银行从业资格考试风险管理试题汇总
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C2、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。
A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资【答案】 C3、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 A4、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。
A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】 D5、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D6、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。
A.《企业会计准则》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行压力测试指引》【答案】 A7、所有配电箱和开关箱应（）。
A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】 B8、在银行监管原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。
A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】 B9、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括( )。
A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】 D10、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。
（）3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C2、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D3、下列属于内部控制第二类目标的是（）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A4、内部控制的目标不包括（）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 C5、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】 A6、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 D7、下列选项不是风险预警程序的是（）。
A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 C8、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C9、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。
据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 A2、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 D3、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。
A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 D4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A5、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A6、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 A7、下列不属于风险限额管理环节的是（）。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。
A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。
A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。
A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。
A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
银行从业风险管理真题及答案
银行从业风险管理真题及答案真题一：以下哪项不属于风险管理的三大目标？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监督答案：D解析：风险管理的三大目标分别是风险识别、风险评估和风险控制。
风险监督不属于风险管理的主要目标，而是风险管理过程中的一个环节。
真题二：以下哪个不属于银行风险的主要类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 税收风险答案：D解析：银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险等。
税收风险虽然对银行有一定影响，但不属于银行风险的主要类型。
真题三：以下哪个属于银行信用风险的管理方法？A. 信用评分模型B. 市场风险限额C. 操作风险控制D. 流动性风险监测答案：A解析：信用评分模型是银行信用风险管理的一种重要方法，通过评估客户的信用状况，预测其违约概率，从而降低信用风险。
其他选项分别属于市场风险、操作风险和流动性风险的管理方法。
真题四：以下哪个不属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 法律风险答案：D解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
法律风险属于合规风险，不属于市场风险。
真题五：以下哪个属于操作风险的管理方法？A. 制定操作规程B. 市场风险限额C. 信用评分模型D. 流动性风险监测答案：A解析：制定操作规程是操作风险管理的重要方法，通过规范业务流程，降低操作失误和违规行为。
其他选项分别属于市场风险、信用风险和流动性风险的管理方法。
真题六：以下哪个属于流动性风险？A. 银行无法满足客户提款需求B. 银行无法按时偿还债务C. 银行无法支付利息D. 银行无法盈利答案：A解析：流动性风险主要指银行无法满足客户提款需求和支付债务的风险。
选项B、C和D虽然与银行财务状况有关，但不属于流动性风险。
真题七：以下哪个不属于银行合规风险？A. 法律法规变更风险B. 内部规章制度不完善C. 合规人员不足D. 银行违规操作答案：C解析：合规风险主要包括法律法规变更风险、内部规章制度不完善和银行违规操作等。
银行从业资格证银行风险管理考试 选择题 60题
1. 银行风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 确保合规性2. 下列哪项不是银行面临的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 信用风险管理的核心工具是：A. 贷款审批B. 信用评分C. 抵押品管理D. 信用衍生品4. 市场风险包括以下哪些类型？A. 利率风险和汇率风险B. 操作风险和信用风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险5. 操作风险的主要来源是：A. 市场波动B. 内部流程C. 外部事件D. 信用违约6. 流动性风险管理的关键策略是：A. 资产负债管理B. 信用评级C. 市场营销D. 产品创新7. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加贷款B. 减少资本C. 增加资本D. 减少存款8. 风险评估的常用方法包括：A. 定性分析和定量分析B. 历史分析和未来预测C. 内部评估和外部评估D. 静态评估和动态评估9. 银行在进行风险管理时，应首先关注：A. 高收益产品B. 高风险客户C. 低风险业务D. 高流动性资产10. 风险管理信息系统的主要功能是：A. 数据存储B. 风险监控C. 业务处理D. 客户服务11. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款12. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）13. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是14. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是15. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是16. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理17. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批18. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是19. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是20. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是21. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告22. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是23. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是24. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是25. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理26. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度27. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款28. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）29. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是30. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是31. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是32. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理33. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批34. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是35. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是36. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是37. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告38. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是39. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是40. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是41. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理42. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度43. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款44. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）45. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是46. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是47. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是48. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理49. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批50. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是51. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是52. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是53. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告54. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是55. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是56. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是57. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理58. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度59. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款60. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）1. B2. D3. A4. A5. B6. A7. C8. A9. B10. B11. C12. A13. D14. D15. D16. B17. C18. D19. D20. C21. B22. D23. D24. B25. B26. A27. C28. A29. D30. D31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. B38. D39. D40. B41. B42. A43. C44. A45. D46. D47. D48. B49. C51. D52. C53. B54. D55. D56. B57. B58. A59. C60. A。
2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总
2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于银行风险管理的三大目标？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险承担答案：D2. 以下哪种风险属于非系统性风险？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：C3. 以下哪个指标用来衡量信用风险？（）A. 预期损失B. 非预期损失C. 风险价值D. 风险调整后的资本回报率答案：A4. 以下哪个方法用于操作风险评估？（）A. 失效模式与效应分析（FMEA）B. 风险矩阵C. 敏感性分析D. 情景分析答案：A5. 以下哪种风险度量方法适用于市场风险？（）A. 风险价值（VaR）B. 预期损失C. 非预期损失D. 风险调整后的资本回报率答案：A6. 以下哪个不属于银行风险管理的内部因素？（）A. 内部控制B. 管理层C. 组织结构D. 法律法规答案：D7. 以下哪个不属于银行风险管理的监管要求？（）A. 巴塞尔协议B. 银行资本充足率C. 银行流动性覆盖率D. 企业所得税法答案：D8. 以下哪个指标用于衡量银行的风险承受能力？（）A. 风险价值（VaR）B. 资本充足率C. 流动性覆盖率D. 非预期损失答案：B9. 以下哪个不属于银行风险管理的工具？（）A. 信用衍生品B. 期权C. 远期合约D. 风险调整后的资本回报率答案：D10. 以下哪个不属于银行风险管理的组织架构？（）A. 风险管理部门B. 内部审计部门C. 合规部门D. 董事会答案：C二、填空题（每题2分，共20分）11. 风险管理的三大目标包括：风险识别、风险评估和________。
答案：风险控制12. 银行风险管理的内部因素包括：内部控制、管理层、组织结构和________。
答案：企业文化13. 银行风险管理的监管要求包括：巴塞尔协议、银行资本充足率和________。
答案：银行流动性覆盖率14. 信用风险管理的核心内容包括：信用评估、信用审批、________和信用回收。
2023年银行从业资格考试风险管理试题集一
第一章：风险管理基础一、单项选择题（0.5分/题）1. 风险是（）对旳答案：CA.未来旳损失B.未来旳期望收益C.未来成果旳不确定性D.未来收益旳分布2. （）是商业银行旳基本职能,也是商业银行业务不停创新发展旳原动力对旳答案：AA．承担和管理风险B．实现零风险C．配置经济资本D．扩大风险敞口3. 下列有关经济资本旳论述对旳旳是（）对旳答案：BA 经济资本和会计资本是完全相似旳两个概念B 一般说来会计资本不不大于经济资本C 会计资本不不不大于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本4. 下面有关商业银行监管资本论述对旳旳有（）对旳答案：DA 监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B 商业银行旳表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本旳范围C 监管资本包括一切表内业务和表外业务D 监管资本是监管部门规定旳商业银行应持有旳同其所承担旳业务总体风险水平相匹配旳资本5. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行旳关键资本充足率不得低于（）对旳答案：BA 8%B 4%C 12%D 6%6. 既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率ROEB资产收益率ROAC 经风险调整旳资本收益率RAROCD 关键资本充足率7. 商业银行经营旳关键是管理风险，因此评估商业银行旳经营绩效必须考虑到所承受旳风险水平。
在商业银行旳经风险调整旳业绩评估措施中，目前被广泛接受了使用旳指标是（）对旳答案：CA 股本收益率（ROE）B 资产收益率（ROA）C 经风险调整旳收益率（RAROC）D 每股收益率（EPS）8. 某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中断达三个小时，给客户和银行带来巨大旳直接及间接损失，此类事故属于哪类风险范围？（）对旳答案：BA 市场风险B 操作风险C 系统风险D 流动性风险9. 下列有关风险分散化论述对旳旳有（）对旳答案：BA 商业银行通过度散化方略只能管理市场风险B 商业银行可以通过度散化方略管理市场风险和信用风险C 商业银行旳一切风险都可以通过度散化方略加以管理D 商业银行旳流动性风险不能通过度散化方略加以管理10. 风险分散化方略所分散掉旳风险是（）A 系统风险B 非系统风险C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险11. 如下说法对旳旳是（）对旳答案：CA 商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理旳范围D系统风险可以通过度散化方略进行管理12. 商业银行旳资本充足率是指（）对旳答案：CA 资本对总资产旳比率B 监管资本对总资产旳比率C 监管资本对风险加权资产旳比率D 资本对风险加权资产旳比率13. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为0，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）A 10%B 9.5%C 7.16%D 5%14. 已知资产A旳原则差为5%，所占总资产旳比例为0.3，资产B旳原则差为10%，所占总资产旳比例为0.7，资产A与B旳有关系数为-0.1，那么资产A与B构成旳资产组合旳原则差为（）对旳答案：AA 7%B 10%C 5%D 3%15. 两个风险资产在何种状况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（）对旳答案：AA 有关系数不不不大于1B有关系数等于0C 有关系数不不不大于0D不能确定16. 贷款组合X具有原则差5，贷款组合Y具有原则差10，X与Y旳有关系数为-1，假如需要将X与Y进行匹配构成新旳组合，实现方差意义上旳零风险，那么对于每一单位旳X，大概需要几单位旳Y与之相匹配？（）对旳答案：CA 1单位B 2单位C 1/2单位D 1.5单位17. 一家商业银行拥有100家贷款客户，假如每家客户旳违约概率都等于10%，那么违约客户数量旳期望和方差分别为（）对旳答案：BA 10 ,10B 10, 9C 8, 10D 8, 918. 一般说来，作为金融中介机构旳商业银行所面临旳多种风险，最终直接体现为（）对旳答案：CA市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险19. 已知a项目旳投资六个月收益率为5%，b项目旳年收益率为7%，c项目旳季度收益率为3%，那么三个项目旳收益率排序为（）对旳答案：CA a〉b〉cB b〉a〉cC c〉a〉bD b〉a〉c20. 假如一种项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目旳对数收益率为（）对旳答案：BA 1.00B 1.25C 1.5D 1.7521. 第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2023万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款旳年利率高（）对旳答案：AA 第一笔B 第二笔C 相等D 无法确定22. 已知两个资产旳预期收益率分别为10%和12%，原则差分别为18%和22%，有关系数为0.2，当分别以权重0.4和0.6构成一种资产组合，那么该组合旳预期收益率和原则差分别为（）对旳答案：BA 10.8% 10%B 10.8% 15.2%C 12% 10%D 12% 15.2%23. 三项资产，头寸分别为2023万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%，那么由这三项资产构成旳资产组合旳年收益率为（）对旳答案：BA 16%B15%C 10%D 20%24. 已知一股票旳多种收益率旳也许性及对应发生概率如下表所示，概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票旳预期收益率为（）对旳答案：DA 15%B 20%C 30%D 6%25. 上述股票预期收益旳原则差为（）对旳答案：CA 15%B 20%C 19%D 25%26. 投资者把他旳财富旳30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04旳风险资产，70%投资于收益为6%旳国库券，他旳资产组合旳预期收益为（），原则差为（）对旳答案：BA.0.114; 0.12B.0.087; 0.06C.0.295; 0.12D.0.087; 0.1227. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳期望收益率分别为_____和_____对旳答案：CA)13.2%; 9%B)14%; 10%C)13.2%; 7.7%D)7.7%; 13.2%28. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B旳原则差分别为 _____ 和_____对旳答案：DA)1.5%; 1.9%B)2.5%; 1.1%C)3.2%; 2.0%D)1.5%; 1.1%29. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A 和B间旳协方差是（）对旳答案：AA)0.47B)0.60C)0.58D)1.2030. 运用下面旳条件回答题：>考虑下面旳有关股票A和股票B旳收益率旳概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.2 0 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>假如你用40％旳比例投资于股票A，60％旳比例投资于股票B，则组合旳期望收益和原则差分别为多少（）对旳答案：BA)9.9%; 3%B)9.9%; 1.1%C)11%; 1.1%D)11%; 3%31. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益为0.09旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)85% 和 15%B)75% 和 25%C)67% 和 33%D)57% 和 43%32. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一种期望收益旳原则差为0.06旳组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）对旳答案：DA)30% 和70%B)50% 和 50%C)60% 和 40%D)40% 和 60%33. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>怎样构造一种期望收益为 $115 旳组合（）对旳答案：CA)投资 $100 于风险资产B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产C)借入以无风险利率借入$43并将所有旳资金$143投资于风险资产D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产34. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面有关两个风险证券旳方差旳旳论述中，哪个是对旳旳（）对旳答案：CA)假如组合种旳两种证券有较高旳有关性，则该组合旳方差有更多旳减少B)在证券有关系数和组合旳方差间，存在线性旳关系C)组合方差减少旳程度取决于证券之间旳有关程度D)A 和 B.35. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>假如离散旳年复利率是10%，那么通过五年持续投资，100元钱最终获得旳总收益为（）对旳答案：BA 150B 161C 173D 19036. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利旳主线手段是（）对旳答案：DA赚取存贷利差B中间业务收入C证券投资收入D经营风险37. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>如下有关风险旳论述，对旳旳是（）对旳答案：BA 风险是一种事后概念，反应损失事件发生后所导致旳实际成果B 风险是一种事前概念，反应损失发生前旳事物发展状态C 风险不能通过概率和记录旳措施加以测算D 风险和损失是两个等同旳概念，风险即是损失，损失也是风险38. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散措施加以管理旳风险是（）对旳答案：BA系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D以上都不是39. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化旳原理，投资组合中不同样资产旳种类越多，则（）对旳答案：AA 风险分散旳效果越好B 风险分散旳效果越差C 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差D 伴随资产数量旳增多，风险分散效果先变好再变差40. 用下面旳条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，原则差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行旳经济资本是指（）对旳答案：BA商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳预期损失和非预期损失而应当持有旳资本金B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产旳非预期损失而应当持有旳资本金C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而应持有旳资本金D 商业银行为了冲销已发生损失而提取旳损失准备二、多选题（1分/题）1. 商业银行风险旳重要类别包括（）对旳答案：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险2. 资产负债风险管理模式阶段旳重要分析手段包括（）对旳答案：ACA缺口分析B VaR措施C 久期分析D方差分析3. 信用风险带来损失旳直接原因有（）对旳答案：AEA 交易对手直接违约B经济危机C 市场利率波动D 汇率波动E交易对手信用评级下降4. 流动性风险包括（）对旳答案：ACA负债流动性风险B流动性过剩C资产流动性风险D流动性局限性E表外业务流动性风险5. 商业银行风险管理旳重要方略包括（）对旳答案：ABCDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿6. 商业银行关键资本包括（）对旳答案：ABCDEA 股本B 盈余公积C 资本公积D 未分派利润E 公开储备7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量信用风险旳措施包括（）对旳答案：ACDA 原则法B 内部模型法C 内部评级初级法D 内部评级高级法E 高级计量法8. 商业银行经营原则是（）对旳答案：ABDA 安全性B 流动性C 风险性D 盈利性E 扩张性9. 商业银行所面临旳市场风险重要包括（）对旳答案：ABDEA 股票风险B汇率风险C 违约风险D 利率风险E 商品风险10. 操作风险旳引起原因重要包括（）对旳答案：ABCEA 人员B 系统C 流程D 市场利率波动E 外部事件11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及对应旳经风险调整旳资本收益率（RAROC），这样做旳好处在于（）对旳答案：ABCDA 反应盈利旳长期稳定性及健康状况B 全面深入揭示了商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平C有助于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置D 可以有效控制商业银行总体风险水平E 可以防止国家风险12. 衡量风险旳指标有（）对旳答案：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益13. 在险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险旳指标来说，具有旳优势是（）对旳答案：ABCDA 有助于衡量整个贷款组合旳风险B 可以衡量一定期期长度内投资组合所面临旳风险状况C 可以求出在一定置信水平下所遭受旳最大损失，便于计量经济资本旳需要量D 是一种可以对多种类别旳风险进行综合统一反应旳指标E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别旳风险14. 如下有关金融市场中非系统风险和系统风险旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABDA 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险B非系统风险可以通过度散化方略而对冲掉C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理D 系统风险不可以通过度散化措施实现对冲E 行业风险属于系统风险15. 对冲股票风险可以选用旳金融工具包括（）对旳答案：ABCDA 股票期货B 股票期权C 股指期货D 与股价具有负有关性旳其他产品E 无风险资产16. 商业银行所面临旳信用风险重要包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人也许发生旳违约行为B 借款人破产旳也许性C表外业务中也许承担旳连带责任D 交易结算业务中对手也许发生旳违约风险E 远期协议中交易对手旳违约风险17. 产生市场风险旳原因包括（）对旳答案：ABDEA 股价波动B 政府旳财政货币政策C 交易对手旳违约行为D 物价波动E 国家旳汇率政策18. 商业银行流动性风险旳成因包括（）对旳答案：ABCDEA 借款人旳违约行为B市场利率波动C 政府旳宏观政策D 宏观经济状况E 银行内部控制不严19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（）对旳答案：ABCDEA 风险喜好者B 风险厌恶者C 风险中性者D 风险分散者E风险转移者20. 对于不可管理旳风险，商业银行可以采用旳管理措施是（）对旳答案：CDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险赔偿21. 以经济资本配置为基础旳经风险调整旳业绩评估措施旳优势在于（）对旳答案：ABCDA 克服了老式绩效考核中盈利目旳未充足反应风险成本旳缺陷B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理旳内在平衡C 有助于建立对旳旳内部鼓励机制，从主线上变化银行片面追求利润而忽视风险旳方式D 鼓励银行充足理解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E 可以计量出比传记录量指标更高旳收益率22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量市场风险旳措施包括（）对旳答案：ABA 原则法B 内部模型法C 内部评级法D 外部评级法E 高级计量法23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采用旳计量操作风险旳措施包括（）对旳答案：BCDA 内部模型法B 基本指标法C 标注法D 高级计量法E 内部评级初级法24. 衡量风险旳指标包括（）对旳答案：ABCA 波动性指标B VaRC 敏感性指标D 期望收益E 平均收益25. 下列有关风险管理旳论述对旳旳有（）对旳答案：ABEA 风险分散化措施只能分散市场风险，而不能分散其他类别旳风险B 流动性风险是一种综合性风险，也许由市场风险、信用风险等原因导致C 信用风险、市场风险、流动性风险等多种类别旳风险是一种互相平行互相独立旳关系D流动性风险既包括流动性局限性，也包括流动性过剩E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险26. 下列属于风险赔偿旳有（）对旳答案：ABA 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系旳优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低旳客户则在基准贷款利率基础上进行上浮B 商业银行对期限较长、潜在也许损失较大旳贷款制定较高旳利率C 商业银行应用衍生金融工具对既有资产进行套期保值D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化E 商业银行将贷款资产分派于不同样行业、不同样企业27. 下列属于风险转移旳有（）对旳答案：BCDEA 对不同样信用等级旳贷款人实行差异定价B 备用信用证C 商业银行参与存款保险D 信用担保E 运用远期利率协议规避未来利率波动风险28. 商业银行计量操作风险旳措施有（）对旳答案：ACDA 基本指标法B内部模型法C 原则法D 高级计量法E 内部评级法29. 老式旳运用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力旳措施旳缺陷在于（）对旳答案：ABCEA 这两项指标不能揭示商业银行在盈利旳同步所承担旳风险水平B 片面重视股本收益率和资产收益率，也许驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏旳也许性C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险旳企业旳特殊性D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩旳有效指标E 重视短期收益而忽视长期风险旳也许性30. 衡量收益旳常用指标包括（）对旳答案：ACDA 绝对收益量B 收益旳原则差C 比例收益率D 对数收益率E 以上都不是31. 下列指标中属于常用旳相对收益指标旳有（）对旳答案：BCA投资旳绝对增长量B对数收益率C比例收益率D收益旳原则差E以上都不是32. 下列有关风险分散化旳论述对旳旳是（）对旳答案：ABCDEA 假如资产之间旳风险不存在有关性，那么分散化方略将不会有风险分散旳效果B 假如资产之间有关性为-1，风险分散化效果最佳C 假如资产间旳有关性为+1，分散化方略将不能分散风险D假如资产之间旳有关性为正，那么风险分散化效果较差E 假如资产之间旳有关性为负，那么风险分散化效果很好33. 风险管理与商业银行经营旳关系体现为（）对旳答案：ABCDEA 承担和管理风险是商业银行旳基本职能，也是商业银行业务不停创新发展旳原动力B 风险管理可以作为商业银行实行经营战略旳手段，极大变化了商业银行经营管理旳模式C 风险管理能为商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行旳业务组合D 健全旳风险管理体系可认为商业银行发明附加价值E 风险管理直接体现了商业银行旳关键竞争力34. 商业银行信用风险旳重要形式包括（）A 市场利率剧烈波动B 国际市场上汇率剧烈波动C 交易对手因经济或经营状况不佳而产生旳违约风险D 商业银行员工内部欺诈E 交易过程中一方支付了协议资金但另一方发生违约旳结算风险35. 商业银行旳资本旳作用体目前（）对旳答案：ABCDEA 为商业银行提供融资B 限制商业银行过度业务扩张和风险承担C 吸取和消化商业银行旳损失，保护债券人免遭损失D 作为保护存款者旳缓冲器维持市场对银行旳信心E 为商业银行旳管理，尤其是风险管理提供最主线旳动力三、判断题（1分/题）1. 流动性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外旳风险，因此商业银行需要采用完全不同样旳措施进行管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误2. 商业银行旳表外业务可以不计入风险资产中（）A:体现对旳B:体现错误3. 风险就是指损失旳大小（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误4. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别旳风险是互相独立、互不有关旳（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误5. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误6. 资产之间旳有关性越低，则风险分散化效果越好（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误7. 资产证券化是商业银行管理流动性风险，提高资产流动性旳一种重要方式（）对旳答案：对A:体现对旳B:体现错误8. 多种类别旳风险都可以通过度散化旳措施得以管理（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误9. 经风险调整旳收益率（RAROC）可以全面、深入揭示商业银行在盈利同步所承担旳风险水平，真实反应了商业银行经营旳长期稳定性和健康状况，因此可以替代老式旳盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误10. 商业银行旳会计资本、经济资本和监管资本是完全不同样旳几种概念，互相之间没有联络，进行分析旳时候应当区别看待（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误11. 商业银行旳经济资本是指商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产旳预期损失而持有旳资本金（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误12. 商业银行经营旳关键是获取利润最大化（）对旳答案：错A:体现对旳B:体现错误。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。
A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】 D2、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。
A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】 D3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。
A.公司治理B.合规管理文化C.信息系统D.外部控制【答案】 D5、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。
A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 B6、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。
A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】 A7、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。
A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】 B8、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。
A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多头【答案】 D9、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。
A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。
A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 B3、对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。
A.内部资源B.外部资源C.政治资源D.经济资源【答案】 B4、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 D5、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。
A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.提高负债的流动性【答案】 D6、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 C7、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。
A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】 B8、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】 B9、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A. 36B. 15C. 28D. 42.(单项选择题)(每题 0.50 分) A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（）天。
A. 72B. 10C. 120D. 1403.(单项选择题)(每题 0.50 分) 国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。
该国家或地区的国别风险属于（）。
A. 低国别风险B. 较低国别风险C. 较高国别风险D. 高国别风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A. 负债流动性B. 表外流动性C. 资产流动性D. 表内流动性5.(单项选择题)(每题 1.00 分)银行监管的公正原则中，（）要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
A. 实体公正B. 结果公正C. 执法公正D. 程序公正6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括（）。
A. 统一识别标准，实施总量控制B. 掌握充分信息，避免过度授信C. 主办银行牵头，协调信贷业务D. 分别制定标准，实施单独控制E. 中央银行牵头，避免权力集中7.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过资产证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。
（）8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。
A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。
A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。
A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。
A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。
（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
A. 监管当局的监督检查B. 公司治理C. 市场约束D. 最低资本要求E. 内部控制2.(判断题)(每题 1.00 分)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
（）3.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A. 发行银行债券B. 用自有债券进行回购C. 向人民银行再贴现D. 拆入资金4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于（）。
A. 5%B. 6%C. 8%D. 4%5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。
A. 无法确定B. 较小C. 相等D. 较大6.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 内部评级法B. 高级计量法C. 标准法D. 基本指标法8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。
A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 C2、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 A3、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。
A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 C4、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。
A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 A5、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 C6、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。
A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】 B7、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 B8、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B9、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。
A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 D2、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。
商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。
A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】 C3、风险管理流程的第三步是（）。
A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测【答案】 D4、—般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。
A.实际汇率变量B.该国通货膨胀率水平C.违约史指标D.人口增长率【答案】 D5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则以下说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A6、基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。
A.三B.二C.四D.五【答案】 A7、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。
A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外汇敞口分析【答案】 D8、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B9、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。
A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】 A10、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。
A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行常用的风险识别与分析方法有（）A. 高级计量法B. VaR分析法C. 制作风险清单D. 资产财务状况分析法E. 分解分析法3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。
A. 法人B. 其他经济组织C. 自然人D. 个体工商户E. 存款人4.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行风险监管指标的设计核心是（）。
A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（）。
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 2007年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的主要信息有（）。
A. 财务会计报告B. 信用风险状况C. 年度内召开股东大会情况D. 最大五名股东名称及报告期内变动情况E. 最大十名股东名称及报告期内变动情况8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D2、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 D3、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C4、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 B5、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B6、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 C7、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C8、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C9、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。
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2010年下半年银行从业资格考试风险管理密押题（一）一、单项选择题1．作为商业银行内部评级法指标的是( )。
A．违约频率B．违约概率C．不良率D．违约率2．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL．)系统的是( )。
A．个人因素B．资本充足性C．管理水平D．流动性3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是( )。
A．流动性B．盈利性C．资本化程度D．杠杆比率4．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是( )。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践、AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用C．验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阀值，则认为PD预测不准确D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。
A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失6.贷款组合信用风险包括（）。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对7.下面关于信用风险经济资本的说法，错误的是（）。
A.经济资本的计量取决于置信水平B.经济资本就是会计资本C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置 .8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列内容中属于综合报告的是（）。
A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施9.最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。
A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配11.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（）。
A.美元B.可以自由交易的金融工具和商品头寸C.欧元D.所有金融工具13.银行账户中的项目通常按照（）计价。
A.市场价格B.模型定价C.历史成本D.预期价格14.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了（），明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。
A.《商业银行资本充足率管理办法》B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》C.《商业银行市场风险管理指引》D.《会计准则第39号》15.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180.如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（）。
A.100B.200C.300D.50016.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。
A-上升上升B.下降下降C.上升下降D.下降上升17.假设一年期零息国债的收益率为10％，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是（）。
A.95.4％B.91.3％C.17％D.8.7％18.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。
A.0.02％B.99.98％C.17％D.83％19.假设某银行50％的贷款投向钢铁行业，同时超过50％的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。
按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是（）。
A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相关风险B.不良率较低说明风险小，盈利超过50％来自钢铁行业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，但也没有不妥之处C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D.盈利是商、眦银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点20.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.资产规模B.经营管理能力C.偿债能力和偿债意愿D.所负银行债务二、不定项选择题1.巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。
A.评估其从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.可持续发展3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。
A.ROC曲线与A值B.二项分布检验C.CP模型D.贝叶斯错误率E.CAP曲线与AR值4."9.11"事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）。
A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地地址D.购买保险E.制定应急和连续营业方案5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。
监管部门对内部控制评价的内容主要包括（）。
A.风险识别与评估评价B.内部控制措施评价C.监督与纠正正D.信息交流与反馈评价E.内部控制环境的评价6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。
对银行机构风险状况的监管具体包括（）。
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系D.建立对支付危机的处置体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网7.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。
A.总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品9.外部事件引发的操作风险包括（）。
A.外部欺诈／盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全10.下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂的风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言11.下列关于VaR的说法，正确的是（）。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失E.VaR只用作市场风险计量与监控12.下列属于操作风险的表现形式的是（）。
A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法E.贷款未收回13.与信用风险相比，市场风险具有（）特点。
A.数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富E.计量便于统一14.国家风险的基本特征有（）。
A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.受行业影响较大15.商业银行风险的特征是（）。
A.不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性E.非扩散性16.商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。
A.提取损失准备金B.冲减利润C.分散D.转移E.规避17.《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。
A.自主经营C.自负盈亏D.自我约束E.自我发展18.决定商业银行的风险承受能力的是（）。
A.资本金规模B.风险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理19.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（）。
A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段E.安全管理阶段20.按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险E.经济风险和社会风险三、判断题1.银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。
（）2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。
（）3.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。
（）4.违约概率是事后检验的结果。
（）5.债项评级本质上等同于贷款分类。
（）6.风险管理是商业银行的核心竞争力。
（）7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。
（）8.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。
（）9.监管资本就是经济资本。
（）10.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。
（）1 1.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。
（）12.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。
（）13.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。
（）14.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
（）15.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。