商业健康保险精算基础
保险精算基本概念
• 近年来，保险精算在大数据、人工智能等技术的影响下，不断发展新的方法和技术。
保险精算的核心概念与应用领域
保险精算的核心概念
• 风险：保险精算中研究的主要对象，包括保险风险、市场风险、信用风险等。
• 损失分布：描述风险发生的概率分布，是保险精算中的基础概念。
保险精算中的风险管理策略
• 风险分散：通过投资于不同的资产，降低保险公司的风险。
• 风险对冲：通过购买衍生品，对冲保险公司的风险。
• 风险控制：通过制定内部控制制度，降低保险公司的风险。
保险精算在风险管理中的应用案例分析
风险分散策略的应用案例分析
• 保险公司可以通过投资于不同类型的资产，如股票、债券、房地产
• 公平保费原理：保险产品的价格应该等于保险公司的预期赔付支出。
• 等价保费原理：保险产品的价格应该等于保险公司的预期收益。
保险精算中的产品定价方法
• 均衡保费法：通过计算均衡保费，使得保险公司在未来的保费收入与赔付支出相
等。
• 现值法：通过计算未来现金流现值，确定保险产品的价格。
• 风险保费法：根据保险公司的风险承受能力，计算保险产品的价格。
• 保险精算将继续发展新的方法和技术，以提高风险预测和管理
的准确性。
• 保险精算将继续关注保险市场的发展，以适应市场的变化。
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受能力较高的保险公司可以选择主动投资策略。
• 保险公司的投资目标：投资目标为稳定收益的保险公司可以选择被动投资策略，投资目标
为较高收益的保险公司可以选择主动投资策略。
• 保险公司的投资期限：投资期限较长的保险公司可以选择被动投资策略，投资期限较短的
保保险精算基础
《保险精算基础》保险学专业03级讲义(中大岭南学院保险系宋世斌2005.2）1第一章精算基础知识1.1精算、精算师和精算职业制度精算—–应用各种数理模型来估计和分析未来不确定事件（风险）产生的影响（特别是财务方面）。
以保险业为基础产生的精算科学通常指处理保险业中的风险管理问题精算早已形成完整的体系，在社会保险、金融、投资、证券等领域广泛应用精算师——针对精算问题逐步形成的一种专门职业的从业人员，经过金融保险监管部门认可其从业资格。
资格认定：北美和英国体系，资格考试分寿险精算师、非寿险精算师、投资与资产管理精算师、养老金精算师、咨询精算师精算学起源——起源于人寿保费的计算。
1693年哈雷编制第一张生命表精算师职业组织——英国精算学会、SOA北美精算师协会、AAA美国精算职业学会、国际精算师学会、……中国精算职业制度——我国保险法规定：”经营人身保险业务的保险公司，必须聘用金融监督管理部门认可的精算专业人员，建立精算报告制度。
”1999年组织了中国首次精算师资格考试，有43人获中国精算师资格主要应用于寿险业务，而非寿险业务，精算学的应用还是空白。
中国精算师的职业制度基本思路在考试认可制度下，取得精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端：①取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算师执业证书后，方可执业;②执业的精算师应加入精算师的专业团体中国精算师协会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其监督管理；③保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案(首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)；④首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员会备案。
保险公司解除其首席精算师的职务，应当向中国保险监督管理委员会陈述理由，并报中国保险监督管理委员会备案。
中国精算师考试课程中国精算师资格考试分为两个层次，第一层次为准精算师资格考试，第二层次为精算师资格考试。
健康保险精算制度
健康保险精算制度是指在健康保险领域中，通过精算方法对保险费率、保险责任、保险金给付等方面进行计算和预测的一套制度。
其主要目的是为了保证保险公司的经营安全和客户的利益。
健康保险精算制度的基本流程包括以下几个步骤：
1. 收集数据：收集与健康保险相关的各种数据，包括保险人的年龄、性别、职业、生活习惯、家族病史等信息。
2. 确定风险因素：根据收集到的数据，确定影响健康保险风险的因素，如疾病、手术、住院等情况。
3. 计算保费：根据风险因素和保险费率计算保费，保费的计算要考虑保险公司的经营成本、风险准备金等因素。
4. 制定保险合同：制定健康保险合同，规定保险责任、保险金给付条件、保险期限等内容。
5. 风险评估和控制：对健康保险风险进行评估和控制，包括对风险的识别、评估和管理等。
健康保险精算制度的实施需要保险公司具备专业的精算师和数据分析师等专业人才，同时还需要具备先进的精算技术和数据分析工具。
此外，健康保险精算制度还需要符合国家法律法规和监管要求，确保保险公司的经营合法合规。
新医改背景下我国商业健康保险税收优惠政策简论
、
基 本 医疗 保 险制度 改革 而全 面展 面 ， 康保 险公 司 的经 营 相 对 困 健 寿 保 险 公 司健 康 险 保 费 收 入 从 寿保 险 ， 我 国专 业 化 运 营发 展 在
二 、 康 保 险 的特 征及 我 国 健
开 ， 几 年 来 获 得 长 足 进 步 。人 难 。 由于健 康 保 险长期 依 附于人 对 健康 保 险的税 收优 惠情 况 近
性 十分 明显 。
三 、国外对健 康 保 险 的税 收 （ ）国外 对 健 康 保 险税 收 一 优 惠的特 点 为 了促 进 健 康 保 险 的发 展 ，
强 。健康 保 险 的精 算基 础更 多地 年 将 营业税 率 由原来 的 ８ 下 调 优 惠及 其得 失评价
上 （ 括一 年期 ） 包 健康 保 险业务 取 许多 国家 制定 了相关 的财政政 策 得 的保 费 收入 免征 营业税 。企 业 来支持鼓励健康保险的投保并进
现 出 以下 的一 些特 点 ：
２ ．健康 保 险风 险控 制难
人 寿保 险 、 产 保 险 的 风 险 所 得税 的税 率 为 ２ ， 寿 险 公 而 引导 医疗 卫 生 资 源 的 配 置 ， 财 ５ 对 呈 控 制主要 涉 及到被 保 险人 或被保 司免 征企业 所得 税 。 险 的财产 ， 而对 于健康 保 险而 言 ， 服务 提供 三 方 。在 健 康 保 险 中 ， ２ ．对 团 体 健 康 保 险 的税 收 对 于雇 主缴 费 的团体 健康 保
（ ）健康 保 险 的特征 一
《 海保 Ｉ ）０ 年 第 ９期 上 ￣） １ ２ １
１ ．健康 保 险 的不 确定 性 强 国健康 保 险业 的发展 。 由于疾 病 呈 现 出 复 杂 性 ， 健 康保 险相 对 于人 寿保 险和财 产保
掌握精算的基本概念 精算
1、掌握精算的基本概念精算：社会保险稳定的财务基础。
精算是保险和社会保险事业建立和健康发展的数量基础，它以概率论和数理统计为基础，与人口，社会经济等有关科学相结合，对风险事件进行评估，对各种经济安全方案的未来财务收支和债务水平进行估计，使经济安全方案建立在稳定发展的财务基础上2、寿险精算寿险：是以人的的生存和死亡为保险事故的商业保险，即被保险人在保险期死亡，或生存到规定的年龄，保险人就按照保险合同规定给付保险金的一种保险（人寿保险按保险责任分为：定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险。
）寿险精算：包括人寿保险经营中涉及的保险费、责任准备金和保单现金价值的计算；寿险精算基础：利息理论；生命表理论寿险精算数理基础：大数法则3、非寿险精算非寿险是指除人寿保险以外的其他保险业务类型，主要包括财产保险、责任保险和健康保险。
非寿险精算：保险费和责任准备金的计算。
非寿险精算分类：财产保险精算意外伤害保险精算医疗保险精算4、寿险精算与非寿险精算的区别风险性和经营性稳定性不同；费率厘定方法不同；巨额损失可能性不同；保险期限和合同数量不同5、保险精算的基本原理收支相等原则：所谓收支相等原则就是使保险期内纯保费收入的现金价值与支出保险金的现金价值相等。
由于寿险的长期性，在计算时要考虑利率因素，可分别采取三种不同的方式：①根据保险期间末期的保费收入的本利和（终值）及支付保险金的本利和（终值）保持平衡来计算；②根据保险合同成立时的保费收入的现值和支付保险金的现值相等来计算；③根据在其他某一时点的保费收入和支付保险金的“本利和”或“现值”相等来计算。
大数法则：大数法则是对于大量的随机现象（事件），由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理的统称。
6、社会保险精算的含义运用保险精算理论与方法，对劳动者面临的年老、失业、疾病、伤残、生育等使经济收入失去保障的风险进行评价，对社会保险基金的收支、财务平衡与变动作出估计和预警，以保障社会保险制度的财务稳定性7、社会保险精算的基本原理基本原理：收支平衡。
保险精算的基本原理
P
Mn n
p1
p2
... n
pn
1
普阿松大数法则的意思是说：当实验次数无限增加时，
其平均概率与观察结果所得的比率将无限接近。
11
第二节 非寿险精算
一、保险费率的厘定
保险费率的厘定，关键在于纯费率的确定。而纯费 率的确定通常有两种方法：
一是依据统计资料计算保额损失率，进而确定纯费 率r；
二是在损失分布和赔款条件已知的情况下，用赔款 金额的期望值E除以保险金额I而得到r，即r= E/I。
上界：
D( X1)≤C，D(X2 )≤C，…D(Xn )≤C，…，则对于任意
的ε>0，都有：
lim
n
P
1 n
n k 1
Xk
1 n
n k 1
E(Xk )
1
这一法则的结论运用可以说明，在承保标的数量足够
大时，被保险人所交纳的纯保险费与其所能获得赔款的期
望值相等。这个结论反过来，则说明保险人应如何收取纯
保险精算最初的定义是“通过对火灾、盗窃以及人的死亡 等损失事故发生的概率进行估算以确定保险公司应该收取多少 保费。”
在寿险精算中，利率和死亡率的测算是厘定寿险成本的两 个基本问题。由于利率一般是由国家控制的，所以在相当长的 时期里利率并不是保险精算所关注的主要问题，而死亡率的测 算即生命表的建立成为寿险精算的核心工作，现在也仍然是精 算研究的课题。
公债发行提供了科学依据；另一位是英国天文学家赫利
（Edmund Halley），他在研究人的死亡率的基础上发明了生命 表，从而使年金价值的计算更精确。
18世纪40年代至50年代，辛浦森（Thomas
Simpson）根据赫利的生命表，制作出依照死亡率增加而递增的
精算科学(ActuarialScience)保险精算基本原理和实务要求
要求
精算科学是以概率论与数理统计为基础的，与经 济学、金融学及保险理论相结合的应用与交叉性的 学科。在保险和社会保障领域，精算科学通过对风 险事件及其损失的预先评价，实现科学的风险管理， 为保险和社会保障事业的财务稳健发展提供基本保 障。
2
保险精算学的基本原理
(1) 要素
未来事件 不确定性 财务收支 预先评估
(2) 模型和方法
模型：各因素相互关系的数学公式 方法：借助精算模型实现预先评估
(3) 精算假设
对未来风险发生规律的假设 在过去经验的基础上，根据对未来的判断预先做出
3
基本精算原理-例
按照收支对等原则 如果1人投保1年期100,000元寿险，假设1年内 死亡概率4.3%，在不考虑保险公司的费用、投 资收益、利润的情况下： 保费=期望损失=100,000×0.004 3=430元（忽 略利息）
国际精算协会的精算师后续教育制度
8
精算职业发展
1775年，英国的公平人寿社团最来自将精算师引入保 险领域。1848年，英国在世界上最早成立了精算学会 1889年，美国精算学会 1892年，法国精算学会 1895年，国际精算协会 2006年，中国精算师协会
9
第二章 利息理论
10
累积函数
期末付年金现值
a 23n n (1 n ) = 1 1 n =i 28
期首付年金终值
&s& a&& (1 i ) n
n
n
(1 i) n 1 d
29
期末付年金终值
s a (1i)n
n
n
1n (1i)n
保险精算原理与实务
保险产品的风险控制
• 保险公司可以采取风险控制措施，降低保险产品的风险 承担 • 保险公司可以通过再保险、保险基金等方式，分散和转 移保险产品的风险
05
保险精算中的风险评估与预警
风险评估的基本概念与方法
风险评估的基本概念
• 风险评估是对保险产品风险进行识别、评估和控制的过 程 • 风险评估是保险精算的重要组成部分，为保险公司的风 险管理提供技术支持
风险评估与预警的效果评估
• 保险公司可以通过对风险评估与预警结果的分析和评估， 了解风险评估与预警的有效性和准确性 • 保险公司可以根据风险评估与预警的效果评估，不断优 化风险评估与预警的方法和体系
06
保险精算中的监管与合规
保险精算监管的基本框架与要求
保险精算监管的基本框架
• 保险精算监管是指保险监管部门对保险公司的保险精算活动进行监督管理的过程 • 保险精算监管的基本框架包括保险精算法规、保险精算监管机构和保险精算师协 会等方面
生命表的作用
• 为保险产品定价提供生命期望和死亡概率等参数，保证 保险公司的偿付能力 • 为保险公司的风险管理提供死亡风险等数据，为保险公 司的风险管理提供技术支持
生命表的编制与更新
生命表的编制
• 生命表的编制需要大量的统计数据和统计分析，通常由 国家统计局、保险公司等机构进行编制 • 生命表编制完成后，需要经过保险监管部门审批，才能 正式投入使用
保险精算监管的改进
• 保险监管部门可以不断完善保险精算法规，适应保险市 场的发展和变化 • 保险监管部门可以加强与保险精算师协会的合作，提高 保险精算监管的效果和水平
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保险精算的基本原理 PPT
经营人寿保险业务应该使用经验生命表， 而不能使用国民生命表，这是因为经验生命 表的死亡率具有代表性。
生命表中的主要变量
x：年龄 lx：生存数 d：死亡数 px：生存率 qx：死亡率 ex：平均余命
寿险精算的常用符号：
未决赔款责任准备金 ——按未决赔案的具体情况提取
人寿保险的责任准备金
人寿保险业务中提取的责任准备金分为理 论责任准备金和实际责任准备金。
实务中，由于第一年的费用远远高于以后 各年，保险公司提存的责任准备金与理论 责任准备金并不相同，而是将理论责任准 备金加以修正计算出来的。
理论责任准备金的二种计算方法
过去法：
理论责任 准备金
=
过去已收纯保费 的精算积存值
-
过去已付保险金 的精算积存值
未来法：
理论责任 准备金
=
未来应付保险金 的精算现值
-
未来应收纯保费 的精算现值人人网仅提供信息存储空间仅对用户上传内容的表现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
保险精算初步
本章主要内容： 1、保险精算的概念及其发展； 2、保险费的精算原理； 3、责任准备金的精算原理。
什么是保险精算？
保险精算——就是运用数学、统计学、 金融学、保险学及人口学等学科的知识 和原理，去解决商业保险和社会保障业 务中需要精确计算的项目。
哈雷（Edmund Halley） ——生命表
辛浦森（Thomas Simpson） ——自然保险费
陶德森（James Dodson） ——均衡保险费
非寿险精算的产生与发展
精算师的健康保险分析
精算师的健康保险分析保险市场是一个日益发展且多样化的行业，其中健康保险在近年来的需求和重要性不断增长。
精算师在健康保险领域扮演着至关重要的角色，他们的分析和预测能力对于保险公司和个人来说都是不可或缺的。
本文将从精算师的角度出发，分析健康保险的关键问题和挑战。
一、保险需求与市场健康保险的需求与人们的生活方式、健康状况以及医疗服务质量等因素紧密相关。
在现代社会，人们对保障自身健康的需求越来越高，尤其是在面临各种疾病和医疗费用不断上涨的压力下。
因此，健康保险市场持续增长，并呈现出多样化和个性化的特点。
二、健康风险评估和费率设计为了确保健康保险的可持续性和公平性，精算师需要进行客观的健康风险评估和费率设计。
通过对个人和群体的健康数据进行分析，精算师可以预测患病风险和医疗费用，从而确定保险费率合理和可行的方法。
这需要精算师掌握一系列统计模型和评估工具，以便准确地估计保险赔付的概率和金额。
三、保险产品创新和个性化定制精算师在保险产品的创新和个性化定制方面发挥着重要作用。
根据市场需求和客户需求，精算师可以设计出更加灵活和多样化的保险产品。
例如，针对不同年龄段、职业和健康状况的人群，可以提供不同的保险套餐和附加服务，以满足个性化需求。
四、风险管理与预测保险公司面临的核心问题之一是风险管理和预测。
精算师通过对大量数据的分析和建模，可以识别和评估健康保险环境中的各种风险，包括人口老龄化、慢性病发病率的增加、医疗技术的进步等。
通过对这些风险的预测和评估，精算师可以帮助保险公司采取相应的措施，以降低风险并保持稳健的经营。
五、保险合规和监管精算师在保险合规和监管方面拥有专业知识和技能。
他们需要根据当地法律法规和保险行业准则，对保险产品和运营进行评估和监管。
保险公司必须确保其保险产品和销售行为符合相关法律法规和标准，并为监管机构提供必要的报告和信息。
六、技术应用和创新随着科技的不断发展，精算师在健康保险分析中应用新技术和工具的能力变得越来越重要。
《保险精算简介》课件
3 保险精算师的职业发展
从技术型到商业型，从保险公司到咨询公司，精算师的职业前景广阔。
结语
1 点评
2 建议
保险精算是保险行业中不可或缺的重要组 成部分。
对于对保险精算感兴趣的人士，可以考虑 深入学习该领域的知识和技能。
3 感悟
4 展望
保险精算的应用广泛，对于保险行业的发 展具有重要意义。
随着保险行业的进一步发展，保险精算的 应用将会更加广泛和深入。
3 保险精算的发展
保险精算随着保险行业 的发展逐渐成为一个独 立的职业，并在全球范 围内得到广泛应用。
保险精算的基本概念
1 保险精算基本概念
包括风险评估、保费定价、赔款准备金、保险公司利润分析等。
2 精算师职责职能
精算师负责进行风险模型建模、数据分析、预测和决策支持。
3 典型精算案例
如人寿保险、汽车保险、健康保险等保险类型的精算分析。
保险精算的应用
保险公司
产品开发、保费定价、赔款 准备金、内部审核等方面。
银行、信托公司
风险管理、投资组合优化、 资本管理等方面。Fra bibliotek政府部门
保险监管、保险政策制定等 方面。
保险精算的未来
1 保险精算的未来展望
随着技术的发展和数据的爆炸，保险精算将更加重要和复杂。
2 保险精算的发展趋势
大数据分析、人工智能、区块链等技术的应用将改变保险精算行业。
《保险精算简介》PPT课 件
保险精算是以数据为基础的保险风险评估和决策支持方法，它是金融和统计 的交叉学科。
什么是保险精算?
1 保险精算定义
保险精算是利用数学、 统计学、经济学等方法 对保险风险进行量化和 评估的过程。
保险精算重点
三、生命表基本函数（P49）
第六章人寿保险及其人寿保险精算（P77） 一、传统人寿保险产品 （一）定期（终身）寿险 一次趸交保费定期（终身）寿险均衡交保费定期（终身）寿险 递增保费定期（终身）寿险保额递增（递减）定期（终身）寿险 （二）定期生存保险、定期或终身年金保险 生存保险与年金保险的区别： 1.生存保险的保险金是在到期生存时支付而年金保险的保险金 是定期等额支付。2.定期险不可退保，终身险可以退保 3.共同点是都是生存险 （三）两全保险（分红和非分红型）
高风险个人买保险期望效用：U（125-100*0.75）=7.0711 高风险个人不买保险效用：0.75U（125-100）+0.25U（125）=6.5451 从以上计算可看出：低风险个人和高风险个人都愿意购买保险。 如果保险公司无法甑别高风险和低风险个人，采用联合费率即费率为 50 元，则低风险个人 不买保险效用>买保险效用，放弃买保险，保险公司只剩下高风险客户。这时保险公司会把 费率提高到 75 元。但会导致供求失衡。
(0.0025 0.003)
... (0.0035 0.003) 7 1
0.000365 0.000365 0.1217 x 0.003 纯费率 x (1 k ) 0.003(1 0.1217) 0.0033651 k
Hale Waihona Puke 2.附加费率的计算 附加费率=所有附加费的总和/保险金额 附加费的构成：保险经营成本、税金及预期利润等 1． 假定某财产保险过去 5 年损失率分别为：0.31%,0.29%,0.33%,0.28%,0.28%,附 加费率为纯费率的 20%，求毛费率(t=1)。
例 1：已知某人的总财富 w=125 元，发生损失的概率为 0.25，损失金额为 100 元，不发生 损失的概率为 0.75，效用函数为������ ������ = ������，则当保费 G 为多少时，买保险合算？ 解：U(125-G)≥0.25U(125-100)-0.75U(125) G≤32.161 即，少于 32.161 时，购买保险合算 三、逆选择的经济分析 逆选择：风险越大的消费者越是希望买保险。 降低逆选择：减少信息不对称，将高低风险客户明确分类，高风险高费率，低风险低费率。 例 1：假定两名投保人具有相同的效用函数，其效用的水平等于其财富的平方根，同时他们 拥有相同的初始财富（均为 125 元） ，但一个是低风险个人，一个是高风险个人。在接下来 的一年中，他们每人都有可能承受 100 元的损失，其中低风险和高风险个人发生损失的概 率分别为 0.25 和 0.75.求该二人不投保和投保的期望效用。 解：低风险个人买保险期望效用：U（125-100*0.25）=10 低风险个人不买保险期望效用：0.25U（125-100）+0.75U(125)=9.6353
精算师的健康保险精算
精算师的健康保险精算健康保险在现代社会中扮演着重要的角色，为人们提供了保障身体健康的渠道。
而这其中，精算师的职责就是评估、计算和分析与健康保险相关的数据，并为保险公司提供决策支持。
本文将探讨精算师在健康保险精算方面的职责以及其对个人和保险公司的重要性。
一、精算师在健康保险中的职责精算师在健康保险精算中担当着关键的角色。
首先，他们负责分析大量的数据，包括疾病发病率、医疗费用、医疗服务使用情况等等。
通过对这些数据的分析，精算师可以评估风险以及制定保险费率。
其次，精算师需要使用数学和统计模型来预测未来的医疗费用，并根据这些预测结果来制订各种政策。
他们还需要考虑到人口统计学的变化和医疗技术的进步，以确保保险计划的可持续发展。
最后，精算师需要对保险计划进行定价以确保保险公司可以覆盖医疗费用并获得合理的利润。
他们需要权衡保险公司的风险承受能力与市场需求，采取适当的定价策略。
二、精算师在个人中的重要性对于个人来说，精算师在健康保险中的工作对于保障他们的身体健康具有重要意义。
精算师通过对大量的医疗数据进行分析和计算，可以为个人设计出合理的保险计划。
这意味着个人可以根据自身的需求和风险承受能力选择适合的保险产品，并享受到更好的保障。
此外，精算师的工作还有助于提高健康保险市场的透明度和公平性。
他们的评估和计算结果可以帮助个人客户了解保险产品的风险和利益，进而做出明智的决策。
精算师的工作也可以防止保险公司出现不公正的定价行为，保护消费者的权益。
三、精算师对保险公司的重要性对于保险公司来说，精算师在健康保险精算中的职责是至关重要的。
保险公司需要依靠精算师提供的数据和分析结果来评估风险，并为客户制定合适的保险计划。
精算师的工作还可以帮助保险公司实现风险管理和利润最大化。
通过精确的风险评估和定价策略，保险公司可以确保为客户提供适当的保障，并在保险产品销售中获得回报。
此外，精算师的工作还可以帮助保险公司发现市场机会，为公司的发展提供战略指导和决策支持。
商业健康保险精算基础
3、等待期及免赔额
等待期的长短影响到保险公司所承担的责任。在其他因 素不变的情况下，对于等待期长的险种，保险费率会较低， 而等待期短的险种，保险费率就会较高。
同样，免赔额的规定也降低了保险公司必须承担的责任 和成本。如果保险公司提高免赔额，就可以降低保险费率。 如果降低了免赔额，就必须提高保险费率。
团体健康险风险保费=标准风险保费×w1+经验保费×w2
w1和w2分别为根据团体大小确定的标准风险保费和经验保费在总风险保费中所占的 权重，团体规模越大，w2越大；规模越小，w1越大。在风险保费的基础上加上一定的 附加费率，就可以计算出团体健康保险的总保险费了，只是团体健康保险的营业费用 率一般较个人业务要低。
4、续保率或失效率
续保率是指在给定期间内，一组保单在应缴保费日仍 然持续有效的保单数量与期初有效保单数量之比。
失效率，它专指在特定时期内，因未缴续期保费而终 止的保单数量与期初保单数量之比。
5、利率
利率在健康保险中的作用，主要体现在残疾收人保险等 长期险种中。
对于长期性险种，保险公司目前多采用均衡费率，这样 保险公司为应付未来风险而提取的准备金进行投资的业绩就 在很大程度上取决于利率水平。
费
（二）商业健康保险费率厘定的基 本方法
1、纯保费法 2、损失费率法 3、均衡保费计算 4、预测最终损失——损失进展法
1、纯保费法
• 健康保险的纯保费(Pure Premium)，或称净保费 （Net Premium），指保险人所收取之保险费恰好 补偿预期承保风险成本的保费，即索赔的期望损 失金额，其数额依据损失概率计算而得。
1、大数法则 2、疾病分布与医疗费用分布 3、分布拟合与索赔模型 4、健康保险定价时的精算假定
关于下发有关精算规定的通知(保监发[1999]90号)
![关于下发有关精算规定的通知(保监发[1999]90号)](https://img.taocdn.com/s3/m/7c9e5d163b3567ec112d8a1a.png)
关于下发有关精算规定的通知(保监发[1999]90号)关于下发有关精算规定的通知（保监发[1999]90号1999年6月8日）人寿保险预定附加费用率规定第一部分适用范围一、本规定适用于非利差返还型长期(保险期间一年以上)人寿保险（非分红）。
第二部分人寿保险保险费的构成二、人寿保险的毛保费由纯保费和附加费用构成。
附加费用分为两部分：管理费和佣金（个人业务）/手续费（团体业务）。
三、个人业务的佣金由支付给代理人的直接佣金和间接佣金构成。
直接佣金是保险公司根据代理人销售保单的情况而直接向其支付的现金报酬；间接佣金包括保险公司支出的代理人经理的管理报酬、代理人和代理人经理的各种奖励、津贴和福利（如保险待遇等）。
四、管理费是附加费用扣除佣金/手续费的剩余部分。
第三部分预定附加费用率五、预定附加费用率由保险公司基于对其运营成本和销售成本的分析和预测确定。
六、预定附加费用率是预定附加费用占毛保费的一定百分比。
平均附加费用率是保单预定附加费用精算现值之和占保单毛保费精算现值之和的一定百分比。
第四部分个人人寿保险业务预定附加费用率规定七、保险公司在厘定个人寿险保险费时，各保单年度的预定附加费用率必须符合下列限制：（一）按交费期限的不同，各保单年度预定附加费用率不得超过下表规定的上限：期交保费预定附加费用率上限保单年度交费期限为10年以下交费期限为10年至19年交费期限为20年及以上死亡险、健康险年金险、生死两全险死亡险、健康险年金险、生死两全险死亡险、健康险年金险、生死两全险第一年60.0％35.0％70.0％45.0％75.0％50.0％第二年35.0％20.0％40.0％25.0％45.0％25.0％第三年35.0％20.0％40.0％25.0％45.0％25.0％以后各年25.0% 15.0% 30.0% 15.0％30.0% 15.0％（二）平均附加费用率不得超过下表规定的上限：平均附加费用率上限交费方式两全保险、年金保险死亡保险、健康保险分期18.0％35.0％趸交10.0％20.0％第五部分团体人寿保险业务附加费用率规定八、保险公司在厘定团体寿险保险费时，各保单年度的预定附加费用率必须符合下列限制：（一）各保单年度预定附加费用率不得超过下表规定的上限：保单年度期交保费预定附加费用率上限两全保险、年金保险死亡保险、健康保险第一年15.0％30.0％以后各年12.0％18.0％（二）平均附加费用率不得超过下表规定的上限：平均附加费用率上限交费方式两全保险、年金保险死亡保险分期12.0％18.0％趸交8.0％10.0％人寿保险精算规定第一部分适用范围一、人寿保险是指以人的生存或死亡为给付保险金条件的保险，分为年金保险（包括定期年金、终身年金）和非年金保险（包括定期死亡保险、终身死亡保险、两全保险）。
商业健康险亏损探析
由于 我 国保 险公 司与 医务 部 门 护 险的 ，主要是 用来 支付 卧床或者
模 太小 ， 尚无 法承 担起补 充 基本 医 因 的 医 疗 费 用 支
一
难控医疗费用风 险
位业 内人 士在 接受 本刊 记者
采 访时 表示 ，导致 健康 险亏 损最重 面是旺盛的市场需求 ，一面是 １０多亿元 ，个人负担的医疗 费用约 ８ 要原 因是 近年来医疗费用大幅上涨 ， 保 险 公 司 相 关 业 务 的 全 线 亏 占 ５０ ８０多亿元 ，医疗 费用的缺 口为 导致商业 健康 险的赔付率居高不下 ， 损 ，商业 健康 险这一 在 发达 国家长 ７ ．７ ８ ３ ％，同年商 业健康 保险提 供的 而 且保 险公 司对 医药 费支 出缺 乏有 势 良好 的 险种 ，在 中 国却有些 水土 医疗费 用支 出仅 占全 国医疗 费用支
等 ，保险 公 司和 医 院之 间缺 乏 “ 利 的沟 通较 少 ，缺 乏精 算所需 的 相关 生 活 不能 自理 所 需要 的大 笔 支 出 ， 益 共 享 、风 险 共担 ” 的制 约 机 制 ， 疾病 发生 概率 和基本 医疗 费用 等基 我们 工 作都这 么忙 ，老 人们 年龄 大
直 很 低 。２ ０ 年 为 ４ ２ ％，２ ０ 年 各 保 险公 司经营健 康 险业务基 本上 ０１ ．４ ０２
５２ ％，２ ０ ．３ ０４年 为 ８ ％，２ ０ ０ ５年 为 处 于一 种 亏损 的状态 ，有些保 险 公 ８４ ％。据 中 国保 监会 最 新 公 布 的 司不 得不 叫停健 康业 务 ，一 些保 险 ．５
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（二）长期和终身健康保险的未满期责任准 备金 （三）健康保险未决赔款准备金
第四节 健康保险的精算监管
一、健康保险费率的监管 二、健康保险的定价监管 三、健康保险准备金提取的法定基础 四、健康保险偿付能力监管的指标和方法
第五节 商业健康保险产品的设计开 发
一、健康保险产品设计原则 二、健康保险产品设计应考虑的几个因素
团体健康险风险费=标准风险保费×w1+经验保费×w2
w1和w2分别为根据团体大小确定的标准风险保费和经验保费在总风险保费中所占的 权重，团体规模越大，w2越大；规模越小，w1越大。在风险保费的基础上加上一定的 附加费率，就可以计算出团体健康保险的总保险费了，只是团体健康保险的营业费用 率一般较个人业务要低。
第七章
保险精算基础与产品设计
东南大学公共卫生学医疗保险系 张 晓
025-3272580 Hiaacenter@
2004.5.14 南京 8:30——11:00
本章学习目的
• • • • • 掌握商业健康保险精算概念与原则； 熟悉商业健康保险定价原理和方法； 熟悉商业健康保险精算监管； 了解商业健康保险准备金的计提； 掌握商业健康保险产品设计开发原则；
（即补偿比例R）时医疗费用的f（R）倍。
（三）影响健康保险费率的因素
1、索赔总额 2、费用 3、等待期及免赔额 4、续保率或失效率 5、利率 6、安全余量
1、索赔总额
索赔总额是指预计索赔次数和平均每次索赔金额的乘 积，而预计索赔次数又是单个被保险人的索赔频率和生存的 被保险人数的乘积，用公式表示如下： 索赔总额=预计索赔次数×平均每次索赔额 预计索赔次数=单个被保险人的索赔频率×生存的被保 险人数 影响医疗保险和残疾收入保险的预计索赔总额的因素 是不同的。
PF R 1V Q
• R—每风险单位的（指示）费率；P—纯保费；F— 每风险单位的固定费用；V—可变费用因子；Q— 利润。
2、损失费率法
R AR0 A W T
• R—指示费率；A—调整因子（W—经验损失率；T—目标损失率）；R0— 当前费率。
1V Q T 1 G
• V=（佣金+税收，执照+其它承保费用）/承保保费+一般管理费用/保费 V—可变费用因子，与保费直接相关的费用因子；Q—利润；G—与 保费不直接相关的费用与损失之比。
（五）费率调整
对大多数保险人来讲，向投保人承诺的初始费率通常只 能维持12个月，精算师必须不断监测该健康保险产品的实际 给付情况和整个健康保险业务的运行状况，及时发现健康保 险产品价格各影响因素的变化并提出对健康保险产品价格的 调整。 因此，健康保险的产品定价工作是一个不断循环的过程。 根据精算师调整费率的建议，保险人会在保险期满时采用新 的保险费率，但在目前的市场环境下，国内的保险人往往会 停售那些需要调整费率的老产品而用一个新产品取而代之。
精算：是一门以概率论和数学统计为基础，
医疗保险精算的原则
• 商业健康保险精算原则：
“收支相抵”
保费=纯保费+附加保费
合作医疗测算原则：
1.弥补异常风险损失的附加保费 2.弥补保险人经营费用的附加保费 3.为保险人提供利润的附加保费
“以收定支，量入为出，收支平衡”
医疗保险补偿基金= 医药补偿费+管理费+风险储备金 医疗保险补偿基金= 医药补偿费+管理费+风险储备金
一、保险准备金与健康保险准备金
保险准备金是保险人为了承担未到期的保险责
任和处理未决保险赔款而从保险费收入中提存的一 种准备资金。保险准备金的分类很多，如何以按照 评估基础、评估时间和负债项目等进行划分。 通常按照负债项目划分提存的保险准备金有三 类：责任准备金、未决赔款准备金和总准备金等。
二、健康保险中比较重要的准备金
（二）商业健康保险费率厘定的基 本方法
1、纯保费法 2、损失费率法 3、均衡保费计算 4、预测最终损失——损失进展法
1、纯保费法
• 健康保险的纯保费(Pure Premium)，或称净保费 （Net Premium），指保险人所收取之保险费恰好 补偿预期承保风险成本的保费，即索赔的期望损 失金额，其数额依据损失概率计算而得。
• 掌握商业健康保险产品设计中应重视的几 个因素；
主要内容
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 商业健康保险的精算概述 商业健康保险费率厘定与保险定价 商业健康保险的准备金 健康保险的精算监管 商业健康保险产品的设计开发
附录：健康保险管理办法——第五章 精算要求
测算与精算
结合人口学、经济学、社会学、金融和保险理论 等多学科知识，对各种经济活动中的未来财务风 险进行分析、评估和管理的数量分析方法。 理论基础: 1.风险理论（概率理论基础）；2. 利息理论；3.卫生服务需求与利用；4.保险理论。 基本思想:制定保险费遵循：“收支相抵”原 则 医疗保险精算所要解决的问题包括疾病发生风 险的估计、医疗保险定价、准备金提存、偿付能 力估计、盈利能力估计、新险种的开发等。
1、大数法则 2、疾病分布与医疗费用分布 3、分布拟合与索赔模型 4、健康保险定价时的精算假定
（四）保费计算所需的统计资料
1、外部资料 2、内部资料
第三节 商业健康保险的准备金
一、保险准备金与健康保险准备金 二、健康保险中比较重要的准备金 （一）一年期健康保险的未满期责任准备金 （二）长期和终身健康保险的未满期责任准 备金 （三）健康保险未决赔款准备金
二、商业健康保险定价
（一）商业健康保险定价概念和原则 （二）健康保险定价的原理 （三）商业健康保险定价数理基础 （四）保费计算所需的统计资料
（一）商业健康保险定价概念和原则
1、健康保险定价的概念 2、健康保险定价的基本原则
（二）健康保险定价的原理
1、共济原理 2、平衡原理
（三）商业健康保险定价数理基础
一、健康保险产品设计原则
1、市场原则 2、简明原则 3、互补原则 4、平衡原则
二、健康保险产品设计应考虑的几 个因素
1.投保范围 2.保险责任 3.责任免除 4.保险期限 5.续保 7.投保人解除合同的处理 8.核保 9.理赔 10.其他因素
健康保险管理办法——第五章
精算要求
第三十三条 经营健康险业务的保险公司应按照中国保监会有关规定上报 上一年度的精算报告或准备金评估报告，其中应详细报告健康保险的 准备金计算基础、方法、结果以及对公司偿付能力的影响，并由精算 责任人遵循审慎原则签字确认。 第三十四条 对已经发生保险事故并已提出索赔、保险公司尚未结案的赔 案，保险公司应提取已发生已报案未决赔款准备金。 保险公司应采用逐案估计法谨慎提取已发生已报案未决赔款准备 金。 保险公司应详细报告逐案估计法的基础数据、参数设定和估计方 法，并说明基础数据来源、数据质量以及准备金计算结果的可靠性。 保险公司精算责任人不能确认估计方法的可靠性,或者保险公司相 关业务的经验数据不足3年，应按照已经提出的索赔金额提取已发生已 报案未决赔款准备金。
W
• W—经验损失率；L—经验损失；E—经验期内的已知风险单位；R0—当 前费率。
L ER0
3、均衡保费计算
（1）风险单位扩展法：对每张保单都用当前费率重新计 算。 （2）平行四边形法：该方法假设风险在经验期内均匀分 布，并根据简单的几何关系将各年份的已知保费调整到当 前费率水平。
4、预测最终损失——损失进展法
健康保险管理办法——第五章
精算要求
第三十六条 对短期健康保险业务，保险公司应当提取未到期责任准备 金。 短期健康保险的未到期责任准备金的提取，应当采用下列方法之一： （一）二十四分之一毛保费法（以月为基础计提）；（二）三百六十五 分之一毛保费法（以天为基础计提）；（三）根据风险分布状况可以采 用其他更为谨慎、合理的方法，提取的未到期责任准备金不得低于方法 （一）和（二）所得结果的较小者。 第三十七条 短期健康保险的未到期责任准备金的提取金额应不低于以 下两者中较大者：（一）预期未来发生的赔款与费用扣除相关投资收入 之后的余额；（二）在责任准备金评估日假设所有保单退保时的退保金 额。 当未到期责任准备金不足时，应提取保费不足准备金，提取的保费 不足准备金应能弥补未到期责任准备金和上述两者较大者之间的差额。 第三十八条 保险期限超过一年的健康保险业务的责任准备金的计提办 法应当按照中国保监会的有关规定执行。
2、费用
在计算保险费率时，保险公司也要考虑其在经 营中发生的一些费用，如税金、代理人的佣金、保 单的签发及管理成本、保险理赔成本等。 这些费用构成了健康保险费率中附加费率的一 部分。通常，这些费用可以表现为纯费率的一定比 例或每份保单的分摊数额。
3、等待期及免赔额
等待期的长短影响到保险公司所承担的责任。在其他因 素不变的情况下，对于等待期长的险种，保险费率会较低， 而等待期短的险种，保险费率就会较高。
第一节 商业健康保险的精算概述
一、商业健康保险精算的概念
保险精算学是一门以概率论和数理统计为基础，综合运用经济、 人口和社会等多学科知识，主要从数量方面研究保险经营管理的规 律，为保险公司或其他各类保险机构的经营管理提供决策依据和数 量工具的专门学科。
二、商业健康保险的精算思想
“收支相抵”
三、商业健康保险的精算任务
（一）商业健康保险费率与保费的概念
• 保险费简称保费，是投保人向保险人购买 保险时所支付的价格，而保险费率是每一 元保额应收取的保险费。 • 保险费和保险费率之间关系是：
– 健康保险费=健康保险费率×保险金额 – 健康保险保费包括纯保费和附加保费，即： – 健康保险费=健康保险纯保费+健康保险附加保 费
费率的厘定（定价）；赔付率的计算；准备金的提取。
第二节 商业健康保险费率厘定与保 险定价
一、商业健康保险费率与费率厘定 二、商业健康保险定价