3(2)商业银行资金头寸预测
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二、资金头寸的预 测
（三）商业银行的综合预测
1．根据贷款增量和 存款增量预测
2．根据资金来源和 运用的变化趋势预测
（1）测算结果如果是正数，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下 ，可增加对盈利性资产的投放额度
（2）若时点可贷头寸为零或负数，则表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸 为正，也不可过多安排期限较长的资金投放。
中央银行立即同意借款800万元，为期5日。 10天之后，直接向中央银行申请借款800万元。但这次中央银行的 答复是目前再贷款“窗口”对其关闭。
第二节 商业银行 现金头寸的预测
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
商 业 银 行
不 是 头 寸
现
金 资 产
可 用
头
寸
在央行法定准备金
不能自主运用
托收中现金
指商业银行 可以动用的 全部资金， 它包括基础 头寸和银行 存放同业的 存款。
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
2.可用头寸
指商业银行可以动用的全 部资金，它包括基础头寸 和银行存放同业的存款。
① 支付准备金(备付金)： 用于应付客户提存和满足 债权债务清偿需要的头寸
可贷头寸：是指商业银行可以用来发放贷款 和进行新的投资的资金，它是形成银行盈利 资产的基础。
谢 谢！
Liaoning Finance Vocational College
第三章：现金资产管理
辽宁金融职学院
2
教学目标
2.1.课程定位
了解现金资产含义及构 成，了解现金资产管理 的意义；掌握资金头寸 及其构成；熟知资金头 寸的预测；掌握商业银 行现金资产管理的原则。
引例
大相径庭
某股份制商业银行A分行行长在星期二上午审阅星期一营业终了轧出 的“头寸表”时，发现该行在中央银行的超额准各金仅有270万元 首先是向上级行申请调入资金，得到的答复是：由于其他分行欠缴应 汇差资金，该收的资金未收到，目前没有能力进行资金调剂。 又同业拆借，得到的答复是：目前节余资金不能动用。
尚未到账的款项
存放同业
需要定期清算不能作为最终支 付手段，不属于基础头寸
库存现金 在央行超额准备金
基础头寸
扣除规定限额的支付准备金
可贷头寸
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
1．基础头寸
指商业银行的 库存现金与在 中央银行的超 额准备金之和
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
2.可用头寸
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
（一）存款变动预测
1．稳定 性存款(
2．易变 性存款
（1）季节性存款 （2）脆弱性存款
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预பைடு நூலகம்测
（一）存款变动预测
易变存款线
核心存款线
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
（二）贷款变动预测
贷款趋势线
贷款波动线
一、资金头寸及其 构成
（三）商业银行的综合预测
1．根据贷款增量和 存款增量预测
2．根据资金来源和 运用的变化趋势预测
（1）测算结果如果是正数，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下 ，可增加对盈利性资产的投放额度
（2）若时点可贷头寸为零或负数，则表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸 为正，也不可过多安排期限较长的资金投放。
中央银行立即同意借款800万元，为期5日。 10天之后，直接向中央银行申请借款800万元。但这次中央银行的 答复是目前再贷款“窗口”对其关闭。
第二节 商业银行 现金头寸的预测
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
商 业 银 行
不 是 头 寸
现
金 资 产
可 用
头
寸
在央行法定准备金
不能自主运用
托收中现金
指商业银行 可以动用的 全部资金， 它包括基础 头寸和银行 存放同业的 存款。
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
2.可用头寸
指商业银行可以动用的全 部资金，它包括基础头寸 和银行存放同业的存款。
① 支付准备金(备付金)： 用于应付客户提存和满足 债权债务清偿需要的头寸
可贷头寸：是指商业银行可以用来发放贷款 和进行新的投资的资金，它是形成银行盈利 资产的基础。
谢 谢！
Liaoning Finance Vocational College
第三章：现金资产管理
辽宁金融职学院
2
教学目标
2.1.课程定位
了解现金资产含义及构 成，了解现金资产管理 的意义；掌握资金头寸 及其构成；熟知资金头 寸的预测；掌握商业银 行现金资产管理的原则。
引例
大相径庭
某股份制商业银行A分行行长在星期二上午审阅星期一营业终了轧出 的“头寸表”时，发现该行在中央银行的超额准各金仅有270万元 首先是向上级行申请调入资金，得到的答复是：由于其他分行欠缴应 汇差资金，该收的资金未收到，目前没有能力进行资金调剂。 又同业拆借，得到的答复是：目前节余资金不能动用。
尚未到账的款项
存放同业
需要定期清算不能作为最终支 付手段，不属于基础头寸
库存现金 在央行超额准备金
基础头寸
扣除规定限额的支付准备金
可贷头寸
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
1．基础头寸
指商业银行的 库存现金与在 中央银行的超 额准备金之和
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
2.可用头寸
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
（一）存款变动预测
1．稳定 性存款(
2．易变 性存款
（1）季节性存款 （2）脆弱性存款
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预பைடு நூலகம்测
（一）存款变动预测
易变存款线
核心存款线
一、资金头寸及其 构成
二、资金头寸的预 测
（二）贷款变动预测
贷款趋势线
贷款波动线
一、资金头寸及其 构成