海龟交易系统(中)
海龟交易法则
海龟交易法则海龟交易法是著名的公开交易系统，193年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。
这里结合A股市场详解海龟交易法。
1、市场和品种选择（买卖什么）193年可以交易5个市场中的21个品种，包括了农产品、金属、燃油期货、外汇，奇怪的是没有一只股票，只有标准普尔500股票指数。
选择市场和品种的原则：关联度低：也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。
如金属期货和农产品期货的关联度低，相对来说金属期货中的黄金、白银期货关联度就高了。
这个因素很重要，如果资金全在高度关联的市场中交易无疑会增加风险，收益曲线波幅也会增大。
这一因素还会影响到后面的头寸管理。
沪深A股可以说是一个高度关联的股票交易市场。
流动性好：交易的品种能很快的变成现金。
容量大：期货就要交易主力合约。
容量大的市场不容易纵，前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅，造成很多帐户自动被平仓，损失惨重。
容量大的市场才能承载大船，大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。
2、头寸规模（买卖多少）这是决定成败的关键因素，却往往被忽略。
海龟交易法则中采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性），因此必须理解波动性（用N来表示）的含意。
波动性N：实际波动幅度的20日指数移动平均。
也就是我们常用行情软件中的ATR指标（一般是按简单移动平均计算的）。
价值量波动性NV：波动性代表的货币价值，通俗的讲这个波动性值多少钱。
对于A股股票波动性是直接以货币计量的，最小交易单位是100股，所以NV=N x100。
对于股指期货就不同了，波动是以点数计量，必须转换成货币，NV=N x 每点价值。
举例说明：沪深300股指期货规定的每点价值300元人民币，因此NV=N x300。
账户规模C：能交易价值多少的商品。
C=投入的资本 x杠杆，对于A股市场没有杠杆（杠杆为1），C=投入的资本。
头寸单位U：海龟在建立头寸时每次买多少。
海龟实盘四年交流总结(中)
海龟实盘四年交流总结（中）(2016-02-28 19:35:34)标签：分类：抛砖引玉规则细节问题留言：无意中搜到你的博客，很高兴找到了一个战友，我也在用海龟实盘。
海龟并不机械，每个人的实盘理解和资金状况都不同，实际操作结果也有一些差别，我也是在不断的修改。
有些想法与你交流一下，如有冒犯还请见谅。
1、品种的选择。
你我都是小资金，所以CU、RU、ME、J这这些品种不能操作。
剩下来的，我是这样安排的：CF、ZN(AL放弃)、P(Y、RO放弃)、TA(L、PVC放弃，或最多L一单位)、SR、RB、A/M（二选一，谁先有信号先做谁）、C(ER、WS放弃，粮食类国家管控严格，大涨大跌趋势可能性小)以上8个是我的品种选择。
2、建仓单位。
海龟的建仓很激进，《海龟特训班》里好像有提过最大回撤可能达80%，所以我是2单位建仓（但是按4单位止损），止损在1.5~3.5%之间，如果是四单位建仓止损在5%，能适当降低一些风险，但收益降幅更大。
我是全部老本投进去了，所以更看重安全。
3、具体操作。
大幅跳空不追单，几天后看情况进场。
以上是我的一些小小心得，肯定存在很多不对之处，希望能得到大家的指点。
用海龟快一年了，体会最多的就是：煎熬！因为不知道未来会怎样，我能坚持下来主要是因为有henrry作为真实榜样，但也不知道能走多远。
不止一次想换系统，追涨杀跌系统其实我不是很赞同，回撤太大了。
但是现在找不到回撤入场的系统，只能走一步算一步了。
乱说了一通，希望兄弟也能谈谈你的理解，相互鼓励走下去！回复：您好～您太客气了，欢迎互相交流。
看来我们实盘的时间差不多。
您的大部分观点我都比较认同，使用海龟系统确实是这样，同样的海龟法则，不同的海龟投资者。
任何系统到了不同人的手里，因为理念、纪律等各种原因，最终的结果可能大相径庭。
如果是拿全部资金投进去，用海龟确实要小心些，因为它是会满仓隔夜的。
我也是针对可能的最大回撤，采取了两个方法，一个是每单位手数计算上，我用总资金的70%来作为实际资金计算。
著名的海龟式交易系统完整版来了！值得收藏
著名的海龟式交易系统完整版来了！值得收藏导读：著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。
这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。
理查德·丹尼斯，海龟奇迹的缔造者，证明了用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。
但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。
两个原版海龟柯蒂斯·费思和阿瑟·马多克为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
我们现在能看到的海龟交易法则，即是由此所得。
海龟式交易系统简单一点。
操作得当的简单定时退出法总能击败那些复杂、花哨的梦幻方法。
本章将介绍一些海龟式交易系统，也就是通常所说的长期趋势跟踪系统。
它们是：ATR通道突破系统：一个波幅通道系统，它把ATR用作波动性指标。
布林格突破系统（Bollinger breakout）：一个波幅通道系统，它的波动性指标是标准差。
唐奇安趋势系统：一个带有趋势过滤器的突破系统。
定时退出唐奇安趋势系统（Donchian trend with time exit）：一个带有趋势过滤器的突破系统，它使用定时退出策略。
双重移动均线系统（dual moving average）：在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出的系统。
与其他系统不同的是，这个系统始终不离市场，无论是做多还是做空。
三重移动均线系统（triple movingaverage）：这个系统也在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出，但前提是穿越方向符合大趋势（根据一条最长期的移动均线来判断）。
海龟系统交易法则名言集
海龟系统交易法则名言集(2009-7-19 18:40:33)海龟系统交易法则名言集收集进来的句子或段落，都提示或揭示了交易的真谛，不全的请补充。
1. 学会海龟法则与学会交易，两者之间不必然存在等号。
2. 交易员种类：.不进行交易的着名交易员.没经过成功交易锤炼的交易员3. 交易法则只是成功交易的一小部分4. 成功交易最重要的方面是：信心，连续性，纪律5. 不能或不愿意遵守法则不会给你带来任何好处6. 成功海龟在亏损其间也遵循海龟交易法则7. 不连续遵循法则的人不会嫌钱8. 想要取得成功的交易员都会找到增加自己交易法则信心的途径，以便连续地应用自己的法则9. 海龟交易法则是一套完整的交易系统，包括了交易的各个方面10.海龟交易法则没有给交易员留下一点主观想象决策的余地11.海龟交易法则更容易使交易员进行一致性交易12.如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。
13.如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时却勇气十足。
14.如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么尽管可能有来自于一长串亏损或巨额盈利的内心挣扎，你的交易都将是一致的。
15.海龟交易系统是一个完整的交易系统。
其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
它具备一个完整交易系统的所有成分16.一个完整的交易系统应包括成功交易所需的每项决策，它们是：.市场：――――买卖什么.头寸规模：――买卖多少.入市：――――何时买卖.止损：――――何时退出亏损的头寸.离市：――――何时退出赢利的头寸.交易技巧：――如何买卖17.第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易18.如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少赶上趋势的机会19.谁也不想在交易量太少或者趋势不明朗的市场中进行交易。
20. 有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数人忽略和错误对待的21.买卖多少既影响多样化又影响资金管理22. 多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加盈利的机会23. 正确的多样化就是要求在多种不同的投资工具上进行类似的下注24. 资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的25. 买卖多少是交易中最重要的一个方面26. 大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其它方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
海龟交易法则指标公式
海龟交易法则指标公式海龟交易法则是一套重要的交易策略，也是部分成功交易者使用的重要工具。
海龟交易法则的指标分别为：移动平均线、真实波动幅度、价格通道指标以及动向指标。
下面将对这四个指标公式进行详细介绍：一、移动平均线移动平均线（MA）是一种常用技术指标，它可以减少价格波动的噪音，同时也能够帮助识别股票价格的趋势线。
海龟交易法则中使用的是简单移动平均线（SMA）。
SMA的计算公式为：MA = SUM(CLOSE, N)/N其中，CLOSE: 最近若干个交易周期的收盘价之和；N：收盘价的周期数；MA：移动平均线值。
二、真实波动幅度真实波动幅度（TR）指标最初是由J. Welles Wilder在其著作《新概念技术分析》中介绍的。
TR指标能够显示出某一交易日内的股票价格波动幅度，该指标为海龟交易法则提供了市场波动性的参考标准。
TR的计算公式如下：TR = MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-PREV.CLOSE),ABS(LOW-PREV.CLOSE))其中，MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-PREV.CLOSE), ABS(LOW-PREV.CLOSE))：计算该交易日真实波动幅度；HIGH、LOW、CLOSE：分别是该交易日的最高价、最低价以及收盘价；PREV.CLOSE：前一交易日的收盘价。
三、价格通道指标价格通道指标（CCI）是一种常用于辨别股票相对的贵或便宜水平的技术指标。
CCI的计算公式如下：CCI = (TP - MA)/0.015/MD其中，TP：典型价格（Typical Price），即三个价格（最高价、最低价、收盘价）之和的平均数；MA：典型价格的N日简单移动平均；MD：平均偏移量（Mean Deviation），即典型价格与MA差距的绝对值的N日平均。
四、动向指标动向指标（DMI）最早是由Welles Wilder在其著作《CP的新概念》中介绍的。
DMI指标可以用于确定股票价格的趋势、趋势的力度以及市场趋势的反转。
一文看懂海龟交易法则
交易中，实现稳定盈利的前提是形成适合自己的交易系统，这里将柯蒂斯《海龟交易法则》中交易系统的部分总结出来，与大家共勉。
一个完整交易系统包括：资金管理、买入、止盈和止损四个部分。
（一）资金管理海龟将总资金分为一个个单位，每个单位即称为头寸，划分的标准主要是参考标的的波动性。
波动性用一个指标量化即真实波动幅度均值（ATR）。
真实波动幅度均值（ATR）是当前交易日前20交易日真实波动幅度的移动平均值。
真实波动幅度是取最高价与最低价、最高价与前一日收盘价、最低价与前一日收盘价的最大值。
结合交易时点已经形成的当天最高、最低和上一交易日的收盘价，可以计算出交易时点当天的真实波动幅度，用TR表示。
计算真是波动幅度均值公式为：ATR=（19*PDN+TR）/20。
大家不要这串公式干懵，其实你只要理解力真实波动幅度的概念，这个公式很好理解。
ATR相当于考虑了21天的真实波动幅度，前20天真实波动幅度的平均值就是公式里的PDN，结合交易当日（第21天）的真实波动幅度（TR），弄一起平均下就成了真实波动幅度均值。
啰嗦一句，这个概念很重要，如果没看明白，停下来回去多读几次。
波动性我们计算出来了，就是真实波动幅度均值（ATR），这时我们用这个波动性来将总资金分成一个个单位（头寸），核心就一句话：价格波动1个ATR，总仓位资金变化1%。
加下来我们推个公式：假设当前价格是P，我们会买入1头寸元的该标的，所以：1头寸/P*ATR=总仓位资金*1%。
啰嗦一下，ATR是单只标的资产的价格波动，乘以我们持有的数量（我们拿了1头寸资金买该标的，买的数量就是1头寸/价格P）就是我们的盈亏幅度，这个盈亏幅度即为总仓位资金的1%。
公式变形（小学生问题）：1头寸单位=总仓位资金*1%*P/ATR至此我们每次交易的金额就是1头寸单位元，上面就是公式。
ATR这个数据不用自己算，股票交易软件有这个指标，举个例子（2022年2月22日11点36分）：假设你有10万元，以平安银行（000001为例），某软件截图如下：按公式先计算当天的ATR=（19*0.47+0.35）/20=0.464元（注：下图中3的位置为前一个交易日的ATR，即为公式中的PDN）1头寸单位=100000*1%*16.20/0.464=34914元，即每次买入卖出都是这么多钱。
海龟交易系统上(二)
海龟实验
这一群人精选出10个人，后来这个名单变成13个人，所增加的3个人里 克以前就认识。1983年12月底，他们被邀请到芝加哥进行两周的培训， 到1984年1月初，他们开始用小帐户进行交易。到了2月初，在他们证明 了自己的能力之后，丹尼斯给他们中的大多数人提供了50万至200万美 元的资金帐户。 “学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲 回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象 在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。” ——斯坦利· 安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5日 W· 海龟成为交易史上最著名的实验。 ——《海龟交易法则》
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将入场条件编为指标
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实现不加过滤的入场
可使用的函数与语法：
MinMove PriceScale Min Max IIF Buy SellShort
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MinMove
21
PriceScale
22
Min，Max
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IIF
24
Buy
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SellShort
26
实现不加过滤的入场
2.入场
其它: 以指定价入场，非收盘价或次日开盘价； 指定价为突破价+一个最小变动单位； 若开盘跳过突破价，以开盘价入场。
14
将入场条件编为指标
可使用的函数与语法： HighestFC LowestFC PlotNumeric
15
HighestFC
16
LowestFC
17
PlotNumeric
37
TrueRange
38
XAverage
海龟交易法则止损点设置-概述说明以及解释
海龟交易法则止损点设置-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海龟交易法则是一种著名的交易策略，由一群海龟交易员在20世纪80年代成功运用并公开。
这一交易法则以严格的规则和科学的方法为基础，帮助交易员在市场波动中做出准确的交易决策。
在海龟交易法则中，设置止损点是至关重要的一步。
止损点的合理设置可以帮助交易员在亏损不至于过大的情况下控制风险，同时也可以确保获利不会因为过度追求而化为泡影。
本文将详细介绍海龟交易法则中止损点的设置原则和方法，希望能帮助读者更好地理解和运用这一交易策略，提高交易效果和风险控制能力。
1.2 文章结构:本文将分为三个部分来讨论海龟交易法则止损点设置的重要性和方法。
首先，在引言部分，将简要介绍该主题的背景和意义，以及本文的目的和结构。
接着在正文部分，将详细介绍海龟交易法则的基本原理和止损点设置的原则，然后深入解析具体的止损点设置方法。
最后在结论部分，将总结海龟交易法则止损点设置的重要性，并强调合理设置止损点的必要性，同时展望未来海龟交易法则在实践中的应用前景。
通过这样的结构布局，读者将能够全面了解海龟交易法则止损点设置的相关概念和技巧，从而更好地应用于实际交易中，提高交易效果和风险控制能力。
1.3 目的本文的目的在于探讨海龟交易法则中止损点设置的重要性，并提供读者关于如何合理设置止损点的方法和原则。
通过深入分析海龟交易法则的止损点设置，读者将能够更好地理解风险管理在交易中的重要性，避免可能的损失。
同时，本文还意在强调合理设置止损点对于成功交易的关键作用，帮助读者在实际操作中能够更好地应用海龟交易法则，提高交易效果和盈利水平。
2.正文2.1 海龟交易法则简介海龟交易法则是由理查德·丹尼斯和威廉·艾克哈特在1983年开发的一套交易系统。
这个系统基于一套简单而有效的规则，帮助交易者在市场波动中做出决策。
海龟交易法则的核心理念是“趋势跟踪”，即根据趋势的方向来进行交易，从而获得收益。
文华财经海龟交易系统方案
文华财经海龟交易系统模型源码［文华财经公式］A:=REF(HHV(H,20),1);B:=REF(LLV(L,20),1);AA:=REF(HHV(H,10),1);BB:=REF(LLV(L,10),1);CROSS(H,A),BK;〃突破20高点开多仓CROSS(AA,H),SP;〃跌破10彳氐点平仓CROSS(B,L),SK;〃突破20低点开空仓CROSS(BB,L),BP;〃上传10高点平仓C:=CLOSE;O:=OPEN;H:=HIGH;L:=LOW;STICKLINE(O>=C,C,O,COLORCYAN,0);DRAWLINE(O>=C,H,O>=C, L,COLORCYAN);STICKLINE(C>=0,C,0,C0L0RRED,1);DRAWLINE(C>=O,C,C>=O,H,COLORRED);DRAWLINE(C>=O, L,C>=O,O,COLORRED);LC:=REF(CLOSE,1);TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));ATR:=SMA (T R,20,1);AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,55),1));SSS:=CR0SS(MIN(MA(CL0SE,13),AA),CL0SE);BBB:=BARSLAST(BB)-1;SSSB:=BARSLAST(SSS)-1;B1:=((BBB = 0) && (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1)));B1B:=BARSLAST(B1);B2:=((((BB = 1) && (B1B < SSSB)) && (B1B > 0)) && (COUNT(BB,SSSB) < 3));B2B:=BARSLAST(B2);B3:=((((BB = 1) && (B2B < B1B)) && (COUNT(BB,SSSB) < 4)) && (COUNT(BB,SSSB) > 2));B3B:=BARSLAST(B3);SS:=CROSS(MAX(AA,MA(CLOSE,13)),CLOSE);SS1:=(((SS && ((B3B < B2B) || (B2B < B1B))) && (SSSB > B1B)) && (COUNT(SS,B2B) < 2)); SS1B:=BARSLAST(SS1); SS2:=((((SS && (SS1B < SSSB)) && (B3B < B2B)) && (SS1B > 0)) && (COUNT(SS,B2B) < 3)); SSSS:=(SSS && (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'买1/2');DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'买2/3');DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'买1/3');DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');STICKLINE(0PEN>=CL0SE,CL0SE,0PEN,C0L0RCYAN,0);DRAWLINE(OPEN>=CLOSE,HIGH,OPEN>=CLOSE ,L OW,COLORCYAN);STICKLINE(CLOSE>=OPEN,CLOSE,OPEN,COLORRED,1);DRAWLINE(CLOSE>=OPEN,CLOSE,CLOSE>=OPEN,HIGH,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE>=OPE N, LOW,CLOSE>=OPEN,OPEN,COLORRED);LC:=REF(CLOSE,1);TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));ATR:=SMA (T R,20,1);AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,55),1)); SSS:=CR0SS(MIN(MA(CL0SE,13),AA),CL0SE);BBB:=BARSLAST(BB)-1;SSSB:=BARSLAST(SSS)-1;B1:=((BBB = 0) && (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1)));B1B:=BARSLAST(B1);B2:=((((BB = 1) && (B1B < SSSB)) && (B1B > 0)) && (COUNT(BB,SSSB) < 3)); B2B:=BARSLAST(B2); B3:=((((BB = 1) && (B2B < B1B)) && (COUNT(BB,SSSB) < 4)) && (COUNT(BB,SSSB) > 2));B3B:=BARSLAST(B3);SS:=CR0SS(MAX(AA,MA(CL0SE,13)),CL0SE);SS1:=(((SS && ((B3B < B2B) || (B2B < B1B))) && (SSSB > B1B)) && (C0UNT(SS,B2B) < 2));SS1B:=BARSLAST(SS1); SS2:=((((SS && (SS1B < SSSB)) && (B3B < B2B)) && (SS1B > 0)) && (COUNT(SS,B2B) < 3));SSSS:=(SSS && (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'买1/2');DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'买2/3');DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'买1/3');DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');捕捉强势C:=CLOSE;L:=LOW;H:=HIGH;O:=OPEN;JJJ:1.0;ZJ:=(C+C+L+H)/4;VAR1:=ZJ5/MA(C,20);VARAAA:ZJ5/MA(C,20);VAR2:=ZJ5/MA(C,50);A:=MA(C,5)>REF(MA(C,5),1);B:=MA(C,10)>=REF(MA(C,10),1);XIANFENG:IF(VAR1>1.02,1.03,VAR1),COLORYELLOW;STICKLINE(XIANFENG>1.019 && A,XIANFENG,XIANFENG-0.004,C0L0RGREEN,0);HOUYUAN:IF(VAR2>1,1,VAR2),COLORCYAN;STICKLINE(H0UYUAN=1 && B,1,0.995,C0L0RRED,0);VAR3:= REF(MA(ZJ,5),1);A1:=SMA(MAX(C-VAR3,0),9,1)/SMA(ABS(C-VAR3),9,1)*100;B1:=100*(HHV(H,14)-C)/(HHV(H,14)-LLV(L,14));STICKLINE(B1<5,0.925,0.935,C0L0RRED,0);STICKLINE(B1>95,0.910,0.92,C0L0RGREEN,0);STICKLINE(A1>B1 &&A1>REF(A1,1) ,0.925 ,0.92 ,COLORMAGENTA ,0 );STICKLINE(A1<B1 &&A1<REF(A1,1) ,0.925 ,0.92 ,COLORLIGHTGREEN ,0 );DRAWTEXT(VAR1>=REF(VAR1,1)&&VAR2>=REF(VAR2,1)&&BARSLAST(A1<B1 &&A1<REF(A1,1)&&C>REF(C,1))=2,0.96,'-等回踩');RSV:=(CL0SE-LLV(L0W,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(L0W,9))*100;{==========}K:=SMA(RSV,3,1);XX:=VAR1>REF(VAR1,1)&&K>REF(K,1)&&VAR2>REF(VAR2,1)&&A1>B1 &&A1>REF(A1,1)&&BARSLAST(A1>B1 &&A1>REF(A1,1))>2&&(C+O)/(REF(C,1)+REF(O,1))<1.024;IF(XX,0.95,0.92),C0L0RRED;DRAWLINE( XX,1.02 ,XX ,0.90 ,COLORRED );DRAWTEXT(A1-B1>0,1.05,'');KS13:=(C-SMA(C,13,1))/SMA(C,13,1)*(-100);AAA:=REF(KS13,1)>-13 && REF(KS13,1)/KS13>1.12&&(C-O)+(REF(C,1)-REF(O,1))/REF(C,1)>1.03&&(C-O)/ABS(REF(C,1)-REF(O,1))>1.0&&(H-C)/(O-L)<1 ; CHAODI:=IF(AAA && REF(C,1)< MA(CL0SE,5),0.95,1),C0L0RWHITE;DRAWTEXT(CHAODI=0.95,0.935,'—抄底');DUO:=EMA(MA(CLOSE,1)*70,2);K0NG:=EMA((MA(C*1.1,1)-MA(C*0.9,1))*70,2);DRAWTEXT(DUO>KONG &&H OUYUAN=1 && B,1.05,'=');BUZHUO:IF(DUO>KONG &&C>0&& HOUYUAN=1 && B && COUNT(DUO>KONG && HOUYUAN=1&& B,5)=1,1.03,1),COLORRED;DRAWTEXT(BUZHUO=1.03,1.001,'—突破或追涨');VAR7:=(ZJ-VAR6)/VAR6;E:=MA(VAR7,2);F:=BARSLAST(CROSS(-0.1,E)=1);G:=E<-0.1 && F>3;FILLRGN(G,0.99,1,COLORYELLOW);DRAWTEXT(G&&BARSLAST(G )>2,0.98,'底');FILLRGN(VAR2<0.82,0.98,1,COLORGREEN);FILLRGN(VAR2<0.8,0.97,1,C0L0RWHITE);BIAS1:=(C-MA(C,6))/MA(C,6)*100;BIAS2:=(C-MA(C,12))/MA(C,12)*100;BIAS3:=(C-MA(C,24))/MA(C,24)*100;BIAS:=(BIAS1+2*BIAS2+3*BIAS3)/6;GUAI LI :=MA(BIAS,3);FILLRGN(GUAILI<-6 && GUAILI>=-12,0.9985,1,C0L0RYELL0W);FILLRGN(GUAILI<-12 && GUAILI>=-18,0.995,1,COLORGREEN);FILLRGN(GUAILI<-18,0.975,1,COLORWHITE);C:=CLOSE;O:=OPEN;H:=HIGH;L:=LOW;STICKLINE(0>=C,C,0,C0L0RCYAN,0);DRAWLINE(O>=C,H,O>=C, L,COLORCYAN);STICKLINE(C>=0,C,0,C0L0RRED,1);DRAWLINE(C>=O,C,C>=O,H,COLORRED);DRAWLINE(C>=O, L,C>=O,O,COLORRED);LC:=REF(CLOSE,1);TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));ATR:=SMA (T R,20,1);AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,55),1)); SSS:=CROSS(MIN(MA(CLOSE,13),AA),CLOSE); BBB:=BARSLAST(BB)-1;SSSB:=BARSLAST(SSS)-1;B1:=((BBB = 0) && (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1)));B1B:=BARSLAST(B1);B2:=((((BB = 1) && (B1B < SSSB)) && (B1B > 0)) && (COUNT(BB,SSSB) < 3)); B2B:=BARSLAST(B2);B3:=((((BB = 1) && (B2B < B1B)) && (COUNT(BB,SSSB) < 4)) && (COUNT(BB,SSSB) > 2));B3B:=BARSLAST(B3);SS:=CROSS(MAX(AA,MA(CLOSE,13)),CLOSE);SS1:=(((SS && ((B3B < B2B) || (B2B < B1B))) && (SSSB > B1B)) && (C0UNT(SS,B2B) < 2));SS1B:=BARSLAST(SS1); SS2:=((((SS && (SS1B < SSSB)) && (B3B < B2B)) && (SS1B > 0)) && (COUNT(SS,B2B) < 3)); SSSS:=(SSS && (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'买1/2');DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'买2/3');DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'买1/3');DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'卖100%');兰色见底买入，红色见顶卖出DF:=7*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*30,4,1)-3*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*30,4,1),3,1)-SMA(SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*30,4,1) ,3,1),2,1);DF,COLORMAGENTA; KF:EMA(MA(DF,5),7),COLORLIGHTGREY; STICKLINE(DF>=KF,DF,KF,3,0);STICKLINE(DF<KF,DF,KF,3,0); STICKLINE(DF>78 && DF>=KF,DF,78,COLORRED,0);STICKLINE(KF<=DF,KF,DF,COLORMAGENTA,0); STICKLINE(KF>DF,KF,DF,COLORLIGHTGREY,0);STICKLINE(KF<15 && KF<=DF,KF,15,COLORBLUE,0);海海龟交易系统（文华用技术指标主图）[原创2010-3-27 18:48:44]C:=CLOSE;O:=OPEN;H:=HIGH;L:=LOW;STICKLINE(O>=C,C,O,COLORCYAN,O);DRAWLINE(O>=C,H,O>=C, L,COLORCYAN);STICKLINE(C>=0,C,0,C0L0RRED,1);DRAWLINE(C>=O,C,C>=O,H,COLORRED);DRAWLINE(C>=O, L,C>=O,O,COLORRED);LC:=REF(CLOSE,1);TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));ATR:=SMA(TR,20,1);AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,55),1));SSS:=CROSS(MIN(MA(CLOSE,13),AA),CLOSE);BBB:=BARSLAST(BB)-1;SSSB:=BARSLAST(SSS)-1;B1:=((BBB = 0) && (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1)));B1B:=BARSLAST(B1);B2:=((((BB = 1) && (B1B < SSSB)) && (B1B > 0)) && (COUNT(BB,SSSB) < 3)); B2B:=BARSLAST(B2);B3:=((((BB = 1) && (B2B < B1B)) && (COUNT(BB,SSSB) < 4)) &&(COUNT(BB,SSSB) > 2));B3B:=BARSLAST(B3);SS:=CROSS(MAX(AA,MA(CLOSE,13)),CLOSE);SS1:=(((SS && ((B3B < B2B) || (B2B < B1B))) && (SSSB > B1B)) && (COUNT(SS,B2B) < 2));SS1B:=BARSLAST(SS1);SS2:=((((SS && (SS1B < SSSB)) && (B3B < B2B)) && (SS1B > 0)) && (COUNT(SS,B2B) < 3));SSSS:=(SSS && (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'买 1/2');DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'买 2/3');DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'买 1/3');DRAWTEXT((SS1 =1),(HIGH + 0.25),' 卖 100%');DRAWTEXT((SS2 =1),(HIGH + 0.25),' 卖 100%');DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'卖 100%');。
分享一个经典策略-海龟交易法
分享一个经典策略-海龟交易法“币市有风险，投资需谨慎”，这句话流传已广。
最近各种数字资产的价格变动较大，因为没有涨停跌停机制，数字资产一天甚至几个小时内波动百分之几十都是有可能的，远远高于传统金融市场的变动幅度。
应对币市大涨大跌行情，有一个很好的策略-海龟交易法。
一、海龟交易法海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。
其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
它具备一个完整的交易系统的所有成分。
著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。
“学员们被称为‘海龟’(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’)。
”----斯坦利.W.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5日。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。
丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。
但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。
两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克，为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
-百度百科海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。
这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。
海龟股票交易系统的介绍
海龟股票交易系统的介绍海龟股票交易系统的介绍海龟股票交易系统（1）----交易系统的构成入行十多年，见过不少充满灵性的投资人，选股能力非常出色，但是在买卖时机、投入资金多寡上的不足使得他们的盈利水平并不理想。
没有别的原因，是缺少一个交易系统。
一个完整的交易系统，包括：· 市场----买卖什么· 入市规模----买卖多少· 入市----何时买卖· 止损----何时卖退出亏损的股票· 离市----何时卖出赢利的股票· 策略----如何买卖海龟交易系统的创始人是华尔街著名的商品投机家理查德· 丹尼斯，作为一个完整的交易系统，值得向投资者介绍。
由于篇幅较长，将采用连载的方式详细介绍。
该交易系统创始人从事的市场是期货和外汇市场，所以在介绍时我会把相应的术语换成股市里大家耳熟能详的语言。
海龟股票交易系统（2）----交易系统的核心概念：平均波动幅度海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。
简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。
海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。
简单说，就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也不会比买入大量波动小的股票少。
海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。
我们完全可以按照自己的意愿自行决定将净值配置在何种系统上。
我们中的一些人选用系统二交易所有的净值，一些人分别用净值的50%选择系统一，50%选择系统二，而其他人则选择了不同的组合。
系统一----以20日突破为基础的偏短线系统系统二----以55日突破为基础的较简单的长线系统突破突破定义为价格超过特定天数内的最高价。
海龟交易体系（股票版）
海龟交易体系（股票版）本策略主要是根据《量化课堂》中的海龟交易，进行改编，修复了中间N值的计算错误，用run_daily函数替换handle_data函数，这样可以保证N值和唐奇安通道的按日计算，而交易可以按分钟进行，修复原策略“如果当日开盘跌停，导致策略无法止损，后期无法交易的错误”。
案例用的茅台，结果只能说一般，不如持有，但对于周期性行业，效果要好些，大家可以测试。
天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。
构建交易系统的目的就是避免交易员自己做出主观的决策。
这样才能真正的让概率发挥作用。
海龟的主要捕捉的是趋势。
其采用突破法来确定趋势，当价格突破时认为有买入的信号，而随着价格离当初突破的价格越来越远，我们认为趋势成立的概率就越来越高，加仓！那么，这个突破怎么确定呢？我们需要用到唐奇安通道的方法进行处理。
唐奇安通道在海龟的系统的止盈止损中，实际上就是借助了唐奇安通道。
那么，这唐奇安通道究竟是个什么东西呢？首先引入上线中线下线的概念。
上线=Max（前N个交易日的最高价），下线=Min（前N个交易日的最低价），中线=（上线下线）/2，每个交易日结束之后更新当天的数据。
这里N一般默认取20。
那么唐奇安通道就是这个上线和下线所形成的走势区间。
所谓的突破，也就是指今日盘中股价高过了上线。
参见下图：这里有个小插曲，为什么默认的N是20呢？这有个典故——神奇数字。
Donchian在开发唐奇安通道的期间，碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”（这本书在1989年被重新发现）。
Maltz博士称在整形外科手术过程中，患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。
这一事实震惊了Donchian，所以他也采用了这个说法。
（小编也听说过，养成一个新的习惯需要21天嘛）在聚宽平台实现这个策略，最好采用按分钟回测，这样可以准确的捕捉日内的买卖点，否则等日线的收盘价出来，说不定已经离突破很远了。
八种著名交易系统
八种著名交易系统1拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统拉瑞.威廉姆斯简介：威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。
曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。
跳空交易系统基本理念：拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。
从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。
其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。
系统买入机械规则：⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；⒉开盘价低于昨日最低价1%；⒊收盘反弹至昨日最低价以上。
2维克多.斯波朗迪123法则交易系统维克多.斯波朗迪简介：专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。
⒈首先趋势线被突破；⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。
其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
系统买入机械规则⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）；3汤姆.迪马克TD价格区间交易系统汤姆.迪马克简介：SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。
海龟交易系统的精髓
头寸规模---海龟交易系统的精髓1。
海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模风险的测算标准。
波动性的常数百分比头寸规模风险的测算标准是其中难得的关键词，也有丰富的含义。
2。
用N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。
N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为A TR。
3。
确定头寸规模的第一步，是确定用根本的市场价格波动性（用其N值定义）表示的价值量波动性。
市场价格波动性对应于价值量波动性就有引处头寸规模的意思了。
4。
海龟按照我们所称的单位（Units）建立头寸。
单位按大小排列，使1N代表帐户净值的1%。
单位=帐户的1%/市场价值量波动性或单位=帐户的1%/(N×每点价值量)5。
需要多久计算一次N值和单位大小？”每周一我们为海龟准备一份单位大小表，上面列出了我们所交易的各种期货合约的N值和单位大小。
6。
海龟系统用市场波动性来度量每个市场有关的风险。
然后，我们用这一风险量度标准以表示风险（或波动性）的一个常数的增量来建立头寸。
这提高了多样化的收益，并且增加了赢利交易弥补亏损交易的可能性。
市场波动性风险量度标准风险的一个常数的增量都是一回事，都是建立头寸的依据。
7。
因为海龟把单位用作头寸规模的量度基础，还因为那些单位已经过波动性风险调整，所以，单位既是头寸风险的量度标准，又是头寸整个投资组合的量度标准。
8。
海龟被给予限制我们可以在任何特定的时间在四个不同的级别上持仓的单位数目的风险管理法则。
本质上，这些法则控制着交易员可能带来的全部风险，这些限制在亏损延长期间以及价格异常波动期间使损失最小化。
9。
最大头寸限制为：单一市场----每个市场最大为4个单位。
10。
海龟用满仓（loaded）这个词表示在特定的风险级别下持有所允许的最大数目的单位11。
调整交易规模：每当原始帐户亏损10%时，海龟就得到指示，将虚拟帐户的规模减小20%。
头寸规模的计算--海龟交易系统的精髓（2）1。
海龟交易系统
/s/blog_5f9ebf770100duls.html~type=v5_one&label=rela_nextarticle海龟交易法则第一篇冒险迷(2009-07-03 18:07:52)背景：海龟计划最初只是理查德·丹尼斯和比尔·艾克哈特之间打的一个赌。
他们想看看交易技巧究竟能不能后天传授。
丹尼斯愿意用自己的钱打赌，他相信交易技巧可以传授。
为什么要用海龟这样一个词呢？事实上，这个名字来源于丹尼斯和艾克哈特去过的一个地方：新加坡的一个海龟农场。
正是在那里，两人的那场由来已久的争论变得严肃起来。
据说，当丹尼斯聚精会神地观察着那个海龟农场的时候，他突然冲口而出地说了这样一句话：“我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样。
”高风险，高回报：玩这个游戏是需要勇气的。
人们经常问这样一个问题：是什么让一个人成为交易者，而不是投资者？两者之间的区别往往模糊不清，因为有许多自称投资者的人实际上却在做着交易者的事。
投资者买东西是为了长远目标，他们相信，在一段相当长的时间之后，他们的投资会升值。
他们会买实物，也就是实实在在的东西。
沃伦·巴菲特就是个投资者。
他买的是企业，不是股票。
他买的是股票所代表的东西：企业本身，包括它的管理队伍，产品和市场地位。
股票市场也许并不能反映他的企业的“正确”价值，但他并不在意。
事实上，他正是靠这一点赚钱的。
他会在股票市场严重低估了企业价值的时候买入企业，然后在股票市场大大高估了企业价值的时候卖出企业。
他通过这种方式大发横财，因为他精于此道。
交易者们却不会去买像企业这样的实物，他们也不会买下谷物，黄金或白银。
他们买的是股票，期货合约和期权。
他们不会太关心管理团队的水平，不会太关心寒冷的东北部地区的油料消费趋势，也不会太关心全球咖啡产量。
交易者只关心价格，从本质上说，他们买卖的是风险。
市场允许风险从一个参与者转移到另一个参与者。
实际上就是人们创造金融市场的原因，也是金融市场的一个永恒的功能。
海龟交易法则的高级用法详细图解
海龟交易法则的高级用法详细图解海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，它的基本思想是在市场趋势明显的情况下，尽可能地跟随趋势进行交易。
这种交易策略在实践中非常有效，但是要想真正掌握它，需要掌握一些高级用法。
一、加仓策略在海龟交易法则中，加仓策略是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在原有头寸的基础上，根据市场行情的变化，逐步增加仓位。
这种策略的好处是可以让交易者在趋势持续的情况下获得更多的利润。
但是要注意，加仓策略需要控制好仓位大小，避免过度杠杆。
二、风险控制策略在海龟交易法则中，风险控制是非常重要的。
具体来说，就是在交易过程中，要时刻控制仓位大小，避免过度杠杆，同时设置止损位，及时平仓。
这样可以有效地控制风险，保护资金安全。
三、多品种交易策略在海龟交易法则中，多品种交易策略也是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在不同的市场中，选择具有明显趋势的品种进行交易。
这样可以有效地分散风险，同时提高收益。
四、逆势交易策略在海龟交易法则中，逆势交易策略也是一种非常重要的策略。
具体来说，就是在市场出现明显反转信号的情况下，及时进行反向操作。
这样可以在市场波动较大的情况下，获得更多的利润。
总之，海龟交易法则是一种非常经典的交易策略，掌握其中的高级用法可以帮助交易者更好地进行交易，获得更多的利润。
同时，要注意控制风险，保护资金安全。
线下做空的形态是指当K线、10日均线和20日均线运行在55日均线之下时，市场将进入较长周期的下降趋势。
因此，55日均线被称为市场的“多空趋势线”，只要它保持一定的斜率向下运行，市场就是空头行情。
按照55日均线的方向顺势而为，可以避免方向性错误。
但在确定具体的进场时机时，需要以10日均线下穿20日均线形成波段死叉作为做空的信号。
对于短线交易者来说，只要小时图中的10均线下穿20均线形成死叉，并且K线持续下跌并跌破55均线，10均线和20均线下穿55均线形成空头趋势，就可以逢高做空或者顺势做空。
海龟交易法则的高级用法详细图解
海龟交易法则的高级用法详细图解根据均线周期的长短，均线的作用也不相同，一般情况下，根据均线的时间单位，一般把均线划分为三种周期：长期均线、中期均线和短期均线。
从开始学习均线系统时，我们就必须要清楚不同周期均线的使用方法，长期均线的作用主要是判断市场方向，以55日均线为代表，在进场之前，必须要先用55日均线判断市场的运行方向；中期均线的作用主要是选择进场位置，以20日均线为代表，判断方向之后可以贴着20日均线附近进场；短期均线的作用主要是观察涨跌动能，以10日均线为代表，进场之后要根据10日均线的斜率适时止盈。
正确并深刻理解各条均线的意义，才能更好地使用均线的独特作用。
一、“海龟操盘线”的意义和应用法则笔者用55日、20日、10日这三条均线综合组成了一套即简单又非常实用的均线系统，基于20日均线的重要性，就命名为“海龟操盘线”。
但因为均线平均计算方法的不同效果也不相同，我选择的是MA的平均线，即MA10、MA20、MA55。
1、55日均线-多空趋势线，长期生命线：判断市场方向55日均线是判断市场大方向的“多空趋势线”，它就是市场多头趋势与空头趋势的分水岭。
你打开K线图后，首先要看的就是55日均线的运行方向，只要55日均线保持着一定的斜率向上运行，市场就处于震荡上涨的上升趋势，操作原则上就是逢低做多或顺势做多；只要55日均线保持着一定的斜率向下运行，市场就处于震荡下跌的下降趋势，操作原则上就是逢高做空或顺势做空。
“线上做多”：当日K线成功突破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向上运行，市场就进入了中长线趋势的多头行情，只要K线一直运行在55日均线之上，就只能逢低做多或顺势做多。
做短线时，当小时图中的K线成功突破55均线后，市场就进入了短线趋势的多头行情，只要55均线保持一定的斜率向上运行，当K线回调至55均线之上就可以逢低做多，或者短暂跌破55均线后又再次突破55均线就顺势做多。
?“线下做空”：当日K线有效跌破55日均线后，55日均线保持一定的斜率向下运行，市场就进入了中长线趋势的空头行情，只要K线一直运行在55日均线之下，就只能逢高做空或顺势做空。
技术干货：你们要的‘’海龟‘’交易系统来了
技术⼲货：你们要的‘’海龟‘’交易系统来了如果需要找⼀个策略做程序化测试，海龟法则应当是不⼆之选。
为什么呢？因为海龟交易法则⾃⾝就是⼀套机械定量的法则，⼏乎没有主观判断的余地。
丹尼斯所做的事情，其实就是找了⼀波⼈去跑海龟交易法则这个程序。
作为⼀款典型的趋势跟踪策略，海龟法则已经被⽆数次的模仿和改写。
这⾥试着写对⼀下海龟法则的理解。
第⼀部分海龟加仓海龟式加仓：⾦字塔⾸单⼊场后，伴随获利，每次间隔⼀个ATR 就加⼀个单位，直到⼿上有五个单位为⽌。
这种加仓⽅式被称作⾦字塔式加仓，因为从下到上，单⼦的利润分布类似⾦字塔的形态（还有⼀种⾦字塔加仓，是初始仓位重，⽽加仓逐渐减⼩，这种是仓位数量的⾦字塔）。
之所以设置5个单位的上限，书中的解释是为了避免过度交易。
海龟式加仓：利弊⾦字塔式加仓好处是可以在趋势中⽤积累的仓位赚取更多的利润，不好的地⽅是偏激进，在没有充分的盈利的情况下加仓，容易⽵篮打⽔，造成胜率降低和资⾦回撤。
为了应对加仓的副作⽤，海龟们使⽤了更保守的仓位管理——原始资⾦每回撤10%，交易风险降低20%。
（为了赚的时候⼤赚，亏得时候就忍⼀下）。
激进的进攻和保守的防御，互补的存在于海龟法则中。
海龟式加仓：盲点海龟的初始设定是单笔最⼤损失2%（2倍ATR）。
在实际操作中，由于加仓的存在，潜在的最⼤风险会上升到3%。
如下图，完成⾸次加仓之后，共持有两笔订单。
如果此时市场⽅向转向并触发⽌损，实际的损失是3倍的ATR（960=3*320）第⼆部分海龟策略（系统1）的程序化⾸先需要说明的是：完整海龟法则==四周法则+过滤器原则+系统2+仓位管理法则+多市场分散交易；程序化海龟法则==系统1==四周法则+仓位管理法则；即测试只是针对系统1，⽽且孤例测试说明不了什么，主要感受下资⾦曲线。
主要函数运⾏逻辑测试案例欧元⼗年间的数据（2006.01.01-2016.01.01），初始⾦额10万。
可以见到三个明显的资⾦⾼点，两个明显的资⾦低点。
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谢谢！
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海龟系统的分析
品种：在多个信号同时出现时，海龟以买强 卖弱的方式选择品种；同品种只选一个最强 势的合约 为什么海龟在交易时要进行横向比较？
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海龟系统的分析
入场：海龟以指定价入市，而非当日收盘价 或次日开盘价。 海龟为什么在市场急速变动时会暂时观望？ 出场：与入场类型相同但周期更小的出场策 略。 海龟为什么一般不通过设定止损单退出？
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海龟系统的分析
止损：海龟以账户的2%即波动2N止损 海龟的止损统一了头寸规模的规则，统一了 风险的管理 过滤：海龟以“赢利性突破”进行过滤。 海龟的过滤还有可进一步发挥的空间 加仓：间隔0.5N 海龟的加仓与波动统一
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海龟系统的分析
交易规模：名义账户；年初调整；损失10% ，减少20%； 海龟采用自然淘汰的方式 头寸规模：每星期调整一次N值和头寸单位 海龟将风险与波动统一，又将波动与头寸统 一，所以将风险与头寸统一。做到很好的分 散化。
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海龟系统的分析
品种：海龟的品种组合，其品种类型较多。
ห้องสมุดไป่ตู้
芝加哥期货交易所（CBOT） 30年期美国长期国债（Treasury Bond） 、10年期美国中期国库券（ Treasury Note）； 纽约咖啡可可与原糖交易所（NYCSC） 咖啡 、可可 、原糖 、棉花； 芝加哥商品交易所（CME） 瑞士法郎、 德国马克 、英镑 、法国法郎 、日圆 、加拿大元 、标准普 尔500股票指数 、欧洲美元 、90天美国短期国库券（Treasury Bill）； 纽约商品期货交易所（COMEX） 黄金 、白银 、铜 ； 纽约商业期货交易所（NYMEX） 原油 、燃油 、无铅汽油。
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内容提要
下篇： 海龟交易系统的创新与引申
试图通过对海龟交易系统的创新与引申，探索交易系统设计的思路及对 交易理念与方法的思考。
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海龟交易系统的应用与分析
海龟系统的应用 海龟系统的分析
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海龟系统的应用
品种选择：橡胶、PTA、白糖、棉花、豆粕 、铜、锌、股指 数据类型：指数数据 数据周期：日、60分、30分 TB操作演示
海龟交易系统
系列讲座 （中）
徐峰
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内容提要
上篇： 海龟交易系统简介 海龟交易系统的规则与实现
试图简述海龟交易法则的背景，描述海龟交易交易系统的规则要点； 试图通过一步一步实现海龟交易系统，示范编写交易系统方法。
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内容提要
中篇： 海龟交易系统的应用与分析
试图通过对海龟交易系统的应用操作，示范交易系统测试、优化与应用的 方法； 试图分析原版海龟交易法则全貌，并通过对海龟交易系统的分析，体现海 龟交易法则的核心要点，及其优点与不足。