客观现象由于受到某些决定性因素的作用， 在一段较长时间内，持续向上或向下运动的态势。
• 2、作用 长期趋势是现象运动、发展和变化的基本态
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第7章时序分析与动态预测
• 二、时间序列的作用与编制
• 3、时间序列的功能
时间序列在经济分析、生产管理、科学研 究、系统控制中，有着许许多多的应用。时 间序列分析的目的主要是即描述、解释和预 测。
• 4、时间序列的编制
时间的长短应一致，变量的内含应一致， 注意空间范围的变化，变量观察的计量单位 要统一起来，统计方法要相同。
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第7章时序分析与动态预测
• 三、时间序列的对比分析
• 1、发展水平与平均发展水平
时间序列中的每一项观察值，称为时间序列的水
平，反映客观现象发展变化在各个不同时间上所达 到的状态、规模或水平。
时期序列平均发展水平
X
1 n
n t1
Xt
时点序列平均发展水平
X
(
X1
2
X2
)
f1
(