某银行风险管理报告.doc

某银行风险管理报告

一、近年来风险管理采取的措施 (2)

1、完善风险管理体系及组织架构 (2)

2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性 (5)

3、完善风险管理工具方法，开发先进的风险管理信息系统 (5)

二、风险管理体系 (8)

1、本行风险管理体系的主要架构 (8)

2、董事会及其专门委员会 (10)

3、监事会及其专门委员会 (11)

4、高级管理层及其下属委员会 (11)

（1）行长 (11)

（2）管理层下设专门委员会 (11)

5、其他 (13)

（1）总行风险管理板块 (13)

（2）审计部 (15)

（3）监察室及保卫部 (16)

（4）业务条线风险管理 (16)

（5）分行风险管理架构 (16)

三、主要风险管理 (18)

1、信贷风险管理 (18)

（1）信贷政策及指引 (19)

（2）贷款审批及监控程序 (20)

2、市场风险管理 (32)

（1）利率风险管理 (34)

（2）汇率风险管理 (34)

3、流动性风险管理 (35)

4、操作风险管理 (36)

（1）采取有效措施，加强会计风险的防范和监控 (37)

（2）依托数据大集中工程，提高操作风险管理水平 (37)

（3）本行的流程银行建设，强化了本行对操作风险的管理 (38)

5、合规风险管理 (39)

四、进一步完善风险管理的措施 (41)

1、推进风险管理转型，进一步深化全面风险管理 (41)

2、寻找有效载体，进一步贯彻落实先进风险文化 (41)

3、大力推广内部评级法，进一步强化信用风险管理 (41)

4、进一步落实、推进、完善和提高市场风险管理 (42)

5、明确管理思路，切实有效推进操作风险管理 (42)

6、进一步强化对会计领域的操作风险管理 (42)

7、更新理念，转变思路，改进和创新资产保全工作 (42)

8、加快系统建设，提升科技对风险管理的支撑作用 (43)

9、推进流程银行建设 (43)

10、重视和进一步加强风险管理人员的队伍建设 (43)

本行风险管理的目标是以有效的内部控制持续改善本行的风险管理系统，逐步实施全面风险管理，确保全行在合理的风险水平下安全、稳健经营。

一、近年来风险管理采取的措施

1、完善风险管理体系及组织架构

风险管理体系和组织架构是商业银行风险管理的基础。本行一直坚持进行适当的改革，以不断完善风险管理体系和组织架构，从而达到有效地控制全行风险的目的。

2004 年，本行进行了以风险控制为核心的财务重组、架构再造、引资等一系列的改革，其特点为“实现全面风险管理，构建长效监管机制”。

2004 年，本行成立了董事会和管理层两个层面的风险管理委员会，作为本行风险管理决策机构，负责全行信用风险、市场风险和操作风险的决策和管理。

2005 年，本行设立华北、华东、华南、华中、华西五家区域授信审批中心，建立垂直、独立、专业化的授信评审体系，以统一授信准入，强化总行集中控制力，贴近区域和地方经济特点细化授信投向指导，推进业务发展。

2005 年，本行完成风险管理板块整合，形成全行风险监控、授信管理和法律合规条线，不良资产较多的分行单设资产保全部，放款中心归口风险监控部门管理。

2005 年，本行推行风险经理制度，在全行信贷业务领域建立起高素质的风险经理队伍。推行双线风险监控和报告机制，将个金风险、市场风险、操作风险纳入整体风险管理体系。

2005 年，本行推行业务单元型市场风险管理模式，风险监控部和预算财务部履行综合风险管理职能，各业务单元履行具体风险管理职能，建立国际、资金业务的双线监控和报告机制，设定了包括交易限额、风险限额和止损限额在内的市场风险限额管理体制，从定性定量两方面，运用公允价值评估、敏感性分析、情景模拟、压力测试等手段，定期对本行投资和资金交易中的市场风险状况进行评估。2007 年初，本行单独设置资产负债管理部，并内设市场风险管理部，接手全行市场风险的综合管理职能，对全行市场风险实施集中统一的监控管理。

2005 年，本行推行省分行紧密型一体化管理模式，在该模式下，省分行从体制机制、工具技术、管理标准、风险处置、队伍建设方面统一规划布局全省的一体化信用风险、市场风险和操作风险管理，全行风险管理的集中度大大提高。

2005 年，总行和省直分行单独设置预算财务部和会计结算部。2007 年，总行单独设置资产负债管理部，完成了财务管理板块的整合。总行会计结算部下设会计风险监督管理部，省直分行会计结算部分设账务中心、参数分中心、风险监督中心。总行资产负债管理部下设综合业务部、市场风险部、中间业务管理部、票据管理部和定价管理部。

2006 年，本行成立总行数据中心，集中处理全行所有账户数据、客户信息和管理信息。

2006 年，总行进行了零售业务的组织架构调整，撤销私人金

融部，新成立个人金融规划部、个人金融销售服务部、个人金融产品管理部和个人金融风险管理部。

2007 年，本行将个人金融风险管理部更名为零售信贷管理部，并在零售信贷管理部内下设个贷风险计量部、个贷授信部、个贷产品部和个贷风险部，主要由个贷风险计量部和个贷风险部负责个人金融业务相关风险管理。

2、改善审计监督模式，加强内部审计的独立性

1997 年，本行启动审计体制改革，成立稽核监督委员会，所有分支行均单设稽核机构。

2002年，总行对各分支行稽核机构负责人实行委派制。

2004年，本行启动省辖行审计机构改革试点。

2005年以来，本行在国内商业银行中率先实行风险导向审计，利用汇丰银行TSA技术援助项目，以风险为导向配置审计资源、实行持续审计监督、改善审计监督流程。

2005年，本行完成地区审计部设立工作，在北京、沈阳、上海、武汉、广州、成都分别设立了华北、东北、华东、华中、华南、华西六家地区审计部。

2006年1月，撤销省辖行审计部机构建制，建立起“总行审计部－地区审计部－省直分行审计部”的审计体系框架。

本行不断加强审计整改工作，对检查出来的问题，建立审计整改台账、进行后续审计、加强日常的整改追踪，重视对严重违规违纪责